农 银 汇 理 沪深 300 指 数证 券 投 资 基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 17 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证 复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 农银沪 深 300 指数
交易代 码 660008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 4 月 12 日
报告期 末基 金份 额总 额 681,212,763.54 份
投 资目 标
本基金 为被 动化 投资 的指 数型基 金， 通过 严格 的
投资纪 律约 束和 数量 化的 风控管 理， 力争 将基 金
净值对 标的 指数 的年 跟踪 误差控 制 在 4％ 以内 ，
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 控制 在0.35 ％ 以内， 以
实现对 沪 深 300 指数 的有 效跟踪 。
投资策 略
本基金 原则 上将 采用 全样 本复制 的方 式， 基金 资
产将按照标的指数的成分股及其权重配比进行
投资以 拟合 标的 指数 的业 绩表现 。
业绩比 较基 准
95%× 沪深 300 指数 ＋ 5% × 同期 银行 活期 存款 利
率。
风险收 益特 征
本基金为较高风险、较高收益的股票型基金产
品， 其风 险收 益水 平高 于 货币市 场基 金、 债 券型
基金和 混合 型基 金。
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 农银沪 深 300 指数 A 农银沪 深300 指数 C
下属分 级基 金的 交易 代码 660008 005152
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 680,964,412.51 份 248,351.03 份 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
农银沪 深300 指数 A 农银沪 深300 指数 C
1． 本 期已 实现 收 益 4,618,617.82 1,095.68
2．本 期利 润 191,092,057.55 16,440.56
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.2801 0.2101
4．期 末基 金资 产净 值 893,002,371.17 325,100.56
5．期 末基 金份 额净 值 1.3114 1.3090
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各 项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
农银沪深300 指数 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
26.94% 1.48% 27.06% 1.48% -0.12% 0.00%
农银沪深300 指数 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
26.73% 1.48% 27.06% 1.48% -0.33% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金 股票 投资 比例 范围 为基金 资产 的 90% －95％ ，其中 投资 于标 的指 数成 分股的 比例 不低 于股
票投资 的 80 ％ ；除 股票 以 外的其 他资 产投 资比 例范 围为基 金资 产的 5％－10% ，其中 现金 或到 期
日在一 年以 内的 政府 债券 投资比 例不 低于 基金 资产 净值的 5％ 。本 基金 建仓 期为基 金合 同生 效日
（2011 年 4 月 12 日） 起六个 月， 建仓 期满 时， 本基金 各项 投资 比例 已达 到基金 合同 规定 的投
资比例 。 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋永安
本 基 金
基 金 经
理
2012 年 8
月 3 日
- 11
硕士， 具有 证券 从业 资格 。
历任长信基金管理公司金
融工程 研究 员、 农 银汇 理 基
金管理 公司 研究 员、 农 银 汇
理基金管理公司基金经理
助理。 现 任农 银汇 理基 金 管
理公司 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的
相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ，没 有 损害 基金 份额
持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法
规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定， 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节严 格控 制交易 公平 执行 ，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ，根 据 指 数化 投资流 程和 定量 分析 ，进 行了日 常运 行操 作。 报告 期内基 金日 均跟
踪误差 为0.0133% ， 日均 偏 离度 为 0.0113% ， 符 合基 金 合同契 约规 定的 日均 偏离 度控制 在 0.35% 以
内， 年 化跟 踪误 差控 制不 超过 4% 。 报告 期内 基金 跟踪误 差来 源主 要是 由以 下几点 造成 ：1 ） 标 的
指数成 份股 中法 律法 规禁 止本基 金投 资的 股票 的影 响；2 ） 申 购赎 回的 影响 ；3） 成份 股票 的停 牌；
4）指 数中 成份 股票 的调 整 。
本基金 作为 一只 投资 于沪 深 300 指数 的被 动化 指数 产品， 我们 将坚 持指 数被 动化投 资理 念，
运用定 量分 析技 术， 减少 各种因 素对 基金 跟踪 误差 造成的 冲击 ，把 基 金 的跟 踪误差 控制 在较 低的
水平， 从而 为投 资者 提供 一个标 准化 的指 数投 资工 具。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 农银 沪 深300 指数 A 基金 份额 净值 为 1.3114 元， 本 报告 期基 金份额 净值 增长
率为26.94% ； 截至 本报 告 期末农 银沪 深 300 指数 C 基金份 额净 值 为 1.3090 元 ，本报 告期 基金 份
额净值 增长 率 为26.73% ； 同期业 绩比 较基 准收 益率 为 27.06% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 849,759,257.69 94.48
其中： 股票
849,759,257.69 94.48
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
9,389,324.00 1.04
其中： 债券
9,389,324.00 1.04
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
39,989,815.21 4.45
8 其他资 产
283,193.09 0.03
9 合计
899,421,589.99
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 2,784,373.80 0.31
B 采矿业 28,430,888.54 3.18
C 制造业 342,937,774.91 38.39
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
21,064,036.61 2.36
E 建筑业 28,864,235.67 3.23
F 批发和 零售 业 13,491,126.91 1.51
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 26,160,484.41 2.93
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
33,296,191.89 3.73
J 金融业 288,691,379.11 32.32
K 房地产 业 41,640,854.36 4.66
L 租赁和 商务 服务 业 9,833,859.73 1.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 694,268.00 0.08
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,015,075.20 0.23
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 4,713,538.80 0.53
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,652,336.20 0.30
S 综合 - -
合计 847,270,424.14 94.84
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿 业 - -
C 制造业 2,321,587.61 0.26 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
32,902.94 0.00
J 金融业 134,343.00 0.02
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 2,488,833.55 0.28
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未持 有港 股通投 资股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 760,838 58,660,609.80 6.57
2 600519 贵州茅 台 35,246 30,099,731.54 3.37
3 600036 招商银 行 724,473 24,574,124.16 2.75
4 000651 格力电 器 338,006 15,957,263.26 1.79
5 601166 兴业银 行 875,459 15,907,090.03 1.78
6 000333 美的集 团 325,882 15,880,229.86 1.78
7 600030 中信证 券 552,865 13,699,994.70 1.53
8 000858 五粮液 136,342 12,952,490.00 1.45
9 600887 伊利股 份 426,944 12,428,339.84 1.39 农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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10 600276 恒瑞医 药 186,223 12,182,708.66 1.36
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600485 信威集 团 135,770 1,980,884.30 0.22
2 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.02
3 300762 上海瀚 讯 1,233 82,475.37 0.01
4 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.01
5 603379 三美股 份 2,052 66,546.36 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,188,324.00 0.47
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,025,000.00 0.56
其中： 政策 性金 融债 5,025,000.00 0.56
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 176,000.00 0.02
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 9,389,324.00 1.05
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108603 国开1804 50,000 5,025,000.00 0.56
2 019611 19 国债 01 41,900 4,188,324.00 0.47
3 110054 通威转 债 1,760 176,000.00 0.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持贵 金属。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
中国银 行保 险监 督管 理委 员会 于 2018 年4 月19 日 对兴业 银行 股份 有限 公司 （以下 简称 “兴
业银行 ” ） 作 出处 罚决 定 （银 保监 银罚 决字 【2018 】1 号） ， 就 兴业 银行 的重 大关联 交易 未按 规定农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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审查审 批且 未向 监管 部门 报告、 非真 实转 让信 贷资 产及无 授信 额度 或超 授信 额度办 理同 业业 务等
违规行 为作 出了 罚款 的行 政处罚 决定 。
其余九 名证 券的 发行 主体 本期没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制 日前 一年内 受到 公开
谴责、 处罚 的情 况。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 38,236.81
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 116,417.04
5 应收申 购款 128,539.24
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 283,193.09
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情 况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基 金本 报告 期末 指数 投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600485 信威集 团 1,980,884.30 0.22 公告重 大事 项
2 603379 三美股 份 66,546.36 0.01 新股锁 定
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 农银沪 深 300 指数 A 农银沪 深300 指数 C
报告期 期初 基金 份额 总额 672,990,315.90 8,882.88
报告期 期间 基金 总申 购份 额 150,534,198.39 271,603.04
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 142,560,101.78 32,134.89
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 680,964,412.51 248,351.03
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情 况
截至本 季度 末， 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
截至 本季 度末 ，基 金管 理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “ 本公 司” ） 董事 会有 关决 议 ， 自2019 年3 月4
日起， 许金 超先 生任 职公 司董事 长并 代任 公司 总经 理职位 。 本 公司 已于2019 年3 月6 日 在上 海证
券报以 及公 司网 站上 刊登 了上述 高级 管理 人员 变更 的公告 并按 照监 管要 求进 行了备 案。
农银汇理沪深 300 指数证券投 资基金 2019 年第 1 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、《 农银 汇理 沪深300 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 农银 汇理 沪深300 指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址： 中国 （上 海）自 由贸 易试 验区 银城 路9 号 50 层。
9.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人 的 办公地 址及 网站 免费 查阅 备查文 件。 在支 付工 本费 后，投 资者 可在
合理时 间内 取得 备查 文件 的复制 件或 复印 件。
农 银汇 理基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 19 日
