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恒指ETF(513600)

恒指ETF:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
南 方 恒 生 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基
金 2019 年第 1 季 度 报告 
 
 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月19 日 
 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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§1 重要提 示 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年4 月17 日复 核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 , 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产,但 不保 证基金一
定盈利 。 
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ,投资者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 
§2 基金产 品概况 
2.1 基 金基 本情况 
基金简 称 南方恒 生 ETF 
场内简 称 恒指 ETF 
基金主 代码 513600 
交易代 码 513600 
基金运 作方 式 交易型 开放 式 
基金合 同生 效日 2014 年 12 月 23 日 
报告期 末基 金份
额总额 
27,829,500.00 份 
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 
投资策 略 
本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 指数 复制 法。 本基 金按照 成份 股在 标的
指数中 的基 准权 重构 建指 数化投 资组 合, 并根 据标 的指数 成份 股及 其权
重的变 化进 行相 应调 整, 在保持 基金 资产 的流 动性 前提下 ,达 到有 效复
制标的 指数 的目 的。 
业绩比 较基 准 
本基金 业绩 比较 基准 为标 的指数 (使 用估 值汇 率调 整) , 本 基金 标的 指数
为恒生 指数 。 
风险收 益特 征 
本基金 属股 票指 数基 金, 预期风 险与 收益 水平 高于 混合基 金、 债券 基金
与货币 市场 基金 。本 基金 主要采 用完 全复 制法 跟踪 标的指 数的 表现 ,具
有与标 的指 数相 似的 风险 收益特 征。 本基 金主 要投 资香港 证券 市场 上市
的股票 ,需 承担 汇率 风险 以及境 外市 场的 风险 。 
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 恒指 ETF”。 
§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
3.1 主 要财 务指标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 
1.本期 已实 现收 益 -4,081.85 
2.本期 利润 6,607,927.49 
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2353 
4.期末 基金 资产 净值 73,361,665.20 
5.期末 基金 份额 净值 2.6361 
注:1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用,计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ; 
2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ,本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 
净值增 长率
① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 9.83% 1.03% 10.04% 1.04% -0.21% -0.01% 
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基
准 收益 率变动 的比 较 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理
期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
罗文杰 
本基金
基金经
理 
2015 年 2
月 16 日 
- 13 年 
女,美 国南 加州 大学 数学 金融硕 士、 美
国加州 大学 计算 机科 学硕 士,具 有基 金
从业资 格。 曾任 职于 摩根 士丹利 投资 银
行,从 事量 化分 析工 作。2008 年 9 月加
入南方 基金 ,任 南方 基金 数量化 投资 部
基金经 理助 理;2013 年 4 月起担 任数 量
化投资 部基 金经 理; 现任 指数投 资部 总
经理 。 2013 年 5 月至 2015 年 6 月 , 任南
方策略 基金 经理 ;2017 年 11 月至 2019
年 1 月 ,任 南方 策略 、南 方量化 混合 基
金经理 ;2013 年 4 月至 今 , 任 南方 500、
南方 500ETF 基金经理 ;2013 年 5 月至
今,任 南 方 300 、南 方开 元沪 深 300ETF南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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基金经 理;2014 年 10 月 至今, 任 500
医药基 金经 理;2015 年 2 月至今 ,任 南
方恒 生 ETF 基金经理 ;2016 年 12 月至
今,任 南方 安享 绝对 收益 、南方 卓享 绝
对收益 基金 经理 ;2017 年 7 月至 今, 任
恒生联 接基 金经 理;2017 年 8 月 至今 ,
任南方 房地 产联 接、 南方 房地 产 ETF 基
金经理 ; 2018 年 2 月至 今, 任 H 股 ETF 、
南方 H 股 ETF 联接基金 经 理; 2018 年 4
月至今 , 任 MSCI 基金基 金经理 ;2018
年 6 月 至今 , 任 MSCI 联接基金 经理 。 
注:1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日,后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告( 生效 )日 期; 
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。 
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介 
本基金 无境 外投 资顾 问。 
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况的 说明 
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规 、 中 国 证 监会 和 本 基 金基 金 合 同 的 规定 , 本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基
金 资 产 , 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 , 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 , 基金
运 作 整 体 合 法合 规 , 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益。 基 金 的 投 资范 围 、 投 资比 例 及 投 资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。 
4.4 公 平交 易专项 说明 
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,
完 善 相 应 制 度及 流 程 , 通过 系 统 和 人 工等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节严 格 控 制 交易 公 平 执 行,
公平对 待旗 下管 理的 所有 基金和 投资 组合 。 
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报告期内 不存 在异常交易行为。本 报告 期内基金管理人管理 的所 有投资组
合参与的 交易 所公开 竞价 同日反向 交易 成交较 少的 单边交易 量超 过该证 券当 日成交量 的 5%
的交易 次数 为1 次, 是由 于投资 组合 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
报告期内,恒生指数涨 12.40% 。 期间我们通过自建 的“指数化交易系统”、 “日内
择时交易模型”、 “跟踪 误差归因分析系统 ”、 “ETF 现 金 流 精 算系 统 ” 等 ,将 本 基 金 的
跟踪误 差指 标控 制在 较好 水平, 并通 过严 格的 风险 管理流 程, 确保 了本 基金 的安全 运作 。 
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : 
(1) 大额申购赎回带来 的 成份股权重偏差,对此我 们通过日内择时交易争取 跟踪误差
最小化 ; 
(2) 港 股通 的交 易风 控资 金的安 排, 导致 基金 实际 仓位和 基准 的偏 离。 
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 2.6361 元, 报 告期内 ,份 额净 值增 长率 为 9.83% ,
同期业 绩基 准增 长率 为 10.04% 。 
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 
报告期内,本基金未 出现 连续二十个交易日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 
§5 投资组 合报告 
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额( 人民 币元 ) 
占基金 总资 产的 比
例(% ) 
1 权益投 资 72,002,044.26 97.96 
 其中: 普通 股 72,002,044.26 97.96 
 存托凭 证 - - 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 - - 
 其中: 债券 - - 
 资产支 持证 券 - - 
4 金融衍 生品 投资 - - 
 其中: 远期 - - 
 期货 - - 
 期权 - - 
 权证 - - 
5 买入返 售金 融资 产 - - 
 其中: 买 断式 回购 的 - - 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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买入返 售金 融资 产 
6 货币市 场工 具 - - 
7 
银行存 款和 结算 备
付金合 计 
1,328,241.83 1.81 
8 其他资 产 169,477.63 0.23 
9 合计 73,499,763.72 100.00 
注:股 票投 资中 通过 沪港 通买入 港股 公允 价值 合计 为人民 币 72,002,044.26 元,占 基金 净值
比为98.15% 。 
5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 
国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 
中国香 港 72,002,044.26 98.15 
合计 72,002,044.26 98.15 
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 
行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 
能源 4,538,626.93 6.19 
材料 - - 
工业 331,707.39 0.45 
非必需 消费 品 4,128,174.41 5.63 
必需消 费品 3,428,184.49 4.67 
医疗保 健 906,786.97 1.24 
金融 43,185,257.10 58.87 
科技 8,143,622.37 11.10 
通讯 4,166,543.37 5.68 
公用事 业 3,173,141.23 4.33 
政府 - - 
合计 72,002,044.26 98.15 
注:以 上分 类采 用彭 博行 业分类 标准 (BICS)。 
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的股票 及存 托凭证 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 权益 投资 。 
5.4 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 十 名 股 票 及 存 托 凭
证 投资 明细 
5.4.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票
及 存托 凭证投 资明 细 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
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序号 
公司名
称(英
文) 
公司名
称(中
文) 
证券代
码 
所在证
券市场 
所属国
家(地
区) 
数量
(股) 
公允价
值(人
民币
元) 
占基金
资产净
值比例
(%) 
1 
Tencent 
Holding
s Ltd 
腾讯控
股有限
公司 
0700 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 23,800 
7,369,9
60.12 
10.05 
2 
HSBC 
Holding
s Plc 
汇丰控
股有限
公司 
0005 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 132,400 
7,257,2
12.20 
9.89 
3 
AIA 
Group 
Limited 
友邦保
险控股
有限公
司 
1299 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 107,200 
7,186,2
90.13 
9.80 
4 
China 
Constru
ction 
Bank 
Corpora
tion 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0939 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 955,000 
5,513,1
45.00 
7.52 
5 
Ping An 
Insuran
ce 
(Group) 
Compa
ny of 
China, 
Ltd. 
中国平
安保险
( 集团)
股份有
限公司 
2318 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 49,500 
3,732,2
87.18 
5.09 
6 
China 
Mobile 
Limited 
中国移
动有限
公司 
0941 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 54,000 
3,705,6
52.80 
5.05 
7 
Industri
al and 
Comme
rcial 
Bank of 
China 
Limited 
中国工
商银行
股份有
限公司 
1398 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 646,000 
3,186,2
60.96 
4.34 
8 
Hong 
Kong 
Exchan
ges and 
Clearin
g Ltd. 
香港交
易及结
算所有
限公司 
0388 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 10,700 
2,511,1
97.38 
3.42 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 
第 8 页共11 页 
9 
Bank of 
China 
Limited 
中国银
行股份
有限公
司 
3988 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 701,000 
2,140,6
66.41 
2.92 
10 
CNOO
C 
Limited 
中国海
洋石油
有限公
司 
0883 
HK 
香港联
合交易
所 
香港 161,000 
2,030,1
31.59 
2.77 
注:基 金对 以上 证券 代码 采用当 地交 易市 场交 易代 码。 
5.4.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票
及 存托 凭证投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 权益 投资 。 
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.8 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 五 名 金 融 衍 生 品 投
资 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。 
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。 
5.10 投 资组 合报告 附注 
5.10.1


本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ,或 在报告编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 第 9 页共11 页 5.10.2


本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库,本基金 管理 人从制度 和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。 5.10.3 其 他资 产构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 169,189.68 4 应收利 息 287.95 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 169,477.63 5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 5.10.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况说 明 本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 5.10.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 本基金 本报 告期 末未 有积 极投资 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 28,829,500.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,000,000.00 减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 2,000,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 27,829,500.00 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 第10 页 共 11 页 本报告 期末 ,基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间 期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 份额占 比 联 接 基 金 1 20190101-20190331 20,768,876.00 0.00 - 20,768,876.00 74.63% 产品特 有风 险 本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人, 在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及 时 变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。 注:申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、《 南方 恒生 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 ; 2 、《 南方 恒生 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 托管 协议》 ; 3 、南 方恒 生交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金2019 年1 季 度报 告原 文。 9.2 存 放地 点 深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦 32-42 楼 南方恒生交易型开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报 告 第11 页 共 11 页 9.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com