东 方 支 柱 产业 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金
2019 年第1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期： 二〇一九 年四月十九日 东方支柱产业灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基 金管 理人 的董 事会 及董事 保证 本报 告所 载资 料不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或重 大遗 漏，
并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年4 月18 日 复 核了 本
报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈
述 或者 重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基 金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月1 日起至 3 月31 日止 。
§2 基金产 品概况
基 金简 称 东 方支 柱产 业灵 活配 置混合
基 金主 代码 004205
交 易代 码 004205
前 端交 易代 码 004205
基 金运 作方 式 契 约型 开放 式
基 金合 同生 效日 2017 年5 月24 日
报 告期 末基 金份 额总 额 23,600,271.30 份
投 资目 标
在 严格 控制 风险 的前 提下， 投资 于我 国支 柱产 业相关
的 股票 ， 结 合灵 活主 动的类 别资 产配 置， 力争 实现基
金 的长 期稳 定增 值。
投 资策 略
本 基金 投资 于我 国支 柱产业 相关 上市 公司 的证 券， 旨
在 控制 投资 风险 的基 础上， 通过 灵活 的资 产配 置， 分
享 我国 支柱 产业 发展 过程中 带来 的投 资收 益。
业 绩比 较基 准
沪深 300 指 数 收 益 率 × 60%+ 中 债 总 全 价 指 数 收 益 率
× 40%
风 险收 益特 征
本 基金 为混 合型 基金 ， 其预 期收 益及 预期 风险 水平高
于 债券 型基 金和 货币 市场基 金， 但低 于股 票型 基金，
属 于中 等风 险水 平的 投资品 种。
基 金管 理人 东 方基 金管 理有 限责 任公司
基 金托 管人 中 国建 设银 行股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单 位： 人民 币元
主 要财 务指 标 报 告期 （ 2019 年1 月1 日 － 2019 年3 月31 日 ）
1.本 期 已实 现收 益 699,332.85
2.本 期 利润 1,206,646.08
3.加 权 平均 基金 份额 本期利 润 0.0477
4.期 末 基金 资产 净值 18,569,593.79
5.期 末 基金 份额 净值 0.7868
注 ： ①本 期已 实现 收益 指基 金本 期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不含 公允 价值 变动 收益 ）
扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
② 所 述 基 金业 绩指 标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 ， 计 入费 用后 实际 收益 水平 要
低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净 值增 长率
①
净 值增 长率
标 准差 ②
业 绩比 较基
准 收益 率③
业 绩比 较基 准
收 益率 标准 差
④
① －③ ② －④
过 去三 个月 6.41% 0.83% 16.59% 0.92% -10.18% -0.09%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任 本基 金的 基金 经理 期限
证 券从 业年 限 说明
任 职日 期 离 任日 期
蒋 茜（ 先生 ）
本基金基
金经理、
权益投资
部 总经
理、投资
2017 年 7 月
26 日
- 9 年
权 益 投 资 部 总 经 理 ，
投资决策委员会委
员 ， 清 华 大 学 工 商 管
理 硕士 ， 9 年 证券 从业
经 历 。 曾 任 GCW 东方支柱产业灵活配置混合 2019 年第 1 季度报告
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决策委员
会 委员
Consulting 高级分析
师 、 中 信 证 券 高 级 经
理 、 天 安 财 产 保 险 股
份有限公司研究总
监 、 渤 海 人 寿 保 险 股
份有限公司投资总
监。2017 年 5 月 加盟
东 方 基 金 管 理 有 限 责
任 公 司 ， 曾 任 研 究 部
总 经 理 ， 现 任 东 方 支
柱 产 业 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金
经 理 、 东 方 精 选 混 合
型 开 放 式 证 券 投 资 基
金 基 金 经 理 、 东 方 主
题 精 选 混 合 型 证 券 投
资 基金 基金 经理 。
注 ：① 此处 的任 职日期 和离 任日 期分 别指 根据 公 司决 定确 定的 聘任 日期和 解聘 日期 。
② 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基 金管 理人 在本 报告 期内严 格遵 守《 中华 人民 共和国 证券 法》 、《 中华 人民共 和国 证券 投资
基 金法 》、 《证 券投 资基金 管理 公司 管理 办法 》及其 各项 实施 准则 、《 东方支 柱产 业灵 活配 置混
合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理
和 运作 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 份额
持 有人 利益 的行 为 。 本 基 金 无违 法 、 违 规行 为。 本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基 金管 理人 根据 中国 证监会 颁布 的《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》（2011
年 修订 ）， 制定 了《 东方基 金管 理有 限责 任公 司公平 交易 管理 制度 》。
基 金管 理人 建立 了投 资决策 的内 部控 制体 系和 客观的 研究 方法 ，各 投资 组合经 理在 授权 范围
内 自主 决策 ，各 投资 组合共 享研 究平 台， 在获 得投资 信息 、投 资建 议和 实施投 资决 策方 面享 有公
平 的机 会。
基 金管 理人 实行 集中 交易制 度， 建立 公平 的交 易分配 制度 ，确 保各 投资 组合享 有公 平 的 交易
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执 行机 会。 对于 交易 所公开 竞价 交易 ，基 金管 理人执 行交 易系 统中 的公 平交易 程序 ；对 于债 券一
级 市场 申购 、非 公开 发行股 票申 购等 非集 中竞 价交易 ，各 投资 组合 经理 在交易 前独 立地 确定 各投
资 组合 的交 易价 格和 数量， 基金 管理 人按 照价 格优先 、比 例分 配的 原则 对交易 结果 进行 分配 ；对
于 银行 间交 易， 按照 时间优 先、 价格 优先 的原 则保证 各投 资组 合获 得公 平的交 易机 会。
基 金管 理人 定期 对不 同投资 组合 不同 时间 段的 同向交 易价 差、 反向 交易 情况、 异常 交易 情况
进 行统 计分 析， 投资 组合经 理对 相关 交易 情况 进行合 理性 解释 并留 存记 录。
本 报告 期内 ，基 金管 理人严 格遵 守法 律法 规关 于公平 交易 的相 关规 定， 在授权 、研 究分 析、
投 资决 策、 交易 执行 、业绩 评估 等投 资管 理活 动中公 平对 待不 同投 资组 合，未 直接 或通 过与 第三
方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。本 基金 运作 符合 法律 法规和 公平 交易 管理 制度
规 定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本 报告 期内 ，未 发现 本基金 存在 可能 导致 不公 平交易 和利 益输 送的 异常 交易行 为。
本 报告 期内 ，未 出现 涉及本 基金 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过
该 证券 当日 成交 量5% 的 情况 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报 告期 内， 由于 国内 金融数 据较 好以 及中 美贸 易谈判 进展 顺利 等利 好下 ，市场 出现 较大 幅度
反 弹。 二级 市场 的主 要指数 出现 普涨 ，上 证综 指、沪 深300 和 创业 板等 指数涨 幅均 超 过20% 。报
告 期内 ，本 基金 以绝 对收益 的思 路进 行组 合配 置，重 点配 置盈 利增 速和 估值匹 配的 板块 和个 股，
保 持适 度仓 位参 与市 场反弹 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2019 年1 月1 日起至 2019 年3 月31 日 ， 本 基金 净值 增长 率 为6.41% ， 业绩比 较基 准收 益率
为16.59%， 低 于 业 绩比 较基 准10.18% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报 告期 内， 受基 金份 额持有 人赎 回等 影响 ，本 基金存 在基 金 资 产净 值连 续六十 个工 作日 低于
五 千万 元的 情况 ，本 基金管 理人 已将 此情 况上 报中国 证监 会并 拟采 取持 续营销 、转 换运 作方 式、
与 其他 基金 合并 或者 终止基 金合 同等 措施 。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金 额（ 元） 占 基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权 益投 资 11,126,529.32 59.28
其 中： 股票
11,126,529.32 59.28
2 基 金投 资 - -
3 固 定收 益投 资
- -
其 中： 债券
- -
资 产支 持证 券
- -
4 贵 金属 投资 - -
5 金 融衍 生 品 投资 - -
6 买 入返 售金 融资 产
- -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售
金 融资 产
- -
7 银 行存 款和 结算 备付 金合计
5,893,839.49 31.40
8 其 他资 产
1,750,594.29 9.33
9 合计
18,770,963.10
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行 业类 别 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值 比例
(%)
A 农 、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 - -
C 制 造业 7,791,391.32 41.96
D
电 力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应
业
- -
E 建 筑业 - -
F 批 发和 零售 业 663,520.00 3.57
G 交 通运 输、 仓储 和邮 政业 1,063,868.00 5.73
H 住 宿和 餐饮 业 - -
I 信 息传 输 、 软 件和 信息 技术 服务 业 1,607,750.00 8.66
J 金 融业 - -
K 房 地产 业 - -
L 租 赁和 商务 服务 业 - -
M 科 学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 - -
O 居 民服 务、 修理 和其 他服务 业 - -
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P 教育 - -
Q 卫 生和 社会 工作 - -
R 文 化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 11,126,529.32 59.92
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股 票代 码 股 票名 称 数 量（ 股） 公 允价 值（ 元）
占 基金 资产 净值
比 例（ ％）
1 002475 立 讯精 密 43,000 1,066,400.00 5.74
2 601877 正 泰电 器 22,000 589,600.00 3.18
3 000661 长 春高 新 1,600 507,184.00 2.73
4 000333 美 的集 团 10,000 487,300.00 2.62
5 600511 国 药股 份 17,000 451,520.00 2.43
6 601111 中 国国 航 41,000 444,440.00 2.39
7 300253 卫 宁健 康 30,000 438,000.00 2.36
8 000887 中 鼎股 份 35,000 433,300.00 2.33
9 600029 南 方航 空 50,000 427,500.00 2.30
10 300271 华 宇软 件 20,000 425,400.00 2.29
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未持 有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未持 有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未持 有权 证。
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未持 有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未持 有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 在本 报告 期内未 发现 存在 被监 管部 门立案 调查 ，或 在报
告 编制 日前 一年 内受 到公开 谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金 额（ 元）
1 存 出保 证金 28,414.95
2 应 收证 券清 算款 1,713,072.83
3 应 收股 利 -
4 应 收利 息 1,463.71
5 应 收申 购款 7,642.80
6 其 他应 收款 -
7 待 摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,750,594.29
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未持 有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前十 名股 票 中 不存 在流 通受限 的情 况。
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§6 开放式 基金份额变动
单 位： 份
报 告期 期初 基金 份额 总额 25,865,878.45
报 告期 期间 基金 总申 购份额 832,412.62
减:报 告期 期间 基金 总赎 回份 额 3,098,019.77
报 告期 期间 基金 拆分 变动份 额 （份 额减 少以"-"
填 列）
-
报 告期 期末 基金 份额 总额 23,600,271.30
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单 位： 份
报 告期 期初 管理 人持 有的本 基金 份额 7,742,929.92
报 告期 期间 买入/ 申 购总 份额 -
报 告期 期间 卖出/ 赎 回总 份额 -
报 告期 期末 管理 人持 有的本 基金 份额 7,742,929.92
报 告期 期末 持有 的本 基金份 额占 基金 总份
额 比例 （% ）
32.81
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投 资者 报 告期 内持 有基 金份 额变化 情况 报 告期 末持 有基 金情 况
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类别
序号
持 有基 金份 额比
例 达到 或者 超过
20% 的 时 间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持 有份 额 份 额占 比
机构 1
20190101 -
20190331
7,742,929.92 - - 7,742,929.92 32.81%
个人
- - - - - - -
产 品特 有风 险
基 金管 理人 对本 基金 拥有完 全自 主投 资决 策权 。
（1 ）当 持有基金份 额比例达到 或超过 20% 的投资者较大 比例赎回且基 金的现金头 寸不足时，可 能会
导 致本 基金 的流 动性 风险及 相关 冲击 成本 ，可 能造成 基金 净值 的波 动。
（2 ）当 上述投资者 赎回触发基 金合同约定的 巨额赎回情 形时，基金管 理人可以根 据基金合同约 定进
行 相应 处理 ，可 能会 影响投 资者 赎回 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一 、《 东方 支柱 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
二 、《 东方 支柱 产业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
三 、东 方基 金管 理有 限责任 公司 批准 成立 批件 、营业 执照 、公 司章 程
四 、本 报告 期内 公开 披露的 基金 资产 净值 、基 金份额 净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上 述备 查文 本存 放在 本基金 管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投 资者 可免 费查 阅， 在支付 工本 费后 ，可 在合 理时间 内取 得上 述文 件的 复制件 或复 印件 。相
关 公开 披露 的法 律文 件，投 资者 还可 在本 基金 管理人 网站 （www.orient-fund.com）查阅。
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