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中金沪深300A(003015)

中金沪深300:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
中金沪深300 指 数 增强 型 发 起 式证 券 投 资
基金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中金基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月19 日 
 
 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 中金沪 深 300 基金主 代码 003015 交易代 码 003015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 22,120,354.94 份 投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 发起式 证券 投资 基金 , 在力求 对沪 深 300 指 数进 行有效 跟踪 的基 础上 , 通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与 风险控 制, 力争 实现 超越 目标指 数的 投资 收益 , 谋求基 金资 产的 长期 增值 。 本基 金力 争使 日均 跟 踪偏离 度的 绝对 值不 超 过0.5% , 年化 跟踪 误差 不 超过 8.0% 。 投资策 略 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基 金, 股票 投资 策略 为本 基 金的核 心策 略, 通 过复 制目标股票指数作为基本投资组合以及量化增 强策略 考虑 基本 面与 技术 面等多 种因 素, 找出 具 有相对 于标 的指 数超 额收 益的相 关量 化因 子, 并 根据因 子对 应的 股票 权重 调整基 本投 资组 合, 最 后对投资组合进行跟踪误差以及交易成本等相 关优化 。 其 他策 略还 包括 债券投 资策 略和 股指 期 货投资 策略 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 收益 率 ×9 5 % +银 行活 期存 款利 率中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 16 页


(税后 ) × 5% 。 风险收 益特 征 本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资 基金, 属 于较 高预 期风 险 、 较高预 期收 益的 证券 投资基 金品 种, 其预 期风 险与预 期收 益高 于混 合 型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。 基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 中金沪 深 300A 中金沪 深 300C 下属分 级基 金的 交易 代码 003015 003579 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 19,883,127.06 份 2,237,227.88 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 中金沪 深 300A 中金沪 深 300C 1. 本 期已 实现 收益 1,244,826.54 147,495.67 2.本 期利 润 4,967,132.66 518,208.44 3.加 权平 均基 金份 额 本 期 利润 0.2530 0.2359 4.期 末基 金资 产净 值 24,254,098.61 2,753,886.96 5.期 末基 金份 额净 值 1.2198 1.2309 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除 相关费 用后 的余 额, 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ; 2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用, 计入费 用后 实际 收益 水 平要低 于所 列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 中金沪深300A 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 26.05% 1.42% 27.06% 1.48% -1.01% -0.06% 中金沪深300C 阶段 净值增 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 准收 ①-③ ②-④ 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 16 页


长率① 标准差 ② 准收益 率③ 益率标 准差 ④ 过去三 个月 26.04% 1.42% 27.06% 1.48% -1.02% -0.06%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 16 页





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§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组 ) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 魏孛 本 基 金 的 基 金 经理 2017 年 3 月28 日 - 9 年 魏孛先生,统计学博士。 2010 年8 月至2014 年10 月, 在北京尊嘉资产管理有限 公 司 从 事 A 股 量 化 策 略 开 发。 2014 年 11 月 加入 公司 , 历任高 级经 理, 量 化专 户 投 资经理, 现任 公司 量化 公 募 投资部 基金 经理 。 注:1 、上 述任 职日 期、 离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 3、本 基金 无基 金经 理助 理。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投 资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开 展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 》、 基金 合同和 其他 有关 法律 法规 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 、安 全高 效的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 严格控 制投 资风 险的 基础 上,为 基金 份额 持有 人谋求 最大 利益 ,没 有损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗 下 所有 投资 组合 ,严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公 司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度,规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ,通 过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制, 确保公 平对 待不 同投 资组 合,切 实防 范利 益输 送。 本报告 期内 ,本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 16 页


4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本报告期内, 本公司所 有 投资组合参与 的交易所 公 开竞价同日反 向交易成 交 较少的单边交 易 量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在报告 期内 , 本 基金 采用 量化模 型进 行选 股来 增强 指数 。2019 年 一季 度, 指 数快速 上涨 , 本 基金也获取了 较大的正 收 益。我们在努 力的开发 和 改进选股模型 ,争取在 超 额收益方面 有更好的 表现。 2018 年,A 股市 场呈 现震 荡下跌 的走 势, 沪深 300 指数 2018 年全 年下 跌 25.31% ,中 证 500 指数 2018 年 全年 下 跌 33.32% 。2019 年一 季度 ,A 股 市场有 较大 幅度 的反 弹, 沪深 300 指数 上 涨 28.62% ,中证 500 指 数上 涨 33.10% 。这 轮快 速上 涨 ,除了 2018 年 的下 跌已 经 使多个 指数 的估 值 处于历史低位 的原因以 外 ,主要由于造 成去年悲 观 情绪的“贸易 战”和“ 去 杠杆”,在 春节前后 的预期都得到了很大的改善,同时受国内全面降准及民营企业融资改善等利好政策,及国际上 MSCI 宣布 将提 高A 股在 其 指数体 系中 的权 重等 利好 消息的 共同 作用 。 2019 年1 月在 全球 市场 风险 偏好普遍提升 的环境下 ,A 股市场开始 回暖,扎 实 盈利质量、稳 健盈利增 长 、合理估值 的公司获 取了超 额收 益。 但 是 2 月 以来, 伴随 风险 偏好 回暖 趋势向 更大 范围 蔓延 ,此 前遭遇 了较 大回 撤 的 中小市值公司 出现了明 显 的超跌反弹, 券商、通 讯 等题材股也受 到追捧, 涨 幅巨大。3 月份市场 风格快 速切 换, 上涨 幅度 和速度 明显 小 于 2 月 份。 目前各 大指 数的 估值 已经 得到了 一定 程度 的 修 复,当最终估 值回到正 常 水平,公司本 身的质量 将 会成为投资者 考虑的重 点 。未来,我 们将更加 关注基本面和 政策面两 条 线。从基本面 而言,盈 利 能力、盈利质 量和盈利 增 长都很好的 优质龙头 公司,拥有品 牌、技术 、 效率等方面的 优势,在 中 国经济加快向 高质量发 展 模式转变的 过程中, 会逐渐胜出并 进一步发 展 ,拥有更强的 确定性。 从 政策面而言, 科创板作 为 金融服务实 体经济的 重要桥梁,在 深化资本 市 场改革和推动 我国产业 结 构升级两方面 都有重要 意 义。随着科 创板的落 地越来越近, 资金提前 布 局科创板相关 行业的股 票 相对其他板块 更加明确 。 关注政策重 点支持的 行业, 从国 家的 改革 发展 战略中 找到 投资 机会 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 中金 沪 深300A 基金 份额 净值 为1.2198 元 ,本 报告 期基 金份 额 净值增 长率 为 26.05% ;截 至本 报告 期末 中金沪 深 300C 基金 份额 净 值为 1.2309 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为26.04% ; 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为 27.06% 。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 16 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本基金 为发 起式 基金 , 截 止本报 告期 末 , 本 基金 成 立未满 三年 。 《 公开 募集 证 券投资 基金 运作 管理办 法》 关于 基金 份额 持有人 数量 及基 金资 产净 值的限 制性 条款 暂不 适用 于本基 金。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 25,633,779.39 91.38 其中: 股票


25,633,779.39 91.38 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,989,425.20 7.09 其中: 债券


1,989,425.20 7.09 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的 买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


321,275.17 1.15 8 其他资 产


106,853.81 0.38 9 合计





28,051,333.57





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 541,318.39 2.00 C 制造业 9,242,652.15 34.22 D 电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和 供应业 852,471.00 3.16 E 建筑业 904,908.00 3.35 F 批发和 零售 业 1,492,818.98 5.53 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 701,862.44 2.60 H 住宿和 餐饮 业 - - 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 16 页


I 信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服 务业 442,800.00 1.64 J 金融业 8,638,033.73 31.98 K 房地产 业 1,842,495.70 6.82 L 租赁和 商务 服务 业 883,893.00 3.27 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 13,941.00 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 13,600.00 0.05 R 文化、 体育 和娱 乐业 62,985.00 0.23 S 综合 - - 合计 25,633,779.39 94.91


5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票资 产。 5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合


本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资 明细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 (元 ) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601318 中国平 安 21,500 1,657,650.00 6.14 2 000651 格力电 器 24,677 1,165,001.17 4.31 3 600016 民生银 行 120,981 767,019.54 2.84 4 600887 伊利股 份 22,060 642,166.60 2.38 5 600585 海螺水 泥 16,516 630,580.88 2.33 6 601328 交通银 行 90,985 567,746.40 2.10 7 601211 国泰君 安 23,558 474,693.70 1.76 8 601888 中国国 旅 6,600 462,528.00 1.71 9 000069 华侨城 A 58,510 450,527.00 1.67 10 600383 金地集 团 32,458 446,297.50 1.65


中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 16 页


5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排 序 的前 五名股 票投 资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票资 产。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 1,541,383.20 5.71 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 420,042.00 1.56 其中: 政策 性金 融债 420,042.00 1.56 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 28,000.00 0.10 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,989,425.20 7.37


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019611 19 国债 01 15,420 1,541,383.20 5.71 2 018005 国开1701 4,200 420,042.00 1.56 3 110053 苏银转 债 280 28,000.00 0.10


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支 持证 券投 资明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 16 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ,除 民生银 行(600016 ) 、交 通 银行(601328 ) 外,本 报告 期没 有出 现被 监管部 门立 案调 查的 情形 ,也没 有出 现在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 2018 年12 月7 日, 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 (银 保监银 罚决 字 〔2018 〕12 号) , 对 交通 银 行 不良 信贷 资产 未洁 净转 让、 理 财资 金投 资本 行不 良信贷 资产 收益 权; 未尽职 调查 并使 用自 有资 金垫付 承接 风险 资产 ;档 案管理 不到 位、 内控 管理 存在严 重漏 洞; 理财 资金借 助保 险资 管渠 道虚 增本行 存款 规模 ;违 规向 土地储 备机 构提 供融 资; 信贷资 金违 规承 接本 行表外 理财 资产 ;理 财资 金违规 投资 项目 资本 金; 部分理 财产 品信 息披 露不 合规; 现场 检查 配合 不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 , ( 银保 监银 罚 决字〔2018 〕13 号 )对 交 通银行 并购 贷款 占 并购交 易价 款比 例不 合规 ;并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行处 罚。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 12 页 共 16 页


2018 年12 月7 日, 中国 银 行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 (银 保监银 罚决 字 〔2018 〕5 号) , 对民 生银 行贷款 业务 严重 违反 审慎 经营规 则等 违法 违规 事实 进行处 罚。 同日 , ( 银 保监银 罚决 字〔2018 〕8 号)对 民生 银行 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则; 同业投 资违 规接 受担 保;同 业投 资、 理财 资金 违规投 资房 地产 ,用 于缴 交或置 换土 地出 让金 及土 地储备 融资 ;本 行理 财产品 之间 风险 隔离 不到 位;个 人理 财资 金违 规投 资;票 据代 理未 明示 ,增 信未簿 记和 计提 资本 占用; 为非 保本 理财 产品 提供保 本承 诺等 违法 违规 事实进 行处 罚。 本基金 采用 量化 的方 式进 行选股 ,作 为指 数增 强型 基金, 在行 业权 重的 偏离 上会有 一定 的控 制,银 行业 在沪 深300 指 数中占 很大 权重 ,所 以不 可避免 的选 入多 家银 行, 同时我 们认 为民 生银 行(600016 ) 、 交 通银 行 (601328 ) 所 受处 罚并 未对 其投资 价值 产生 实质 性的 负面影 响, 所以 依然 按照模 型选 股的 结果 而没 有进行 专门 的减 仓操 作。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 3,738.48 2 应收证 券清 算款 33,007.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 22,985.78 5 应收申 购款 47,121.86 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 106,853.81


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明


本基金 期末 指数 投资 前十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明


本基金 期末 积极 投资 前五 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 16 页


5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于四 舍五 入原 因, 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 中金沪 深 300A 中金沪 深 300C 报告期 期初 基金 份额 总额 19,033,286.38 2,086,198.48 报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,474,304.36 1,566,953.34 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,624,463.68 1,415,923.94 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 19,883,127.06 2,237,227.88


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00 报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份 额比例 (% ) 45.21 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细


本报告 期内 ,基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。 §8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况 项目 持有份 额总 数 持有份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额总 数 发起份 额占 基金总 份额 比例(%) 发起份 额承 诺持有 期限 基金管 理人 固有 资金 10,000,000.00 45.21 10,000,000.00 45.21 自基金 合同 生效之 日起 不少于 三年 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 16 页


基金管 理人 高级 管理人 员 - - - - - 基金经 理等 人员 - - - - - 基金管 理人 股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 45.21 10,000,000.00 45.21 - §9 影响投 资者决策的其他重 要信息 9.1 报 告期 内单 一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序号 持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的时 间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 自有资 金 1 2019 年 1 月 1 日-2019 年3 月 31 日 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 45.21% 产品特 有风 险 (1 ) 标的 指数 回报 与股 票 市场平 均回 报偏 离的 风险 标的指数 并不能完 全代表 整个股票 市场。标 的指数 成份股的 平均回报 率与整 个股票市 场的平 均 回报率 可能 存在 偏离 。 (2 ) 目标 指数 波动 的风 险 目标指数 成份股的 价格可 能受到政 治因素、 经济因 素、上市 公司经营 状况、 投资者心 理和交 易 制度等 各种 因素 的影 响而 波动, 导致 指数 波动 ,从 而使基 金收 益水 平发 生变 化,产 生风 险。 (3 ) 基金 投资 组合 回报 与 标的指 数回 报偏 离的 风险 以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离: a.由于标 的指数调 整成份 股或变更 编制方法 ,使本 基金在相 应的组合 调整中 产生跟踪 偏离度 与 跟踪误 差; 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 15 页 共 16 页


b.由于标 的指数成 份股发 生配股、 增发等行 为导致 成份股在 标的指数 中的权 重发生变 化,使 本 基金在 相 应 的组 合调 整中 产生跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差; c.由于成 份股停牌 、摘牌 或流动性 差等原因 使本基 金无法及 时调整投 资组合 或承担冲 击成本 而 产生跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差; d.由于基 金投资过 程中的 证券交易 成本,以 及基金 管理费和 托管费的 存在, 使基金投 资组合 与 标的指 数产 生跟 踪偏 离度 与跟踪 误差 ; e.在本基 金指数化 投资过 程中,基 金管理人 的管理 能力,例 如跟踪指 数的水 平、技术 手段、 买 入卖出 的时 机选 择等 ,都 会对本 基金 的收 益产 生影 响,从 而影 响本 基金 对标 的指数 的跟 踪程 度; f.其他因 素产生的 偏离。 如因受到 最低买入 股数的 限制,基 金投资组 合中个 别股票的 持有比 例 与 标的指数 中该股 票的权重 可能不完 全相同 ;因缺乏 卖空、对 冲机制 及其他工 具造成的 指数跟 踪成 本 较大;因 基金申 购与赎回 带来的现 金变动 ;因指数 发布机构 指数编 制错误等 ,由此产 生跟踪 偏离 度与跟 踪误 差。


(4 ) 目标 指数 变更 的风 险 尽管可 能性 很小 , 但根 据 基金合 同规 定 , 如 出现 变 更标的 指数 的情 形 , 本 基 金将变 更标 的指 数。 基 于原标的 指数的 投资政策 将会改变 ,投资 组合将随 之调整, 基金的 收益风险 特征将与 新的标 的指 数保持 一致 ,投 资者 须承 担此项 调整 带来 的风 险与 成本。 (5 ) 主动 增强 投资 的风 险 根 据本基金 的投资 策略,为 了获得超 越指数 的投资回 报,可以 在被动 跟踪指数 的基础上 进行一 些优 化 调整,如 在一定 幅度内减 少或增强 成份股 的权重、 替换或者 增加一 些非成份 股。这种 基于对 基本 面 的深度研 究作出 优化调整 投资组合 的决策 ,最终结 果仍然存 在一定 的不确定 性,其投 资收益 率可 能高于 指数 收益 率但 也有 可能低 于指 数收 益率 。


9.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 本报告 期内 ,本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 中金沪深 3002019 年第 1 季度 报告 第 16 页 共 16 页


§10 备查文 件目录 10.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 准予 本基 金募集 注册 的文 件; 2 、 《 中金 沪 深300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金基金 合同 》 ; 3 、 《中 金沪深 300 指数 增强型 发起 式证 券投 资基 金托管 协议 》 ; 4 、 本 基金 申请 募集 注册 的法律 意见 书; 5 、 基 金管 理人 业务 资格 批复、 营业 执照 ; 6 、 基 金托 管人 业务 资格 批复、 营业 执照 ; 7 、 报 告期 内本 基金 在指 定媒介 上发 布的 各项 公告 ; 8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件 。 10.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。 10.3 查 阅方 式 投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费 后,投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金 管 理人 。 咨询电 话: (86 )010-63211122 400-868-1166 传真: (86 )010-66159121 中 金基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 19 日