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长盛同盛(160813)

长盛同盛:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
长 盛同盛成 长优选 灵活配置 混合 型证券投 资基金(LOF) 
2019 年第 1 季度报告 
 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 长盛 基 金管 理有 限公 司 
基 金 托管 人: 中国 银 行股 份有 限公 司 
报告送出 日期 :2019 年 4 月 22 日 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 
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§1 重 要 提示 基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏, 并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。 基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2019 年 4 月 19 日复核 了本报告 中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ,保 证 复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或 者重大遗漏 。 基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。 基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险, 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金的招募 说明书。 本报告中财 务资料未 经审计。 本报告期自 2019 年1 月1 日起 至 3 月 31 日止。 §2 基 金 产品 概况 基金简称 长盛同盛成 长优选混 合 场内简称 长盛同盛 基金主代码 160813


交易代码 160813 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2014 年 11 月 5 日 报告期 末基 金份额总 额 217,453,938.29 份 投资目标 聚焦经济转 型、 产 业升级 、 模式创 新、 政策热点 等板 块, 通过 “ 自上而下 优选行业 ” 和 “自 下而上精 选个 股” 相结 合, 重 点布局未 来增长预 期高 、 成长确 定性 大的上市公 司,为投 资者实现 资产长期 增值。 投资策略 本 基 金 将 首 先 参 考 公 司 投 资 决 策 委 员 会 所 形 成 的 大 类资产配置 范围, 通 过深入分 析上述指 标与因素 , 动 态调整基金 资产在股 票、 股 指期货 、 债券 、 货币 市场 工具等类别 资产间的 分配比例 , 控制市 场风险, 提高 配置效率。 股票投资上, 本基金 将充分发 挥基金管 理人研究 和投 资的团队能 力, 以深 入 扎实的 研究为基 础, 聚焦 经济 转型、 产业升级、 模 式创新、 政策 热点等 板块, 将 “自 上而下优选 行业”与 “自下而 上精选个 股”相结 合, 将定性分析 与定量分 析相结合 , 寻找和 布局未来 增长 预期良好、 估值合理 的上市公 司, 并审 慎选择投 资时 机和介入时 点,为投 资者实现 资产长期 增值。 债券投资上, 本基金 的债券投 资采取稳 健的投资 管理 方式, 获得 与风险相 匹配的投 资收益, 以实现在 一定 程 度 上 规 避 股 票 市 场 的 系 统 性 风 险 和 保 证 基 金 资 产长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 3 页 共 11 页


的流动性。 股指期货投 资上, 本 基金将以 投资组合 的避险保 值和 有效管理为 目标, 在 风险可控 的前提下 , 本着谨 慎原 则,适当参 与股指期 货的投资 。 业绩比较基 准 50%× 沪深 300 指数 收益率 +50 %× 中证 综合债指 数收 益率 风险收益特 征 本基金属于 混合型证 券投资基 金, 属于 较高风险 、 较 高收益的证 券投资基 金, 通常 预期风险 与预期收 益水 平 高 于 货 币 市 场 基 金 和 债 券 型 基 金 , 低 于 股 票 型 基 金。 基金管理人 长盛基金管 理有限公 司 基金托管人 中国银行股 份有限公 司 §3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现 3.1 主要 财务指标 单位:人民 币元 主要财务指 标 报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 1.本期已实 现收益 6,029,784.03 2.本期 利润 26,389,735.51 3.加权平均 基金份额 本期利润 0.1197 4.期末基金 资产净值 167,280,503.03 5.期末基金 份额净值 0.769 注:1 、 所述基金业 绩指标不 包括基金 份额持 有人认购 或交易基金 的各项费 用, 计入费用 后实际 收 益水平要低 于所列数 字。 2、所列数据 截止到 2019 年3 月 31 日。 3、 本期 已实现收 益指基金 本期利息 收入 、 投资收 益、 其他收入 (不含公 允价值变 动收益 ) 扣除 相 关费用后的 余额,本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 。 4、长盛同盛 成长优选 灵活配置 混合型 证 券投资 基金 (LOF)由同 盛证券投 资基金转 型而来, 转型 日期为 2014 年11 月5 日(即 基金合同 生效日) 。


3.2 基金 净值表现


3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 18.31% 1.32% 14.39% 0.77% 3.92% 0.55% 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自基 金 转型 以来基 金累计净值 增长率变动 及其与同 期业绩比较基 准收益率变 动 的比 较 注:1 、长盛同盛成长优选 灵活配置混合型 证券投资 基金(LOF )由同盛证券 投资基金转型而 来, 转型日期为 2014 年 11 月5 日 (即基金 合同生效 日) 。 2、 按照 本基金合 同规定 , 本基 金基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组 合比例符合 基金合同 的约定 。 截至 报告日 , 本基 金的 各项资产配 置比例符 合基金合 同的有关 约定。


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 经理(或基金 经理小组) 简介


姓名 职务 任本基金的 基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王超 本 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 瑞 中证 200 指数分级 证券投资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 庆 中 证 800 指数型证券 投资基金 2017 年 10 月23 日 - 12 年 王 超 先 生 ,1981 年 9 月出生 。 中央 财经大学硕士, CFA ( 特 许 金 融 分长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 5 页 共 11 页


(LOF) 基金经 理, 长盛中证 金 融 地 产 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 量 化 红 利 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 中 小 盘 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 医 疗 行 业 量 化 配 置 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 同 智 优 势 成 长 混 合 型证券投资 基金 (LOF ) 基金 经理, 长 盛上证 50 指数分级 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 长 盛 多 因 子 策 略 优 选 股 票 型 证 券投资基金 基金经理 。 析师) ,FRM (金融 风险管理师) 。 2007 年 7 月加入 长盛基金管理有 限公司, 曾 任金融 工程与量化投资 部金融工程研究 员等职务。 吴博文 本基金基金 经理。 2016 年2 月 17 日 - 11 年 吴博文先生 ,1983 年 6 月出生 。 北京 大学金融学 硕士。 历任雷曼兄弟证 券股份有限公司 分析师助理 , 野村 证券股份有限公 司分析师助 理, 诺 安基金管理有限 公司研究员 、 基金 经理助理、 基金经 理,2015 年 8 月 加入长盛基金管 理有限公司 。 注:1 、上表 基金经理 的任职日 期和离任 日期均 指公 司决定确定 的聘任日 期和解聘 日期; 2、 “ 证券从 业年限 ” 中“证券 从业 ”的 含义遵 从行 业协会《证 券业从业 人员资格 管理办法 》的 相关规定。


4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内 ,本基金 管理人严 格按照《 证券投资 基金 法》及其各 项实施准 则、本基 金基金合 同和其他有 关法律法 规、监管 部门的相 关规定, 依照 诚实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金 资产,在严 格控制投 资风险的 基础上, 为基金份 额持 有人谋求最 大利益, 没有 损害 基金份额 持有 人利益的行 为。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 6 页 共 11 页


4.3 公平 交易专项说明


4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 报告期内, 公司严格 执行《公 司公平交 易细则》 各项 规定,在研 究、投资 授权与决 策、交易 执行等各个 环节,公 平对待旗 下所有投 资组合, 包括 公募基金、 社保组合 、特定客 户资产管 理组 合等。具体 如下: 研究支持, 公司旗下 所有投资 组合共享 公司研究 部门 研究成果, 所有投资 组合经理 在公司研 究平台上拥 有同等权 限。 投资授权与 决策,公 司实行投 资决策委 员会领导 下的 投资组合经 理负责制 ,各投资 组合经理 在投资决策 委员会的 授权范围 内,独立 完成投资 组合 的管理工作 。各投资 组合经 理 遵守投资 信息 隔离墙制度 。 交易执行 , 公司实 行集中 交易制度 , 所有 投资组 合的 投资指令均 由交易部 统一执行 委托交易。 交易部依照 《公司公 平交易细 则》的规 定,场内 交易 ,强制开启 恒生交易 系统公平 交易程序 ;场 外交易,严 格遵守相 关工作流 程,保证 交易执行 的公 平性。 投资管理行 为的监控 与分析评 估, 公 司风险管 理部、 监察稽核部 , 依照 《公司 公平交易 细则》 的规定,持 续、动态 监督公司 投资管理 全过程, 并进 行分析评估 ,及时向 公司管理 层报告发 现问 题,保障公 司旗下所 有投资组 合均被公 平对待。 公司对过去4 个季度 的同向交 易行为进 行数量分 析, 计算溢价 率 、贡献率 、占优比 等指标, 使用双边 90% 置信水 平对 1 日、3 日、5 日的交 易片 段进行 T 检 验, 未发 现违反公 平交易及 利益 输送的行为 。 4.3.2 异常 交易行为的专 项说明 本报告期内 ,本公司 旗下所有 投资组合 参与的交 易所 公开竞价交 易中,未 发现同日 反向交易 成交较少的 单边交易 量超过该 证券当日 成交量的5%的 交易。 本报告期内 ,未发现 本基金有 可能导致 不公平交 易和 利益输送的 异常交易 行为。


4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 一季度股票 市场呈现 大幅反弹 走势,个 股和行业 分化 严重。行业 上,计算 机、农林 牧渔和食 品饮料等行 业表现较 好,银行 、公 用事 业和建筑 装饰 等行业表现 较差。风 格上,亏 损股、高 市净 率股、高价 股等风格 表现较好 ,低市净 率股、低 市盈 率股和大盘 股等风格 表现较差 。 组合操作上 ,我们严 格按照基 金合同规 定的投资 流程 ,选取受益 于经济转 型、产业 升级、模 式创新、政 策扶持等 中长期发 展趋势行 业,从中 筛选 未来增长预 期良好、 估值合理 的股票构 建投长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 7 页 共 11 页


资组合,并 根据宏观 经济波动 、行业周 期和上市 公司 基本面等因 素的变化 ,对投资 组合进行 调整 和更新。 4.5 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末本基 金份额净 值为 0.769 元; 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 18.31% , 业绩 比较基准收 益率为 14.39% 。 4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 本基金本报 告期内无 基金持有 人数或基 金资产净 值预 警说明。 §5 投 资 组合 报告 5.1 报告 期末基金资产 组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (%) 1 权益投资 144,628,869.48 84.93 其中:股票


144,628,869.48 84.93 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资


- - 其中:债券


- - 资产支持证 券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产


- - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和 结算备付 金合计


25,595,491.92 15.03 8 其他资产


64,276.46 0.04 9 合计





170,288,637.86





100.00 5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合


5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


代码 行业类别 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例(%) A 农、林、牧 、渔业 4,073,410.74 2.44 B 采矿业 5,941,559.30 3.55 C 制造业 68,206,602.62 40.77 D 电力、 热力、 燃气及 水生产和 供应业 553,269.00 0.33 E 建筑业 23,815,303.00 14.24 F 批发和零售 业 881,631.00 0.53 G 交通运输、 仓储和邮 政业 1,835,217.95 1.10 H 住宿和餐饮 业 - - 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 8 页 共 11 页


I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 14,606,887.77 8.73 J 金融业 19,750,341.85 11.81 K 房地产业 1,038,432.00 0.62 L 租赁和商务 服务业 1,254,000.00 0.75 M 科学研究和 技术服务 业 56,149.25 0.03 N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 2,616,065.00 1.56 S 综合 - - 合计 144,628,869.48 86.46 5.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 注:本基金 本报告期 末未持有 港股通投 资股票。


5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 300418 昆仑万维 800,000 11,912,000.00 7.12 2 002180 纳 思 达 262,600 8,274,526.00 4.95 3 002051 中工国际 511,000 7,710,990.00 4.61 4 600352 浙江龙盛 400,000 6,880,000.00 4.11 5 601398 工商银行 1,000,000 5,570,000.00 3.33 6 002273 水晶光电 381,600 5,456,880.00 3.26 7 600030 中信证券 211,900 5,250,882.00 3.14 8 600801 华新水泥 196,100 4,490,690.00 2.68 9 300393 中来股份 199,075 4,176,593.50 2.50 10 000065 北方国际 367,400 4,111,206.00 2.46 5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合


注:本基金 本报告期 末未持有 债券。


5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名债券 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 债券。


5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前十名资产 支持证券投 资 明 细


注:本基金 本报告期 末未持有 资产支持 证券。 5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 贵金属。 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 9 页 共 11 页


5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小 排序 的前五名权证 投资明细 注:本基金 本报告期 末未持有 权证。 5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无股指 期货投资 。 5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期内未 投资股指 期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 5.10.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 注:本基金 本报告期 末无国债 期货投资 。 5.10.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期内未 投资国债 期货。 5.11 投资 组合报告附注 5.11.1


报告期内基 金投资的 前十名证 券的发行 主体无被 监管 部门 立案调 查,无在 报告编制 日前一年 内受到公开 谴责、处 罚。 5.11.2


基金投资的 前十名股 票,均为 基金合同 规定备选 股票 库之内的股 票。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 58,929.77 2 应收证券清 算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 5,286.77 5 应收申购款 59.92 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 64,276.46 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细 注:本基金 本报告期 末未持有 可转换债 券(可交 换债 券) 。


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5.11.5 报告 期末前十名股 票 中存在流 通受限情况 的说明 注:本基金 本报告期 末前十名 股票中不 存在流通 受限 情况。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入的原因 ,分项之 和与合计 项之间可 能存 在尾差。 §6 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 报告期期初 基金份额 总额 221,978,462.43 报告期期间 基金总申 购份额 104,132.76 减: 报告期期 间基金总 赎回份额 4,628,656.90 报告期期间 基金拆分 变动份额 (份额减 少以"-" 填列) - 报告期期末 基金份额 总额 217,453,938.29 §7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金 情况 7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细 注:本基金 本报告期 无基金管 理人运用 固有资金 投资 本基金的情 况。 §8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 注:本基金 报告期内 无单一投 资者持有 基金份额 比例 达到或超过 20% 的情 况。 8.2 影响 投资者决策的 其他重要信 息 本基金本报 告期内无 影响投资 者决策的 其他重要 信息 。 §9 备 查 文件 目录 9.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会核准基 金募集的 文件; 2 、《同盛证 券投资基 金基金合 同》; 3 、《同盛证 券投资基 金托管协 议》; 长盛 同盛 成长 优选 混合 2019 年第 1 季 度报 告 第 11 页 共 11 页


4 、《同盛证 券投资基 金招募说 明书》; 5 、《关于准 予同盛证 券投资基 金变更注 册的批 复》 6 、《长盛同 盛成长优 选灵活配 置混合型 证券投 资基 金(LOF)基 金合同》 ; 7 、《长盛同 盛成长优 选灵活配 置混合型 证券投 资基 金(LOF)托 管协议》 ; 8 、《长盛同 盛成长优 选灵活配 置混合型 证券投 资基 金(LOF)招 募说明书 》; 9 、法律意见 书; 10 、基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照; 11 、基金托 管人业务 资格批件 、营业执 照。 9.2 存放 地点 备查文件存 放于基金 管理人 的 办公地址 和/或基 金托 管人的住所 。 9.3 查阅 方式 投资者可到 基金管理 人的办公 地址和/或 基金托 管人 的住所和/或 基金管理 人互联网 站免费查 阅备查文件 。在支付 工本费后 ,投资者 可在合理 时间 内取得备查 文件的复 制件或复 印件。 投资者对本 报告书如 有疑问, 可咨询本 基金管理 人长 盛基金管理 有限公司 。 客户服务中 心电话:400-888-2666 、010-86497888 。 网址:http://www.csfunds.com.cn 。 长盛 基金管理有限 公司 2019 年 4 月 22 日