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天弘食品A(001631)

天弘食品:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
天 弘 中证 食 品饮 料 指数 型 发起 式 证券 投 资基 金 
2019 年第1 季度报 告 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 天弘 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 证券股 份有 限公司 
报 告送 出日期:2019 年04 月19 日 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 
第


页 2 §1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定, 于2019年04 月17日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证 复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。


§2


基金 产品 概况 基金简称 天弘中证食品饮料 基金主代码 001631 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月29日 报告期末基金份额总 额 308,008,049.16 份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收 益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争 获取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利 率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 3 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司 下属分级基金的基金简称 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 下属分级基金的交易代码 001631 001632 报告期末下属分级基金的份额总 额 184,438,099.62 份 123,569,949.54 份 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财 务 指标 单位:人民币元 主 要财 务指标 报告期(2019 年01月01日 - 2019 年03月31日) 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 1.本期已实现收益 883,942.14 -281,820.18 2.本期利润 92,628,664.58 67,792,842.14 3.加权平均基金份额本期利润 0.4373 0.4258 4.期末基金资产净值 294,816,804.48 195,851,455.15 5.期末基金份额净值 1.5985 1.5849 注:1 、本期已实现收益指基金本 期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的 申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、本基金合同于2015年07月29日生效。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 天 弘中 证食品 饮料A净值 表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①- ③ ②-④ 过去三个 月 39.19% 1.77% 38.97% 1.77% 0.22% 0.00% 天 弘中 证食品 饮料C净值 表现 阶段 净值增长 净值增长 业绩比较 业绩比较基 ①- ③ ②-④ 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 4 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 准收益率标 准差④ 过去三个 月 39.11% 1.77% 38.97% 1.77% 0.14% 0.00% 3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 5 注:1 、本基金合同于2015 年07 月29 日生效。 2、本报告期内, 本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。


§4


管理 人报 告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日 期 张子法 本基金基 金经理。 2017年04月 - 17年 男,软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。20 14年3月加盟本公司, 历任 股票研究员、基金经理助 理。 陈瑶 本基金基 金经理。 2018年02月 - 8年 女, 金融学硕士。2011 年7 月加盟本公司,历任交易 员、交易主管,从事交易 管理,程序化交易策略、 基差交易策略、融资融券 交易策略等研究工作。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 6 注:1 、基金经理任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对 待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各 投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同 一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 7 报告期内,本基金秉承合规第一、风控第一的原则,坚持既定的指数化投资策略, 积极应对基金申购赎回等因素对 指数跟踪效果的影响, 力争投资回报与所跟踪指数保持 一致,努力为投资者提供一个良好的指数投资工具。 报告期内, 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素。 当由于申赎 变动、 指数成分股权重调整、 成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时, 本基 金坚持既定的指数化投资策略, 对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪 指数,控制跟踪误差和跟踪偏离度在较低水平上。报告期内,本基金整体运行平稳。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 截至2019年03月31 日,天弘中证食品饮料A 基金份额净值为1.5985元,天弘中证 食 品饮料C基金份额净值为1.5849元。报告期内份额净值增长率天弘中证食品饮料A为 39.19% ,天弘中证食品饮料C为39.11%,同期业绩比较基准增长率均为38.97% 。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 465,123,240.56 87.44 其中:股票 465,123,240.56 87.44 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 41,633,270.41 7.83 8 其他资产 25,178,559.58 4.73 9 合计 531,935,070.55 100.00 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 8 5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合 5.2.1 报告 期末( 指数投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 463,448,020.31 94.45 D 电力、 热力、 燃气及水 生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,299,746.38 0.26 G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 464,747,766.69 94.72 5.2.2 报告 期末( 积极投 资) 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 208,227.93 0.04 D 电力、 热力、 燃气及水 生 - - 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 9 产和供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、 仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、 软件和信息技 术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 134,343.00 0.03 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、 环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、 修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 375,473.87 0.08 5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细 5.3.1 报告 期末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000858 五 粮 液 664,550 63,132,250.00 12.87 2 600519 贵州茅台 59,495 50,808,135.05 10.35 3 600887 伊利股份 1,414,658 41,180,694.38 8.39 4 002304 洋河股份 306,334 39,952,080.28 8.14 5 603288 海天味业 381,056 33,037,555.20 6.73 6 000568 泸州老窖 372,977 24,832,808.66 5.06 7 000860 顺鑫农业 202,381 12,270,360.03 2.50 8 000895 双汇发展 465,316 12,028,418.60 2.45 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 10 9 603589 口子窖 182,500 9,926,175.00 2.02 10 600872 中炬高新 267,589 9,788,405.62 1.99 5.3.2 积极 投资按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名股票 投资 明细 序号 股票代 码 股票名称 数量 (股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03 2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02 3 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.01 4 603681 永 冠新材 1,767 33,855.72 0.01 5 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01 5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1 本 报告期 内未发 现基 金投资 的前 十名证 券的 发行主 体被 监管部 门立 案调查 ,未 发 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 。 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 11 5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票,均 为基 金 合同 规定 备选股 票库 之内的 股票 。 5.11.3 其 他资产 构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 472,590.92 2 应收证券清算款 16,941,298.45 3 应收股利 - 4 应收利息 8,184.57 5 应收申购款 7,756,485.64 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 25,178,559.58 5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况 的 说明 5.11.5.1 期末 指数 投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末 积极 投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 流通受限部分公 允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况说 明 1 603379 三美股份 66,546.36 0.01 新股未上市 5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6


开放 式基 金 份额变 动 单位:份 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 报告期期初基金份额总额 231,167,184.90 210,612,195.52 报告期期间基金总申购份额 81,903,838.08 246,447,877.58 减:报告期期间基金总赎回份额 128,632,923.36 333,490,123.56 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 12 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 184,438,099.62 123,569,949.54 注:总申购份额含转换转入份额;总赎回 份额含转换转出份额。 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况 7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况 单位:份 天弘中证食品饮料A 天弘中证食品饮料C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 5,000,000.00 5,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例(%) 2.71 4.05 注: 报告期期末持有的 本基金份额占基金总份额比例, 比例的分母分别采用A、C类各自 级别的份额总额计算。 7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报告 期末 发起式基 金发 起资金 持有 份额情 况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总 数 发起份 额占基 金总份 额比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资金 10,000,000.0 0 3.25% 10,000,00 0.00 3.25% 三年 基金管理人高级管理 人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金 2019 年第 1 季 度报告 第


页 13 其他 - - - - - 合计 10,000,000.0 0 3.25% 10,000,00 0.00 3.25% - 注: 本基金成立后有10,000,000 份为发起份额, 发起份额承诺的持有期限为2015年07 月 29日至2018年07月29日。 §9


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 9.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况 本报告期内, 本基金未 出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。


9.2 影 响 投资 者决策 的其 他重 要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §10


备 查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、中国证监会批准天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金募集的文件


2 、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金基金合同


3 、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金托管协议


4 、天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金招募说明书


5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告





6 、中国证监会规定的其他文件 10.2 存 放地 点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 10.3 查 阅方 式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。


公司网站:www.thfund.com.cn 天 弘基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年四 月十 九日