中 信 建投 聚 利混 合 型证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 03 月 31 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 北京 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期:2019 年04 月 19 日
中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 2
§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 中信建投聚利
基金主代码 001914
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年11 月17日
报告期末基金份额总额 48,782,464.51 份
投资目标
本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等
固定收益类金融工具，通过科学的资产配置与
严谨的风险管理，力争超越业绩比较基准、实
现基金资产持续稳定增值。
投资策略
本基金采用自上而下的策略，通过对宏观经济
基本面 （包括经济运行周期、 财政及货币政策、
产业政策等） 的分析判断， 和对流动性水平 （ 包
括资金面供需情况、证券市场估值水平等）的
深入研究，分析股票市场、债券市场、货币市
场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本
基金资产在股票、债券、现金之间的投资比例
进行动态调整。
业绩比较基准
沪深300 指数收益率×20%+中债总财富指数收
益率×80%
风险收益特征
本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益
高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 3
基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预
期收益的品种。
基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 北京银行股份有限公司
注：基金管理人于2019 年1月4日披露了《关于中信建投聚利混合型证券投资基金增加C
类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》 ， 截至报告期末， 尚无首笔
C类份额。
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报告期（2019 年01月01日 - 2019年03 月31日）
1.本期已实现收益 1,526,354.16
2.本期利润 3,191,636.95
3.加权平均基金份额本期利润 0.0634
4.期末基金资产净值 44,032,294.47
5.期末基金份额净值 0.9026
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
2、期末可供分配利 润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末
可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分； 如果期末未分配利润的未实现部
分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部
分）。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
7.59% 0.55% 6.22% 0.29% 1.37% 0.26% 中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 4
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
谢玮
本基金的
基金经理
2018-06-
05
- 2年
中国籍，1984年9月生， 中国社
会科学院研究生院经济学博
士。曾任中证金融研究院博士
后， 从事资本市场研究工作；2
016年9月加入中信建投基金管
理有限公司，曾任投资研究部
研究员， 现任投资部-股票投资
部基金经理，担任中信建投聚
利混合型证券投资基金基金经
理。
注：1 、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。谢玮同中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 5
志2014 年9月至2016年9 月任中证金融研究院博士后，从事资本市场研究工作，2016年9
月加入中信建投基金管理有限公司， 从事投资研究工作，2018年6月5日任本基金基金经
理。
4.2 管 理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易指导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管 理公司公平交易指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
2019 年前两月， 中美贸易战缓和， 国内金融条件改善， 宏观政策预期稳定， 都为 中
国经济边际改善和企业盈利阶段性企稳提供了较好的条件。 虽然从 中期来看， 经济增速
下行趋势可能尚未结束， 但在多方面因素助推下， 短期经济或出现阶段性企稳迹象。 长
周期来看，股债市场都面临深刻的系统性变化，资本市场处于战略配置机遇期。
2019 年一季度， 大类资产整体表现出了明显的风险偏好回升， 我们加大了权益类资
产的配置，同时在年初减配了债券持仓，较好的抓住了A股市场的上涨行情，提升了组
合弹性和稳定性，为基金持有人带来了较高的持仓收益。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中信建投聚利基金份额净值为0.9026元， 本报告期内， 基金份额净值
增长率为7.59%，同期业 绩比较基准收益率为6.22% 。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金本报告期未发生连续20个工作日基金份额持有人数量不满200 人的情形。
本基金自2018年9月27日起至报告期末已连续120个工作日资产净值低于5000万元。
中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 6
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%）
1 权益投资 16,241,800.00 36.73
其中：股票 16,241,800.00 36.73
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 7,599,382.00 17.19
其中：债券 7,599,382.00 17.19
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 17,000,000.00 38.44
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
2,532,367.10 5.73
8 其他资产 846,657.26 1.91
9 合计 44,220,206.36 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,632,300.00 3.71
C 制造业 9,424,650.00 21.40
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 2,308,000.00 5.24
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、 仓储和邮政业 1,338,800.00 3.04
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
525,000.00 1.19 中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 7
J 金融业 - -
K 房地产业 506,250.00 1.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 506,800.00 1.15
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 16,241,800.00 36.89
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
无余额。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 603365 水星家纺 70,000 1,351,000.00 3.07
2 002035 华帝股份 90,000 1,262,700.00 2.87
3 600820 隧道股份 170,000 1,247,800.00 2.83
4 002737 葵花药业 65,000 1,217,450.00 2.76
5 002081 金 螳 螂 90,000 1,060,200.00 2.41
6 603871 嘉友国际 20,000 1,014,000.00 2.30
7 002366 台海核电 70,000 915,600.00 2.08
8 002832 比音勒芬 20,000 894,000.00 2.03
9 002293 罗莱生活 55,000 687,500.00 1.56
10 600489 中金黄金 80,000 684,000.00 1.55
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值 比例
（％）
1 国家债券 - - 中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 8
2 央行票据 - -
3 金融债券 5,000,500.00 11.36
其中：政策性金融债 5,000,500.00 11.36
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 2,598,882.00 5.90
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 7,599,382.00 17.26
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 018005 国开1701 50,000 5,000,500.00 11.36
2 128024 宁行转债 8,000 982,632.00 2.23
3 110042 航电转债 7,000 861,350.00 1.96
4 113516 苏农转债 4,000 494,960.00 1.12
5 113018 常熟转债 2,000 259,940.00 0.59
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持 证 券投资 明
细
无余额。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
无余额。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
无余额。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
无。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
无。
中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 9
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报 告期内 ，本基 金投 资决策 程序 符合相 关法 律法规 的要 求，未 发现 本基金 投资
的 前十 名证券 的发 行主体 出现 被监管 部门 立案调 查 ， 或在 报告 编制日前 一年 内受 到 公开
谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 基 金投资 的前十 名股 票未超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库。
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 79,427.43
2 应收证券清算款 554,395.79
3 应收股利 -
4 应收利息 197,352.63
5 应收申购款 15,481.41
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 846,657.26
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产 净值
比例(%)
1 128024 宁行转债 982,632.00 2.23
2 110042 航电转债 861,350.00 1.96
3 113516 苏农转债 494,960.00 1.12
4 113018 常熟转债 259,940.00 0.59
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
无。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 52,197,545.74
报告期期间基金总申购份额 429,046.18 中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 10
减：报告期期间基金总赎回份额 3,844,127.41
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 48,782,464.51
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
本报告期内，未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
基金管理人于2019 年1月4日披露了《关于中信建投聚利混合型证券投资基金增加C
类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条款的公告》 、 《中信 建投聚利混合型证
券投资基金基金合同》、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》；
基金管理人于2019 年1月26日披露了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》，邱黎强先生于2019年1月25日正式履职基金管理人总经理职务，蒋月勤先生
不再代行 总经理职务。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、中国证监会准予基金注册的文件；
2 、《中信建投聚利混合型证券投资基金基金合同》；
3 、《中信建投聚利混合型证券投资基金托管协议》；
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处。
中信建投聚利混合 型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
第
页， 共 12 页 11
9.3 查阅 方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2019 年04 月19 日
