华泰紫金智盈债券型证券投资基金2019 年第1
季度报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人：华泰证券( 上海) 资产 管理有限 公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日 华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 2 页 共 12 页
§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2019 年 4 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
华泰紫 金智 盈债 券
基金主 代码
005467
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2018 年03 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额
2,245,982,837.66 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 力争 获得 长期 稳 定的投 资收 益。
投资策 略
本基金 主要 通过 采取 信用 债投资 策略 、收 益率 曲线 策略、 杠杆 放
大策略 、资 产 支 持证 券投 资策略 、中 小企 业私 募债 券投资 策略 、
国债期 货投 资策 略等 投资 策略来 实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准
中债信 用债 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，预 期收益 和预 期风 险高 于货 币市场 基金 ，
但低于 混合 型基 金、 股票 型基金 ，属 于中 低风 险/ 收 益的产 品。
基金管 理人
华泰证 券( 上海) 资产 管理 有限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
华泰紫 金智 盈债 券 A
华泰紫 金智 盈债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码
005467 005468
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,994,729,503.73 份 251,253,333.93 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位 ： 人民 币元
华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 3 页 共 12 页
主要财 务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
华泰紫 金智 盈债 券 A 华泰紫 金智 盈债 券 C
1.本期 已实 现收 益
19,113,592.08 2,185,872.29
2.本期 利润
25,039,467.18 2,811,931.77
3. 加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0147 0.0136
4. 期 末 基 金 资 产 净
值
2,188,116,626.96 262,963,637.10
5. 期 末 基 金 份 额 净
值
1.0969 1.0466
注：1 、上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人交 易基 金的 各项费 用（ 例如 ，开 放式 基金的 转换 费等 ） ，
计入费 用后 实际 收益 水平 要低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收 益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰紫 金智 盈债 券 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.50%
0.02%
0.78%
0.04%
0.72%
-0.02%
华泰紫 金智 盈债 券 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.49%
0.02%
0.78%
0.04%
0.71%
-0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 4 页 共 12 页
注：1 、 本基 金的 合同 生效 日为 2018 年3 月 15 日 ， 基金合 同生 效日 至本 报告 期末 ， 本 基金 运作 未
满1 年；
2、本 基金 基准 收益 率=中 债信用 债总 指数 （全 价） 收益率 ；
3、截 至本 报告 期期 末， 本 基金已 完成 建仓 ，建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 均符合 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理 小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日 期
华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 5 页 共 12 页
阮毅
基金经 理
2018-10-31
-
8
2011 年 6 月加 入
上海浦东发展银
行总行资产管理
部， 历 任债 券交 易
员、 产品 经理 、 投
资经理和固收专
户投资 主管 ， 专 户
管理规模超过
1000 亿， 管 理产 品
曾获证券时报评
选最佳开发式产
品奖项 ，2018 年5
月加入华泰证券
（上海 ） 资 产管 理
有限公 司。
李博良
基金经 理
2018-03-15
-
6
2013 年 加 入 华 泰
证券从事资产管
理业务 ， 2015 年进
入华泰证券（上
海） 资 产管 理有 限
公司从事固定收
益产品投资及交
易工作 。2017 年8
月起任华泰紫金
零钱宝货币市场
基金基金经理，
2018 年 3 月起 任
华泰紫金智盈债
券型证券投资基
金基金 经理 ，2019
年1 月起任 华泰 紫
金季季享定期开
放债券型发起式
证券投资基金基
金经理 。
注： 1. 上 述基 金经 理的 任职 日期及 离人 日期 均以 基金 公告为 准; 首任 基金 经理 的 任职日 期为 基金 合
同的生 效日 期。
2.证券 从业 年限 的统 计标 准为证 券行 业的 工作 经历 年限。
4.2 管 理人 对报告 期内 基金运 作遵 规守信 情况 的说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 华泰 紫金 智盈债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 6 页 共 12 页
的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报
告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金 的投 资范围 、投 资比 例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会颁 布的 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 建立
并健全 了有 效的 公平 交易 执行体 系， 保证 公平 对待 旗下的 每一 个基 金组 合。
公 司建 立了 公募 基金 投资决 策委 员会 领导 下的 投资决 策及 授权 制度 ，以 科学规 范的 投资 决策
体系， 采用 集中 交易 管理 加强交 易执 行环 节的 内部 控制， 通过 工作 制度 、流 程和技 术手 段保 证公
平交易 原则 的实 现； 通过 建立层 级完 备的 公司 股票 池和债 券库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织
结构， 规范 各项 业务 之间 的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投
资信息 、 投资 建议 和实 施 投资决 策方 面享 有公 平的 机会 ； 通 过对 异常 交易 行 为的监 控 、 分 析评 估、
监察稽 核和 信息 披露 确保 公平交 易过 程和 结果 的有 效监督 。
本 报告 期内 ，本 公司 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 确保 本公司 管理 的不 同投
资组合 在授 权 、 研 究分 析 、 投 资决 策、 交易 执行 等 投资管 理活 动和 环节 得到 公平对 待, 各投 资组 合
均严格 按照 法律 、法 规和 公司制 度执 行投 资交 易， 本报告 期内 未发 现任 何违 反公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。
本 报告 期内 ，所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 未超
过该证 券当 日成 交量 的 5%。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 经济 稳中 有 缓， 经 济增 速有 所回 落。 具体来 看， 进出 口对 经济 拖累较 大； 制造
业投资 增速 受企 业盈 利回 落的压 制而 放缓 ；地 产投 资短期 仍有 韧性 ，但 是销 售逐步 下滑 ；基 建投
资逆势 托底 ，增 速逐 步抬 升。近 期油 价、 猪价 抬升 ，将逐 步推 高CPI ， 市场 对通胀 的担 忧又 起。
央行一 季度 如期 推出 降准 政策， 继续 向市 场投 放流 动性， 但信 贷和 社融 数据 并没有 大幅 转好 。考
虑到春 节错 位的 因素 影响 ，后续 需关 注一 季度 整体 数据， 明确 经济 是否 转向 。海外 方面 ，欧 洲经
济持续 走弱 ，美 国经 济增 速放缓 ，美 联储 暂 缓 2019 年加息 ，市 场风 险偏 好有 所回落 。
2019 年一 季度 债券 市 场呈现 震荡 调整 的行 情，10 年国 债和10 年国 开震 荡 幅度分 别 为 15BP
和20BP 。1 月份 市场 延续 前期的 乐观 情绪 ，收 益率 在底部 震荡 。春 节以 来， 股市回 暖带 动投 资者华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 7 页 共 12 页
风险偏 好抬 升， 收益 率逐 步上行 。3 月中 旬以 来， 市场对 二季 度降 准及 经济 走弱充 满预 期， 收益
率震荡 下行 。资 金市 场流 动性充 裕带 动短 久期 信用 债收益 率快 速下 行， 信用 利差进 一步 收窄 ，短
久期高 收益 信用 债受 到市 场追捧 。中 长期 信用 债跟 随利率 债走 势震 荡， 信用 利差进 一步 收窄 。从
期限利 差来 看， 投资 者仍 集中在 短端 债券 ，期 限利 差曲线 陡峭 化。
产 品操 作上 ，组 合投 资以信 用债 配置 为主 ，严 格 控制 组合 久期 ，关 注短 久期高 收益 债及 中高
等级信 用债 的套 息机 会。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.50% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 0.78% ；C 级基金 净值 收
益率 为1.49% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.78% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
1 、本 基金 本报 告期 内未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形；
2 、本 基金 本报 告期 内 未出现 连续 二十 个工 作日 基金资 产净 值低 于五 千万 的情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元 ）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
3,042,994,956.70 92.83
其中： 债券
2,982,711,956.70 90.99
资产支 持
证券
60,283,000.00 1.84
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资
产
108,600,402.90 3.31
其中： 买断 式回
购的买 入返 售金
融资产
- -
7
银行存 款和 结算
备付金 合计
23,883,091.71 0.73
8
其他资 产
102,673,512.15 3.13
9
合计
3,278,151,963.46 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 8 页 共 12 页
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券 投资 组合
序号
债券品 种
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
2,966,400.00 0.12
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
181,827,000.00 7.42
其中： 政策 性金 融债
181,827,000.00 7.42
4
企业债 券
520,889,056.70 21.25
5
企业短 期融 资券
1,757,371,000.00 71.70
6
中期票 据
519,658,500.00 21.20
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
2,982,711,956.70 121.69
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
数量( 张)
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1
011900116
19 大 同煤 矿
SCP002
500,000 50,190,000.00 2.05
2
101653033
16 苏 汇鸿
MTN001
500,000 50,170,000.00 2.05
3
041900034
19 常 高新
CP001
500,000 50,090,000.00 2.04
4
011900602
19 大 同煤 矿
SCP005
500,000 50,040,000.00 2.04
5
180410
18 农发 10
500,000 50,040,000.00 2.04
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1
139282
龙光05A
100,000 10,083,000.00 0.41 华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 9 页 共 12 页
2
139406
一方 碧42
100,000 10,066,000.00 0.41
3
139211
信融 03 优
100,000 10,054,000.00 0.41
4
139423
龙光07A
100,000 10,045,000.00 0.41
5
156397
同煤 联04
100,000 10,035,000.00 0.41
6
139516 方碧 47 优
100,000 10,000,000.00 0.41
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五 名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调
查 ，或 在报告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。 如是 ，还应 对相 关
证 券的 投资决 策程 序做出 说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 10 页 共 12 页
5.11.2 声 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。 如是 ，还
应 对相 关股票 的投 资决策 程序 做出说 明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
21,946.28
2
应收证 券清 算款
31,110,009.32
3
应收股 利
-
4
应收利 息
50,077,287.75
5
应收申 购款
21,464,268.80
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
102,673,512.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未持 有流 通受 限的股 票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中市 值占 净值 比例 的分项 之和 与合 计可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单 位 ： 份
项目
华泰紫 金智 盈债 券 A 华泰紫 金智 盈债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 697,660,945.16 72,083,998.94
报告期期间基金总申购份
额
2,495,017,366.35 439,021,202.84
减: 报 告 期 期 间 基 金 总 赎
回份额
1,197,948,807.78 259,851,867.85
报告期期间基金拆分变动
份 额 （ 份 额 减 少 以"-" 填
列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额
1,994,729,503.73 251,253,333.93
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 11 页 共 12 页
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 基金 管理 人未 使用 固有资 金投 资本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 基金 管理 人未 使用 固有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注：本 基金 本报 告期 无单 一投资 者持 有基 金份 额达 到或超 过 20% 的 情况 。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、本 基金 管理 人于2019 年2 月2 日 在本 公司 官网 及《中 国证 券报 》等 报刊 发布了 《华 泰证
券（上 海） 资产 管理 有限 公司关 于高 级管 理人 员变 更的公 告》 ，决 定 自 2019 年 1 月 31 日起 ，甘
华先生 因工 作调 整原 因， 不再担 任 公 司副 总经 理职 务。
2 、本 基金 管理 人于2019 年3 月6 日 在本 公司 官网等 途径 发布 了《 华泰 证券( 上海) 资产 管理
有限公 司关 于华 泰紫 金智 盈债券 型证 券投 资基 金调 整大额 申购 限额 的公 告》 ，决定 自 2019 年 3
月6 日 起单 日每 个基 金账 户累计 申购 华泰 紫金 智盈 债券型 证券 投资 基金 单类 份额的 合计 金额 由原
不得超 过100 万 元调 整为 不得超 过人 民 币 300 万元 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 准予 本基 金 募集注 册的 文件 ；
2、《 华泰 紫金 智盈 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、《 华泰 紫金 智盈 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
4、《 华泰 紫金 智盈 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
5、报 告期 内披 露的 各项 公 告；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、中 国证 监会 规定 的其 他 备查文 件。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人、 基金 托管 人的 办公场 所。 华泰紫 金智盈债券 2019 年第 1 季度报告
第 12 页 共 12 页
9.3 查 阅方 式
部分备 查文 件可 通过 本基 金管理 人公 司网 站查 询， 也可咨 询本 基金 管理 人。 客服电 话
（4008895597 ） ；公 司网 址：https://htamc.htsc.com.cn/
华 泰证 券(上海) 资产管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
