平安深证 300 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 平安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告 送 出日期：2019 年 4 月19 日 平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安深 证 300 指 数增 强
场内简 称 -
交易代 码 700002
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金 份 额总 额 47,613,972.47 份
投资目 标
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过指 数复
制的方 法拟 合 、 跟 踪深 证300 指 数 ， 并 在严 格控 制 跟踪
偏离度 和跟 踪误 差的 前提 下进行 相对 增强 的组 合管 理。
力 争 控 制 本 基 金 的 净 值 增 长 率 与 业 绩 比 较 基 准 之 间 的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年 跟踪 误差 不超
过7.75% 。
投资策 略
采用指 数复 制结 合相 对增 强的投 资策 略， 即通 过全 样本
复制的 方式 拟合 、 跟踪 深 证 300 指数 ， 并在 严格 控 制跟
踪 偏 离 度 和 跟 踪 误 差 的 前 提 下 进 行 相 对 增 强 的 投 资 管
理。 以 有效 降低 基金 运作 成本并 提高 本基 金的 投资 收益
率。 其中 指数 复制 策略 采 用全样 本复 制的 方式 ， 即 按照
标 的 指 数 的 成 份 股 及 其 权 重 构 建 跟 踪 组 合 以 拟 合 标 的
指数的 业绩 表现 。 股 票增 强策略 在控 制跟 踪偏 离度 和跟
踪误差 的基 础上 ， 辅 以有 限度的 增强 操作 及一 级市 场股
票投资 ，以 求获 取超 越标 的指数 的收 益率 表现 。
业绩比 较基 准
深证 300 指数 收益率 x95%+ 商业 银行 活期 存款 利率 （ 税
后）X5% 平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金， 其风险 收益 水平 高于 货币 市场
基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。 同 时， 本基 金主 要采
用指数 复制 法跟 踪标 的指 数的表 现， 具有 与标 的指 数相
似的风 险收 益特 征。
基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 822,288.05
2.本期 利润
20,100,097.55
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.4192
4.期末 基金 资产 净值 75,704,047.13
5.期末 基金 份额 净值 1.590
1.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 35.55% 1.53% 35.23% 1.63% 0.32% -0.10%
业绩比 较基 准： 深 证300 指数收 益率 ×95 %+ 商 业银 行活期 存款 利率 （税 后） ×5%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1 、本 基金 基金 合同 于 2011 年 12 月 20 日 正式 生效 ，截至 报告 期末 已满 七年 ；
2 、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的 投
资组合比例符 合基金合 同 的约定 ，截至 报告期末 本 基金已完成建 仓，建仓 期 结束时各项资 产配置
比例符 合基 金合 同约 定。
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平安深 证
300 指数
增强型 证
券投资 基
金的基 金
经理
2016 年5 月
19 日
- 9
施旭先 生 ， 哥 伦比 亚大 学 金
融数学 硕士 。 曾任 职于 西 部
证券 、 Mockingbird Capital
Management 、EquaMetrics
Inc、 国信 证券 ，2015 年加
入平安 基金 管理 有限 公司 ，
任 衍 生 品 投 资 中 心 量 化 研
究员 ， 现 任平 安深 证 300 指
数增强 型证 券投 资基 金 、 平
安 鑫 享 混 合 型 证 券 投 资 基
金、 平安 鑫安 混合 型证 券 投
资基金 、 平安 中证 沪港 深 高
股 息 精 选 指 数 型 证 券 投 资
基金 、 平 安股 息精 选沪 港 深
股票型 证券 投资 基金 、 平 安
转 型 创 新 灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 、 平 安量 化 先
锋 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资
基金 、 平 安量 化精 选混 合 型
发起式 证券 投 资 基金 、 平 安
港 股 通 恒 生 中 国 企 业 交 易
型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍生品 投
资中心 投
资执行 总
经理、 平
安深证
300 指数
增强型 证
券投资基
金基金 经
理
2017 年9 月
5 日
- 14
DANIEL DONGNING SUN 先生，
美国籍 ， 北 京大 学硕 士， 美
国哥伦 比亚 大学 博士 ， 约 翰
霍普金 斯大 学博 士后 。 先 后
担 任 瑞 士 再 保 险 自 营 交 易
部量化 分析 师 、 花 旗集 团 投
资银行 高级 副总 裁 、 瑞 士 银
行投资 银行 交易 量化 总监 、
德 意 志 银 行 战 略 科 技 部 量
化服务 负责 人。2014 年 10
月 加 入 平 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 任 衍生 品投 资中 心 投
资执行 总经 理 。 现 任平 安 深
证300 指 数增 强型 证券 投 资平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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基金 、 平 安沪 深 300 指数量
化增强 证券 投资 基金 、 平 安
量 化 先 锋 混 合 型 发 起 式 证
券投资 基金 、 平安 股息 精 选
沪 港 深 股 票 型 证 券投资基
金基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公司 决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报告期内 ，本基金管 理人严格遵循 了《中华人 民共和国证券 投资基金法 》及其各项 实 施
细则、 《平 安深 证300 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同 》 和 其他 相关 法律 法 规的规 定 ， 并 本着 诚
实信用、勤勉 尽责、取 信 于市场、取信 于社会的 原 则管理和运用 基金资产 ， 为基金持有人 谋求最
大利益。本报 告期内， 基 金投资管理符 合有关法 规 和基金合同的 规定，没 有 损害基金持有 人利益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理人 严格执行了《 证券投资基 金管理公司公 平交易制度 指导意见》 和 公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组合 参与的交易所 公开竞价同 日反向交易成 交较少的单 边交易量未 超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾一 季度 ，A 股出 现较 大幅度 反弹 ，一 方面 ，去 年的下 跌带 来的 风险 释放 、外资 流入 和外
部环境 的缓 解等 因素 ，逐 步使得 市场 风险 偏好 回升 ，市场 估值 修复 ，另 一方 面，经 济数 据和 政策
也不断 出现 积极 信号 ，A 股 市场整 体快 速行 ， 以中 小 创最为 明显 。 一季 度 ， 本 基金策 略以 深 证300
量化增 强策 略为 主， 持仓 部分较 指数 获得 一定 的超 额收益 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.590 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 35.55% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为35.23% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 71,309,907.15 93.41
其中： 股票 71,309,907.15 93.41
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,902,061.29 6.42
8 其他资 产 128,561.01 0.17
9 合计 76,340,529.45 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,516,963.00 2.00
B 采矿业 - -
C 制造业 42,797,144.15 56.53
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 - - 平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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F 批发和 零售 业 2,553,539.00 3.37
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 676,015.00 0.89
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
4,274,948.00 5.65
J 金融业 4,550,946.00 6.01
K 房地产 业 5,370,146.00 7.09
L 租赁和 商务 服务 业 1,333,849.00 1.76
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 353,600.00 0.47
R 文化、 体育 和娱 乐业 499,392.00 0.66
S 综合 - -
合计 63,926,542.15 84.44
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿 业 1,006,215.00 1.33
C 制造业 2,686,295.00 3.55
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
525,186.00 0.69
E 建筑业 313,344.00 0.41
F 批发和 零售 业 738,108.00 0.97
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
604,164.00 0.80
J 金融业 267,575.00 0.35
K 房地产 业 711,022.00 0.94
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 531,456.00 0.70
合计 7,383,365.00 9.75 平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 投资 港股通 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资 产 净值
比例（ ％）
1 000783 长江证 券 412,300 3,104,619.00 4.10
2 000333 美的集 团 63,600 3,099,228.00 4.09
3 000858 五 粮 液 32,100 3,049,500.00 4.03
4 000651 格力电 器 61,900 2,922,299.00 3.86
5 000002 万
科Ａ 76,500 2,350,080.00 3.10
6 002415 海康威 视 56,578 1,984,190.46 2.62
7 000661 长春高 新 5,900 1,870,241.00 2.47
8 002024 苏宁易 购 148,900 1,868,695.00 2.47
9 000338 潍柴动 力 130,200 1,542,870.00 2.04
10 000157 中联重 科 288,601 1,292,932.48 1.71
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600572 康恩贝 148,900 1,521,758.00 2.01
2 600971 恒源煤 电 129,500 1,006,215.00 1.33
3 600688 上海石 化 138,300 742,671.00 0.98
4 600606 绿地控 股 94,300 711,022.00 0.94
5 600570 恒生电 子 6,900 604,164.00 0.80
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本 报 告期 末未 持有 债券。
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5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末无 贵金 属投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资情 况。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资情 况。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体没有被 监管部门立案 调查，或在 报告编制日 前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 超出 基金 合同 规定备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元 ）
1 存出保 证金 3,880.05
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,016.87
5 应收申 购款 123,664.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,561.01
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报 告期 末指 数投 资前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.5.2 报 告期 末 积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本报告 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 47,346,954.02
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,736,563.84
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,469,545.39
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 47,613,972.47
§7 基金管 理人运 用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 9,999,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
21.00
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
无
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§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化 情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1 20190101-20190331 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 21.00%
产品特 有风 险
本报告 期内 ， 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选
择大比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 ， 存 在一 定的 流动 性
风险 ； 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 ， 可 能存在 仓位 调整 困难 ， 甚 至对基 金份 额净 值造 成不
利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 ， 但 当基 金出 现巨 额
赎回并 被全 部确 认时 ， 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 ， 未 赎回 的
基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。
在极端 情况 下 ， 当 持有 基 金份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 ， 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并
或者终 止基 金合 同等 情形 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华深 证 300 指 数增 强型 证券投 资基 金设 立的 文件
（2） 平安 深证300 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同
（3） 平安 深证300 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 平安 深证300 指数 增 强型证 券投 资基 金 2019 年第 1 季 度报 告原 文
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所
平安深证 300 指数增强 2019 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件 。
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理 有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免 长途 话费）
平 安基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
