申 万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
第 1 页共 1 3 页
申 万 菱 信中 证 5 0 0 指 数优 选增 强 型证 券投 资基 金
2 0 19 年 第 1 季 度报 告
2 01 9 年 3 月 31 日
基金 管理 人： 申万 菱信 基金管 理有 限公司
基金 托管 人： 中国 农业 银行股 份有 限公司
报告送出 日期 ：二〇 一九 年四月 十九日申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
2
§1 重要 提示
基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗
漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 ， 于 2 0 1 9 年 4 月 1 6 日 复 核
了 本 报 告 中 的 财 务 指 标 、 净 值 表 现 和 投 资 组 合 报 告 等 内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、
误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定
盈 利 。
基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未 来 表 现 。 投 资 有 风 险 ， 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅
读 本 基 金 的 招 募 说 明 书 。
本 报 告 中 财 务 资 料 未 经 审 计 。
本 报 告 期 自 2 0 1 9 年 1 月 1 日 起 至 3 月 3 1 日 止 。
§2 基金 产品 概况
基 金 简 称 申 万 菱 信 中 证 5 0 0 指 数 优 选 增 强
基 金 主 代 码 0 0 3 9 8 6
交 易 代 码 0 0 3 9 8 6
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 7 年 1 月 1 0 日
报 告 期 末 基 金 份 额 总 额 2 6 4 , 6 2 3 , 5 1 7 . 2 5 份
投 资 目 标
本 基 金 为 增 强 型 股 票 指 数 基 金 ， 通 过 数 量 化 的 投 资 方 法 与 严 格
的 投 资 纪 律 约 束 ， 力 争 控 制 本 基 金 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准
之 间 的 日 均 跟 踪 偏 离 度 的 绝 对 值 不 超 过 0 . 5 % ， 年 化 跟 踪 误 差 不
超 过 7 . 7 5 % ， 同 时 力 求 实 现 超 越 标 的 指 数 的 业 绩 表 现 ， 谋 求 基
金 资 产 的 长 期 增 值 。
投 资 策 略
本 基 金 在 指 数 化 投 资 的 基 础 上 通 过 数 量 化 模 型 进 行 投 资 组 合 优
化 ， 在 控 制 与 业 绩 比 较 基 准 偏 离 风 险 的 前 提 下 ， 力 争 获 得 超 越申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
3
标 的 指 数 的 投 资 收 益 。
业 绩 比 较 基 准 中 证 5 0 0 指 数 收 益 率 * 9 5 % + 银 行 活 期 存 款 利 率 ( 税 后 ) * 5 %
风 险 收 益 特 征
本 基 金 为 增 强 型 指 数 基 金 ， 具 有 较 高 预 期 风 险 、 较 高 预 期 收 益
的 特 征 ， 其 预 期 风 险 和 预 期 收 益 均 高 于 混 合 型 基 金 、 债 券 型 基
金 和 货 币 市 场 基 金 。
基 金 管 理 人 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
§3 主要 财务 指标和 基金 净值表 现
3 .1 主要 财务 指标
单 位 ： 人 民 币 元
主 要 财 务 指 标
报 告 期
( 2 0 1 9 年 1 月 1 日 - 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 )
1 . 本 期 已 实 现 收 益 3 2 , 1 0 3 , 9 4 5 . 9 3
2 . 本 期 利 润 7 8 , 5 9 6 , 1 2 2 . 8 3
3 . 加 权 平 均 基 金 份 额 本 期 利 润 0 . 2 9 8 0
4 . 期 末 基 金 资 产 净 值 3 1 2 , 0 9 2 , 6 6 3 . 5 9
5 . 期 末 基 金 份 额 净 值 1 . 1 7 9 4
注 ： 1 ） 本 期 已 实 现 收 益 指 基 金 本 期 利 息 收 入 、 投 资 收 益 、 其 他 收 入 （ 不 含 公 允 价 值 变 动 收
益 ） 扣 除 相 关 费 用 后 的 余 额 ， 本 期 利 润 为 本 期 已 实 现 收 益 加 上 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益 。
2 ） 上 述 基 金 业 绩 指 标 已 扣 除 了 基 金 的 管 理 费 、 托 管 费 和 各 项 交 易 费 用 ， 但 不 包 括 持 有 人 认
购 或 交 易 基 金 的 各 项 费 用 （ 例 如 ： 申 购 费 、 赎 回 费 等 ） ， 计 入 认 购 或 交 易 基 金 各 项 费 用 后 ，
实 际 收 益 水 平 要 低 于 所 列 数 字 。
3 .2 基金 净值 表现
3 .2. 1 本报 告期 基金份 额净 值增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶 段
净 值 增 长
率 ①
净 值 增 长 率 标
准 差 ②
业 绩 比 较 基
准 收 益 率 ③
业 绩 比 较 基 准 收
益 率 标 准 差 ④
① - ③ ② - ④
过 去 三 个 月 3 2 . 7 6 % 1 . 4 8 % 3 1 . 2 7 % 1 . 6 3 % 1 . 4 9 % - 0 . 1 5 %申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
4
3 .2. 2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益 率变 动的比 较
申 万 菱 信 中 证 5 0 0 指 数 优 选 增 强 型 证 券 投 资 基 金
累 计 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 历 史 走 势 对 比 图
（ 2 0 1 7 年 1 月 1 0 日 至 2 0 1 9 年 3 月 3 1 日 ）
§4 管理 人报 告
4 .1 基金 经理 （或基 金经 理小组 ）简介
姓 名 职 务
任 本 基 金 的 基 金 经 理 期 限 证 券 从
业 年 限
说 明
任 职 日 期 离 任 日 期
袁 英 杰
本 基 金
基 金 经
理
2 0 1 7 - 0 1 - 1 0 - 1 2 年
袁 英 杰 先 生 ， 硕 士 研 究 生 。
曾 任 职 于 兴 业 证 券 、 申 银 万
国 证 券 研 究 所 等 ， 2 0 1 3 年 5
月 加 入 申 万 菱 信 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 曾 任 高 级 数 量 研
究 员 ， 基 金 经 理 助 理 ， 申 万
菱 信 中 证 申 万 电 子 行 业 投
资 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 、
申 万 菱 信 中 证 申 万 传 媒 行
业 投 资 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 医
药 生 物 指 数 分 级 证 券 投 资
基 金 、 申 万 菱 信 深 证 成 指 分申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
5
级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 申 万 证 券 行 业 指 数 分
级 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 环 保 产 业 指 数 分 级 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 中 证
军 工 指 数 分 级 证 券 投 资 基
金 、 申 万 菱 信 中 证 申 万 新 兴
健 康 产 业 主 题 投 资 指 数 证
券 投 资 基 金 ( L O F ) 、 申 万 菱
信 臻 选 6 个 月 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 智 选 一 年 期 定 期 开 放 混
合 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 中 小 板 指 数 证 券 投 资 基
金 （ L O F ） 基 金 经 理 ， 现 任
申 万 菱 信 沪 深 3 0 0 指 数 增
强 型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱
信 中 证 5 0 0 指 数 优 选 增 强
型 证 券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信
中 证 5 0 0 指 数 增 强 型 证 券
投 资 基 金 、 申 万 菱 信 价 值 优
利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 申
万 菱 信 价 值 优 先 混 合 型 证
券 投 资 基 金 、 申 万 菱 信 量 化
小 盘 股 票 型 证 券 投 资 基 金
( L O F ) 基 金 经 理 。
注 ： 1 . 任 职 日 期 和 离 任 日 期 一 般 情 况 下 指 公 司 作 出 决 定 之 日 ； 若 该 基 金 经 理 自 基 金 合 同 生 效
日 起 即 任 职 ， 则 任 职 日 期 为 基 金 合 同 生 效 日 。
2 . 证 券 从 业 的 含 义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定 。
4 .2 管理 人对 报告期 内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 严 格 遵 守 《 证 券 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 法 》 及 其 配 套 法 规 的 规
定 ， 严 格 遵 守 基 金 合 同 约 定 ， 本 着 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 等 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 在 严 格
控 制 风 险 的 基 础 上 为 持 有 人 谋 求 最 大 利 益 。
本 基 金 投 资 运 作 符 合 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 , 信 息 披 露 及 时 、 准 确 、 完 整 ； 本 基 金
资 产 与 本 基 金 管 理 人 与 公 司 资 产 之 间 严 格 分 开 ； 没 有 发 生 内 幕 交 易 、 操 纵 市 场 和 不 当 关 联 交
易 及 其 他 违 规 行 为 。 在 基 金 资 产 的 管 理 运 作 中 , 无 任 何 损 害 基 金 持 有 人 利 益 的 行 为 , 并 通 过 稳
健 经 营 、 规 范 运 作 、 规 避 风 险 , 保 护 了 基 金 持 有 人 的 合 法 权 益 。
4 .3 公平 交易 专项说 明申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
6
4 . 3 . 1 公 平 交 易 制 度 的 执 行 情 况
根 据 《 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 公 平 交 易 制 度 指 导 意 见 》 ， 本 公 司 制 定 了 《 公 平 交 易 办 法 》 ，
通 过 组 织 结 构 的 设 置 、 工 作 制 度 、 流 程 和 技 术 手 段 全 面 落 实 公 平 交 易 原 则 在 具 体 业 务 （ 包 括
研 究 分 析 、 投 资 决 策 、 交 易 执 行 等 ） 环 节 中 的 实 现 ， 在 保 证 各 投 资 组 合 投 资 决 策 相 对 独 立 性
的 同 时 ， 确 保 各 投 资 组 合 在 获 得 投 资 信 息 、 投 资 建 议 和 实 施 投 资 决 策 方 面 享 有 公 平 的 机 会 ；
同 时 ， 通 过 对 投 资 交 易 行 为 的 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 来 加 强 对 公 平 交 易 过 程 和 结 果 的 监 督 。
在 投 资 和 研 究 方 面 ， 本 公 司 投 资 和 研 究 部 门 不 断 完 善 研 究 方 法 和 投 资 决 策 流 程 ， 提 高 投
资 决 策 的 科 学 性 和 客 观 性 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 投 资 决 策 机 会 ， 建 立 公 平 交 易 的 制 度
环 境 。
在 交 易 执 行 方 面 ， 本 公 司 的 投 资 管 理 职 能 和 交 易 执 行 职 能 相 隔 离 ， 通 过 实 行 集 中 交 易 制
度 和 公 平 的 交 易 分 配 制 度 ， 确 保 各 投 资 组 合 享 有 公 平 的 交 易 执 行 机 会 。
在 日 常 监 控 和 事 后 分 析 评 估 方 面 ， 本 公 司 风 险 管 理 部 开 展 日 内 和 定 期 的 工 作 对 公 平 交 易
执 行 情 况 作 整 体 监 控 和 效 果 评 估 。 风 险 管 理 部 通 过 对 不 同 组 合 之 间 同 向 交 易 的 价 差 率 的 假 设
检 验 、 价 格 占 优 的 次 数 百 分 比 统 计 、 价 差 交 易 模 拟 贡 献 与 组 合 收 益 率 差 异 的 比 较 等 方 法 对 本
报 告 期 以 及 连 续 四 个 季 度 期 间 内 、 不 同 时 间 窗 口 下 公 司 管 理 的 不 同 投 资 组 合 同 向 交 易 的 交 易
价 差 进 行 了 分 析 ； 对 于 场 外 交 易 ， 还 特 别 对 比 了 组 合 之 间 发 生 的 同 向 交 易 的 市 场 公 允 价 格 和
交 易 对 手 ， 判 断 交 易 是 否 公 平 且 是 否 涉 及 利 益 输 送 。
本 公 司 通 过 事 前 的 制 度 规 范 、 事 中 的 监 控 和 事 后 的 分 析 评 估 ， 严 格 执 行 了 公 平 交 易 制 度 ，
公 平 对 待 了 旗 下 各 投 资 组 合 。 本 报 告 期 内 ， 未 出 现 违 反 公 平 交 易 制 度 的 情 况 。
4 . 3 . 2 异 常 交 易 行 为 的 专 项 说 明
本 公 司 制 定 了 《 异 常 交 易 监 控 与 报 告 办 法 》 ， 明 确 定 义 了 在 投 资 交 易 过 程 中 出 现 的 各 种
可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异 常 交 易 类 型 ， 并 规 定 且 落 实 了 异 常 交 易 的 日 常 监 控 、 识
别 以 及 事 后 的 分 析 流 程 。
本 基 金 本 报 告 期 内 未 出 现 异 常 交 易 的 情 况 。 本 报 告 期 内 ， 本 公 司 所 有 投 资 组 合 参 与 的 交
易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证 券 当 日 成 交 量 的 5 % 的 情 况 有 1
次 。 投 资 组 合 经 理 因 投 资 组 合 的 投 资 策 略 而 发 生 同 日 反 向 交 易 ， 未 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输
送 。
4 .4 报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩表 现说 明
4 . 4 . 1 报 告 期 内 基 金 投 资 策 略 和 运 作 分 析
2 0 1 9 年 一 季 度 ， 沪 深 A 股 市 场 大 幅 上 涨 ， 小 盘 成 长 强 于 大 盘 价 值 风 格 。 上 证 综 指 上 涨申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
7
2 3 . 9 3 % ， 深 证 成 份 指 数 上 涨 3 6 . 8 4 % ， 沪 深 3 0 0 指 数 上 涨 2 8 . 6 2 % ， 中 证 5 0 0 指 数 上 涨 3 3 . 1 0 % ，
创 业 板 指 数 上 涨 3 5 . 4 3 % 。
本 基 金 采 用 的 量 化 模 型 以 筛 选 价 值 高 、 关 注 度 低 、 情 绪 走 高 的 股 票 为 目 标 ， 从 结 果 来 看
模 型 筛 选 的 股 票 组 合 比 较 符 合 标 的 指 数 2 0 1 9 年 一 季 度 的 行 情 特 征 ， 本 基 金 净 值 表 现 领 先 业
绩 基 准 ， 同 时 本 基 金 的 跟 踪 误 差 和 偏 离 度 控 制 在 基 金 合 同 的 规 定 范 围 内 。
4 . 4 . 2 报 告 期 内 基 金 的 业 绩 表 现
2 0 1 9 年 一 季 度 中 证 5 0 0 指 数 期 间 表 现 为 3 3 . 1 0 % ， 本 基 金 该 报 告 期 内 表 现 为 3 2 . 7 6 % ， 同
期 基 金 业 绩 基 准 表 现 为 3 1 . 2 7 % ， 领 先 业 绩 基 准 1 . 4 9 % 。
4. 5 报告 期内 基金持 有人 数或基 金资产 净值 预警说 明
无 。
§5 投资 组合 报告
5 .1 报告 期末 基金资 产组 合情况
序 号 项 目 金 额 ( 元 )
占 基 金 总 资
产 的 比 例 ( % )
1 权 益 投 资 2 8 8 , 9 1 7 , 3 0 6 . 4 9 9 1 . 2 1
其 中 ： 股 票 2 8 8 , 9 1 7 , 3 0 6 . 4 9 9 1 . 2 1
2 固 定 收 益 投 资 - -
其 中 ： 债 券 - -
资 产 支 持 证 券 - -
3 贵 金 属 投 资 - -
4 金 融 衍 生 品 投 资 - -
5 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资 产 - -
6 银 行 存 款 和 结 算 备 付 金 合 计 2 2 , 0 2 1 , 7 9 9 . 2 7 6 . 9 5
7 其 他 各 项 资 产 5 , 8 3 7 , 3 9 6 . 7 0 1 . 8 4
8 合 计 3 1 6 , 7 7 6 , 5 0 2 . 4 6 1 0 0 . 0 0
注 ： 本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
8
5 .2 报告 期末 按行业 分类 的股票 投资组 合
5 .2. 1 积极 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
- -
B 采 矿 业
- -
C 制 造 业
1 2 9 , 0 2 8 . 9 8 0 . 0 4
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
- -
E 建 筑 业
- -
F 批 发 和 零 售 业
- -
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
- -
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
3 2 , 9 0 2 . 9 4 0 . 0 1
J 金 融 业
9 , 3 8 6 , 7 0 4 . 4 0 3 . 0 1
K 房 地 产 业
1 3 , 8 6 1 , 5 3 7 . 2 8 4 . 4 4
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
- -
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
- -
S 综 合
- -
合 计
2 3 , 4 1 0 , 1 7 3 . 6 0 7 . 5 0
5 .2. 2 指数 投资 按行业 分类 的股票 投资组 合
代 码 行 业 类 别 公 允 价 值 （ 元 ）
占 基 金 资 产 净
值 比 例 （ ％ ）
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业
1 , 9 9 1 , 2 0 0 . 0 0 0 . 6 4
B 采 矿 业
2 1 , 0 6 5 , 4 0 0 . 0 0 6 . 7 5
C 制 造 业
1 6 8 , 8 6 7 , 1 6 7 . 8 7 5 4 . 1 1
D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供 应 业
1 7 , 7 9 5 , 6 3 9 . 1 1 5 . 7 0
E 建 筑 业
5 , 3 3 0 , 5 0 0 . 0 0 1 . 7 1申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
9
F 批 发 和 零 售 业
1 5 , 1 0 5 , 3 7 7 . 5 2 4 . 8 4
G 交 通 运 输 、 仓 储 和 邮 政 业
1 2 , 4 2 2 , 4 2 5 . 9 3 3 . 9 8
H 住 宿 和 餐 饮 业
- -
I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业
8 , 1 3 0 , 7 8 9 . 6 6 2 . 6 1
J 金 融 业
- -
K 房 地 产 业
7 , 2 0 2 , 9 6 5 . 1 2 2 . 3 1
L 租 赁 和 商 务 服 务 业
- -
M 科 学 研 究 和 技 术 服 务 业
- -
N 水 利 、 环 境 和 公 共 设 施 管 理 业
- -
O 居 民 服 务 、 修 理 和 其 他 服 务 业
- -
P 教 育
- -
Q 卫 生 和 社 会 工 作
3 , 3 1 5 , 0 0 0 . 0 0 1 . 0 6
R 文 化 、 体 育 和 娱 乐 业
4 , 2 8 0 , 6 6 7 . 6 8 1 . 3 7
S 综 合
- -
合 计
2 6 5 , 5 0 7 , 1 3 2 . 8 9 8 5 . 0 7
5 .2. 3 报告 期末 按行业 分类 的港股 通投资 股票 投资组 合
本 基 金 未 开 通 港 股 通 交 易 机 制 投 资 于 港 股 。
5 .3 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的股票 投资 明细
5 .3. 1 期 末 指 数 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 2 1 9 1 劲 嘉 股 份 3 9 0 , 3 3 7 . 0 0 5 , 5 3 8 , 8 8 2 . 0 3 1 . 7 7
2 0 0 0 6 5 6 金 科 股 份 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0 5 , 1 1 0 , 0 0 0 . 0 0 1 . 6 4
3 0 0 0 7 2 9 燕 京 啤 酒 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 8 0 7 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 4
4 0 0 2 5 6 3 森 马 服 饰 3 9 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 6 7 6 , 1 0 0 . 0 0 1 . 5 0
5 6 0 1 8 7 2 招 商 轮 船 9 5 0 , 0 0 7 . 0 0 4 , 6 3 6 , 0 3 4 . 1 6 1 . 4 9
5 .3. 2 期 末 积 极 投 资 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 股 票 投
资明 细
序 号 股 票 代 码 股 票 名 称 数 量 ( 股 ) 公 允 价 值 ( 元 )
占 基 金 资 产 净
值 比 例 ( ％ )
1 0 0 1 9 7 9 招 商 蛇 口 2 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 8 3 8 , 4 0 0 . 0 0 1 . 5 5
2 6 0 1 3 9 8 工 商 银 行 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 7 3 4 , 5 0 0 . 0 0 1 . 5 2申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 0
3 0 0 0 0 0 2 万 科 Ａ 1 5 0 , 0 2 4 . 0 0 4 , 6 0 8 , 7 3 7 . 2 8 1 . 4 8
4 6 0 1 9 3 9 建 设 银 行 6 5 0 , 0 5 2 . 0 0 4 , 5 1 7 , 8 6 1 . 4 0 1 . 4 5
5 6 0 0 0 4 8 保 利 地 产 3 1 0 , 0 0 0 . 0 0 4 , 4 1 4 , 4 0 0 . 0 0 1 . 4 1
5 .4 报告 期末 按债券 品种 分类的 债券投 资组 合
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .5 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 债 券 。
5 .6 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 资 产 支 持 证 券 。
5 .7 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 贵 金 属 。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 权 证 。
5 .9 报告 期末 本基金 投资 的股指 期货交 易情 况说明
5 .9. 1 报 告 期末 本基金 投资 的股指 期货持 仓和 损益明 细
代 码 名 称 持 仓 量 合 约 市 值 ( 元 ) 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 风 险 说 明
I C 1 9 0 5 I C 1 9 0 5 1 . 0 0 1 , 1 0 2 , 5 6 0 . 0 0 2 , 1 6 0 . 0 0 -
公 允 价 值 变 动 总 额 合 计 ( 元 ) 2 , 1 6 0 . 0 0
股 指 期 货 投 资 本 期 收 益 ( 元 ) 2 3 5 , 9 5 1 . 4 6
股 指 期 货 投 资 本 期 公 允 价 值 变 动 ( 元 ) 1 1 , 5 6 0 . 0 0
5 .9. 2 本 基 金投 资股指 期货 的投资 政策
本 基 金 根 据 风 险 管 理 的 原 则 ， 以 套 期 保 值 为 主 要 目 的 ， 有 选 择 地 投 资 于 股 指 期 货 。 套 期
保 值 主 要 采 用 流 动 性 好 、 交 易 活 跃 的 期 货 合 约 。
本 基 金 在 进 行 股 指 期 货 投 资 时 ， 通 过 对 证 券 市 场 和 期 货 市 场 运 行 趋 势 的 研 究 ， 并 结 合 股
指 期 货 的 定 价 模 型 寻 求 其 合 理 的 估 值 水 平 。
本 基 金 管 理 人 充 分 考 虑 股 指 期 货 的 收 益 性 、 流 动 性 及 风 险 特 征 ， 通 过 资 产 配 置 、 品 种 选
择 ， 谨 慎 进 行 投 资 ， 以 降 低 投 资 组 合 的 整 体 风 险 。
法 律 法 规 对 于 基 金 投 资 股 指 期 货 的 投 资 策 略 另 有 规 定 的 ， 本 基 金 将 按 法 律 法 规 的 规 定 执
行 。申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 1
5 .10 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货交 易情 况说明
5 .10 .1 本期 国债 期货投 资政 策
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5 .10 .2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货持 仓和 损益明 细
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5 .10 .3 本期 国债 期货投 资评 价
根 据 本 基 金 基 金 合 同 ， 本 基 金 不 能 投 资 于 国 债 期 货 。
5.1 1 投资 组合 报告附 注
5 . 1 1 . 1 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 没 有 出 现 被 监 管 部 门 立 案 调 查 的 情 形 。 本
基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 除 东 风 汽 车 ( 6 0 0 0 0 6 . S H ) 和 劲 嘉 股 份 ( 0 0 2 1 9 1 . S Z ) 外 ， 在 报
告 编 制 日 前 一 年 内 没 有 受 到 公 开 谴 责 和 处 罚 的 情 形 。
东 风 汽 车 于 2 0 1 8 年 1 2 月 4 日 收 到 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 湖 北 监 管 局 出 具 的 《 关 于 对
东 风 汽 车 股 份 有 限 公 司 采 取 出 具 警 示 函 措 施 的 决 定 》 。 经 查 明 ， 东 风 汽 车 存 在 重 大 关 联 交 易
合 同 披 露 不 及 时 和 交 易 合 同 信 息 披 露 不 完 整 的 问 题 。 为 此 ， 监 管 局 决 定 对 公 司 采 取 出 具 警 示
函 的 行 政 监 管 措 施 。
深 圳 交 易 所 于 2 0 1 8 年 5 月 2 2 日 发 布 “ 关 于 对 深 圳 劲 嘉 集 团 股 份 有 限 公 司 的 监 管 函 ” 。
经 查 明 ， 2 0 1 8 年 3 月 2 9 日 公 司 以 集 中 竞 价 方 式 实 施 回 购 股 份 ， 4 月 1 3 日 , 公 司 披 露 《 2 0 1 7
年 年 度 报 告 》 。 公 司 的 上 述 回 购 行 为 违 反 了 《 创 业 板 股 票 上 市 规 则 ( 2 0 1 8 年 4 月 修 订 ) 》 、 《 创
业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 指 引 ( 2 0 1 5 年 修 订 ) 》 以 及 《 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 以 集 中 竞 价 方
式 回 购 股 份 业 务 指 引 》 的 规 定 。 深 交 所 为 此 对 公 司 采 取 出 具 监 管 函 的 措 施 。
本 基 金 采 用 量 化 模 型 选 股 策 略 ， 上 述 证 券 为 量 化 模 型 批 量 选 择 结 果 之 一 。 由 于 该 事 件 并
没 有 影 响 到 量 化 模 型 关 注 的 指 标 ， 因 此 也 不 影 响 基 金 管 理 人 遵 循 量 化 模 型 的 结 果 投 资 上 述 证
券 。
5 . 1 1 . 2 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 没 有 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。
5 .11 .3 其 他 资产 构成
序 号 名 称 金 额 ( 元 )
1 存 出 保 证 金 3 0 1 , 0 1 7 . 9 8
2 应 收 证 券 清 算 款 6 6 5 , 9 1 1 . 7 8申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 2
3 应 收 股 利 -
4 应 收 利 息 5 , 3 5 1 . 6 5
5 应 收 申 购 款 4 , 8 6 5 , 1 1 5 . 2 9
6 其 他 应 收 款 -
7 待 摊 费 用
-
8 其 他 -
9 合 计 5 , 8 3 7 , 3 9 6 . 7 0
5 .11 .4 报 告 期末 持有的 处于 转股期 的可转 换债 券明细
本 基 金 本 报 告 期 末 未 持 有 处 于 转 股 期 的 可 转 换 债 券 。
5 .11 .5 报告 期末 前 十名股 票中 存 在流 通受 限情况 的说明
5 .11 .5 . 1 期末指数 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 指 数 投 资 前 五 名 股 票 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
5 .11 .5 . 2 期末积极 投资 前五 名股 票中存 在流 通受限 情况的 说明
本 基 金 本 报 告 期 末 积 极 投 资 前 五 名 中 不 存 在 流 通 受 限 情 况 。
§6 开放 式基 金份额 变动
单 位 ： 份
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总 额 2 4 8 , 4 1 6 , 8 5 7 . 9 8
报 告 期 基 金 总 申 购 份 额 1 4 9 , 4 7 5 , 2 3 8 . 5 7
减 ： 报 告 期 基 金 总 赎 回 份 额 1 3 3 , 2 6 8 , 5 7 9 . 3 0
报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额 总 额 2 6 4 , 6 2 3 , 5 1 7 . 2 5
§7 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本基 金情 况
本 报 告 期 内 ， 本 基 金 管 理 人 未 发 生 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 的 情 况 。申万菱信中证 5 0 0 指数优选增强型证券投资基金 2 0 1 9 年第 1 季度报告
1 3
§8 备查 文件 目录
8.1 备查 文件 目录
基 金 合 同 ；
招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 ；
发 售 公 告 ；
成 立 公 告 ；
开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 ；
定 期 报 告 ；
其 他 临 时 公 告 。
8.2 存放 地点
上 述 备 查 文 件 中 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 及 其 定 期 更 新 、 基 金 发 售 公 告 和 基 金 成 立 公 告 均
放 置 于 本 基 金 管 理 人 及 基 金 托 管 人 的 住 所 ； 开 放 日 常 交 易 业 务 公 告 、 定 期 报 告 和 其 他 临 时 公
告 放 置 于 本 基 金 管 理 人 的 住 所 。 本 基 金 管 理 人 住 所 地 址 为 ： 中 国 上 海 市 中 山 南 路 1 0 0 号 1 1
层 。
8.3 查阅 方式
上 述 文 件 均 可 到 本 基 金 管 理 人 的 住 所 进 行 查 阅 ， 也 可 在 本 基 金 管 理 人 的 网 站 进 行 查 阅 ，
查 询 网 址 ： w w w . s w s m u . c o m 。
申万 菱信 基金管 理有 限公司
二〇 一九 年四月 十九 日
