天 弘 云端 生 活优 选 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2019 年第1 季度报 告
2019 年03 月31 日
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司
基 金托 管人: 中国 农业银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2019 年04 月19 日 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年04月17
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等 内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 天弘云端生活优选
基金主代码 001030
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03 月17日
报告期末基金份额 总额 387,321,820.37 份
投资目标
在严格控制风险的前提下，本基金通过股票与
债券等资产的合理配置，利用公司大数据研究
优势优选与居民生活密切相关的大消费及相关
行业的优质企业进行投资，力求为基金份额持
有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
本基金采取灵活资产配置、主动投资管理的投
资模式。在投资策略上，本基金从两个层次进
行，首先是进行大类资产配置，在一定程度上
尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握市
场波动中产生的投资机会；其次是充分发挥公
司大数据研究平台的优势，通过建立量化模型
优选具有良好投资 价值的投资品种，构建投资
组合。
业绩比较基准
60%×中证主要消费指数收益率+40% ×中证综
合债指数收益率 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收
益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币
市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报告期（2019 年01月01日 - 2019年03 月31日）
1.本期已实现收益 4,966,527.03
2.本期利润 67,799,555.88
3.加权平均基金份额本期利润 0.1727
4.期末基金资产净值 302,904,217.57
5.期末基金份额净值 0.7820
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的
申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同于2015年03月17日生效。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三
个月
28.45% 1.26% 24.90% 1.06% 3.55% 0.20%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：1 、本基金合同于2015 年03月17日生效。
2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金 合同约定的各项比例要求。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经
理期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日期
李宁
本基金基
金经理。
2015 年
03月
2019年01
月
9年
男， 管理学博士。 历任 中信建
投证券股份有限公司行业分
析师。 2011年8月加盟本 公司，
历任本公司行业研究员等。
钱文
成
本基金基
金经理。
2018 年
12月
- 13年
男，理学硕士。2007 年5月加
盟本公司， 历任本公司 行业研
究员、 高级研究员、 策 略研究
员、 研究主管助理、 研 究部副
主管、 研究副总监、 研究 总监、
股票投资部副总经理、 基金经
理助理等。 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：1 、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。
2、基金经理离任日期为本基金管理人对外披露的离任日期。
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
公平交易的执行情况包括： 建立统一 的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现 异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行 界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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2019 年一季度市场大幅上涨，1月份在外资净买入大幅上升的带动下，以食品饮料
和家电等消费类行业领涨，2月份公布1月社融金额大幅超预期， 市场被全面激活， 科技
类为首的行业大幅上涨，同时市场整体表现出明显的行业轮动、主题不断的特征，3月
份在市场逐步感受到经济并没有此前预期的那样悲观， 市场的风险偏好进一步提升， 一
季度整体基本修复了2018 年的跌幅，股票市场的估值得到了显著的回升。本基金在1季
度逐步提高了仓位，重点配置方向是消费类行业，如食品饮料、家电、轻工制造等，1
季度也适度增配了景气度预期较高的农业养殖板块，取得了一定的收益。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至2019年03月31 日，本基金份额净值为0.7820 元，本报告期份额净值增长率
28.45% ，同期业绩比较基准增长率24.90%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 263,491,935.59 86.59
其中：股票 263,491,935.59 86.59
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 904,922.70 0.30
其中：债券 904,922.70 0.30
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
34,945,212.19 11.48
8 其他资产 4,947,111.30 1.63
9 合计 304,289,181.78 100.00
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5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 39,570,050.11 13.06
B 采矿业 - -
C 制造业 212,774,969.54 70.24
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
5,569,702.94 1.84
J 金融业 134,343.00 0.04
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 5,442,870.00 1.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 263,491,935.59 86.99
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002191 劲嘉股份 1,225,800 17,394,102.00 5.74
2 002299 圣农发展 625,759 15,575,141.51 5.14
3 002557 洽洽食品 581,000 14,978,180.00 4.94
4 002508 老板电器 448,300 14,435,260.00 4.77 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5 603899 晨光文具 387,500 14,337,500.00 4.73
6 002035 华帝股份 1,000,000 14,030,000.00 4.63
7 600519 贵州茅台 16,300 13,920,037.00 4.60
8 603833 欧派家居 108,800 13,208,320.00 4.36
9 601968 宝钢包装 2,292,100 11,552,184.00 3.81
10 603711 香飘飘 357,900 11,417,010.00 3.77
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 904,922.70 0.30
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 904,922.70 0.30
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号
债券代
码
债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净值
比例（％）
1 113513 安井转债 7,710 904,922.70 0.30
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末 未持有国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 报告期 内 未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ，未
发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票，均 为基 金合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 149,353.51
2 应收证券清算款 4,335,425.53
3 应收股利 -
4 应收利息 9,821.66
5 应收申购款 452,510.60
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 4,947,111.30
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
1 113513 安井转债 904,922.70 0.30
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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报告期期初基金份额总额 396,951,958.43
报告期期间基金总申购份额 5,389,975.82
减：报告期期间基金总赎回份额 15,020,113.88
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 387,321,820.37
注：总申购份额含转换转入份额；总赎回份额含转换转出份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 16,633,399.87
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人 持有的本基金份额 16,633,399.87
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 4.29
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本报告期内， 本基金未 出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、中国证监会批准天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件
2 、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同
3 、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4 、天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书 天弘云端生活优选灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
9.2 存放 地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
9.3 查阅 方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管 人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天 弘基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月十 九日
