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500信息(512330)

500信息:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指
数 证 券 投 资基 金 2019 年第1 季 度报 告 
 
 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告 送 出日期:2019 年 4 月19 日 
 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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§1 重要提 示 
基金管理人的董事会 及董 事保证本报告所载资 料不 存在虚假记载、误导 性陈 述或重大
遗漏, 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。 
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年4 月17 日复 核
了 本 报 告 中的 财 务 指标 、净 值 表 现 和投 资 组 合报 告等 内 容 , 保证 复 核 内容 不存 在 虚 假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 
基金管理人承诺以诚 实信 用、勤勉尽责的原则 管理 和运用基金资产,但 不保 证基金一
定盈利 。 
基金的过往业绩并不 代表 其未来表现。投资有 风险 ,投资者在作出投资 决策 前应仔细
阅读本 基金 的招 募说 明书 。 
本报告 中财 务资 料未 经审 计。 
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 
§2 基金产 品概况 
基金简 称 南方中 证 500 信 息技 术 ETF 
场内简 称 500 信息 
基金主 代码 512330 
交易代 码 512330 
基金运 作方 式 交易型 开放 式(ETF ) 
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日 
报告期 末基 金份 额总 额 436,188,000.00 份 
投资目 标 
紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小
化。 
投资策 略 
本基金 为被 动式 指数 基金 , 采用 完全 复制 法, 按照 成 份
股在标 的指 数中 的基 准权 重构建 指数 化投 资组 合, 并 根
据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 化进 行相 应调 整。 
业绩比 较基 准 
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数 为
中证 500 信 息技 术指 数。 
风险收 益特 征 
本基金 属股 票基 金, 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基
金与货 币市 场基 金。 本基 金 采用完 全复 制法 跟踪 标的 指
数的表 现, 具有 与标 的指 数、 以 及标 的指 数所 代表 的股
票市场 相似 的风 险收 益特 征。 
基金管 理人 南方基 金管 理股 份有 限公 司 
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 
本 基 金 在 交 易 所 行 情 系 统 净 值 揭 示 等 其 他 信 息 披 露 场 合 下 , 可 简 称 为 “500 信息
ETF”。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 
3.1 主 要财 务指标 
单位: 人民 币元 
主要财 务指 标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 
1.本期 已实 现收 益 2,414,129.81 
2.本期 利润 61,715,596.56 
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2307 
4.期末 基金 资产 净值 361,813,785.83 
5.期末 基金 份额 净值 0.8295 
注:1、 上述基 金业 绩指标 不包括 持有人 认购或 交易 基金的 各项费 用,计 入费 用后实 际收益
水平要 低于 所列 数字 ; 
2 、本期已实现收益 指基金 本期利息收入、投 资收益 、其他收入( 不 含 公允 价 值变 动 收
益)扣 除相 关费 用后 的余 额 ,本期 利润 为本 期已 实现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。 
3.2 基 金净 值表现 
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 
阶段 
净值增 长率
① 
净值增 长率
标准差 ② 
业绩比 较基
准收益 率③ 
业绩比 较基
准收益 率标
准差④ 
①- ③ ②- ④ 
过去三 个月 49.86% 2.23% 49.57% 2.24% 0.29% -0.01% 
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计份额净值增 长率变动及其与同期业 绩比较基
准 收益 率变动 的比 较 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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§4 管理人 报告 
4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 
姓名 职务 
任本基 金的 基金 经理
期限 
证券
从业
年限 
说明 
任职日 期 离任日 期 
孙伟 
本基金
基金经
理 
2015 年 7
月 10 日 
- 9 年 
管理学 学士 ,具 有基 金从 业资格 、金 融
分析师 (CFA ) 资 格 、 注 册 会计师 (CPA )
资格。 曾任 职于 腾讯 科技 有限公 司投 资
并购部 、德 勤华 永会 计师 事务所 深圳 分
所审计 部。2010 年 2 月 加 入南方 基金 ,
历任运 作保 障部 基金 会计 、数量 化投 资
部量化 投资 研究 员; 2014 年 12 月至 2015
年 5 月 ,担 任南 方恒 生 ETF 的基金经理
助理 ; 2015 年 5 月至 2016 年 7 月 , 任南
方 500 工业 ETF 、南方 500 原材 料 ETF
基金经 理;2015 年 7 月 至 今,任 改革 基
金、 高铁 基金 、 500 信 息基 金经理 ; 2016
年 5 月 至今 ,任 南方 创业 板 ETF 、南方中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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创业 板 ETF 联接基金 经理 ; 2016 年 8 月
至今, 任 500 信 息联 接、 深成 ETF 、南
方深成 基金 经理 ;2017 年 3 月至 今, 任
南方全 指证 券 ETF 联接、 南方中 证全 指
证券 ETF 基金经 理;2017 年 6 月 至今 ,
任南方 中证 银 行 ETF 、南方银行 联接 基
金经理 ; 2018 年 2 月至 今, 任 H 股 ETF 、
南方 H 股联 接基 金经理 。 
注:1、 本基金 首任 基金经 理的任 职日期 为本基 金合 同生效 日,后 任基金 经理 的任职 日期以
及历任 基金 经理 的离 任日 期为公 司相 关会 议作 出决 定的公 告( 生效 )日 期; 
2 、证券 从业年 限计算 标准 遵从行业 协会 《证券 业从 业人员资 格管 理办法 》中 关于证 券
从业人 员范 围的 相关 规定 。 
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 等 有关法 律法
规 、 中 国 证 监会 和 本 基 金基 金 合 同 的 规定 , 本 着 诚实 信 用 、 勤 勉尽 责 的 原 则管 理 和 运 用基
金 资 产 , 在 严格 控 制 风 险的 基 础 上 , 为基 金 份 额 持有 人 谋 求 最 大利 益 。 本 报告 期 内 , 基金
运 作 整 体 合 法合 规 , 没 有损 害 基 金 份 额持 有 人 利 益。 基 金 的 投 资范 围 、 投 资比 例 及 投 资组
合符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。 
4.3 公 平交 易专项 说明 
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 
本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ,
完 善 相 应 制 度及 流 程 , 通过 系 统 和 人 工等 各 种 方 式 在 各 业 务 环 节严 格 控 制 交易 公 平 执 行,
公平对 待旗 下管 理的 所有 基金和 投资 组合 。 
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 
本基金于本报告期内 不存 在异常交易行为。本 报告 期内基金管理人管理 的所 有投资组
合参与的 交易 所公开 竞价 同日反向 交易 成交较 少的 单边交易 量超 过该证 券当 日成交量 的 5%
的交易 次数 为1 次, 是由 于投资 组合 接受 投资 者申 赎后被 动增 减仓 位所 致。 
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 
本季度 中 证500 信息 指数 上涨 49.57% 。 
期间我们通过自建的 “指 数化交易系统”、“ 日内 择时交易模型”、“ 跟踪 误差归因
分析系统”、“ETF 现 金流 精 算 系 统 ” 等 ,将 本 基金 的 跟 踪 误 差 指 标控 制 在较 好 水 平 , 并
通过严 格的 风险 管理 流程 ,确保 了 本ETF 基金 的安 全运作 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : 
(1)大 额申购 赎回带 来的 成份股权 重偏 差,对 此我 们通过日 内择 时交易 争取 跟踪误 差
最小化 ; 
(2)报 告期内 指数成 份股 (包括调 出指 数成分 股) 的长期停 牌, 引起的 成份 股权重 偏
离及基 金整 体仓 位的 偏离 。 
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 
截至报 告期 末, 本基 金份 额净值 为0.8295 元, 报告 期内, 份额 净值 增长 率为49.86% ,
同期业 绩基 准增 长率 为 49.57% 。 
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 
报告期内,本基金未 出现 连续二十个交易日基 金份 额持有人数量不满二 百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 
§5 投资组 合报告 
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 
1 权益投 资 360,419,145.18 99.08 
 其中: 股票 360,419,145.18 99.08 
2 基金投 资 - - 
3 固定收 益投 资 366,000.00 0.10 
 其中: 债券 366,000.00 0.10 
 资产支 持证 券 - - 
4 贵金属 投资 - - 
5 金融衍 生品 投资 - - 
6 买入返 售金 融资 产 - - 
 
其中: 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产 
- - 
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,922,811.60 0.53 
8 其他资 产 1,039,791.85 0.29 
9 合计 363,747,748.63 100.00 
上表中的 股票 投资项 含可 退替代款 估值 增值, 而 5.2 的合计 项中 不含可 退替 代款估 值
增值。 
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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5.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 174,033,950.20 48.10 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 4,137,853.00 1.14 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业 
181,905,723.83 50.28 
J 金融业 - - 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 360,077,527.03 99.52 
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) 
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 
B 采矿业 - - 
C 制造业 174,372.21 0.05 
D 
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业 
- - 
E 建筑业 - - 
F 批发和 零售 业 - - 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 
H 住宿和 餐饮 业 - - 
I 
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业 
32,902.94 0.01 
J 金融业 134,343.00 0.04 
K 房地产 业 - - 
L 租赁和 商务 服务 业 - - 
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和 社会 工作 - - 
R 文化、 体育 和娱 乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 341,618.15 0.09 
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 
5.3.1 报告期末指数投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 002410 广联达 381,300 11,366,553.00 3.14 
2 002049 紫光国 微 237,400 10,690,122.00 2.95 
3 002195 二三四 五 1,747,820 10,591,789.20 2.93 
4 000066 中国长 城 991,839 10,483,738.23 2.90 
5 002384 东山精 密 542,750 10,306,822.50 2.85 
6 002268 卫士通 328,620 9,842,169.00 2.72 
7 300383 光环新 网 518,900 9,729,375.00 2.69 
8 600536 中国软 件 166,600 9,246,300.00 2.56 
9 002439 启明星 辰 304,000 8,961,920.00 2.48 
10 600183 生益科 技 595,471 7,884,036.04 2.18 
5.3.2 报告期末积极投资 按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名股票
投 资明 细 
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 002958 青农商 行 17,700 134,343.00 0.04 
2 300762 上海瀚 讯 1,233 82,475.37 0.02 
3 603379 三美股 份 2,052 66,546.36 0.02 
4 300766 每日互 动 1,193 32,902.94 0.01 
5 002952 亚世光 电 514 25,350.48 0.01 
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 
金额单 位: 人民 币元 
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 
1 国家债 券 - - 
2 央行票 据 - - 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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3 金融债 券 - - 
 其中: 政策 性金 融债 - - 
4 企业债 券 - - 
5 企业短 期融 资券 - - 
6 中期票 据 - - 
7 可转债 (可 交换 债) 366,000.00 0.10 
8 同业存 单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 366,000.00 0.10 
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 债券 投资明 细 
金额单 位: 人民 币元 
序号 债券代 码 债券名 称 数量 ( 张) 公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例( %) 
1 128061 启明转 债 3,660 366,000.00 0.10 
5.6 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名 资 产 支 持 证 券
投 资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 
5.7 报 告 期 末 按 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 序 的 前 五 名 贵 金 属 投 资 明
细 
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 前五名 权证 投资明 细 
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 
无。 
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 
本基金可投资股指期 货和 其他经中国证监会允 许的 衍生金融产品。本基 金投 资股指期
货 将 根 据 风 险管 理 的 原 则, 以 套 期 保 值为 目 的 , 对冲 系 统 性 风 险和 某 些 特 殊情 况 下 的 流动
性 风 险 等 , 主要 采 用 流 动性 好 、 交 易 活跃 的 股 指 期货 合 约 , 通 过多 头 或 空 头套 期 保 值 等策
略 进 行 套 期 保值 操 作 。 本基 金 力 争 利 用股 指 期 货 的杠 杆 作 用 , 降低 股 票 仓 位频 繁 调 整 的交
易成本 和跟 踪误 差, 达到 有效跟 踪标 的指 数的 目的 。 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 
无。 
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 
无。 
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 
无。 
5.11 投 资组 合报告 附注 
5.11.1 声 明 本 基 金 投 资 的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相
关 证券 的投资 决策 程序做 出说 明。 
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期没有 出现 被监管部门立案调查 ,或 在报告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。 
5.11.2 声 明 基 金 投 资 的 前 十 名 股 票 是 否 超 出 基 金 合 同 规 定 的 备 选 股 票 库 。 如 是 ,
还 应对 相关股 票的 投资决 策程 序做出 说明 。 
本基金投资的前十名 股票 没有超出基金合同规 定的 备选股票库,本基金 管理 人从制度
和流程 上要 求股 票必 须先 入库再 买入 。 
5.11.3 其 他资 产构成 
单位: 人民 币元 
序号 名称 金额( 元) 
1 存出保 证金 27,324.03 
2 应收证 券清 算款 1,011,747.55 
3 应收股 利 - 
4 应收利 息 720.27 
5 应收申 购款 - 
6 其他应 收款 - 
7 待摊费 用 - 
8 其他 - 
9 合计 1,039,791.85 
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
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5.11.5.1 报 告期 末指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明 
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 的情 况。 
5.11.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明 
序号 股票代 码 股票名 称 
流通受 限部 分的
公允价 值( 元) 
占基金 资产 净值
比例(% ) 
流通受 限情 况说
明 
1 603379 三美股 份 66,546.36 0.02 新股未 上市 
§6 开放式 基金份额变动 
单位: 份 
报告期 期初 基金 份额 总额 200,188,000.00 
报告期 期间 基金 总申 购份 额 292,500,000.00 
减:报 告期 期间 基金 总赎 回份额 56,500,000.00 
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减少 以"-" 填列) - 
报告期 期末 基金 份额 总额 436,188,000.00 
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 
本报告 期末 ,基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。 
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 
本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 申购 、赎 回或 买卖 本基金 的情 况。 
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息 
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别 
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 
序
号 
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间 
期初份 额 申购份 额 赎回份 额 持有份 额 
份额占
比 
联
接
基
金 
1 20190101-20190331 156,010,000.00 206,221,500.00 0.00 362,231,500.00 83.04% 中证 500 信息技术指数交易型 开放式指数证券投资基金 2019 年第 1 季度报告 
第11 页 共 11 页 
产品特 有风 险 
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人, 在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人 未能以 合理 价格 及 时
变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。 
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 
无。 
§9 备查文 件目录 
9.1 备 查文 件目录 
1 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》 ; 
2 、《 中证500 信息 技术 指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》 ; 
3 、中 证500 信 息技 术指 数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基 金 2019 年1 季 度报 告 原文。 
9.2 存 放地 点 
深圳市 福田 区莲 花街 道益 田路 5999 号基 金大 厦 32-42 楼 
9.3 查 阅方 式 
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