中金新丰：2019年第一季度报告查看PDF公告
中 金 新 丰 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚 假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至2019 年3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中金新 丰
基金主 代码 005860
交易代 码 005860
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 9 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,012,244.99 份
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持流 动性的 基础 上， 通过 积
极主动 的投 资管 理， 力争 实现基 金资 产长 期稳 健
的增值 。
投资策 略
本基金 的资 产配 置主 要是 基于对 宏观 经济 运行
状况、 货 币政 策、 利 率走 势和证 券市 场政 策分 析
等宏观 基本 面研 究， 结合 对各大 类资 产的 预期 收
益率、 波 动性 及流 动性 等 因素的 评估， 在约 定的
投资比 例范 围内 确定 各大 类资产 的中 长期 基本
配置比 例并 进行 调整 。 本 基金的 投资 策略 包括 普
通债券 投资 策略 、中 小企 业私募 债的 投资 策略 、
可转换 债券 投资 策略、 可 交换债 券投 资策 略、 资
产支持 证券 投资 策略、 国 债期货 投资 策略、 股票
投资策 略、 股指 期货 投 资 策略和 权证 投资 策 略 。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 财富( 总值)
指数收 益率 ×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水
平高于 债券 型基 金与 货币 市场基 金， 低于 股票 型
基金。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 中金新 丰 A 中金新 丰 C
下属分 级基 金的 交易 代码 005860 005861
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,986,946.87 份 25,298.12 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表 现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
中金新 丰A 中金新 丰C
1． 本 期已 实现 收益 39,530.15 4,256.14
2．本 期利 润 26,610.81 2,029.33
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0027 0.0013
4．期 末基 金资 产净 值 2,005,735.00 25,391.05
5．期 末基 金份 额净 值 1.0095 1.0037
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ；
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中金新 丰 A
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.10% 0.02% 14.28% 0.77% -14.18% -0.75%
中金新 丰 C
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.04% 0.02% 14.28% 0.77% -14.32% -0.75%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 本基 金的 基金 合同 生 效日 为 2018 年9 月5 日 ， 按基金 合同 约定 ， 本基 金 自基金 合同 生效 日起
6 个月 内为 建仓 期， 建仓 期结束 时及 本报 告期 末本 基金的 各项 投资 组合 比例 符合基 金合 同的 有关
约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭党钰
本 基 金
基 金 经
理
2018 年 9
月5 日
- 17 年
郭党钰先生，工商管理硕
士。 历任 宁波 镇海 炼化 股 份
有限公 司投 资经 理； 华 泰 证
券股份 有限 公司 项目 经理 ；
德恒证券有限责任公司高
级经理； 华策 投资 有限 公 司
投资副 总经 理； 招 商基 金 管中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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理有限 公司 投资 经理。2014
年 4 月 加 入 公 司 ， 现 任 公
司投资 管理 部基 金经 理。
注：1 、上 述基 金经 理任 职 日期为 本基 金基 金合 同生 效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 幕交易 指导 意见 》和 其他 有关法 律法 规及 本基 金合 同的约 定， 本着 诚实
信用、 勤勉 尽责 、安 全高 效的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制投 资风 险的基 础上 ，为 基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 ，没有 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证 券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 经济 基本 面 出现边 际改 善， 股 票 市场 表现出 牛市 行情 ，债 券市 场震荡 。
本基金 规模 非常 小， 因此 只参与 了利 率债 投资 和逆 回购， 保持 一定 流动 性， 力争组 合资 产净
值稳健 增长 。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 中金 新 丰A 基金 份额 净值 为1.0095 元，本 报告 期基 金份 额净 值增长 率为
0.10% ；截 至本 报告 期末 中 金新 丰 C 基 金份 额净 值 为1.0037 元 ，本 报告 期基 金 份额净 值增 长率 为
-0.04% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 14.28% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
截 至本 报告 期末 ，本 基金 已连 续 117 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 的情 形
（2018 年 10 月9 日 ，首 次出现 基金 份额 持有 人数 量不满 二百 人的 情形 ）； 本基金 已连 续 115 个
工作日 低于 五千 万元 （2018 年 10 月 11 日 ，首 次净 值低于 五千 万元 ）。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
968,160.00 40.39
其中： 债券
968,160.00 40.39
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投 资 - -
6 买入返 售金 融资 产
800,000.00 33.37
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
605,159.59 25.24
8 其他资 产
23,853.44 1.00
9 合计
2,397,173.03
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票资 产。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 968,160.00 47.67
其中： 政策 性金 融债 968,160.00 47.67
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 968,160.00 47.67
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018007 国开1801 5,600 566,160.00 27.87
2 108603 国开1804 4,000 402,000.00 19.79
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,291.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,463.38
5 应收申 购款 2,098.81 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 23,853.44
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 项之 间可 能存 在尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 中金新 丰 A 中金新 丰 C
报告期 期初 基金 份额 总额 13,308,373.29 2,308,825.26
报告期 期间 基金 总申 购份 额 107.81 5,292.22
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,321,534.23 2,288,819.36
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,986,946.87 25,298.12
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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类别
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
个人 1
2019 年 1 月 1 日
至2019 年3 月31
日
495,197.27 0.00 0.00 495,197.27 24.61%
产品特 有风 险
（1）本基金是混合型 基金 ，股票资产占基金 资产的 比例范围为 0-95%；股票 等权益类产品出现 市场
性整体 下跌 时将 可能 影响 到本基 金的 业绩 表现 。
（2） 期货 投资 风险
1 ）流动性风险：基 金在期 货市场成交不活跃 时，可 能在建仓和平仓期 货时面 临交易价格或者交 易数
量上的 风险 。
2 ）基差风险：在使 用期货 对冲市场风险的过 程中， 基金财产可能因为 现货价 格与期货合约价格 波动
不一致 而遭 受基 差风 险 。 若产品 运作 中出 现基 差波 动不确 定性 加大 、 基差 向 不利方 向变 动等 情况 ， 则
可能对 本基 金投 资产 生影 响。
3 ）合约展期风险： 本基金 所投资的期货合约 主要包 括 期货当月和近月 合约。 当基金所持有的合 约临
近交割 期限 ，即 需要 向较 远月份 的合 约进 行展 期， 展期过 程中 可能 发生 价差 损失以 及交 易成 本损 失 ，
将对投 资收 益产 生影 响。
4 ）到期日风险：期 货合约 到期时，基金财产 如持有 未平仓合约，交易 所将按 照交割结算价将基 金持
有的合 约进 行现 金交 割， 导致基 金无 法继 续 持 有到 期合约 ，具 有到 期日 风险 。
5 ）期货保证金不足 风险： 由于期货价格朝不 利方向 变动，导致期货账 户的资 金低于期货交易所 或者
期货经 纪商 的最 低保 证金 要求 ， 如 果不 能及 时补 充 保证金 ， 期货 头寸 将被 强 行平仓 ， 导致 无法 规避 对
冲系统 性风 险， 直接 影响 本 基金 收益 水平 ，从 而产 生风险 。
6 ） 杠杆 风险： 期货 作为 金 融衍生 品， 其投 资收 益与 风险具 有杠 杆效 应。 若行 情向不 利方 向剧 烈变 动，
基金可 能承 受超 出保 证金 甚至基 金资 产本 金的 损失 。
7 ）对手方风险：基 金管理 人运用基金财产投 资于期 货时，会尽力选择 资信状 况优良、风险控制 能力
强的期 货公 司作 为经 纪商 ， 但 不能 杜绝 在极 端情 况 下， 所选 择的 期货 公司 在 交易过 程中 存在 违法 、 违
规经营 行为 或破 产清 算导 致基金 财产 遭受 损失 。
8 ）平仓风险：期货 经纪公 司或其客户保证金 不足， 又未能在规定的时 间内补 足，或因其他原因 导致
交易所 对期 货经 纪公 司的 经纪账 户强 行 平 仓， 资产 管理计 划财 产可 能因 被连 带强行 平仓 而遭 受 损 失 。
9 ）连 带风 险 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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为基金 财产 进行 结算 的结 算会员 或该 结算 会员 下的 其他投 资者 出现 保证 金不 足、 又未 能在 规定 的时 间
内补足 ， 或因 其他 原因 导 致交易 所对 该结 算会 员下 的经纪 账户 强行 平仓 时 ， 基金财 产的 资产 可能 因被
连带强 行平 仓而 遭受 损失 。
10 ）基 金 资 产投 资特 定投 资对象 的其 他风 险
如期货 经纪 公司 违反 法律 法规或 交易 所交 易 、 结 算 等规则 ， 可能 会导 致基 金 财产受 到损 失 。 由 于国 家
法律 、 法 规、 政策 的变 化 、 交 易所 交易 规则 的修 改 、 紧 急措 施的 出台 等原 因 ， 基 金财 产持 有的 未平仓
合约可 能无 法继 续持 有， 基金财 产必 须承 担由 此导 致的损 失。
（3） 资产 支持 证券 投资 风 险
本基金 投资 品种 包含 资产 支持证 券品 种 ， 由 于资 产 支持证 券一 般都 针对 特定 机构投 资人 发行 ， 且仅 在
特定机 构投 资人 范围 内流 通转让 ， 该 品种 的流 动性 较差， 且抵 押资 产的 流动 性较差 ， 因 此， 持 有资 产
支持证 券可 能给 组合 资产 净值带 来一 定的 风险 。 另 外， 资产 支持 证券 还面 临 提前偿 还和 延期 支付 的风
险。
（4） 中小 企业 私募 债券 投 资风险
本基金 投资 品种 包含 中小 企业私 募债 券 ， 中 小企 业私 募债券 是由 非上 市公 司采 用非公 开方 式发 行的 债
券。 由于 不能 公开 交易 ， 一般情 况下 ， 交易 不活 跃 ， 潜 在较 大流 动性 风险 。 当发债 主体 信用 质量 恶化
时， 受市 场流 动性 所限 ， 本基金 可能 无法 卖出 所持 有的中 小企 业私 募债 券 ， 由此可 能给 基金 净值 带来
更大的 负面 影响 和损 失。
（5） 流通 受限 证券 投资 风 险
本基金 可以 投资 流通 受限 证券 ， 该 类证 券有 一定 期 限的锁 定期 ， 锁定 期内 不 得上市 交易 或转 让 ， 由 此
可能给 基金 带来 更大 的流 动性 风 险、 操作 风险 和估 值风险 等各 类风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 新 丰灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
2 、《 中金 新丰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、《 中金 新丰 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 中金新丰 2019 年第 1 季度报告
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4 、本 基金 申请 募集 注册 的 法律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、中 金新 丰灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 在指 定媒 介上披 露的 各项 公告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
