中 金 中 证 优选300 指 数证 券 投 资 基金 （LOF ）
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 中金基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日
金选 3002019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告中 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容 ，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 金选 300
场内简 称 金选 300
基金主 代码 501060
交易代 码 501060
基金运 作方 式 上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日 2018 年 8 月 30 日
报告期 末基 金份 额总 额 102,318,374.07 份
投资目 标
本基金 跟踪 标的 指数 ， 追 求跟踪 偏离 度和 跟踪 误
差最小 化， 力争 将本 基金 净值增 长率 与业 绩比 较
基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控
制在 0.35% 以内， 年跟 踪 误差控 制 在 4% 以内， 实
现对标 的指 数的 有效 跟踪 。
投资策 略
本基金 采用 被动 式指 数化 投资方 法， 按照 标的 指
数的成 份股 及其 权重 构建 基金的 股票 投资 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应调整 。
业绩比 较基 准
中证中 金优 选300 指 数收 益率*95% ＋ 银行 活期 存
款利率 （税 后）*5%
风险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险和 收益 高
于货币 市场 基金 、 债 券型 证券投 资基 金和 混合 型
证券投 资基 金， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益
特征。
基金管 理人 中金基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 金选 3002019 年第 1 季度报告
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下属分 级基 金的 基金 简称 金选 300A 金选300C
下属分 级基 金的 交易 代码 501060 501061
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 78,280,416.84 份 24,037,957.23 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
金选 300A 金选 300C
1． 本 期已 实现 收益 5,131,329.08 1,538,871.82
2．本 期利 润 18,982,237.22 6,930,548.05
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.2218 0.2197
4．期 末基 金资 产净 值 90,125,716.49 27,618,633.02
5．期 末基 金份 额净 值 1.1513 1.1490
1. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 ；
2. 本报 告所 列示 的基 金业 绩指标 不包 括持 有人 认购 或交易 基金 的各 项费 用， 计入费 用后 实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
金选300A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
23.34% 1.31% 22.56% 1.32% 0.78% -0.01%
金选300C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
23.20% 1.31% 22.56% 1.32% 0.64% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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本基金 的基 金合 同生 效日 为 2018 年8 月30 日 ，按 基金合 同约 定， 本基 金自 基金合 同生 效日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 及本 报告 期末 本基 金的各 项投 资组 合比 例符 合基金 合同 的有 关约
定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
魏孛
本 基 金
基 金 经
理
2018 年 8
月30 日
- 9 年
魏孛先生，统计学博士，
2010 年8 月至2014 年10 月，
在北京尊嘉资产管理有限
公 司 从 事 A 股 量 化 策 略 开
发。 2014 年 11 月 加入 公司 ，
历任高 级经 理， 量 化专 户 投
资经理， 现任 公司 量化 公 募
投资部 基金 经理 。
注：1 、本 基金 基金 经理 的 任职日 期为 基金 合同 生效 日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。
3、本 基金 无基 金经 理助 理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法》 、《 公 开募 集证 券投
资基金 运作 管理 办法 》、 《证券 投资 基金 管理 公司 公平交 易制 度指 导意 见》 、《基 金管 理公 司开
展投资 、研 究活 动防 控内 募交易 指导 意见 和其 他有 关法律 法规 及本 基金 合同 的约定 ，本 着诚 实信
用、勤 勉尽 责、 安全 高效 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 投资 风险 的基础 上， 为基 金份
额持有 人谋 求最 大利 益， 没有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 直坚 持公 平对待 旗下 所有 投资 组合 ，严格 执行 证监 会《 证券 投资基 金管 理公
司公平 交易 制度 指导 意见 》和公 司内 部公 平交 易制 度，规 范投 资、 研究 和交 易等各 相关 流程 ，通
过系统 控制 和人 工监 控等 方式在 各环 节严 格控 制， 确保公 平对 待不 同投 资组 合，切 实防 范利 益输
送。
本报告 期内 ，本 基金 运作 符合法 律法 规和 公司 公平 交易制 度的 规定 。
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，本 公司 所有 投资组 合参 与的 交易 所公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易
量未超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基 金自2018 年8 月 30 日成立 以来 ， 截止2018 年9 月 21 日 ， 顺 利完 成建 仓 。 后 续股 票保
持95% 左右 的仓 位， 采用 完 全复制 中 证 中金 优 选300 指数的 策略 ， 余 下资 金买 入一年 内到 期国 债。
我们将 继续 采用 完全 复制 中证中 金优 选300 指 数的 策略， 力争 更小 的跟 踪误 差。
2018 年，A 股市 场呈 现震 荡下跌 的走 势， 沪 深 300 指数 2018 年全 年下 跌25.31% ， 中证500
指数2018 年全 年下 跌33.32% 。2019 年一 季度 ，A 股 市场有 较大 幅度 的反 弹， 沪深 300 指 数上 涨
28.62% ，中 证500 指 数上 涨 33.10% 。这 轮快 速上 涨 ，除 了 2018 年 的下 跌已 经 使多个 指数 的估 值
处于历 史低 位的 原因 以外 ，主要 由于 造成 去年 悲观 情绪的 “贸 易战 ”和 “去 杠杆” ，在 春节 前后
的预期 都得 到了 很大 的改 善，同 时受 国内 全面 降准 及民营 企业 融资 改善 等利 好政策 ，及 国际 上
MSCI 宣布 将提 高A 股在 其 指数体 系中 的权 重等 利好 消息的 共同 作用 。 2019 年1 月在 全球 市场 风险
偏好普 遍提 升的 环境 下，A 股市 场开 始回 暖， 扎实 盈利质 量、 稳健 盈利 增长 、合理 估值 的公 司获
取了超 额收 益。 但 是2 月 以来， 伴随 风险 偏好 回暖 趋势向 更大 范围 蔓延 ，此 前遭遇 了较 大回 撤的
中小市 值公 司出 现了 明显 的超跌 反弹 ，券 商、 通讯 等题材 股也 受到 追捧 ，涨 幅巨大 。3 月份 市场
风格快 速切 换， 上涨 幅度 和速度 明显 小 于2 月 份。 目前各 大指 数的 估值 已经 得到了 一定 程度 的修
复，当 最终 估值 回到 正常 水平， 公司 本身 的质 量将 会成为 投资 者考 虑的 重点 。未来 ，我 们将 更加
关注基 本面 和政 策面 两条 线。从 基本 面而 言， 盈利 能力、 盈利 质量 和盈 利增 长都很 好的 优质 龙头
公司， 拥有 品牌 、技 术、 效率等 方面 的优 势， 在中 国经济 加快 向高 质量 发展 模式转 变的 过程 中，
会逐渐 胜出 并进 一步 发展 ，拥有 更强 的确 定性 。从 政策面 而言 ，科 创板 作为 金融服 务实 体经 济的
重要桥 梁， 在深 化资 本市 场改革 和推 动我 国产 业结 构升级 两方 面都 有重 要意 义。随 着科 创板 的落
地越来 越近 ，资 金提 前布 局科创 板相 关行 业的 股票 相对其 他板 块更 加明 确。 关注政 策重 点支 持的
行业， 从国 家的 改革 发展 战略中 找到 投资 机会
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 金 选 300A 基金份 额净 值 为1.1513 元 ，本报 告期 基金 份额 净值 增长率 为
23.34% ；截 至本 报告 期末 金选 300C 基金 份额 净值 为1.1490 元， 本报 告期 基 金份额 净值 增长 率为
23.20% ；同 期业 绩比 较基 准收益 率 为 22.56% 。 金选 3002019 年第 1 季度报告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 111,937,571.69 88.82
其中： 股票
111,937,571.69 88.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
8,716,230.00 6.92
其中： 债券
8,716,230.00 6.92
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,590,634.03 2.06
8 其他资 产
2,779,864.50 2.21
9 合计
126,024,300.22
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 127,908.00 0.11
B 采矿业 3,246,144.00 2.76
C 制造业 45,265,171.59 38.44
D
电 力 、 热 力 、 燃 气 及 水 生 产 和
供应业
5,063,807.29 4.30
E 建筑业 3,639,839.36 3.09
F 批发和 零售 业 2,644,683.68 2.25
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,035,985.00 1.73 金选 3002019 年第 1 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 83,310.00 0.07
I
信 息 传 输 、 软 件 和 信 息 技 术 服
务业
2,383,416.08 2.02
J 金融业 34,009,478.68 28.88
K 房地产 业 11,591,472.94 9.84
L 租赁和 商务 服务 业 407,978.00 0.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 179,942.00 0.15
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 172,640.00 0.15
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 825,259.00 0.70
S 综合 - -
合计 111,677,035.62 94.85
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 93,290.13 0.08
D
电力、热力、燃气及水 生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息 技
术服务 业
32,902.94 0.03
J 金融业 134,343.00 0.11
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、环境和公共设施 管
理业
- -
O 居民服务、修理和其他 服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 260,536.07 0.22
金选 3002019 年第 1 季度报告
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5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 资产 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 70,000 5,397,000.00 4.58
2 600036 招商银 行 157,404 5,339,143.68 4.53
3 601166 兴业银 行 231,500 4,206,355.00 3.57
4 000651 格力电 器 88,800 4,192,248.00 3.56
5 000333 美的集 团 85,858 4,183,860.34 3.55
6 000858 五 粮 液 35,700 3,391,500.00 2.88
7 600887 伊利股 份 112,179 3,265,530.69 2.77
8 601328 交通银 行 510,800 3,187,392.00 2.71
9 600016 民生银 行 460,600 2,920,204.00 2.48
10 000002 万科A 89,497 2,749,347.84 2.34
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.11
2 603379 三美股 份 1,051 34,083.93 0.03
3 603681 永冠新 材 1,767 33,855.72 0.03
4 300766 每日互 动 1,193 32,902.94 0.03
5 002952 亚世光 电 514 25,350.48 0.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 2,000,600.00 1.70
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,526,130.00 5.54 金选 3002019 年第 1 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 6,526,130.00 5.54
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 189,500.00 0.16
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 8,716,230.00 7.40
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 108603 国开1804 52,000 5,226,000.00 4.44
2 018005 国开1701 13,000 1,300,130.00 1.10
3 019592 18 国债 10 10,000 1,001,000.00 0.85
4 019611 19 国债 01 10,000 999,600.00 0.85
5 123022 长信转 债 371 37,100.00 0.03
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金 资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
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5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11 投 资组 合 报告 附注
5.11.1
本基金 本报 告期 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 ， 除 招商银 行 （600036 ） 、 兴 业 银行 （601166）、
民生银 行 （600016 ） 、 交 通 银行 （601328 ） 外， 本报 告期没 有出 现被 监管 部门 立案调 查的 情形 ， 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
2018 年5 月4 日， 中国 银 行保险 监督 管理 委员 会发 布行政 处罚 决定 书（ 银监 罚决字 （2018 ）
1 号） ， 对招 商银 行内 控管 理严重 违反 审慎 经营 规则 ； 违规批 量转 让以 个人 为借 款主体 的不 良贷 款；
同业投 资业 务违 规接 受第 三方金 融机 构信 用担 保； 销售同 业非 保本 理财 产品 时违 规 承诺 保本 ；违
规将票 据贴 现资 金直 接转 回出票 人账 户； 为同 业投 资业务 违规 提供 第三 方金 融机构 信用 担保 ；未
将房地 产企 业贷 款计 入房 地产开 发贷 款科 目； 高管 人员在 获得 任职 资格 核准 前履职 ；未 严格 审查
贸易背 景真 实性 办理 银行 承兑业 务； 未严 格审 查贸 易背景 真实 性开 立信 用证 ；违规 签订 保本 合同
销售同 业非 保本 理财 产品 ；非真 实转 让信 贷资 产； 违规向 典当 行发 放贷 款； 违规向 关系 人发 放信
用贷款 等违 法违 规事 实进 行处罚 。
2018 年5 月4 日 ， 中 国银 行 保险监 督管 理委 员会 发布 行政处 罚决 定书 （银 保监 银 罚决字 （2018 ）
1 号） ，对 兴业 银行 重大 关 联交易 未按 规定 审查 审批 且未 向 监管 部门 报告 ；非 真实转 让信 贷资 产；
无授信 额度 或超 授信 额度 办理同 业业 务； 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则， 多家分 支机 构买 入返金选 3002019 年第 1 季度报告
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售业务 项下 基础 资产 不合 规；同 业投 资接 受隐 性的 第三方 金融 机构 信用 担保 ；债券 卖出 回购 业务
违规出 表 ； 个 人理 财资 金 违规投 资 ； 提 供日 期倒 签 的材料 ； 部分 非现 场监 管 统计数 据与 事实 不符 ；
个别董 事未 经任 职资 格核 准即履 职； 变相 批量 转让 个人贷 款； 向四 证不 全的 房地产 项目 提供 融资
等违法 违规 事实 进行 处罚 。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕12 号） ， 对 交通 银 行不良 信贷 资产 未洁 净转 让、 理 财资 金投 资本 行不 良信贷 资产 收益 权；
未尽职 调查 并使 用自 有资 金垫付 承接 风险 资产 ；档 案管理 不到 位、 内控 管理 存在严 重漏 洞； 理财
资金借 助保 险资 管渠 道虚 增本行 存款 规模 ；违 规向 土地储 备机 构提 供融 资； 信贷资 金违 规承 接本
行表外 理财 资产 ；理 财资 金违规 投资 项目 资本 金； 部分理 财产 品信 息披 露不 合规； 现场 检查 配合
不力等 违法 违规 事实 进行 处罚。 同日 ， （ 银保 监银 罚 决字〔2018 〕13 号 ）对 交 通银行 并购 贷款 占
并购交 易价 款比 例不 合规 ；并购 贷款 尽职 调查 和风 险评估 不到 位等 违法 违规 事实进 行处 罚。
2018 年12 月7 日， 中国 银行保 险监 督管 理委 员会 发布行 政处 罚决 定书 （银 保监银 罚决 字
〔2018 〕5 号） ， 对民 生银 行贷款 业务 严重 违反 审慎 经营规 则等 违法 违规 事实 进行处 罚。 同日 ， （ 银
保监银 罚决 字〔2018 〕8 号）对 民生 银行 内控 管理 严重违 反审 慎经 营规 则； 同业投 资违 规接 受担
保；同 业投 资、 理财 资金 违规投 资房 地产 ，用 于缴 交或置 换土 地出 让金 及土 地储备 融资 ；本 行理
财产品 之间 风险 隔离 不到 位；个 人理 财资 金违 规投 资；票 据代 理未 明示 ，增 信未簿 记和 计提 资本
占用； 为非 保本 理财 产品 提供保 本承 诺等 违法 违规 事实进 行处 罚。
中金中 证优 选300 基 金采 用完全 复制 中 证 中金 优选 300 指 数的 投资 策略 ， 招 商 银行 （600036）、
兴业银 行（601166 ） 、民 生 银行（600016 ） 、交 通银 行 （601328 ） 属于 中证 中金 优选 300 指 数的 前
十大成 分股 ，我 们判 断所 列处罚 对其 投资 价值 不会 产生重 大影 响， 故依 然按 照完全 复制 指数 的投
资策略 持有 该股 。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 165,114.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 172,871.68
5 应收申 购款 2,441,878.69
6 其他应 收款 - 金选 3002019 年第 1 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,779,864.50
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
报告 期末 ，本 基金 指数 投 资的前 十名 股票 中不 存在 流通受 限的 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 603379 三美股 份 34,083.93 0.03 新股锁 定
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 金选 300A 金选 300C
报告期 期初 基金 份额 总额 88,128,604.83 35,652,905.28
报告期 期间 基金 总申 购份 额 55,238,473.98 9,218,425.82
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 65,086,661.97 20,833,373.87
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 78,280,416.84 24,037,957.23
金选 3002019 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20% 的
时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额 份额占 比
机构
1
2019 年 1
月 1 日
-2019 年 3
月31 日
21,336,370.75 - - 21,336,370.75 20.85%
2
2019 年 1
月 1 日
-2019 年 3
月31 日
19,180,036.00 76,187,161.00 60,482,795.00 34,884,402.00 34.09%
产品特 有风 险 金选 3002019 年第 1 季度报告
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本基金 特有 风险
（1 ） 跟踪 指数 投资 风险
1）标 的指 数回 报与 股票 市 场平均 回 报 偏离 的风 险
标的指数并不能完全代表 整个股票市场。标的指数 成份券的平均回报率与整 个股票市场的平均回报率 可 能
存在偏 离。
2）目 标指 数波 动的 风险
目标指数成份券的价格可 能受到政治因素、经济因 素、上市公司经营状况、 投资者心理和交易制度等 各 种
因素的 影响 而波 动， 导致 指数波 动， 从而 使基 金收 益水平 发生 变化 ，产 生风 险。
3）基 金投 资组 合回 报与 标 的指数 回报 偏离 的风 险
以下因 素可 能使 基金 投资 组合的 收益 率与 标的 指数 的收益 率发 生偏 离：
a. 由于 标的 指数 调整 成 份 券或变 更编 制方 法， 使本 基金在 相应 的组 合调 整中 产生跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差；
b. 由于标的指数成份券发 生配股、增发等行为导致 成份券在标的指数中的权 重发生变化，使本基金在 相 应
的组合 调整 中产 生跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 ；
c. 由于成份券停牌、摘牌 或流动性差等原因使本基 金无法及时调整投资组合 或承担冲击成本而产生跟 踪 偏
离度和 跟踪 误差 ；
d. 由于基金投资过程中的 证券交易成本，以及基金 管理费和托管费的存在， 使基金投资组合与标的指 数 产
生跟踪 偏离 度与 跟踪 误差 ；
e. 在本基金指数化投资过 程中，基金管理人的管理 能力，例如跟踪指数的水 平 、技术手段、买入卖出 的 时
机选择 等， 都会 对本 基金 的收益 产生 影响 ，从 而影 响本基 金 对 标的 指数 的跟 踪程度 ；
f. 其他因素产生的偏离。 如因受到最低买入股数的 限制，基金投资组合中个 别股票的持有比例与标的 指 数
中该股票的权重可能不完 全相同；因缺乏卖空、对 冲机制及其他工具造成的 指数跟踪成本较大；因基 金 申
购与赎 回带 来的 现金 变动 ；因指 数发 布机 构指 数编 制错误 等， 由此 产生 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差。
4）目 标指 数变 更的 风险
尽管可能性很小，但根据 基金合同规定，如出现变 更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于 原 标
的指数的投资政策将会改 变，投资组合将随之调整 ，基金的收益风险特征将 与新的标的指数保持一致 ， 投
资者须 承担 此项 调整 带来 的风险 与成 本。
（2 ） 期货 投资 风险
1） 流 动性 风险 ： 基 金在 期 货市场 成交 不活 跃时 ， 可 能在建 仓和 平仓 期货 时面 临交易 价格 或者 交易 数量 上的
风险。 金选 3002019 年第 1 季度报告
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2） 基 差风 险： 在使 用期 货 对冲市 场风 险的 过程 中， 基金财 产可 能因 为现 货价 格与期 货合 约价 格波 动不 一致
而遭受基差风险。若产品 运作中出现基差波动不确 定性加大、基差向不利方 向变动等情况，则可能对 本 基
金投资 产生 影响 。
3） 合 约展 期风 险： 本基 金 所投资 的期 货合 约主 要包 括期货 当月 和近 月合 约。 当基金 所持 有的 合约 临近 交割
期限，即需要向较远月份 的合约进行展期，展期过 程中可能发生价差 损失以 及交易成本损失，将对投 资 收
益产生 影响 。
4） 到 期日 风险 ： 期 货合 约 到期时 ， 基金财 产如 持有 为平仓 合约 ， 交 易所 将按 照交割 结算 价将 基金 持有 的合
约进行 现金 交割 ，导 致基 金无法 继续 持有 到期 合约 ，具有 到期 日风 险。
5） 期 货保 证金 不足 风险 ： 由于期 货价 格朝 不利 方向 变动 ， 导 致期 货账户 的资 金低于 期货 交易 所或 者期 货经
纪商的最低保证金要求， 如果不能及时补充保证金 ，期货头寸将被强行平仓 ，导致无法规避对冲系统 性 风
险，直 接影 响本 基金 收益 水平， 从而 产生 风险 。
6） 杠 杆风 险： 期 货作 为金 融衍生 品， 其投 资收 益与 风险具 有杠 杆效 应。 若行 情向不 利方 向剧 烈变 动， 基金
可能承 受超 出保 证金 甚至 基金资 产本 金的 损失 。
7） 对 手方 风险 ： 基 金管 理 人运用 基金 财产 投资 于期 货时 ， 会 尽力选 择资 信状 况优良 、 风险控 制能 力强 的期
货公司作为经纪商，但不 能杜绝在极端情况下，所 选择的期货公司在交易过 程中存在违法、违规经营 行 为
或破产 清算 导致 基金 财产 遭受损 失。
8） 平 仓风 险： 期货 经纪 公 司或其 客户 保证 金不 足， 又未能 在规 定的 时间 内补 足， 或因 其他原 因导 致交 易所
对期货 经纪 公司 的经 纪账 户强行 平仓 ，资 产管 理计 划财产 可能 因被 连带 强行 平仓而 遭受 损失 。
9）连 带风 险
为基金财产进行结算的结 算会员或该结算会员 下的 其他投资者出现保证金不 足、又未能在规定的时间 内 补
足，或因其他原因导致交 易所对该结算会员下的经 纪账户强行平仓时，基金 财产的资产可能因被连带 强 行
平仓而 遭受 损失 。
10 ）基 金资 产投 资特 定投 资对象 的其 他风 险
如期货 经纪 公司 违反 法律 法规或 交易 所交 易、 结算 等规则 ， 可能 会导致 基金 财产受 到损 失 。 由于 国家 法律 、
法规、政策的变化、交易 所交易规则的修改、紧急 措施的出台等原因，基金 财产持有的未平仓合约可 能 无
法继续 持有 ，基 金财 产必 须承担 由此 导致 的损 失。
（3 ） 资产 支持 证券 投资 风 险
本基金投资品种包含资产 支持证券品种，由于资产 支持 证券一般都针对特定 机构投资人发行，且仅在 特 定
机构投资人范围内流通转 让，该品种的流动性较差 ，且抵押资产的流动性较 差，因此，持有资产支持 证 券金选 3002019 年第 1 季度报告
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可能给 组合 资产 净值 带来 一定的 风险 。另 外， 资产 支持证 券还 面临 提前 偿还 和延期 支付 的风 险。
（4 ） 股票 期权 投资 风险
本基金的投资范围包括股 票期权，投资股票期权的 主要风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、保 证 金
风险、信用风险等。其中 ，市场风险指由于标的价 格变动而产生的衍生品的 价格波动，影响基金收益 而 产
生风险；流动性风险指当 基金交易量大于市场可报 价的交易量而产生的风险 ；保证金风险指由 于无法 及 时
筹措资金满足建立或者维 持衍生品合约头寸所要求 的保证金而带来的风险； 信用风险指交易对手不愿 或 无
法履行 契约 的风 险。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
本报告 期内 ，本 基金 不存 在影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 准予 中金 中 证优 选 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 募集 注册 的文 件
2 、《 中金 中证 优选300 指 数证券 投资 基金(LOF) 基 金 合同》
3 、《 中金 中证 优选300 指 数证券 投资 基金(LOF) 托 管 协议》
4 、中 金中 证优 选300 指 数 证券投 资基 金(LOF) 申请 募 集注册 的法 律意 见书
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照
7 、报 告期 内中 金中 证优 选 300 指数 证券 投资 基金(LOF) 在 指定 媒介 上披 露的 各项公 告
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人和/ 或基 金托 管人 的住 所 。
金选 3002019 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方 式
投资者 营业 时间 内可 到基 金管理 人和/或 基金 托管 人 的住所 免费 查阅 备查 文件 。 在支付 工本 费
后，投 资者 可在 合理 时间 内取得 备查 文件 的复 制件 和复印 件。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 。
咨询电 话： （86 ）010-63211122 400-868-1166
传真： （86 ）010-66159121
中 金基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
