鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年03月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2019年04月19日鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 鹏华弘和混合
场内简称
-
基金主代码
001325
前端交易代码
-
后端交易代码
-
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年05月25日
报告期末基金份额总额 249,116,694.06份
投资目标 本基金在科学严谨的资产配置框架下,精选股票、债券等投资标
的,力争实现绝对收益的目标。
投资策略 1、资产配置策略 本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量
(包括GDP增长率、CPI走势、M2的绝对水平和增长率、利率水
平与走势等)以及各项国家政策(包括财政、税收、货币、汇率
政策等),并结合美林时钟等科学严谨的资产配置模型,动态评
估不同资产大类在不同时期的投资价值及其风险收益特征,追求
股票、债券和货币等大类资产的灵活配置和稳健的绝对收益目标。鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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2、股票投资策略 本基金通过自上而下及自下而上相结合的方法
挖掘优质的上市公司,严选其中安全边际较高的个股构建投资组
合:自上而下地分析行业的增长前景、行业结构、商业模式、竞
争要素等分析把握其投资机会;自下而上地评判企业的产品、核
心竞争力、管理层、治理结构等;并结合企业基本面和估值水平
进行综合的研判,严选安全边际较高的个股,力争实现组合的绝
对收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收
益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略
等积极投资策略,灵活地调整组合的券种搭配,精选安全边际较
高的个券,力争实现组合的绝对收益。 (1)久期策略 久期管理
是债券投资的重要考量因素,本基金将采用以“目标久期”为中
心、自上而下的组合久期管理策略。 (2)收益率曲线策略 收益
率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据,本基金
将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并进行动态调整。
(3)骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进
行适时调整的骑乘策略,以达到增强组合的持有期收益的目的。
(4)息差策略 本基金将采用息差策略,以达到更好地利用杠杆
放大债券投资的收益的目的。 (5)个券选择策略 本基金将根据
单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信
用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价
值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (6)信用策
略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价,根据内、
外部信用评级结果,结合对类似债券信用利差的分析以及对未来
信用利差走势的判断,选择信用利差被高估、未来信用利差可能
下降的信用债进行投资。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率(税后)+3%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、
债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中
高预期收益的品种。
基金管理人 鹏华基金管理有限公司鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C
下属分级基金的场内简称
- -
下属分级基金的交易代码
001325 001326
下属分级基金的前端交易代
码
- -
下属分级基金的后端交易代
码
- -
报告期末下属分级基金的份
额总额
204,207,682.66份 44,909,011.40份
下属分级基金的风险收益特
征
风险收益特征同上 风险收益特征同上
注:无。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币
元
主要财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日)
鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C
1.本期已实现收益
288,524.35 9,735.26
2.本期利润
-463,966.43 -66,296.66
3.加权平均基金份额
本期利润
-0.0065 -0.0119
4.期末基金资产净值
234,179,798.84 50,778,183.83
5.期末基金份额净值
1.1468 1.1307
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回
费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏华弘和混合A鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.39% 0.07% 1.11% 0.02% -1.50% 0.05%
鹏华弘和混合C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
-0.37% 0.07% 1.11% 0.02% -1.48% 0.05%
注:业绩比较基准=一年期银行定期存款利率(税后)+3%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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注:1、本基金基金合同于 2015年05 月25日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比
例已达到基金合同中规定的各项比例。
3.3 其他指标
注:无。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
刘方正
本基金基
金经理
2015-05-25 - 9 年
刘方正先生,
国籍中国,
理学硕士,
9年证券基
金从业经验。
2010年6 月
加盟鹏华基
金管理有限
公司,从事
债券研究工
作,历任固
定收益部高
级研究员、
基金经理助
理,现任绝
对收益投资
部基金经理。鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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2015年
03月至
2017年
01月担任鹏
华弘利混合
基金基金经
理,2015 年
03月至
2015年
08月担任鹏
华行业成长
基金基金基
金经理,
2015年
04月至
2017年
01月担任鹏
华弘润混合
基金基金经
理,2015 年
05月担任鹏
华弘华混合
基金基金经
理,2015 年
05月担任鹏
华弘和混合
基金基金经
理,2015 年
05月至
2017年
01月担任鹏
华弘益混合
基金基金经
理,2015 年
06月至
2017年
01月担任鹏
华弘鑫混合
基金基金经
理,2015 年
08月担任鹏
华前海万科
REITs基金
基金经理,
2015年鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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08月至
2017年
01月担任鹏
华弘泰混合
基金基金经
理,2016 年
03月担任鹏
华弘信混合
基金基金经
理,2016 年
03月至
2017年
05月担任鹏
华弘实混合
基金基金经
理,2016 年
03月至
2018年
05月担任鹏
华弘锐混合
基金基金经
理,2016 年
08月担任鹏
华弘达混合
基金基金经
理,2016 年
08月至
2017年
12月担任鹏
华弘嘉混合
基金基金经
理,2016 年
09月担任鹏
华弘惠混合
基金基金经
理,2016 年
11月至
2018年
01月担任鹏
华兴裕定开
混合基金基
金经理,
2016年
11月担任鹏
华兴泰定开鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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混合基金基
金经理,
2016年
12月担任鹏
华兴悦定开
混合基金基
金经理,
2017年
09月至
2018年
08月担任鹏
华兴益定期
开放混合基
金基金经理,
2018年
05月担任鹏
华睿投混合
基金基金经
理。刘方正
先生具备基
金从业资格。
本报告期内
本基金基金
经理未发生
变动。
注:1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理
的,任职日期为基金合同生效日。
2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及
基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础
上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损
害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等
各环节得到公平对待。
4.3.2 异常交易行为的专项说明鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发
生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2019年一季度,经济整体处于淡季,宏观整体走势偏弱。投资方面,地产投资贡献力量偏
正面,但房地产销售方面已显现出一定疲软迹象,制造业投资有一定疲软迹象,基建投资是较为
明显的正向对冲方向。工业企业经营情况偏弱,工业品价格持续回落有一定触底企稳迹象。金融
数据方面,政府提高投资的意愿较强,年初信贷供给力度较大,表内外资产均有明显的扩张迹象,
社融和信贷的同比增速呈触底回升走势。
2019年一季度权益市场大幅上行,各大指数均录得较大涨幅,中小市值股票和创业板指由于
估值水平偏低,上行幅度较大。受非洲猪瘟等因素影响,养殖板块表现最为突出,周期性较弱的
板块表现落后,市场整体趋势向上。债券市场方面,伴随货币政策继续保持温和,中短久期信用
债收益率有一定程度回落,绝对水平回落至历史四分之一分位附近,中长久期收益率随着通胀预
期上移和社融企稳回升等因素,下行空间受到一定挤压,收益率呈震荡走势。
本基金以追求稳定收益为主要投资策略,控制基金净值回撤幅度。在操作上,保持稳健的中短
久期债券资产配置,以固定收益类资产为主要方向,在严格控制整体仓位的前提下,少量参与股
票二级市场投资,同时,积极参与新股、可转债、可交换债的网下申购获取增强收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华弘和混合A类组合净值增长率-0.39%;鹏华弘和混合C类组合净值增长率-
0.37%鹏华弘和混合A类业绩比较基准增长率1.11%;鹏华弘和混合C类业绩比较基准增长率1.11%
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(人民币元 ) 占基金总资产的比例(%)
1
权益投资
18,524,188.06 6.29
其中:股票
18,524,188.06 6.29
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
194,800,900.00 66.18鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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其中:债券
194,800,900.00 66.18
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
60,000,000.00 20.38
其中:买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
17,409,023.75 5.91
8
其他资产
3,615,102.72 1.23
9
合计
294,349,214.53 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
9,306,100.00 3.27
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
1,194,568.06 0.42
G
交通运输、仓储和
邮政业
359,910.00 0.13
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
1,660,130.00 0.58
J
金融业
508,980.00 0.18
K
房地产业
1,918,790.00 0.67
L
租赁和商务服务业
1,668,200.00 0.59
M
科学研究和技术服
务业
- -
N
水利、环境和公共
设施管理业
- -
O
居民服务、修理和
其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐
业
1,158,750.00 0.41
S
综合
748,760.00 0.26鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
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合计
18,524,188.06 6.50
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 002670
国盛金控
34,000 508,980.00 0.18
2 000813
德展健康
35,000 497,700.00 0.17
3 000860
顺鑫农业
8,000 485,040.00 0.17
4 002439
启明星辰
16,000 471,680.00 0.17
5 002242
九阳股份
20,000 461,400.00 0.16
6 002004
华邦健康
78,000 460,200.00 0.16
7 000401
冀东水泥
26,000 457,340.00 0.16
8 000031
大悦城
69,000 452,640.00 0.16
9 002410
广联达
15,000 447,150.00 0.16
10 000062
深圳华强
20,000 444,600.00 0.16
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
68,920,800.00 24.19
其中:政策性金融债
3,000,300.00 1.05
4 企业债券
125,861,500.00 44.17
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债(可交换债)
18,600.00 0.01
8 同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
194,800,900.00 68.36
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 143627
18招商G3
200,000 20,546,000.00 7.21
2 143761
18电投04
200,000 20,350,000.00 7.14
3 143876
G18三峡3
200,000 20,270,000.00 7.11
4 112857
19广发03
200,000 20,036,000.00 7.03
5 155248
19华润01
200,000 20,004,000.00 7.02
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
第 13页 共 17页
明细
注:无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含股指期货投资。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
光大证券
光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月19日收到上海证券交易所《关
于对光大证券股份有限公司相关投资项目处置事项的监管工作函》(上证公函【2019】0354号)
,具体内容如下: 3月19日,公司披露公告称,全资子公司投资项目出现风险,拟计提预计负
债及资产减值准备合计15.2亿元,预计公司2018年净利润约为1.03亿元,同比减少96.6%。
根据本所《股票上市规则》第17.1条的规定,就有关事项要求如下。 一、你公司应当全面核查
前期光大浸辉下设基金对外投资项目损失及差额补足义务等事项,查明是否已履行必要的信息披
露和决策程序,并核实相关责任人员。 二、你公司应当就前述投资事项涉及的差额补足义务,
采取有效措施,妥善化解相关风险,挽回公司损失,积极维护公司和全体股东的合法权益。 三、
你公司应当全面自查造成本次投资损失的内控管理缺陷,梳理公司日常经营风险,完善内部控制
程序,健全风险防控机制。 四、你公司应当与年审会计师事务所充分沟通,依法依规做好上述
事项的会计处理,按规定编制和披露年报,确保年报信息披露的真实、准确、完整。 上述事项
对公司及投资者影响重大。请你公司及全体董事、监事和高级管理人员本着对投资者负责的态度,
认真落实本工作函要求,及时披露相关事项重大进展。公司全体董事、监事和高级管理人员应当
勤勉尽责,规范运作,维护公司生产经营稳定,切实采取有效措施,保护公司和全体股东的合法
权益。 随后,3月23日,光大证券股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司光大资本投鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
第 14页 共 17页
资有限公司(以下简称“光大资本”)于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局《关于对
光大资本投资有限公司采取责令改正监管措施的决定》(沪证监决〔2019〕25号)。上海证监
局根据《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第105号)决定对光大资本采取责令改正
的行政监管措施。公司将进一步加强对子公司内控管理,督促光大资本增强合规风控意识,完善
公司治理,强化内部控制,切实提升规范运作水平。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为子公司投资失败
导致大额减值给利润带来影响较大,但仍能实现盈利,考虑到公司股东背景雄厚、资本实力强,
上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的投资已执行内部严格的投资决策流
程,符合法律法规和公司制度的规定。
广发证券
2019年3月25日,公司收到广东证监局《关于对广发证券股份有限公司采取责令改正措施
的决定》(广东证监局行政监管措施决定书[2019]20号),指出公司存在对境外子公司管控不
到位,未有效督促境外子公司强化合规风险管理及审慎开展业务等问题,违反了《证券公司监督
管理条例》第二十七条、《证券公司和证券投资基金管理公司境外设立、收购、参股经营机构管
理办法》第二十七条的规定;广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,决定
对公司采取责令改正的行政监管措施。 广东证监局依照《证券公司监督管理条例》第七十条的
规定,决定对公司采取责令改正的行政监管措施,公司应于2019年6月30日之前予以改正,并
向广东局提交书面整改报告。具体整改措施包括:一是充分履行股东职责,依法参与境外子公司
的法人治理,健全对境外子公司的风险管控,形成权责明确、流程清晰、制衡有效的管理机制。
二是加强信息系统投入和人员配备,提高合规风控与内部控制管理水平。三是建立健全对境外子
公司的稽核审计制度,检查和评估境外子公司内部控制的有效性等。四是严格追究导致境外子公
司出现重大风险的相关责任人员责任,并向广东局书面报告问责结果。公司应切实采取措施建立
并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。 对此,公司高度重视,将切
实进行整改,采取措施建立并持续完善覆盖境外机构的合规管理、风险管理和内部控制体系。
2018年10月27日,广发证券股份有限公司第九届董事会第八次会议、2017年度股东大会审议
通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。目前,本次非公开发行处于审核阶段。根据中国证
券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(181351号)
的要求,经公司自查,将公司及其子公司最近五年被证券监管部门和交易所采取的处罚或监管措
施以及整改情况进行了说明,包括如下17项: 1、2013年7月25日,广东证监局向公司出具
行政监管措施决定书[2013]21号《关于对广发证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》
2、2013年10月30日,广东证监局向公司珠海九洲大道证券营业部出具行政监管措施决定书
[2013]35号《关于对广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部采取责令增加合规检查次
数措施的决定》 3、2014年1月20日,中国证监会上市公司监管二部向公司出具上市二部函
[2014]5号《关于对创业板上市公司持续督导工作进行整改的函》 4、2014年9月22日,北京
证监局向公司出具行政监管措施决定书[2014]23号《关于对广发证券股份有限公司采取监管谈
话措施的决定》 5、2014年11月15日,上交所会员部向公司出具上证会函[2014]486号《关于
通关测试异常交易申报的监管工作函》 6、2015年1月16日,中国证监会向公司出具行政监管
措施决定书[2015]7号《关于对广发证券股份有限公司采取责令限期改正措施的决定》 7、
2015年8月11日,股转系统向公司出具股转系统发[2015]82号《关于对广发证券股份有限公司
采取要求提交书面承诺的监管措施的决定》 8、2015年8月28日,上交所衍生品业务部向公司
出具衍生品业务部函[2015]28号《关于广发证券股份有限公司股票期权做市业务报价异常的监
管警示函》 9、2016年5月18日,股转系统向公司出具股转系统发[2016]50号《关于对广发证
券股份有限公司采取约见谈话并责令改正自律监管措施的决定》 10、2016年11月23日,辽宁
证监局向公司营口学府路证券营业部出具行政监管措施决定书[2016]10号《关于对广发证券股鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
第 15页 共 17页
份有限公司营口学府路证券营业部采取责令改正措施的决定》 11、2016年11月25日,中国证
监会向公司出具[2016]128号《行政处罚决定书》 12、2017年1月9日,广东证监局向广发期
货出具行政监管措施决定书[2017]1号《关于对广发期货有限公司采取出具警示函措施的决定》
13、2017年1月9日,股转系统向公司出具股转系统发[2016]434号《关于对广发证券股份有限
公司采取要求提交书面承诺的自律监管措施的决定》 14、2018年9月5日,广东证监局向广发
合信产业投资管理有限公司出具[2018]53号《关于对广发合信产业投资管理有限公司采取责令
改正措施的决定》 15、2018年9月5日,广东证监局向广发信德智胜投资管理有限公司出具
[2018]54号《关于对广发信德智胜投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》 16、2018年
9月20日,广东证监局向瑞元资本管理有限公司出具[2018]67号《关于对瑞元资本管理有限公
司采取责令改正措施的决定》 17、2018年10月17日,广东证监局向广发期货出具[2018]77号
《关于对广发期货有限公司采取责令改正措施的决定》。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司整改情况良
好,基本面变化不大,信用风险可控。
中信证券
2018年5月22日,中国证监会对中信证券及相关保荐代表人出具行政监管措施决定书
[2018]69号《关于对中信证券股份有限公司采取监管谈话措施的决定》、[2018]70号《关于对
黄超和曾春采取监管谈话措施的决定》及[2018]71号《关于对叶建中和董文采取出具警示函监
管措施的决定》,认定中信证券作为宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市的
保荐机构,未勤勉尽责、缺少必要的职业审慎,存在对申报项目把关不严的问题;黄超、曾春在
担任宁夏宝丰能源集团股份有限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中,未勤勉尽责、
缺少必要的职业审慎,存在对申报项目把关不严的问题;叶建中、董文在担任青岛港国际股份有
限公司首次公开发行股票并上市保荐代表人的过程中,出具的专业文件不符合真实、准确、完整
的要求。
公司在收到上述监管函件后高度重视,督促各项目组勤勉尽责、扎实推进项目,审慎判断决
策,提高执业质量和风险意识,避免此类事件的再次发生。
对该证券的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该公司,认为公司的上述违规
行为对公司并不产生实质性影响。上述通告对该公司债券的投资价值不产生重大影响。该证券的
投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(人民币元)
1
存出保证金
101,560.17
2
应收证券清算款
296,857.27
3
应收股利
-
4
应收利息
3,216,388.54
5
应收申购款
296.74
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
3,615,102.72
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
第 16页 共 17页
注:无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
项目 鹏华弘和混合A 鹏华弘和混合C
报告期期初基金份额总额
56,183,107.29 1,383,161.47
报告期期间基金总申购份
额
148,288,460.90 44,312,059.61
减:报告期期间基金总赎回
份额
263,885.53 786,209.68
报告期期间基金拆分变动
份额(份额减少以"-"填列)
- -
报告期期末基金份额总额
204,207,682.66 44,909,011.40
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
注:无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
注: 无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
投资
者类
别 序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比(%)
1
20190101~201903
31
54,234,8
95.49
- -
54,234
,895.4
9
21.77
机构
2 20190322~201903 - 87,091,9 - 87,091 34.96鹏华弘和混合 2019年第 1季度报告
第 17页 共 17页
31 70.04 ,970.0
4
个人
- - - - - - -
产品特有风险
基金份额持有人持有的基金份额所占比例过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额
赎回而引起基金净值剧烈波动,甚至可能引发基金流动性风险,基金管理人可能无法及时变
现基金资产以应对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全
部基金份额。
注:1、申购份额包含基金申购份额、基金转换入份额、场内买入份额、指数分级基金合并份额
和红利再投;
2、赎回份额包含基金赎回份额、基金转换出份额、场内卖出份额和指数分级基金拆分份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(一)《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
(二)《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
(三)《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告》(原文)。
9.2 存放地点
深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。
9.3 查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理
人网站(http://www.phfund.com.cn)查阅。
投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户
服务系统,咨询电话:4006788999。
鹏华基金管理有限公司
2019年04月19日