1
华安 量化 多因 子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
(华安深证300 指数证券投资基金(LOF))
2019 年 3 月 31 日
基金管理人： 华安基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一九年四月二十日
2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2019 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2
基金 产品 概 况
2.1 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
基金简称 华安量化多因子混合（LOF ）
场内简称 华安量化
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年9月2日
报告期末基金份额总额 16,293,393.03 份
投资目标
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股， 追求
资产的长期增值， 在严格控制组合风险同时， 力争
获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。
3
投资策略
本基金采用多因子量化模型投资策略，综合技术、
财务、流动性等多方面指标，精选股票进行投资，
优化调整投资组合， 力争实现高于业绩比较基准的
投资收益和基金资产的长期增值。
业绩比较基准
沪深 300 指数收益率 ×80% ＋中债综合指数收益
率 ×20%
风险收益特征
本基金为混合型基金， 其预期收益及预期风险水平
高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基
金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
华安量化多因子混合（LOF ）
下属分级基金的场内简
称
华安量化
下属分级基金的交易代
码
160415
报告期末下属分级基金
的份额总额
16,293,393.03 份
2.2 华安深证 300 指 数证 券投 资基 金(LOF)
基金简称 华安深证300（LOF ）
场内简称 华安S300
基金主代码 160415
交易代码 160415
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2011 年9月2日
报告期末基金份额总额 31,085,420.67 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理， 紧密跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为被动式股票指数基金， 采用完全复制标的
指数的方法跟踪标的指数， 即按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标
的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
业绩比较基准
95%× 深证 300 价格指数收益率＋ 5%× 商业银行
税后活期存款基准利率
4
风险收益特征
本基金为股票型基金， 属于较高风险、 较高预期收
益的 基金 品种 ， 其风 险和 预期 收益 高于 货币 市场 基
金、债券型基金和混合型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3
主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要 财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2019 年1月11日-2019
年3月31 日)
报告期
(2019 年1月1日-2019
年1月10日)
1.本期已实现收益 -1,327,681.99 -707,508.10
2.本期利润 3,874,745.17 529,535.20
3.加权平均基金份额本期利润 0.2217 0.0160
4.期末基金资产净值 20,089,289.67 21,209,884.44
5.期末基金份额净值 1.2330 0.6820
3.2 基金 净 值表 现
3.2.1 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
（报告期：2019 年1月11 日-2019 年3 月31 日）
3.2.1.1 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
23.95% 1.54% 20.44% 1.28% 3.51% 0.26%
5
3.2.1.2 自 基金 转型 以 来基 金份 额 累计 净值 增 长率 变动 及 其与 同期 业绩 比较 基准
收益 率变 动的 比 较
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF ）
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2019 年 1 月 11 日-2019 年 3 月 31 日)
注：原华安深证300 指数证券投资基金(LOF) 于 2019 年1 月 11 日转型为华安量
化多因子混合型证券投资基金 （LOF ） ， 截止 本报 告期 末， 华安 量化 多因 子混 合型
证券投资基金（LOF ）成立未满一年。本基金于2019 年 1 月 11 日起，整体业绩
比较 基准 由 “95%× 深证 300 价格 指数 收 益率 ＋ 5% × 商 业银 行 税后 活 期存 款基
准利率 ” 变更为 “沪深 300 指数收益率 ×80% ＋中债综合指数收益率 ×20%” 。
3.2.2 华安深证300 指数 证券 投资 基金(LOF)
（报告期：2019 年1月1 日-2019 年1 月10 日）
3.2.2.1本报 告期 基金 份额 净值 增长 率及 其与 同期 业绩 比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个
月
2.56% 1.30% 2.53% 1.35% 0.03% -0.05%
3.2.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基
6
准收 益率 变动 的 比较
华安深证 300 指数证券投资基金(LOF)
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2011 年 9 月 2 日-2019 年 1 月 10 日)
§4
管理人报告
4.1 基金 经 理( 或基金经理小组) 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
许之
彦
本基
金的
基金
经理、
指数
与量
化投
资部
高级
2011-09-02 2019-03-29 15 年
理学博士，15 年证券、
基金从业经验，CQF( 国
际数量金融工程师) 。曾
在 广 发证 券 和中 山大 学
经 济 管理 学 院博 士后 流
动 站 从 事 金 融 工 程 工
作，2005 年加入华安基
金 管 理有 限 公司 ，曾 任
研 究 发展 部 数量 策略 分
7
总监、
总经
理助
理
析师，2008 年 4 月至
2012 年 12 月担任华安
MSCI 中国 A 股指数增
强 型 证券 投 资基 金的 基
金经理，2009 年 9 月起
同时担任上证 180 交易
型 开 放式 指 数证 券投 资
基 金 及其 联 接基 金的 基
金经理。 2010 年 11 月至
2012 年 12 月担任上证
龙 头 企业 交 易型 开放 式
指 数 证券 投 资基 金及 其
联 接 基金 的 基金 经理 。
2011 年 9 月至 2019 年 1
月 ， 同时 担 任华 安深 证
300 指 数 证券 投 资基 金
（LOF ）的基金经理。
2019 年 1 月至 2019 年 3
月 ， 同时 担 任本 基金 的
基金经理。2013 年 6 月
起 担 任指 数 投资 部高 级
总监。2013 年 7 月起同
时 担 任华 安 易富 黄金 交
易 型 开放 式 证券 投资 基
金的基金经理。2013 年
8 月 起同 时 担任 华安 易
富 黄 金交 易 型开 放式 证
券 投 资基 金 联接 基金 的
基金经理。2014 年 11
月至 2015 年 12 月担任
华 安 中证 高 分红 指数 增
强 型 证券 投 资基 金的 基
金经理。2015 年 6 月起
同 时 担任 华 安中 证全 指
证 券 公司 指 数分 级证 券
投 资 基金 、 华安 中证 银
行 指 数分 级 证券 投资 基
金的基金经理。2015 年
7 月 起担 任 华安 创业 板
50 指数分级证券投资基
金的基金经理。2016 年
6 月 起担 任 华安 创业 板
50 交易型开放式指数证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
8
理。 2017 年 12 月起 ， 同
时担任华安 MSCI 中国
A 股指 数 增强 型证 券投
资 基 金 、华 安 沪深 300
量 化 增强 型 指数 证券 投
资 基 金 的 基 金 经 理 。
2018 年 11 月起 ， 同时 担
任华安创业板 50 交易型
开 放 式指 数 证券 投资 基
金 联 接 基 金 的 基 金 经
理。
孙晨
进
本基
金的
基金
经理
2015-03-20 - 8 年
硕士研究生， 8 年基金行
业 从 业经 验 ，具 有基 金
从业资格证书。2010 年
应 届 毕 业 进 入 华 安 基
金 ， 先后 担 任指 数投 资
部 数 量分 析 师、 投资 经
理、 基金 经理 助理 。 2015
年 3 月至 2019 年 1 月，
担任华安深证 300 指数
证券投资基金（LOF ）
的基金经理。2019 年 1
月 起 ，同 时 担任 本基 金
的基金经理。2015 年 3
月至 2015 年 12 月，同
时 担 任华 安 中证 高分 红
指 数 增强 型 证券 投资 基
金的基金经理。2016 年
12 月起，同时担任华安
事 件 驱动 量 化策 略混 合
型 证 券投 资 基金 的基 金
经理。2017 年 1 月起，
同 时 担任 华 安新 安平 灵
活 配 置混 合 型证 券投 资
基 金 、华 安 新泰 利灵 活
配 置 混合 型 证券 投资 基
金的基金经理。2017 年
12 月起同时担任华安沪
深 300 量化增强型指数
证 券 投资 基 金的 基金 经
理。
马丁
本基
金的
基金
2019-03-29 - 3 年
博士研究生， 3 年证券基
金 行 业从 业 经验 。曾 任
国 泰 君安 证 券股 份有 限
9
经理 公司分析师。2018 年 1
月 加 入华 安 基金 ，担 任
指 数 与量 化 投资 部基 金
经理助理。2019 年 3 月
起 ， 担任 本 基金 的基 金
经理。
注： 此处 的任 职日 期和 离任 日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即以 公告 日为 准。 证券
从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
本报 告期 内， 本基 金管 理人 严格 遵守 《证 券投 资基 金法 》 等有 关法 律法 规及
基金 合同 、 招募 说明 书等 有关 基金 法律 文件 的规 定， 本着 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的
原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利
益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.3 公平 交 易专 项说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行情 况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》 ，公司制
定了 《华 安基 金管 理有 限公 司公 平交 易管 理制 度》 ， 将封 闭式 基金 、 开放 式基 金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、发送邮件、
登录 在研 究报 告 管理 系统 中等 方 式来 确 保各 类 投资 组 合经 理 可以 公平 享有 信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根 据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则 ，以保证各投资组 合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理等各投资决策主体授权
机制 ， 投资 组合 经理 在授 权范 围内 自主 决策 ， 超过 投资 权限 的操 作需 要经 过严 格
的审 批程 序。 在交 易环 节， 公司 实行 强制 公平 交易 机制 ， 确保 各投 资组 合享 有公
平的交易执行机会。 （1 ） 交易所二级市场业 务，遵循价格优先、时间优先、比
例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则， 实现 同一 时间 下达 指令 的投 资组 合在 交易 时机 上
的公 平性 。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签，
则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理
10
进行 比例 分配 ， 且以 公司 名义 获得 ， 则投 资部 门在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进行
公平 协商 分配 。 （3） 银行间市场业务遵循指 令时间优先原则，先到先询价的控
制原 则。 通过 内部 共同 的iwind 群， 发布 询价 需求 和结 果， 做到 信息 公开 。 若是
多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中
交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投标意
向一 一对 应。 若中 签量 过小 无法 合理 进行 比例 分配 ， 且以 公司 名 义获 得， 则投 资
部门在风控部门的监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与评估环节，
公司 风险 管理 部 对公 司旗 下的 各 投资 组 合投 资 境内 证 券市 场 上市 交易 的投 资品
种、 进行 场外 的非 公开 发行 股票 申购 、 以公 司名 义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不
同投 资组 合同 日 和临 近交 易日 的 反向 交 易以 及 可能 导 致不 公 平交 易和 利益 输送
的异常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登
的债 券估 值） ，定 期对 各投 资组 合与 交易 对手 之 间议 价交 易的 交易 价格 公允 性进
行审 查， 对不 同投 资组 合临 近交 易日 的同 向交 易的 交易 时机 和交 易价 差进 行分 析。
本报告 期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项说 明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平 交易制度指导意见》 ，公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购 等投 资品 种在 交易 所及 银行 间的 同日 反向 交易 控制 规则 ， 并在 投资 系统
中进 行了 设置 ， 实现 了完 全的 系统 控制 。 同时 加强 了对 基金 、 专户 间的 同日 反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控， 并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报 告期 内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出
现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量的 5% 的次数为 0
次，未出现异常交易。
4.4 报告 期 内基 金的 投资 策略 和业 绩表 现说 明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策略 和运 作分 析
基金管理人通过多因子与基本面结合的选 股策略管理本产品。2019 年第一
季度 ， 宏观 经济 数据 持续 下行 ， 工业 企业 利润 大幅 下滑 。 但是 市场 乐观 情绪 居高
不下 ， 季度 末PMI 数据超预期抬升， 进一步助推了复苏预期。 年初社融数据超预
期， 政策 对中 小企 业的 支持 举措 逐步 落地 ， 融资 难问 题基 本得 到解 决， 我国 经济
韧性再次得到确认。 出口贸易摩擦趋势向好， 有望中短期内得以解决。 我们根据
量化 策略 分析 ， 积极 布局 春季 行情 ， 加大 对景 气确 定性 反转 和技 术确 定性 革新 的
11
板块 进行 配置 。 同时 ， 我们 也关 注价 值明 显低 估的 资产 ， 建立 价值 安全 垫 ， 并看
好复苏期的反转机会。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩表 现
截至2019 年3 月31 日，华安量化多因子混合基金份额净值为1.2330 元，
本报告期（2019 年 1 月 11 日-2019 年 3 月 31 日）份额净值增长率 为 23.95% ，
同期业绩比较基准增长率为 20.44%。截至 2019 年 1 月 10 日，华安深证 300 指
数证 券投 资基 金 （LOF ） 份额 净值 为 0.6820 元， 本报 告期 （2019 年 1 月 1 日-2019
年1 月 10 日）份额净值增长率为2.56% ，同期业绩比较基准增长率为2.53% 。
4.4.3 管理 人对 宏观 经济 、证 券市 场及 行业 走势 的简 要展 望
展望 2019 年，宏观经济数据尚未确定复苏，我们预计逆周期调控政策暂时
不会 退出 。 海外 贸易 摩擦 压力 减弱 ， 预计 宏观 经济 依然 处在 探底 阶段 。 科创 板等
金融供给侧改革措施不断推出， 资本市场定位提升， 有利于风险偏好修复。 工业
上游材料价格依然较高， 中下游利润率受到影响， 对企业和消费端的减税有望对
冲部分成本，并逐步改善产业链结构。国际主要指数纳入 A 股的步伐不断向前，
海外资金是确定性很高的增量。 我们继续看好市场对前期过度悲观的修复以及金
融改 革红 利， 挖掘 新的 增长 驱动 力， 基于 安全 边际 、 长期 产业 格局 等方 面寻 找机
会，利用基本面量化的优势，力争稳健的风 险可控的收益。
4.4.4 报告 期内 基金 持有 人数 或基 金资 产净 值预 警说 明
本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个
工作日低于5000 万元。
§5 投资 组合 报 告
5.1 华安 量 化多 因子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）
（报告期：2019 年1月11 日-2019 年3 月31 日）
5.1.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 18,359,510.11 88.75
其中：股票 18,359,510.11 88.75
2 固定收益投资 86,633.76 0.42
其中：债券 86,633.76 0.42
资产支持证券 - -
12
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,205,587.05 10.66
7 其他各项资产 35,584.75 0.17
8 合计 20,687,315.67 100.00
5.1.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
5.1.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 675,529.60 3.36
C 制造业 8,027,179.99 39.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 679,517.64 3.38
E 建筑业 575,238.00 2.86
F 批发和零售业 767,571.00 3.82
G 交通运输、仓储和邮政业 410,832.00 2.05
H 住宿和餐饮业 397,111.00 1.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 678,874.00 3.38
J 金融业 4,643,484.00 23.11
K 房地产业 993,791.18 4.95
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 130,580.70 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 379,801.00 1.89
S 综合 - -
合计 18,359,510.11 91.39
13
5.1.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明
细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 601318 中国平安 7,600 585,960.00 2.92
2 601009 南京银行 70,100 554,491.00 2.76
3 600390 五矿资本 54,600 553,098.00 2.75
4 002236 大华股份 30,000 492,600.00 2.45
5 600872 中炬高新 12,200 446,276.00 2.22
6 600030 中信证券 17,600 436,128.00 2.17
7 002508 老板电器 13,000 418,600.00 2.08
8 300003 乐普医疗 15,600 413,400.00 2.06
9 601000 唐山港 126,800 410,832.00 2.05
10 600657 信达地产 71,300 398,567.00 1.98
5.1.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 86,633.76 0.43
8 其他 - -
9 合计 86,633.76 0.43
5.1.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明
细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 110051 中天转债 490 53,993.10 0.27
2 128045 机电转债 142 16,673.64 0.08
14
3 110056 亨通转债 90 9,000.00 0.04
4 128048 张行转债 43 5,081.74 0.03
5 128047 光电转债 16 1,885.28 0.01
5.1.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.1.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名贵 金属 投资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.1.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.1.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.1.9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.1.9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管
理的 原则 ， 以套 期保 值为 主要 目的 ， 有选 择地 投资 于股 指期 货。 套期 保值 将主 要
采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、
品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的
规定执行。
5.1.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.1.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.1.10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
15
5.1.10.2 本期 国债 期货 投资 评价
无。
5.1.11 投资 组合 报告 附注
5.1.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券 的发行主体没有被监管部门立
案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.1.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投 资于超出基金合同规定备选股
票库之外的股票。
5.1.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 22,965.85
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 439.34
5 应收申购款 12,179.56
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 35,584.75
5.1.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例(%)
1 128045 机电转债 16,673.64 0.08
5.1.11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
5.2 华安 深 证 300 指数 证券 投资 基金(LOF)
（报告期：2019 年1月1 日-2019 年1 月10 日）
5.2.1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
16
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 19,556,430.58 88.67
其中：股票 19,556,430.58 88.67
2 固定收益投资 22,042.28 0.10
其中：债券 22,042.28 0.10
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 1,777,380.70 8.06
7 其他各项资产 698,812.53 3.17
8 合计 22,054,666.09 100.00
5.2.2 报告 期末 按行 业分 类的 股票 投资 组合
5.2.1 积极 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 4,501.60 0.02
C 制造业 728,342.00 3.43
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
35,476.00 0.17
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
166,574.00 0.79
J 金融业 25,200.00 0.12
K 房地产业 - -
17
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理
业
- -
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 61,840.00 0.29
R 文化、体育和娱乐业 80,055.00 0.38
S 综合 - -
合计 1,101,988.60 5.20
5.2.2 指数 投资 按行 业分 类的 股票 投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 678,342.66 3.20
B 采矿业
63,748.16 0.30
C 制造业
11,458,066.57 54.02
D
电 力 、热 力、 燃气 及水 生 产
和供应业
157,083.98 0.74
E 建筑业
108,528.58 0.51
F 批发和零售业
437,280.39 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业
184,250.98 0.87
H 住宿和餐饮业
- -
I
信 息 传输 、软 件和 信息 技 术
服务业
1,567,159.37 7.39
J 金融业
1,499,538.19 7.07
K 房地产业
1,379,719.17 6.51
L 租赁和商务服务业
184,406.54 0.87
M 科学研究和技术服务业
48,728.00 0.23
N
水 利 、环 境和 公共 设施 管 理
业
87,248.29 0.41
O 居 民 服务 、修 理和 其他 服 务
- -
18
业
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
228,291.68 1.08
R 文化、体育和娱乐业
330,344.02 1.56
S 综合
41,705.40 0.20
合计
18,454,441.98 87.01
5.2.3 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 股票 投资 明 细
5.2.3.1 期末 指数 投 资按 公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前 十名 股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 000333 美的集团 22,165 870,862.85 4.11
2 000651 格力电器 22,942 866,289.92 4.08
3 000002 万
科Ａ 21,295 534,717.45 2.52
4 300498 温氏股份 17,863 497,841.81 2.35
5 002415 海康威视 17,185 486,851.05 2.30
6 000858 五 粮 液 8,752 436,374.72 2.06
7 000001 平安银行 39,268 396,606.80 1.87
8 000725 京东方Ａ 120,838 322,637.46 1.52
9 002304 洋河股份 2,741 252,692.79 1.19
10 300059 东方财富 18,378 229,908.78 1.08
5.2.3.2 期末 积极 投 资按 公 允价 值 占基 金 资产 净 值比 例 大小 排 序的 前 五名 股票
投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产
净值比例( ％)
1 300750 宁德时代 7,600 106,792.00 0.50
2 300760 迈瑞医疗 70,100 82,656.00 0.39
3 000860 顺鑫农业 54,600 65,018.00 0.31
4 300347 泰格医药 30,000 61,840.00 0.29
5 002180 纳思达 12,200 50,300.00 0.24
5.2.4 报告 期末 按债 券品 种分 类的 债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值( 元)
占基金资产净
值比例( ％)
1 国家债券 - -
19
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 22,042.28 0.10
8 其他 - -
9 合计 22,042.28 0.10
5.2.5 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 债券 投资 明 细
序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元)
占基金
资产净
值比例
( ％)
1 128045 机电转债 142 15,852.88 0.07
2 128048 张行转债 43 4,418.68 0.02
3 128047 光电转债 16 1,770.72 0.01
5.2.6 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 十名 资产 支持 证 券
投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.2.7 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排序 的前 五名 贵金 属投 资 明
细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.2.8 报告 期末 按公 允价 值占 基金 资产 净值 比例 大小 排 序的 前五 名权 证投 资明 细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.2.9 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 交易 情况 说明
5.2.9.1 报告 期末 本基 金投 资的 股指 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有股指期货。
20
5.2.9.2 本基 金投 资股 指期 货的 投资 政策
本基金本报告期未投资股指期货。 若本基金投资股指期货， 本基金将根据风险管
理的 原则 ， 以套 期保 值为 主要 目的 ， 有选 择地 投资 于股 指期 货。 套期 保值 将主 要
采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市 场和期货市场运行趋势的研究，
并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险特征， 通过资产配置、
品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的， 本基金将按法律法规的
规定执行。
5.2.10 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 交易 情况 说明
5.2.10.1 本期 国债 期货 投资 政策
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。
5.2.10.2 报告 期末 本基 金投 资的 国债 期货 持仓 和损 益明 细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.2.10.2 本期 国债 期货 投资 评价
无。
5.2.11 投资 组合 报告 附注
5.2.11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.2.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
5.2.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 28,806.18
2
应收证券清
算款
-
3 应收股利 -
4 应收利息 960.38
5 应收申购款 4,186.62
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
21
8 其他 664,859.35
9 合计 698,812.53
5.2.11.4 报告 期末 持有 的处 于转 股期 的可 转换 债券 明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.2.11.5 报告 期末 前十 名股 票中 存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。
§6
开放 式基 金份 额变 动
6.1 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
单位：份
本报告期基金总申购份额 3,391,222.12
减：本报告期基金总赎回份额 11,159,044.01
本报告期基金拆分变动份额 -7,024,205.75
本报告期期末基金份额总额 16,293,393.03
6.2 华安深证300 指数 证券 投资 基金(LOF)
单位：份
本报告期期初基金份额总额 34,834,086.06
报告期 基金总申购份额 292,896.89
减：报告期 基金总赎回份额 4,041,562.28
报告期 基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 31,085,420.67
§7
基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 情况
7.1 基金 管理 人运 用固 有资 金投 资本 基金 交易 明细
22
7.1.1 华安 量化 多因 子混 合型 证券 投资 基金 （LOF ）
无。
7.1.2 华安深证300 指数 证券 投资 基金(LOF)
无。
§8 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
8.1华安量化多因子混合型证券投资基金 （LOF ）
8.1.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的 情况
无。
8.2华安深证300 指数证券投资基金(LOF)
8.2.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的 情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20% 的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
个人
-
20190101-201901
10
7,011,2
20.20
0.00
7,011,220.
20
0.00 0.00%
产品特有风险
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20% 的情形。如该单一投资者大额
赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.3 影响 投资 者决 策的 其他 重要 信息
无。
§9 备查 文件 目录
9.1备查文件目录
1、 《华 安量 化多 因子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）基金合同》
2、 《华 安量 化多 因子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）招募说明书》
3、 《华 安量 化多 因子 混合 型证 券投 资基 金（LOF ）托管协议》
9.2存放地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 住 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
23
http://www.huaan.com.cn 。
9.3查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华安 基金 管理 有 限公 司
二〇 一九 年四 月 二十 日
