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平安双债添益债券A(005750)

平安双债添益债券:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
平 安 双 债 添益 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 平安基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月19 日 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 
第 2 页 共 13 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 平安双 债添 益债 券 场内简 称 - 交易代 码 005750 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2018 年 6 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 103,042,534.45 份 投资目标 本基金 通过 对可 转债 和信 用债的 积极 投资 , 在 严 格控制 风险 的基 础上 , 追 求基金 资产 的长 期稳 定 增值。 投资策 略 本基金 将密 切关 注经 济运 行趋势 ,把 握领 先指 标, 预测 未来 走势, 深入 分析国 家推 行的 财政 与 货币政 策对 未来 宏观 经济 运行以 及投 资环 境的 影响。 本基 金将 根据 宏观 经济、 基准 利率 水平 , 预测债 券类 、 货 币类 等大 类资产 的预 期收 益率 水 平, 结 合各 类别 资产 的波 动性以 及流 动性 状况 分 析,做 出最 佳的 资产 配置 及风险 控制 。 业绩比 较基 准 中证可 转换 债券 指数 收益 率×50%+ 中 证综 合债 券指数 收益 率 × 50% 风险收 益特 征 从基金 资产 整体 运作 来 看 ,本基 金为 债券 型基 金, 预期 收益 和预 期风 险 高于货 币市 场基 金, 低 于混合 型基 金、 股票 型基 金。 基金管 理人 平安基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 平安双 债添 益债 券 A 平安双 债添 益债 券 C 下属分 级基 金的 场内 简称 - - 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分 级基 金的 交易 代码 005750 005751 下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - - 下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - - 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 34,009,258.68 份 69,033,275.77 份 下属分 级基 金的 风险 收 益 特征 - -


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 平安双 债添 益债 券 A 平安双 债添 益债 券 C 1. 本 期已 实现 收益 1,380,254.87 853,936.63 2.本 期利 润 1,856,250.69 808,004.65 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0577 0.0347 4.期 末基 金资 产净 值 36,954,516.24 74,768,055.99 5.期 末基 金份 额净 值 1.0866 1.0831 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ;


2. 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 平安双 债添 益债 券 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.18% 0.22% 9.20% 0.48% -4.02% -0.26% 平安双 债添 益债 券 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.08% 0.22% 9.20% 0.48% -4.12% -0.26% 中证可 转换 债券 指数 收益 率*50%+ 中 证综 合债 券指 数 收益率*50% 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 4 页 共 13 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 5 页 共 13 页


1、本 基金 基金 合同 于2018 年 06 月 04 日 正式 生效 ,截至 报告 期末 未满 一年 ; 2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定, 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组 合比例 符合 基金 合同 的约 定,截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 ,建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 3.3 其 他指 标 本基金 本报 告期 内无 其他 指标。


平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 6 页 共 13 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 WANG AO 平 安 双 债 添 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2018 年 6 月4 日 - 6 WANG AO 先 生, 澳 大利 亚籍 , CAIA、FRM ,CFA , 澳大 利 亚 莫 纳 什 大 学 商 学( 金融学、 经 济 学) 学士。 曾 任 职 原 深 发展银行国际业务部外汇 政策管 理室 。 2012 年 9 月加 入平安 基金 管理 有限 公司 , 担任投资研究部固定收益 研究员。 现任 平安 鼎信 债 券 型证券 投资 基金、 平安 鑫 享 混合型 证券 投资 基金、 平 安 惠金定期开放债券型证券 投资基 金、 平 安惠 裕债 券 型 证券投 资基 金、 平 安添 利 债 券型证 券投 资基 金、 平 安 鼎 越灵活配置混合型证券投 资基金、 平安 双债 添益 债 券 型证券 投资 基金、 平安 合 锦 定期开放债券型发起式证 券投资 基金 基金 经理 。 1、 对 基金 的首 任基 金经 理 , 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 , “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确 认的解 聘日 期; 对此 后的 非首任 基金 经理 ,“ 任职 日期 ” 和“ 离任 日期 ”分 别指根 据公 司决 定确 认的聘 任日 期和 解聘 日期 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施 细则、 《平 安双 债添 益债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规 的规定 ,并 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 、取 信于 市场、 取信 于社 会的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,为 基金持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金 投资管 理符 合有 关法 规和 基金合 同的 规定 ,没 有损 害 基金 持有 人利 益的 行为。 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 7 页 共 13 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公 司制定 的公 平交 易相 关制 度。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。 报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2019 年上 半年 , 经 济基 本 面仍有 持续 的下 行压 力, 财政政 策较 为积 极, 权益 市场风 险偏 好抬 升,而 债市 走出 震荡 的行 情。报 告期 内, 本基 金的 投资操 作较 为灵 活, 积极 参与可 转债 市场 ,获 得较好 的收 益, 基金 净值 有较好 的涨 幅。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 平安 双债 添益债 券 A 基金 份额 净值 为 1.0866 元, 本 报告 期基 金份额 净值 增 长 率为5.18% ; 截 至本 报告 期 末平安 双债 添益 债 券C 基 金份额 净值 为1.0831 元 , 本报告 期基 金份 额 净值增 长率 为5.08% ;同 期业绩 比较 基准 收益 率 为9.20% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 本报 告期 已出 现连 续 20 个工 作日 基金 资产 净 值低 于5000 万 元的 情形 。 截止本 报告 期 末,以 上情 形已 经消 除。 本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人的 情况。 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 8 页 共 13 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


103,661,084.21 90.13 其中: 债券


103,661,084.21 90.13 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


3,661,508.70 3.18 8 其他资 产


7,691,735.40 6.69 9 合计





115,014,328.31





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 股票 。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 10,005,000.00 8.96 其中: 政策 性金 融债 5,000,500.00 4.48 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 9 页 共 13 页


4 企业债 券 22,679,000.00 20.30 5 企业短 期融 资券 15,096,400.00 13.51 6 中期票 据 39,146,950.00 35.04 7 可转债 (可 交换 债) 16,733,734.21 14.98 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 103,661,084.21 92.78


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101756038 17 河 钢集 MTN015 50,000 5,247,500.00 4.70 2 101900223 19 川 能投 MTN002 50,000 5,028,000.00 4.50 3 101900349 19 中交 房产 MTN001 50,000 5,021,500.00 4.49 4 1922011 19 永赢 租赁 债 50,000 5,004,500.00 4.48 5 155196 19 津投 05 50,000 5,001,500.00 4.48


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 10 页 共 13 页


5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.10.2


本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 7,641.76 2 应收证 券清 算款 5,523,023.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,038,046.14 5 应收申 购款 1,123,023.81 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 7,691,735.40


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 132007 16 凤凰 EB 1,973,000.00 1.77 2 113014 林洋转 债 1,300,479.00 1.16 3 128010 顺昌转 债 938,430.00 0.84 4 127005 长证转 债 804,010.08 0.72 5 113008 电气转 债 729,720.00 0.65 6 128029 太阳转 债 714,130.20 0.64 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 11 页 共 13 页


7 128036 金农转 债 576,350.00 0.52 8 113515 高能转 债 567,300.00 0.51 9 113013 国君转 债 473,640.00 0.42 10 110041 蒙电转 债 332,700.00 0.30 11 113009 广汽转 债 330,780.00 0.30 12 123010 博世转 债 328,290.00 0.29 13 113505 杭电转 债 323,610.00 0.29 14 113510 再升转 债 310,950.00 0.28 15 113517 曙光转 债 250,460.00 0.22 16 113015 隆基转 债 244,960.00 0.22 17 128030 天康转 债 244,440.00 0.22 18 128018 时达转 债 243,274.68 0.22 19 128027 崇达转 债 237,041.42 0.21 20 127006 敖东转 债 215,980.00 0.19 21 113016 小康转 债 213,660.00 0.19 22 113506 鼎信转 债 135,990.00 0.12 23 110040 生益转 债 120,690.00 0.11 24 128019 久立 转2 116,340.00 0.10 25 113011 光大转 债 114,870.00 0.10 26 123009 星源转 债 114,270.00 0.10 27 113019 玲珑转 债 112,970.00 0.10 28 128020 水晶转 债 111,950.00 0.10 29 113017 吉视转 债 111,110.00 0.10 30 110043 无锡转 债 109,800.00 0.10 31 128042 凯中转 债 107,690.00 0.10


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 5.10.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 12 页 共 13 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 平安双 债添 益债 券 A 平安双 债添 益债 券 C 报告期 期初 基金 份额 总额 26,859,778.65 13,728,124.72 报告期 期间 基金 总申 购份 额 22,391,940.99 61,827,218.29 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,242,460.96 6,522,067.24 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 34,009,258.68 69,033,275.77


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情 况 无 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 无 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资 者类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机构 1 20190130-20190312 0.00 14,365,064.16 0.00 14,365,064.16 13.94% 产品特 有风 险 本报告 期内 , 本基 金出 现 单一份 额持 有人 持有 基金 份额占 比超 过 20% 的 情况 。 当 该基 金份 额持 有人 选 择大比 例赎 回时 , 可能 引 发巨额 赎回 。 若发 生巨 额 赎回而 本基 金没 有足 够现 金时 , 存 在一 定的 流动 性 风险 ; 为 应对 巨额 赎回 而 进行投 资标 的变 现时 , 可 能存在 仓位 调整 困难 , 甚 至对基 金份 额净 值造 成不 利影响 。 基金 经理 会对 可 能出现 的巨 额赎 回情 况进 行充分 准备 并做 好流 动性 管理 , 但 当基 金出 现巨 额 赎回并 被全 部确 认时 , 申 请赎回 的基 金份 额持 有人 有可能 面临 赎回 款项 被延 缓支付 的风 险 , 未 赎回 的 基金份 额持 有人 有可 能承 担短期 内基 金资 产变 现冲 击成本 对基 金份 额净 值产 生 的不 利影 响。 平安双债添益债券 2019 年第 1 季度报告 第 13 页 共 13 页


在极端 情况 下 , 当 持有 基 金 份额 占比 较高 的基 金份 额持有 人大 量赎 回本 基金 时, 可能 导致 在其 赎回 后 本基金 资产 规模 连续 六十 个工作 日低 于5000 万元 , 基 金还 可能 面临 转换 运 作方式 、 与其 他基 金合 并 或者终 止基 金合 同等 情形 。


§9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会批 准平 安 大华双 债添 益债 券型 证券 投资基 金设 立的 文件 (2) 平安 双债 添益 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同 (3) 平安 双债 添益 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议 (4) 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程 (5) 平安 双债 添益 债券 型 证券投 资基 金2019 年第1 季度报 告原 文 9.2 存 放地 点 基金管 理人 、 基 金托 管人 住所 9.3 查 阅方 式 (1) 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅, 也可 按工 本费 购买复 印件 (2) 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 , 可咨 询本 基金 管 理人平 安基 金管 理有 限公 司, 客户 服务 电 话:4008004800 (免 长途 话费) 平 安基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 19 日