嘉 实沪 深 300 交 易型开放 式指数 证券 投资
基 金联接 基金 （LOF ）2019 年第1 季度报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 20 日
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年4 月17 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
根据 2012 年 8 月21 日中 国证监会 《关 于核准嘉 实沪深 300 指数证券 投资基金 （LOF）基 金份
额持有人大 会决议的 批复》（ 证监许可[2012]1146 号 ），变更了 投资范围 并更名为 嘉实沪深300
交易型开放 式指数证 券投资基 金联接基 金（LOF ）。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 期中的财 务资料未 经审计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
2.1 基金 基本情况
基金简称
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)
基金主代码
160706
基金运作方 式
上市契约型 开放式
基金合同生 效日
2005 年8 月29 日
报告期末基 金份额总 额
15,687,565,247.42 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ， 通过严 格的投资 纪律 约束和数量
化的风险管 理手段， 力争控制 本基金的 净值增长 率与 业绩衡量基
准之间的日 平均跟踪 误差小于0.3% ，以 实现对沪 深 300 指数的
有效跟踪， 谋求通过 中国证券 市场来分 享中国经 济持 续、稳定、
快速发展的 成果。
投资策略
本基金为目 标 ETF 的 联接基金 。 主要通 过投资于 目标 ETF 实现对
业绩比较基 准的紧密 跟踪， 在 正常市场 情况下， 本基 金的净值增
长率与业绩 衡量基准 之间的日 平均跟踪 误差小于0.3% 。
业绩比较基 准
95％的沪深 300 指数 增长率加5％的银 行活期存 款税 后利率。
风险收益特 征
风险中等， 获得证券 市场平均 收益率。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
下属分级基 金的基金 简称
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
下属分级基 金的 场内 简称
嘉实300A
嘉实 300C
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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下属分级基 金的交易 代码
160706
160724
报告期末下 属分级基 金的份额
总额
15,665,815,563.87 份
21,749,683.55 份
注: 由于 C 类基金 份额只开 通场外份 额， 在 这里 “嘉 实 300C ” 不是 严格意义 的 “场 内简称” ， 而是
指本基金在 交易所新 增的场外 份额简称 。
2.1.1 目标 基金基本情况
基金名称
嘉实沪深 300 交易型 开放式指 数证券投 资基金
基金主代码
159919
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2012 年5 月7 日
基金份额上 市的证券 交易所
深圳证券交 易所
上市日期
2012 年5 月28 日
基金管理人 名称
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人 名称
中国银行股 份有限公 司
2.1.2 目标 基金 产品说明
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟 踪标的指数， 追求跟踪偏
离度和跟踪 误差的最 小化。
投资策略
本基金采取完全复制法，即完全按照标 的指数的成份 股组成及其
权重构建基金股票投资组合，并根据标 的指数成份股 及其权重的
变动进行相 应调整。
业绩比较基 准
沪深300 指数
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险 和预期收益率 高于混合型
基金、债券型基金、及货币市场基金。 本基金为指数 型基金，被
动跟踪标的指数的表现，具有与标的指 数以及标的指 数所代表的
股票市场相 似的风险 收益特征 。
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
主要财务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年
3 月31 日)
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年
3 月 31 日)
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
1. 本期已实 现收益
601,647,021.23 581,610.79
2. 本期利润
4,133,999,866.43 2,530,127.80
3. 加权平均基金份
额本期利润
0.2318 0.2216
4. 期末基金资产净
值
17,300,223,406.52 25,282,114.14 嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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5. 期末基金份额净
值
1.1043 1.1624
注： （1）本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余 额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； （2） 上述
基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字； （3）自2018 年8 月8 日起 对本基金 增加 C 类基 金份额类别 ；自 2018 年8 月 8 日起开放 嘉实
沪深 300ETF 联接 （LOF ）C 的 申赎业务 ； （4 ） 嘉实沪 深 300ETF 联 接 （LOF ）A 收取 认 （申 ） 购费和
赎回费，嘉 实沪深 300ETF 联接 （LOF）C 不收取 认（ 申）购费但 收取赎回 费、计提 销售服务 费。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 26.52%
1.47%
27.06%
1.48%
-0.54%
-0.01%
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 26.50%
1.47%
27.06%
1.48%
-0.56%
-0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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图 1 ：嘉实沪 深 300ETF 联接(LOF)A 基金 份额累 计净 值增长率与 同期业绩 比较基准 收益率
的历史走势 对比图
（2005 年 8 月 29 日至 2019 年3 月31 日）
图 2 ：嘉实沪 深 300ETF 联接(LOF)C 基金 份额累 计净 值增长率与 同期业绩 比较基准 收益率
的历史走势 对比图
（2018 年 8 月 9 日至2019 年3 月 31 日）
注： 根据 2012 年 8 月21 日 中国证监 会 《关于 核准嘉 实沪深 300 指数 证券 投资基金 （LOF ） 基金份
额持有人大 会决议的 批复》 （证 监许可[2012]1146 号） ， 变更了投资 范围并更 名为嘉实 沪深 300 交
易型开放式 指数证券 投资基金 联接基金 （LOF ） 。 本基 金自 2012 年8 月 21 日起 3 个月内为 建仓
期（原持有 的沪深 300 指数成 份股、备 选成份股 调整 为嘉实沪深 300ETF ） ，建仓期 结束时本 基金
的各项投资 比例符合 基金合同 第十七条 （ （二） 投资 范围和（七 ）投资禁 止行为与 限制）的 规定：嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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（1 ） 基金财产参 与股票 发行申购， 所 申报的金 额不得 超过本基金 的总资产， 所 申报的股 票数量不
得超过拟发 行股票公 司本次发 行股 票的 总量； （2 ）本 基金投资于 目标 ETF 的资产比 例不低于 基金
资产净值的 90% （已申 购但尚未 确认的目 标 ETF 份 额 可计入在内） ， 持有现 金或到期 日在一年 以内
的政府债券 的比例不 低于基金 资产净值 的 5%。（ 3） 法 律法规或监 管部门对 上述比例 限制另有 规定
的，从其规 定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本 基金、嘉 实基本 面
50 指数(LOF)、 嘉实 H
股指数（QDII-LOF）、
嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉
实沪深 300ETF 、 嘉实
中证 500ETF 、 嘉实中
证500ETF 联 接、 嘉实
中关村 A 股 ETF 、嘉
实富时中国 A50ETF
联 接、嘉实 富时中 国
A50ETF 、 嘉实 创业 板
ETF、 嘉实恒生 港股通
新经济指数 （LOF）基
金经理
2016 年1 月5
日
-
14 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台 育
证 券 、 中 国 台 湾 保 诚 投
信。2008 年 6 月加入嘉
实基金管理 有限公司， 先
后任职于产 品管理部、 指
数投资部， 现任 指数投资
部执行总监 及基金经 理。
硕士研究生， 具 有基金从
业资格，中 国台湾籍 。
何如
本 基金、嘉 实基本 面
50 指数(LOF)、 嘉实 H
股指数（QDII-LOF）、
嘉实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉
实沪深 300ETF 、 嘉实
中证 500ETF 、 嘉实中
证500ETF 联 接、 嘉实
中 证主要 消 费 ETF 、
嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF、 嘉实中证 金融地
产 ETF 、嘉实 中证 金
融地产 ETF 联 接、嘉
实创业板 ETF 基金经
理
2016 年1 月5
日
-
13 年
曾任职于 IA 克 莱灵顿投
资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理
公司(Franklin
Templeton Investments
Corp.)。2007 年 6 月加
入 嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后任职于 产品管理
部、 指数投资 部， 现任指
数投资部副 总监、 基金经
理。 硕士研究 生， 具有基
金从业资格 ，加拿大 籍。
注： （1）任 职日期、 离职日期 指公司作 出决定后 公告 之日； （2） 证券从业 的含义遵 从行业协嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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会《证券业 从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《嘉实沪深 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接 基金 （LOF） 基金 合 同》 和其他相 关法律法 规
的规定，本 着诚实信 用、勤勉 尽责的原 则管理和 运用 基金资产， 在严格控 制风险的 基础上， 为基
金份额持有 人谋求最 大利益。 本基金运 作管理符 合有 关法律法规 和基金合 同的规定 和约定， 无损
害基金份额 持有人利 益的行为 。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ， 合计 1 次， 为旗下组合 被动跟踪 标的指数 需要， 与 其他
组合发生反 向交易， 不存在利 益输送行 为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内， 本 基金日均 跟踪误差 为 0.02% ， 年 化跟 踪误差为 0.30% ， 符合基 金合同约 定的日
均跟踪误差 不超过 0.3%的限制 。
本基金 为目标 ETF 的联 接基金， 主要通过 投资 于目标 ETF 来实现对 业绩比较 基准的紧 密跟
踪。本基金 在严守基 金合同及 相关法律 法规要求 的前 提下，继续 秉承指数 化投资管 理策略， 积极
应对基金申 购赎回等 因素对指 数跟踪效 果带来的 冲击 ，降低本基 金的跟踪 误差，力 求获得与 目标
ETF 所跟踪 的标的指 数相近的 平均收益 率，给 投资 者提供一个 标准化的 沪深 300 指数的投 资工
具。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)A 基 金份 额净值为 1.1043 元， 本 报告期基 金份额
净值增长率 为 26.52% ；截至本 报告期末 嘉实沪 深 300ETF 联接(LOF)C 基金 份额净值 为 1.1624 元，
本报告期基 金份额净 值增长率 为 26.50% ；业绩比 较基 准收益率为 27.06% 。
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
323,429,732.64 1.84
其中：股票
323,429,732.64 1.84
2
基金投资
16,025,942,288.89 91.08
3
固定收 益投 资
162,494,400.00 0.92
其中：债券
162,494,400.00 0.92
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中： 买断 式回购的 买
入返售金融 资产
- -
7
银行存款和 结算备付
金合计
874,850,710.63 4.97
8
其他资产
209,066,059.37 1.19
9
合计
17,595,783,191.53 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股 票投 资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （%）
A
农、林、牧 、渔业
1,044,615.00 0.01
B
采矿业
10,285,105.00 0.06
C
制造业
134,023,260.99 0.77
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业
7,907,170.00 0.05
E
建筑业
10,955,626.38 0.06
F
批发和零售 业
5,044,545.00 0.03
G
交通运输、 仓储和邮 政业
9,694,531.00 0.06
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
12,722,426.04 0.07
J
金融业
108,425,462.55 0.63
K
房地产业
15,530,821.04 0.09
L
租赁和商务 服务业
4,028,969.00 0.02
M
科学研究和 技术服务 业
253,314.00 0.00
N
水利、环境 和公共设 施管理业
756,460.00 0.00
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
1,764,628.00 0.01
R
文化、体育 和娱乐业
992,798.64 0.01
S
综合
- - 嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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合计
323,429,732.64 1.87
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比
例（％）
1 601318 中国平安 283,892 21,888,073.20 0.13
2 600519 贵州茅台 13,102 11,188,976.98 0.06
3 600036 招商银行 270,200 9,165,184.00 0.05
4 000651 格力电器 162,500 7,671,625.00 0.04
5 601166 兴业银行 327,100 5,943,407.00 0.03
6 000333 美的集团 121,700 5,930,441.00 0.03
7 600030 中信证券 205,500 5,092,290.00 0.03
8 000858 五 粮 液 50,835 4,829,325.00 0.03
9 600887 伊利股份 159,700 4,648,867.00 0.03
10 600276 恒瑞医药 69,966 4,577,175.72 0.03
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
160,293,000.00 0.93
其中：政策 性金融债
160,293,000.00 0.93
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
2,201,400.00 0.01
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
162,494,400.00 0.94
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 180209 18 国开09 1,000,000 100,270,000.00 0.58
2 180216 18 国开16 300,000 30,012,000.00 0.17
3 180207 18 国开07 200,000 20,010,000.00 0.12
4 018005 国开1701 100,000 10,001,000.00 0.06
5 127012 招路转债 7184 718,400.00 0.00
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 期末 投资目标基金 明细
序
号
基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人
公允价值（元）
占基金资产 净值
比例（%）
1
嘉实沪深
300ETF
股票型
交易型
开放式
嘉实基金管
理有限公司
16,025,942,288.89 92.50
5.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/卖）
合约市值(元)
公允价值变
动（元）
风险说明
IF1906 IF1906 5 5,806,200.00 638,700.00 -
IF1904 IF1904 16 18,612,480.00 596,911.77 -
公允价值变 动总额合 计（元）
1,235,611.77
股指期货投 资本期收 益（元）
11,084,248.23
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）
6,897,091.77
5.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金为指 数型基金 ，主要投 资标的为 指数成份 股、 备选成份股 和目标 ETF 。本基 金投资股
指期货将根 据风险管 理的原则 ，以套期 保值为目 的， 选择流动性 好、交易 活跃的股 指期货合 约。
本基金投资 于标的指 数为基础 资产的股 指期货， 目的 在于满足基 金日常投 资管理需 要，更有 效地
进行流动性 管理，实 现跟踪标 的指数的 投资目标 。
本基金投资 于股指期 货，对基 金总体风 险的影响 很小 ，并符合既 定的投资 政策和投 资目标。
5.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.12 投资 组合报告附注
5.12.1 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被监管部 门立案调
查， 或在报告编制 日前一年内 受到公开谴 责、处罚 的情形。
（1）2018 年5 月4 日, 中国 银行保险 监督管理 委员 会发布行政 处罚信息 公开表 （银 保监银
罚决字 〔2018 〕1 号） ， 对兴业银 行股份有 限公司重 大 关联交易未 按规定审 查审批且 未向监管 部门
报告， 非真实 转让信贷 资产等违 规事实， 于 2018 年 4 月 19 日作出 行政处罚 决定， 罚 款 5870 万 元。
2018 年5 月 4 日, 中国 银行保险 监督管理 委员 会发布行政 处罚信息 公开表（ 银监罚决 字
〔2018 〕1 号 ） ， 对招商 银行股份 有限公 司内控管 理严 重违反审慎 经营规则， 违规批 量转让以 个人
为借款主体 的不良贷 款等违规 事实， 于 2018 年2 月12 日作出行政 处罚决 定， 罚款 6570 万元， 没
收违法所得 3.024 万 元，罚没 合计 6573.024 万 元。 嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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本基金 投资于 “兴业银 行（601166 ） ” 、 “ 招商 银行（600036 ） ”的决 策程序说 明：本基 金投
资目标为紧 密跟踪业 绩比较基 准，追求 跟踪偏离 度及 跟踪误差的 最小化， 兴业银行 、招商银 行为
标的指数的 成份股， 本 基金投资 于 “兴业 银行” 、 “招商银行” 股 票的决策 流程， 符合 公司投
资管理制度 的相关规 定。
（2）报告期 内本基金 投资的前 十名证券 中，其 他八 名证券发行 主体无被 监管部门 立案调查，
或在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处罚。
5.12.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.12.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
5,419,672.06
2
应收证券清 算款
192,571,182.83
3
应收股利
-
4
应收利息
3,999,270.55
5
应收申购款
7,075,933.93
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
209,066,059.37
5.12.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转 股期的 可转换债 券。
5.12.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
报告期末， 本基金前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
项目
嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
报告期期初 基金份额 总额 19,337,596,849.03 5,625,100.66
报告期期间 基金总申 购份额
1,096,075,657.53 31,228,501.37
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
4,767,856,942.69 15,103,918.48
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少 以"-"填列 ）
- -
报告期期末 基金份额 总额
15,665,815,563.87 21,749,683.55
注： 报告期 期间基金 总申购份 额含转换 入份额， 基金 总赎回份额 含转换出 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
单 位：份
嘉实沪深300ETF 联接(LOF)A 嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)C
报 告 期 期 初 管 理 人 持 有 的 本 基 金
份额
9,163,306.45 -
报告期期间 买入/申购 总份额
- -
报告期期间 卖出/赎回 总份额
- -
报 告 期 期 末 管 理 人 持 有 的 本 基 金
份额
9,163,306.45 -
报 告 期 期 末 持 有 的 本 基 金 份 额 占
基金总份额 比例（%）
0.06 -
注： 报告期 内，基金 管理人未 运用固有 资金申购 、赎 回或者买卖 本基金的 基金份额 。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有 基金 份额 比例
达到 或者 超过20%
的时 间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
（% ）
机构
1
2019/01/01 至
2019/01/22 ，
2019/02/26 至
2019/03/31
4,234,792,218.78
-
754,559,669.00
3,480,232,549.78
22.18
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品 特有 风险
报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比达 到或 超过20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净值
产生 一定 的影 响； 极端 情况 下可 能引 发基 金的 流动 性风 险， 发 生暂 停赎 回或 延缓 支付 赎回 款项 ；若 个别 投资 者巨
额赎 回后 本基 金连续60 个工 作 日 出现 基金 份额 持有 人数 量不 满200 人 或者 基金 资产 净值 低于5000 万元 ，还 可能
面临 转换 运作 方式 或者 与其 他基 金合 并或 者终 止基 金合 同等 情 形。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
（1 ） 中国证监 会 《关于核准 嘉实沪 深 300 指 数证券投 资基金募集 的批复》 （证监 基金字[2005]103
号） 、 中国证监 会 《 关于核准 嘉实沪深300 指数 证券 投资基金 （LOF ） 基金份 额持有人 大会决议 的嘉实 沪深 300ETF 联接(LOF)2019 年第 1 季 度报 告
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批复》（证 监许可[2012]1146 号）；
（2 ）《嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金联接基金 （LOF ）基 金合同》 ；
（3 ）《嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金联接基金 （LOF ）招 募说明书 》；
（4 ）《嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金联接基金 （LOF ）基 金托管协 议》；
（5 ）基金管 理人业务 资格批件 、营业执 照；
（6 ）报告期 内嘉实沪 深 300 交 易型开放 式指数 证券 投资基金联 接基金（LOF ）公告 的各项原 稿。
9.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司
9.3 查阅 方式
（1 ）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。 投资者可 免费查阅 ，也可按 工
本费购买复 印件。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址 ：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报告如有 疑问， 可咨 询本基金 管理人嘉 实 基金管理有 限公司， 咨 询电话 400-600-8800 ，
或发电子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实 基金 管理 有限 公 司
2019 年 4 月 20 日
