中 信 建投 凤 凰货 币 市场 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 03 月 31 日
基 金管 理人: 中信 建投基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期:2019 年04 月 19 日
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于2019年4月
18日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合 报告等内容， 保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 投资人购买
货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构， 基金管理人
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 中信建投凤凰货币
基金主代码 001006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月31日
报告期末基金份额总额 337,232,065.18 份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金将通过对宏观经济发展态势、财政与货币政
策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的
分析，形成对市场短期利率走势的判断。在以上分
析的基础上，本基金将根据不同类别资产的收益率
水平（不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以
及再投资便利性） ， 结 合各类资产的流动性特征 （ 成
交活跃度、发行规模）和风险特征（信用等级、波
动性），决定各类资产的配置比例和期限匹配情
况。
业绩比较基准 七天通知存款税后利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金、债券型基金。 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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基金管理人 中信建投基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
下属分级基金的交易代码 001006 004553
报告期末下属分级基金的份额总
额
213,983,668.57 份 123,248,396.61 份
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2019年01月01日 - 2019 年03月31日)
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
1.本期已实现收益 1,262,073.22 757,640.85
2.本期利润 1,262,073.22 757,640.85
3.期末基金资产净值 213,983,668.57 123,248,396.61
注：1 、本期已实现收益指基金本期 利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、本基金的利润分配按日结转基金份额。
3、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
中 信建 投凤凰 货币A净值 表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三个
月
0.7389% 0.0087% 0.3375% 0.0000% 0.4014% 0.0087%
中 信建 投凤凰 货币B净值 表现
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三个 0.7985% 0.0087% 0.3375% 0.0000% 0.4610% 0.0087% 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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月
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较
注：1 、图1 为中信建投凤凰货币 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益
率的历史走势对比图，绘图日期为 2015 年3 月 31 日（基金合同生效日）至 2019 年 3
月31 日； 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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2、图2 为中信建投凤凰货币 B 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图，绘图日期为 2017 年9 月28 日（首笔份额登记日）至 2019 年3 月 31
日。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘博
本基金的
基金经理
2018-11-
01
- 7年
中国籍，1983年10月生，英国
华威大学金融学硕士。曾任沈
阳序和科技开发有限公司总经
理助理、中诚信国际信用评级
有限责任公司分析师、招商证
券股份有限公司研究员、中信
建投证券股份有限公司固定收
益部高级副总裁。 2018年8月加
入中信建投基金管理有限公
司， 现任投资部-固收投资部 负
责人，担任中信建投凤凰货币
市场基金、中信建投添鑫宝货
币市场基金、中信建投山西国
有企业债定期开放债券型证券
投资基金基金经理。
黄海浩
本基金的
基金经理
2016-05-
25
- 8年
中国籍，1985年10月生，山东
大学物流工程工程学学士。曾
任利顺金融(亚洲)有限责任公
司交易部Broker 、平安利顺国
际货币经纪有限责任公司交易
部Broker、国投瑞银基金管理
有限公司交易部债券交易员。 2
014年10月加入中信建投基金
管理有限公司，曾任交易部交
易员。 现任本公司投资部-固收
投资部基金经理，担任中信建
投稳信定期开放债券型证券投
资基金、中信建投货币市场基中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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金、中信建投凤凰货币市场基
金、中信建投添鑫宝货币市场
基金、中信建投山西国有企业
债定期开放债券型证券投资基
金、中信建投稳福定期开放债
券型证券投资基金基金经理。
注：1 、 任职日期、 离 任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写。 首任基金经理，
任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开
募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金
管理公司公平交易指导意见》 、 基金合同和其 他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽
责的原则管理基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益。 本报
告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持有人利益。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本报告期内， 本基金管理人严格执行 《证券投资基金管理公司公平交易指导意见》 ，
完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执
行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 本报告期内， 未出现涉及本基金的交易
所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5% 的情况。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
基本面决定了货币政策仍是易松难紧， 一季度流动性仍延续2018年的适度宽松， 期
间央行共下调存款准备金率1个百分点，为银行间市场创造更平稳的流动性。货币市场
基金的收益率中枢较18 年4季度小幅下行。展望二季度，通胀因素或将出现短暂抬升，
国内流动性宽松也可能面临阶段性扰动； 但另一方面， 化解企业融资难融资贵问题将是
未来一段时间的工作重点， 需要货币政策强化逆周期调节， 保持流动性合理充裕和市场
利率合理稳定。总体而言二季度货币市场维持宽裕，利率中枢稍向上波动。
报告期内， 本基金作为流动性管 理工具， 基金管理人一直保持投资组合较高的流动
性， 保持灵活的剩余期限和操作节奏。 坚持规范运作、 审慎投资， 为 基金持有人谋求安
全、稳定的回报。
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末中信建投凤凰货币A基金份额净值为1.000元， 本报告期内， 该类基金
份额净值收益率为0.7389% ， 同期业绩比较基准收益率为0.3375%； 截至报告期末中信建
投凤凰货币B基金份额净值为1.000元，本报告期内，该类基金份额净值收益率为
0.7985% ，同期业绩比较基准收益率为0.3375%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金 资 产净 值预警 说明
本基金本报告期内未发生连续二十个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基
金资产净值低于5000万元的情形。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 203,791,186.37 60.37
其中：债券 201,789,090.78 59.78
资产支持证券 2,002,095.59 0.59
2 买入返售金融资产 99,000,000.00 29.33
其中： 买断式回购的买入返售金
融资 产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 26,382,669.31 7.82
4 其他资产 8,401,748.45 2.49
5 合计 337,575,604.13 100.00
5.2 报告 期债 券回购 融资 情况
序
号
项目 金额(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 报告期内债券回购融资余额 - 6.96
其中：买断式回购融资 - 0.18
2 报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基 金
资产净值比例的简单平均值。
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明
报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过基金资产净值的20%。
5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 75
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 85
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120 天情况 说明
报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。
5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30 天以内 39.35 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 1.49 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
3 60 天（含）—90天 8.84 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—120 天 27.42 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
5 120 天(含)—397天（含） 22.69 -
其中： 剩余存续期超过397天
的浮动利率债
- -
合计 99.78 -
5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明
本报告期内本基金未发生投资组合平均剩余存续期超过240天的情形。
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 19,053,378.95 5.65
其中：政策性金融债 19,053,378.95 5.65
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 14,980,969.23 4.44
6 中期票据 10,145,345.19 3.01
7 同业存单 157,609,397.41 46.74
8 其他 - -
9 合计 201,789,090.78 59.84
10
剩余存续期超过397天的浮动
利率债券
- -
5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细
序
号
债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 111809222 18浦发银行CD222 300,000 29,744,810.69 8.82
2 111809225 18浦发银行CD225 300,000 29,721,833.28 8.81
3 111814228 18江苏银行CD228 300,000 29,696,158.61 8.81
4 111903004 19农业银行CD004 200,000 19,890,686.26 5.90
5 111807157 18招商银行CD157 200,000 19,804,065.12 5.87
6 011900259 19越秀集团SCP001 150,000 14,980,969.23 4.44
7 111814225 18江苏银行CD225 150,000 14,856,297.43 4.41
8 180209 18国开09 140,000 14,043,726.14 4.16
9 101755002 17大连万达MTN001 100,000 10,145,345.19 3.01
10 111812185 18北京银行CD185 100,000 9,930,170.53 2.94
5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 0.0968% 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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报告期内偏离度的最低值 -0.0063%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0580%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(%)
1 156680 二局02优 20,000 2,002,095.59 0.59
5.9 投资 组合 报告附 注
5.9.1 基金 计价方 法说明
本基金估值采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按照票面利率或协议利
率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内按实际利率法摊销，每日计提损益。
本基金通过每日计算并分配收益的方式，使基金 份额净值始终保持在1.0000 元。
5.9.2 报 告期 内， 本基金 投资 决策程 序符 合相关 法律 法规的 要求 ， 未发 现本 基金投 资的
前 十名 证券的 发行 主体出 现被 监管部 门立 案调查 ， 或在报 告编 制日前一 年内 受到公 开谴
责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 2,296.87
2 应收证券清算款 7,307,198.35
3 应收利息 822,749.45
4 应收申购款 269,503.78
5 其他应收款 -
6 其他 -
7 合计 8,401,748.45
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
中信建投凤凰货币A 中信建投凤凰货币B
报告期期初基金份额总额 197,328,865.02 90,372,221.80
报告期期间基金总申购份额 160,665,292.69 32,876,174.81
报告期期间基金总赎回份额 144,010,489.14 0.00
报告期期末基金份额总额 213,983,668.57 123,248,396.61
注： 报告期期间基金总申购份额含红利再投和基金份额自动升降级调整份额； 基金总赎
回份额含基金份额自动升降级调减份额。
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额 （份） 交易金额 （元） 适用费率
1 红利再投 2019-01-02 44,042.13 - -
2 红利再投 2019-01-03 7,508.11 - -
3 红利再投 2019-01-04 4,478.92 - -
4 红利再投 2019-01-07 13,967.27 - -
5 红利再投 2019-01-08 22,265.70 - -
6 红利再投 2019-01-09 5,066.40 - -
7 红利再投 2019-01-10 5,032.68 - -
8 红利再投 2019-01-11 4,712.83 - -
9 红利再投 2019-01-14 13,332.20 - -
10 红利再投 2019-01-15 4,610.96 - -
11 红利再投 2019-01-16 4,677.46 - -
12 红利再投 2019-01-17 4,765.94 - -
13 红利再投 2019-01-18 4,842.07 - -
14 红利再投 2019-01-21 24,034.09 - -
15 红利再投 2019-01-22 4,736.10 - -
16 红利再投 2019-01-23 4,732.84 - -
17 红利再投 2019-01-24 4,890.01 - -
18 红利再投 2019-01-25 4,859.20 - -
19 红利再投 2019-01-28 14,566.79 - - 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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20 红利再投 2019-01-29 11,624.82 - -
21 红利再投 2019-01-30 5,512.20 - -
22 红利再投 2019-01-31 4,842.07 - -
23 红利再投 2019-02-01 4,860.72 - -
24 红利再投 2019-02-11 48,085.97 - -
25 红利再投 2019-02-12 8,073.37 - -
26 红利再投 2019-02-13 4,118.66 - -
27 红利再投 2019-02-14 15,990.97 - -
28 红利再投 2019-02-15 4,542.29 - -
29 红利再投 2019-02-18 14,350.42 - -
30 红利再投 2019-02-19 4,582.90 - -
31 红利再投 2019-02-20 4,490.59 - -
32 红利再投 2019-02-21 4,126.49 - -
33 红利再投 2019-02-22 4,385.76 - -
34 红利再投 2019-02-25 12,956.20 - -
35 红利再投 2019-02-26 4,133.60 - -
36 红利再投 2019-02-27 6,870.00 - -
37 红利再投 2019-02-28 4,959.24 - -
38 红利再投 2019-03-01 5,129.97 - -
39 红利再投 2019-03-04 14,639.11 - -
40 红利再投 2019-03-05 4,696.53 - -
41 红利再投 2019-03-06 37,696.51 - -
42 红利再投 2019-03-07 4,528.96 - -
43 红利再投 2019-03-08 4,377.64 - -
44 红利再投 2019-03-11 12,996.12 - -
45 红利再投 2019-03-12 47,121.13 - -
46 红利再投 2019-03-13 4,034.80 - -
47 红利再投 2019-03-14 4,193.57 - -
48 红利再投 2019-03-15 4,247.47 - -
49 红利再投 2019-03-18 13,053.66 - -
50 红利再投 2019-03-19 4,466.02 - -
51 红利再投 2019-03-20 4,283.95 - -
52 红利再投 2019-03-21 16,390.19 - - 中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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53 红利再投 2019-03-22 4,479.63 - -
54 红利再投 2019-03-25 15,918.48 - -
55 红利再投 2019-03-26 4,521.08 - -
56 红利再投 2019-03-27 5,896.78 - -
57 红利再投 2019-03-28 4,927.95 - -
58 红利再投 2019-03-29 4,973.15 - -
合计
588,200.67 -
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金
份额比例
达到或者
超过20% 的
时间区间
期初份额 申购份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机
构
1
20190101-
20190331
71,134,639.61 588,200.67 - 71,722,840.28 21.2681%
产品特有风险
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额 比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，
在市场流动性不足的情况下， 如遇投资者巨额赎回或集中赎回， 基金管理人可能无法以合理的价
格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。
8.2 影响 投资 者决策 的其 他重 要信息
基金管理人于2019 年1月26日披露了《中信建投基金管理有限公司高级管理人员变
更公告》，邱黎强先生于2019年1月25日正式履职基金管理人总经理职务，蒋月勤先生
不再代行总经理职务。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、中国证监会准予基金注册的文件 ；
2 、《中信建投凤凰货币市场基金基金合同》；
3 、《中信建投凤凰货币市场基金托管协议》；
4 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管人业务资格批件、营业执照。
中信建投凤凰货币市场基金 2019 年第 1 季度报告
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9.2 存放 地点
基金管理人、基金托管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可以在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
中 信建 投基金 管理 有限公 司
2019 年04 月19 日
