安信 宝利 债券 型证 券投 资基 金（LOF ）
2019 年第 1 季度 报告
2019 年 03 月 31 日
基金管理 人：安信 基金管理 有限责任 公司
基金托管 人：中国 工商银行 股份有限 公司
报告送出 日期：2019 年 04 月 22 日
安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年4 月19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年1 月1 日 起至 3 月31 日止 。
§2 基金产品 概况
2.1 基金基本情 况
基金简称
安信宝利（LOF ）
场内简称
安信宝利
基金主代码
167501
基金运作方式
上市契约型开放式（LOF）
基金合同生效日
2013 年 07 月 24 日
报告期末基金份额总额
1,317,839,087.58 份
投资目标
在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基
准的投资收益。
投资策略
本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率
策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新
股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分
析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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收益。
业绩比较基准
中债综合指数
风险收益特征
本产品属于中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险水平和预
期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人
安信基金管理有限责任公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务 指标和基 金净值表 现
3.1 主要财务指 标
单位： 人民 币 元
主要财务指标
报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)
1.本期已实 现收益
21,156,688.08
2.本期利润
14,929,180.34
3.加权平均 基金份额本期利润
0.0113
4.期末基金 资产净值
1,533,097,019.86
5.期末基金 份额净值
1.163
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实 现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表 现
3.2.1 本报告期基 金份额净值 增长率及其 与同期业绩 比较基准收 益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③
②－④
过去三个月 0.98%
0.05%
0.47%
0.05%
0.51%
0.00%
3.2.2 自基金合同 生效以来基 金累计份额 净值增长率 变动及其与 同期业绩比 较基准
收益率变动 的比较 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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注：1 、本基 金合同生效日为 2013 年7 月24 日。
2 、 本基金合 同规定， 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合
基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。
§4 管理人报 告
4.1 基金经理（ 或基金经理 小组）简介
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
庄园
本基金的
基金经理
2013 年7 月
24 日
-
15 年
庄园女士， 经济学硕士。 历任招商基
金管理有限公司投资部交易员， 工银
瑞信基金管理有限公司投资部交易
员、 研究部研究员， 中国国际金融有
限公司资产管理部高级经理， 安信证
券股份有限公司证券投资部投资经
理、 资产管理部高级投资经理。2012
年5 月加入 安信基金管理有限责任公
司固定收益部。 曾任安信平稳增长混
合型发起式证券投资基金的基金经
理助理， 安信平稳增长混合型发起式
证券投资基金、 安信安盈保本混合型
证券投资基金、 安信新回报灵活配置
混合型证券投资基金、 安信新价值灵
活配置混合型证券投资基金的基金
经理； 现任安信策略精选灵活配置混
合型证券投资基金、 安信消费医药主
题股票型证券投资基金、 安信价值精安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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选股票型证券投资基金的基金经理
助理， 安信宝利债券型证券投资基金
（LOF ） （原 安信宝利分级债券型证券
投资基金） 、安信鑫安得利灵活配置
混合型证券投资基金、 安信新动力灵
活配置混合型证券投资基金、 安信新
优选灵活配置混合型证券投资基金、
安信平稳增长混合型发起式证券投
资基金、 安信新成长灵活配置混合型
证券投资基金、 安信永盛定期开放债
券型发起式证券投资基金的基金经
理。
注：1 、此处 的“任职日期” 、 “离任 日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。
2 、 证券从业 年限计算标准遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 中关于证券从业人员范
围的相关规定。
4.2 管理人对报 告期内基金 运作遵规守 信情况的说 明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销
售管理办法》 、 《公开募集 证券投资基金运作管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露管理办法》等法
律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管
理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专 项说明
4.3.1 公平交易制 度的执行情 况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。
4.3.2 异常交易行 为的专项说 明
报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所
有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成
交量的 5%的 情形。
4.4 报告期内基 金的投资策 略和业绩表 现说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2019 年 一季度流动性净投放明显缩量， 货币市场利率波动性加大。 货币市场利率中枢仍处于
政策利率水平，但公开市场操作降频缩量。实体层面暂时尚未看到宽信用的明显效果。债券市场
收益率整体走出了先下后上的趋势，尤其进入三月后股债跷跷板效应显现，在基准利率上行的带安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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动下收益低位反弹。
本基金 一季度降低了利率债的占比和久期， 增加了信用债的配置比例， 并且适度增加了杠杆。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.163 元，本 报告期基金份额净值增长率为 0.98% ，同期
业绩比较基准收益率为 0.47% 。
4.5 报告期内基 金持有人数 或基金资产 净值预警说 明
无。
§5 投资组合 报告
5.1 报告期末基 金资产组合 情况
序号
项目
金额（人民币元 ）
占基金总资产的比例（% ）
1
权益投资
- -
其中：股票
- -
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
1,631,978,335.50 90.71
其中：债券
1,631,978,335.50 90.71
资产支持
证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资
产
30,000,000.00 1.67
其中：买断式回
购的买入返售金
融资产
- -
7
银行存款和结算
备付金合计
108,581,070.27 6.04
8 其他资产
28,565,202.94 1.59
9 合计
1,799,124,608.71 100.00
5.2 报告期末按 行业分类的 股票投资组 合
5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报 告期末按 行业分类的 港股通投资 股票投资组 合
本基金 本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名股票投资 明细
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本基金 本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按 债券品种分 类的债券投 资组合
序号
债券品种
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
289,243,501.40 18.87
其中：政策性金融债
284,238,000.00 18.54
4
企业债券
724,831,834.10 47.28
5
企业短期融资券
100,546,000.00 6.56
6
中期票据
517,357,000.00 33.75
7
可转债（可交换债）
- -
8
同业存单
- -
9 其他
- -
10 合计
1,631,978,335.50 106.45
5.5 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名债券投资 明细
序号
债券代码
债券名称
数量( 张)
公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
1 101458029 14 珠海华发 MTN001 1,000,000 101,830,000.00 6.64
2 190301 19 进出 01 900,000 89,883,000.00 5.86
3 101552039 15 渝 兴永 MTN001 700,000 70,462,000.00 4.60
4 136313 16 西高科 600,000 59,238,000.00 3.86
5 101801126 18 伊犁财 通MTN002 500,000 51,625,000.00 3.37
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十 名资产支持 证券投资
明细
本基金 本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五 名贵金属投 资明细
本基金 本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 权证投资 明细
本基金 本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本 基金投资的 国债期货交 易情况说明
5.9.1 本期国债期 货投资政策
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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与国债期货交易。
5.9.2 报告期末本 基金投资的 国债期货持 仓和损益明 细
本基金 本报告期末未持有国债期货合约。
5.9.3 本期国债期 货投资评价
本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参
与国债期货交易。
5.10 投资组合报 告附注
5.10.1 本基金投资 的前十名证 券的发行主 体本期是否 出现被监管 部门立案调 查，或
在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚的 情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.10.2 基金投资的 前十名股票 是否超出基 金合同规定 的备选股票 库
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程
上要求股票必须先入库再买入。
5.10.3 其他资产构 成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
23,195.91
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
27,551,983.77
5
应收申购款
990,023.26
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
28,565,202.94
5.10.4 报告期末持 有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金 本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前 十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
本基金 本报告期末未持有股票。
5.10.6 投资组合报 告附注的其 他文字描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基 金份额变 动 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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单位： 份
报告期期初基金份额总额 975,838,526.85
报告期期间基金总申购份额
1,167,208,949.12
减: 报告期期 间基金总赎回份额
825,208,388.39
报告期期末基金份额总额
1,317,839,087.58
§7 基金管理 人运用固 有资金投 资本基金 情况
7.1 基金管理人 持有本基金 份额变动情 况
本报告 期末本基金管理人未持有本基金。
7.2 基金管理人 运用固有资 金投资本基 金交易明细
本报告 期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8 影响投资 者决策的 其他重要 信息
8.1 报告期内单 一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20%的情 况
无。
8.2 影响投资者 决策的其他 重要信息
无。
§9 备查文件 目录
9.1 备查文件目 录
1 、中国证监 会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
2 、《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）基金 合同》；
3 、《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）托管 协议》；
4 、《安信宝 利债券型证券投资基金（LOF ）招募 说明书》；
5 、中国证监 会要求的其他文件。
9.2 存放地点
本基金管理人和基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管
理有限责任公司查阅。
投资者 对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。
客户服 务电话：4008-088-088 安信宝利债券型证券投资基金（LOF）2019 年第 1 季度报 告
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网址：http://www.essencefund.com
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