东 方 人 工 智能 主 题 混 合型 证 券 投 资基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 东方基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期： 二〇一九 年四月十九日 东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 东方人 工智 能主 题混 合
基金主 代码 005844
交易代 码 005844
前端交 易代 码 005844
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 6 月7 日
报告 期 末基 金份 额总 额 119,151,546.36 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过深 入研 究人 工
智能主 题相 关行 业， 挖掘 具备成 长潜 力的 上市 公司 ，
结合积 极主 动的 资产 配置 ， 力争 获得 基金 的长 期稳 定
增值。
投资策 略
本 基 金 根 据 各 类 资 产 的 市 场 趋 势 和 收 益 风 险 水 平 进
行分析 ， 对 股票 、 债 券和 货币市 场工 具等 类别 的资 产
进行动 态调 整， 采用 多因 素分析 框架 ， 综 合考 虑宏 观
经济因 素、 市场 估值 因素 、 政策 因素、 市场 情绪 因 素
等进行 基金 的大 类资 产配 置。
业绩比 较基 准
中 证 人 工 智 能 主 题 指 数 收 益 率 ×80% ＋ 银 行 活 期 存 款
利率（ 税后 ） × 20%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高
于债券 型基 金和 货币 市场 基金， 但低 于股 票型 基金 ，
属于中 等风 险水 平的 投资 品种。
基金管 理人 东方基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1.本期 已实 现收 益 14,174,754.01
2.本期 利润 35,314,673.78
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2168
4.期 末 基金 资产 净值 121,563,863.71
5.期末 基金 份额 净值 1.0202
注 ： ①本 期已 实现 收 益指基 金本 期利 息收 入 、 投资收 益 、 其 他收 入 （不 含公允 价值 变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
②所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 23.29% 1.63% 35.91% 1.77% -12.62% -0.14%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注 ： 本基 金基 金合 同 于 2018 年6 月7 日 生效 ， 建仓期 为 6 个月 ， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置
比例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
郭瑞（ 先生 ）
本 基 金 基
金经理
2018 年 6 月
7 日
- 8 年
中国科学院研究生院
概率论与数理统计硕东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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士，8 年证券从业经
历，曾任中国移动通
信 集 团 公 司 项 目 经
理、宏源证券股份有
限公司北京资产管理
分公司高级研究员、
润晖投 资咨 询 （ 北京）
有 限 公 司 高 级 研 究
员。2015 年 8 月 加盟
东方基金管理有限责
任公司，曾任权益投
资部研究员、东方创
新科技混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 助
理、东方策略成长混
合型开放式证券投资
基金基金经理、东方
成长收益平衡混合型
证 券 投 资 基 金 （ 于
2018 年1 月17 日 转型
为东方成长收益灵活
配置混合型证券投资
基金）基金经理、东
方惠新灵活配置混合
型证券投资基金基金
经理，现任东方创新
科 技混合型证券投资
基金基金经理、东方
成长收益灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理、东方互联网
嘉混合型证券投资基
金基金经理、东方人
工智能主题混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经
理。
注 ：① 此处 的任 职日 期和离 任日 期分 别指 根据 公司决 定确 定的 聘任 日期 和解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在本 报告 期内 严格遵 守《 中华 人民 共和 国证券 法》 、《 中华 人民 共和国 证券 投资
基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 管理 办法 》及 其各项 实施 准则 、《 东方 人工智 能主 题混 合型东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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证券投 资基 金金 合同 》和 其他有 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤 勉尽 责的原 则管 理和 运作
基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ，为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 ，无 损害基 金份 额持 有人
利益的 行为 。本 基金 无违 法、违 规行 为。 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 根据 中国 证监 会颁布 的《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》（2011
年修订 ）， 制定 了《 东方 基金管 理有 限责 任公 司公 平交易 管理 制度 》。
基金管 理人 建立 了投 资决 策的内 部控 制体 系和 客观 的研究 方法 ，各 投资 组合 经理在 授权 范围
内自主 决策 ，各 投资 组合 共享研 究平 台， 在获 得投 资信息 、投 资建 议和 实施 投资决 策方 面享 有公
平的机 会。
基金管 理人 实行 集中 交易 制度， 建立 公平 的交 易分 配制度 ，确 保各 投资 组合 享有公 平的 交易
执行机 会。 对于 交易 所公 开竞价 交易 ，基 金管 理人 执行交 易系 统中 的公 平 交 易程序 ；对 于债 券一
级市场 申购 、非 公开 发行 股票申 购等 非集 中竞 价交 易，各 投资 组合 经理 在交 易前独 立地 确定 各投
资组合 的交 易价 格和 数量 ，基金 管理 人按 照价 格优 先、比 例分 配的 原则 对交 易结果 进行 分配 ；对
于银行 间交 易， 按照 时间 优先、 价格 优先 的原 则保 证各投 资组 合获 得公 平的 交易机 会。
基金管 理人 定期 对不 同投 资组合 不同 时间 段的 同向 交易价 差、 反向 交易 情况 、异常 交易 情况
进行统 计分 析， 投资 组合 经理对 相关 交易 情况 进行 合理性 解释 并留 存记 录。
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规关 于公 平交易 的相 关规 定， 在授 权、研 究分 析、
投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等投 资管 理活 动中 公平对 待不 同投 资组 合， 未直接 或通 过与 第三
方的交 易安 排在 不同 投资 组合之 间进 行利 益输 送。 本基金 运作 符合 法律 法规 和公平 交易 管理 制度
规定。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 可能 导致 不公 平交 易和利 益输 送的 异常 交易 行为。
本报告 期内 ，未 出现 涉及 本基金 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过
该证券 当日 成交 量 5% 的 情 况。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2019 年一 季度 ，上 证指 数 上涨 23.93% ， 深圳 成指 上 涨 36.84% ，创 业板 指数 上 涨 35.43% ，沪
深300 指数 上 涨28.62% 。 个股和 行业 普遍 出现 明显 上涨。
一季度 ，主 要增 持了 启明 星辰、 中国 国航 、光 大证 券、中 信证 券、 招商 证券 、中国 平安 等个
股，减 持了 欧菲 光、 海格 通信、 杨杰 科技 等个 股。
分析目 前的 宏观 经济 形势 ，我们 认为 二季 度宏 观经 济增长 存在 放缓 风险 ，市 场在经 历了 一季
度明显 上涨 之后 ，存 在调 整的可 能性 较大 。我 们将 降低仓 位， 等待 市场 调整 充分后 的加 仓机 会。
从操作 策略 上， 将保 持“ 精选个 股、 长期 持有 ”， 我们将 继续 精选 个股 ，选 择市场 竞争 格局
好，行 业发 展较 快， 竞争 力强， 业绩 增长 较快 ，估 值合理 的个 股进 行投 资。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2019 年1 月1 日起 至 2019 年3 月 31 日， 本基 金净 值增长 率 为 23.29% ， 业绩 比较基 准收 益 率
为35.91% ，低 于业 绩比 较 基准 12.62% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
报告期 内， 本基 金不 存在 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量低 于二 百人 或基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 107,211,355.17 74.92
其中： 股票
107,211,355.17 74.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
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其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
35,667,424.43 24.92
8 其他资 产
226,360.99 0.16
9 合计
143,105,140.59
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,698,812.28 1.40
B 采矿业 570,714.00 0.47
C 制造业 53,777,321.11 44.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 3,734,826.36 3.07
F 批发和 零售 业 1,713,156.48 1.41
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,495,511.95 2.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 11,124,053.59 9.15
J 金融业 22,189,761.00 18.25
K
房地产 业
5,181,527.26 4.26
L
租赁和 商务 服务 业
735,840.00 0.61
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 520,726.50 0.43
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,469,104.64 2.03
S 综合 - -
合计 107,211,355.17 88.19
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002439 启明星 辰 169,459 4,995,651.32 4.11
2 000333 美的集 团 89,300 4,351,589.00 3.58
3 002049 紫光国 微 84,300 3,796,029.00 3.12
4 600030 中信证 券 152,500 3,778,950.00 3.11
5 600999 招商证 券 210,700 3,691,464.00 3.04 东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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6 601788 光大证 券 280,300 3,688,748.00 3.03
7 000001 平安银 行 283,800 3,638,316.00 2.99
8 601818 光大银 行 886,400 3,634,240.00 2.99
9 601318 中国平 安 47,000 3,623,700.00 2.98
10 002583 海能达 312,467 3,424,638.32 2.82
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告 期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本 基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 在本 报告 期内 未发现 存在 被监 管部 门立 案调查 ，或 在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
5.11.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。 东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 167,698.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,071.57
5 应收申 购款 54,591.28
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 226,360.99
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 181,590,097.47
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,741,846.16
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 71,180,397.27
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 119,151,546.36
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 报告 期基 金管 理人 未持有 过本 基金 份额 。 东方人工智能主题混合 2019 年第 1 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
本 基金 本报 告期 内不存 在单 一投 资者 持有 基金份 额比 例达 到或 超 过20%的 情况 。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
一、《 东方 人工 智能 主题 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》
二、《 东方 人工 智能 主题 混合型 证券 投资 基金 托管 协议》
三、东 方基 金管 理有 限责 任公司 批准 成立 批件 、营 业执照 、公 司章 程
四、本 报告 期内 公开 披露 的基金 资产 净值 、基 金份 额净值 及其 临时 公告
9.2 存 放地 点
上述备 查文 本存 放在 本基 金管理 人办 公场 所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可免 费查 阅， 在支 付工本 费后 ，可 在合 理时 间内取 得上 述文 件的 复制 件或复 印件 。相
关公开 披 露 的法 律文 件， 投资者 还可 在本 基金 管理 人网站 （www.orient-fund.com ） 查阅 。
东 方基 金管理 有限 责任公 司
2019 年 4 月 19 日
