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上银慧财宝A(000542)

上银慧财宝:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
上银慧 财宝货 币市场 基金 
2019年第1 季度报 告 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期:2019 年04 月19 日 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 
§1


重要 提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。


§2


基金 产品 概况 基金简称 上银慧财宝货币 基金主代码 000542 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年02月27日 报告期末基金份额总额 13,236,366,040.77份 投资目标 确保基金资产的高流动性,追求高于业绩比较基准 的稳定收益,并为投资人提供暂时的流动性储备。 投资策略 本基金投资策略将结合货币市场利率预测和现金需 求安排, 在保证基金资产安全性和流动性的基础上, 获取较高的收益。将综合运用平均剩余期限和组合 期限结构、资产配置、滚动投资、正回购、个券选 择、流动性管理、收益率曲线分析等多种策略。 业绩比较基准 七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于低风险、高流动性、 预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预 期收益低于股票型基金、 混合型基金、 债券型 基金。 基金管理人 上银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 2 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 下属分级基金的交易代码 000542 000543 报告期末下属分级基金的份额总 额 599,356,127.51份 12,637,009,913.26份 §3


主要 财务 指标和基 金净 值表现 3.1 主要 财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 1.本期已实现收益 4,413,621.33 93,434,078.01 2.本期利润 4,413,621.33 93,434,078.01 3.期末基金资产净值 599,356,127.51 12,637,009,913.26 注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 (不 含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 由于货币市场基金采用摊余成本法核算, 因此, 公允价值变动收益为零, 本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金 净值 表现 3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较 上 银慧 财宝货 币A 净值表 现 阶段 净值收益率 ① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.6784% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.3455% 0.0009% 注:本基金收益分配按日结转。 上 银慧 财宝货 币B 净值表 现 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.7381% 0.0009% 0.3329% 0.0000% 0.4052% 0.0009% 注:本基金收益分配按日结转。


3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 变 动的 比较 3 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 注: 1、 本基金合同生效日为2014 年2 月27 日, 图示时间段为2014 年2 月27 日至2019 年3 月31 日。建仓期自2014 年2 月27 日至2014 年8 月26 日,建仓期结束时资产配 置比例符合本基金基金合同规定。 2、 本基金收益分配自基金合同生效日至2014 年3 月20 日按月结转, 自2014 年3 月21 日起按日结转。


§4


管理 人报 告 4 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 4.1 基金 经理 (或基 金经 理小 组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 楼昕宇 本基金基 金经理 2015-05- 13 - 7.5年 硕士研究生,历任中国银河证 券股份有限公司投资银行总部 助理经理,上银基金管理有限 公司交易员。 2015年5月起担任 上银慧财宝货币市场基金基金 经理,2016 年3 月至2018 年11 月期间担任上银慧添利债券型 证券投资基金基金经理,2016 年5 月起担任上银慧盈利货币 市场基金基金经理,2017 年4 月 起担任上银慧增利货币市场基 金基金经理, 2018年5月起担任 上银慧佳盈债券型证券投资基 金基金经理, 2019年1月起担任 上银慧祥利债券型证券投资基 金基金经理。 注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合 同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 报告 期内 本基金 运作 遵规 守信情 况说 明 本报告期内, 本基金管理人严格遵循了 《证券投资基金法》 及其各项实施细则、《 上 银慧财宝货币市场基金基金合同》 和其他相关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽 责、 取信于市场、 取信于社会的原则管理和运用基金资产, 为基金份额持有人谋求最大 利益。 本报告期内, 基 金投资管理符合有关法规和基金合同的规定, 无违法违规、 未履 行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平 交易 专项说 明 4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况 报告期内, 本基金管理人严格按照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 相关规定及公司内部的 《公平交易管理制度》 , 通过系统和人工等方式在各个环节严格 控制交易的公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 5 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明 报告期内, 本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况, 且不存在其他可能导 致非公平交易和利益输送的异常交易行为。 4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析 2019年一季度面对全球经济增长放缓的压力, 主要央行均有转向更为宽松货币政策 的迹象。特别是2月份以来,市场对美联储的加息预期逐渐消退,中国央行则继续维持 充裕的短端流动性, 而未来仍有进一步降准等举措的可能, 从而维持与经济增速相匹配 的货币和信贷增速。


另外, 一季度较低的资金利率向信贷市场的传到初见成效, 国内最受关注的宏观变 化便发生在信贷链条, 长期下行了货币增速和社融增速出现了不同程度反弹, 其中社融 数据中的贷款、票据、非标、债券融资均出现了显著改善。


债券方面, 今年春节以来股债联动性明显增强, 主要原因一是目前阶段基本面为股 市、债市共同重要影响因素,1月社融企稳等信用对股、债走势造成相反影响;二是股 市繁荣可能分流债市资金。


报告期内,由于资金利率长期保持在较低水平,甚至低于央行公开市场操作利率, 因此本基金明显降低了杠杆, 主要通过抓住关键时点、 精细化管理流动性来实现产品收 益率的合理稳定。 4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现 本报告期内,上银慧财宝A 类份额净值收益率为0.6784% ,B 类基金份额净值收益率 为0.7381%, 同期业绩比较基准收益率为0.3329%, 基金投资收益高于同期业绩比较基准。 4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明 本报告期内, 本基金未出现 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 第四十一条规 定的基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元需要在本季度报 告中予以披露的情形。 §5


投资 组合 报告 5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 4,055,915,787.30 29.89 其中:债券 4,055,915,787.30 29.89 资产支持证券 - - 6 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 2 买入返售金融资产 4,004,696,306.64 29.51 其中: 买断式回购的买入返售金 融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 5,479,209,701.54 40.38 4 其他资产 30,282,682.91 0.22 5 合计 13,570,104,478.39 100.00 5.2 报告 期债 券回购 融资 情况 序 号 项目 金额(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 报告期内债券回购融资余额 - 2.43 其中:买断式回购融资 - - 2 报告期末债券回购融资余额 329,899,475.05 2.49 其中:买断式回购融资 - - 注: 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额 占资产净值比例的简单平均值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的20% 的说 明 在本报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金 投资 组合平 均剩 余期 限 5.3.1 投资 组合平 均剩余 期限 基本情 况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 51 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 53 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过120天情况 说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过120天的情况。 5.3.2 报告 期末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 35.08 2.49 其中: 剩余存续期超过397天 - - 7 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 的浮动利率债 2 30天(含)—60天 21.06 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 0.75 - 3 60天(含)—90天 40.20 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 1.88 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 4.08 - 其中: 剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 102.29 2.49 5.4 报告 期内 投资组 合平 均剩 余存续 期超 过240 天情 况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过240天的情况。 5.5 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 791,698,979.53 5.98 其中:政策性金融债 791,698,979.53 5.98 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 160,352,493.91 1.21 6 中期票据 - - 7 同业存单 3,103,864,313.86 23.45 8 其他 - - 9 合计 4,055,915,787.30 30.64 10 剩余存续期超过397天的浮动 利率债券 99,927,469.97 0.75 5.6 报告 期末 按摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 8 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 111921100 19渤海银行CD100 3,000,000 299,411,057.12 2.26 2 111918089 19华夏银行CD089 3,000,000 298,380,600.18 2.25 3 111921068 19渤海银行CD068 3,000,000 298,351,845.06 2.25 4 180410 18农发10 2,500,000 250,290,235.62 1.89 5 111881953 18盛京银行CD342 2,500,000 249,197,097.49 1.88 6 111921060 19渤海银行CD060 2,000,000 199,018,487.77 1.50 7 111909059 19浦发银行CD059 2,000,000 198,920,949.16 1.50 8 111819444 18恒丰银行CD444 1,500,000 149,456,028.76 1.13 9 111819455 18恒丰银行CD455 1,500,000 149,364,998.76 1.13 10 111870559 18中原银行CD327 1,500,000 149,229,459.50 1.13 5.7 “影 子定 价”与 “摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0613% 报告期内偏离度的最低值 0.0088% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0370% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到0.25% 情况 说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到0.25%的情况。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到0.5% 情况说 明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值无达到0.5%的情况。 5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资 组合 报告附 注 5.9.1 基金 计价方 法说明 本基金估值采用摊余成本法, 即估值对象以买入成本列示, 按照票面利率或商定利率并 考虑其买入时的溢价与折价, 在剩余期限内按实际利率法进行摊销, 每日计提收益。 本 基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值。 9 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证 券的发 行主 体本报 告 期 内没有 被监 管部门 立案 调查, 或 在 报 告编 制日前 一年 内受到 公开 谴责、 处罚 的情形 。 5.9.3 其他 资产构 成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 28,877,373.42 4 应收申购款 1,405,309.49 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 30,282,682.91 5.9.4 投资 组合报 告附注 的其 他文字 描述 部分 因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6


开放 式基 金份额变 动 单位:份 上银慧财宝货币A 上银慧财宝货币B 报告期期初基金份额总额 701,738,358.51 11,201,744,542.48 报告期期间基金总申购份额 296,920,449.15 4,254,920,319.91 报告期期间基金总赎回份额 399,302,680.15 2,819,654,949.13 报告期期末基金份额总额 599,356,127.51 12,637,009,913.26 注: 总申购份额含份额级别调整、 红利再投和转换入份额; 总赎回份额含份额级别调整 和转换出份额。 §7


基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 (份) 交易金额 (元) 适用费率 1 红利再投 2019-01-16 172,541.73 172,541.73 - 2 红利再投 2019-02-18 168,837.51 168,837.51 - 3 红利再投 2019-03-18 136,478.29 136,478.29 - 合计


477,857.53 477,857.53 注: 交易日期为确认日期, 交易金额为确认金额 (不含交易费用) , 交易份额为确认份 额。 10 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 §8


影响 投资 者决策的 其他 重要信 息 8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20%的 情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2019-01- 01~2019- 01-07、20 19-03-08 ~2019-03 -31 2,415,637,227.88 320,224,153.74 28,000,000.00 2,707,861,381.62 20.46% 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情形。 本基金管理人 已经采取相关措施防控产品流动性风 险,公平对待投资者。本基金管理人提请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以 及净值波动风险等特有风险。 注:申购份额含红利再投份额。 §9


备查 文件 目录 9.1 备查 文件 目录 1、上银慧财宝货币市场基金相关批准文件


2、《上银慧财宝货币市场基金基金合同》


3、《上银慧财宝货币市场基金托管协议》


4、《上银慧财宝货币市场基金招募说明书》


5、基金管理人业务资格批件、营业执照


6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告 9.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人的办公场所。 9.3 查阅 方式 投资者可登录基金管理人网站(www.boscam.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金 管理人、基金托管人办公场所免费查阅。


投资者对本报告书如有疑问, 可咨询本基金管理人上银基金管理有限公司: 客户服 务中心电话:021-60231999 11 上银慧财宝货币市场基金 2019 年第 1 季度报告 上 银基 金管理 有限 公司 2019 年04 月19日 12