嘉 实沪 深 300 交 易型开放 式指数 证券 投资
基金2019 年第 1 季 度报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 嘉实 基 金管 理有 限公 司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 20 日 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确 性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年4 月17 日 复核了本 报告
中的财务指 标、净值 表现和投 资组合报 告等内容 ，保 证复核内容 不存在虚 假记载、 误导性陈 述或
者重大遗漏 。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 期中的财 务资料未 经审计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概况
基金简称
嘉实沪深 300ETF
场内简称
300ETF
基金主代码
159919
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2012 年 5 月7 日
报告期末基 金份额总 额
5,628,816,676.00 份
投资目标
本基金进行 被动式指 数化投资 ，紧密跟 踪标的指 数， 追求跟踪偏
离度和跟踪 误差的最 小化。
投资策略
本基金采取 完全复制 法，即完 全按照标 的指数的 成份 股组成及其
权重构建基 金股票投 资组合， 并根据标 的指数成 份股 及其权重的
变动进行相 应调整。
业绩比较基 准
沪深300 指 数。
风险收益特 征
本基金为股 票型基金 ，其长期 平均风险 和预期收 益率 高于混合型
基金、债券 型基金、 及货币市 场基金。 本基金为 指数 型基金，被
动跟踪标的 指数的表 现，具有 与标的指 数以及标 的指 数所代表的
股票市场相 似的风险 收益特征 。
基金管理人
嘉实基金管 理有限公 司
基金托管人
中国银行股 份有限公 司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单 位： 人民币 元
嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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主要财 务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)
1. 本期已实 现收益
139,108,739.52
2. 本期利润
5,025,612,240.91
3. 加权平均 基金份额 本期利润
0.8581
4. 期末基金 资产净值
21,736,805,945.76
5. 期末基金 份额净值
3.8617
注： （1）本 期已实现 收益指基 金本期利 息收入、 投资 收益、其他 收入（不 含公允价 值变动收
益）扣除相 关费用后 的余额， 本期利润 为本期已 实现 收益加上本 期公允价 值变动收 益； （2） 上述
基金业绩指 标不包括 持有人认 购或交易 基金的各 项费 用，计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长率
①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③
②－④
过去三个月 28.22% 1.55% 28.62% 1.55% -0.40% 0.00%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
图：嘉实沪 深 300ETF 基金份额 累计净值 增长率 与同 期业绩 比较 基准收益 率的历史 走势对比 图 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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（2012 年 5 月 7 日至2019 年3 月 31 日）
注：按基金 合同和招 募说明书 的约定， 本基金自 基金 合同生效日 起 3 个月 内为建仓 期，建仓 期结
束时本基金 的各项投 资比例符 合基金合 同 “十 五 （二 ） 投资范围 和 （八 ） 投资 禁止行为 与限制 2、
基金投资组 合比例限 制”的有 关约定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
陈正宪
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF)、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 、 嘉 实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
中证 500ETF 、嘉 实中证
500ETF 联接、嘉 实中关
村A 股ETF 、 嘉实 富时中
国A50ETF 联 接、 嘉实富
时中国 A50ETF 、 嘉实创
业板 ETF 、 嘉实恒 生港股
通新经济指 数 （LOF ）基
金经理
2016 年1 月
5 日
-
14 年
曾任职于中国台湾台
育证券、中国台湾保
诚投信。2008 年6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部执行总监及基金经
理。硕士研究生，具
有基金从业资格，中
国台湾籍。
何如
本基金、嘉实沪深
300ETF 联接(LOF) 、 嘉实
基本面 50 指数(LOF) 、
嘉实 H 股指数
（QDII-LOF） 、 嘉 实黄金
（QDII-FOF-LOF ） 、 嘉实
中证 500ETF 、嘉 实中证
500ETF 联接、嘉 实中证
主要消费 ETF 、 嘉 实中证
医药卫生 ETF 、 嘉 实中证
金融地产 ETF 、 嘉 实中证
金融地产 ETF 联 接、嘉
实创业板 ETF 基金经 理
2016 年1 月
5 日
-
13 年
曾任职于 IA 克莱灵
顿投资管理公司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富兰克林坦普顿投资
管 理 公 司(Franklin
Templeton
Investments
Corp.) 。2007 年6 月
加入嘉实基金管理有
限公司，先后任职于
产品管理部、指数投
资部，现任指数投资
部副总监、 基 金经理。
硕士研究生，具有基
金从业资格，加拿大
籍。
注： （1）任 职日期是 指公司作 出决定后 公告之日 ； （2 ）证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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业从业人员 资格管理 办法》的 相关规定 。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
报告期内， 本基金管 理人严格 遵循了《 证券法》 、《 证券投资基 金法》及 其各项配 套法规、
《嘉实沪深 300 交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》和其 他相 关法 律法规的 规定，本 着诚
实信用、勤 勉尽责的 原则管理 和运用基 金资产， 在严 格控制风险 的基础上 ，为基金 份额持有 人谋
求最大利益 。本基金 运作管理 符合有关 法律法规 和基 金合同的规 定和约定 ，无损害 基金份额 持有
人利益的行 为。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
报告期内， 基金管理 人严格执 行证监会 《证券投 资基 金管理公司 公平交易 制度指导 意见》和
公司内部公 平交易制 度，各投 资组合按 投资管理 制度 和流程独立 决策，并 在获得投 资信息、 投资
建议和实施 投资决策 方面享有 公平的机 会；通过 完善 交易范围内 各类交易 的公平交 易执行细 则、
严格的流程 控制 、 持续的 技术改进， 确 保公平 交易原 则的实现； 通过IT 系统 和人工监 控等方式 进
行日常监控 ，公平对 待旗下管 理的所有 投资组合 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
报告期内， 公司旗下 所有投资 组合参与 交易所公 开竞 价交易中， 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 ， 合计 1 次， 为旗下组合 被动跟踪 标的指数 需要， 与 其他
组合发生反 向交易， 不存在利 益输送行 为。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
本报告期内， 本 基金日均 跟踪误差 为 0.02% ， 年 化跟 踪误差为 0.25% ， 符合基 金合同约 定的日
均跟踪误差 不超过 0.2% 的限制 。
本 基金 作为一只 投资于沪 深 300 指 数的被动 投资 管理产品， 我们继续 秉承指数 化被动投 资策
略，积极应 对基金申 购赎回等 因素对指 数跟踪效 果带 来的冲击， 降低本基 金的跟踪 误差，给 投资
者提供一个 标准化的 沪深 300 指数的投 资工具。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 3.8617 元； 本报 告期基金份 额净值增 长率为 28.22% ，业
绩比较基准 收益率为28.62% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （% ）
1
权益投资
21,700,327,059.72 99.75
其中：股票
21,700,327,059.72 99.75
2
基金投资
- -
3
固定收益投 资
12,706,600.00 0.06
其中：债券
12,706,600.00 0.06
资产支持证 券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投资
- -
6
买入返售金 融资产
14,000,000.00 0.06
其中： 买断 式回购的 买
入返售金融 资产
- -
7
银行存款和 结算备 付
金合计
19,314,362.32 0.09
8
其他资产
8,031,371.35 0.04
9
合计
21,754,379,393.39 100.00
注： 股票投 资的公允 价值包含 可退替代 款的估值 增值 。
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
71,061,676.40 0.33
B
采矿业
700,996,109.32 3.22
C
制造业
8,777,778,913.69 40.38
D
电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供 应业
538,798,149.81 2.48
E
建筑业
738,290,790.32 3.40
F
批发和零售 业
344,873,434.13 1.59
G
交通运输、 仓储和邮 政业
669,258,523.88 3.08
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
852,767,712.18 3.92
J
金融业
7,415,310,034.62 34.11
K
房地产业
1,064,519,951.53 4.90
L
租赁和商务 服务业
251,520,358.87 1.16
M
科学研究和 技术服务 业
17,685,070.00 0.08
N
水利、环境 和公共设 施管理业
51,714,304.25 0.24
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- - 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
120,661,047.20 0.56
R
文化、体育 和娱乐业
67,705,620.97 0.31
S
综合
- -
合计
21,682,941,697.17 99.75
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的股票投资 组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
17,218,116.61 0.08
D
电力、 热 力、 燃 气及水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓储和邮 政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务业
32,902.94 0.00
J
金融业
134,343.00 0.00
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服务 业
- -
N
水利、环境 和公共设 施管理业
- -
O
居民服务、 修理和其 他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、体育 和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
17,385,362.55 0.08
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前十名 股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 19,441,441 1,498,935,101.10 6.90
2 600519 贵州茅台 902,225 770,491,127.75 3.54
3 600036 招商银行 18,510,900 627,889,728.00 2.89
4 000651 格力电器 8,637,108 407,757,868.68 1.88
5 601166 兴业银行 22,369,932 406,461,664.44 1.87
6 000333 美的集团 8,325,736 405,713,115.28 1.87
7 600030 中信证券 14,125,128 350,020,671.84 1.61
8 000858 五 粮 液 3,482,824 330,868,280.00 1.52 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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9 600887 伊利股份 10,909,050 317,562,445.50 1.46
10 600276 恒瑞医 药 4,758,344 311,290,864.48 1.43
5.3.2 报告 期末积极投 资按公允价值 占基金资产净 值比例大小排 序的前五名 股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 600485 信威集团 2,708,581 17,009,888.68 0.08
2 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
3 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
5 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
注： 信威集 团 1 只股 票已被调 出指数成 分股，因 停牌 等原因暂无 法卖出。
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
12,706,600.00 0.06
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
12,706,600.00 0.06
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（％）
1 110053 苏银转债 50,000 5,000,000.00 0.02
2 110054 通威转债 46,410 4,641,000.00 0.02
3 110056 亨通转 债 22,430 2,243,000.00 0.01
4 127012 招路转债 8,226 822,600.00 0.00
注： 报告期 末，本基 金仅持有 上述 4 支 债券。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
报告期末， 本基金未 持有资产 支持证券 。
嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
报告期末， 本基金未 持有贵金 属投资。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前 五名权证 投资明细
报告期末， 本基金未 持有权证 。
5.9 报告 期末本基金 投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
代码
名称
持仓量
（买/卖）
合约市值( 元)
公允价值变 动
（元）
风险说明
IF1906 IF1906 20 23,224,800.00 950,340.00 -
公允价值变 动总额合 计（元）
950,340.00
股指期货投 资本期收 益（元）
4,503,795.73
股指期货投 资本期公 允价值变 动（元）
1,922,570.40
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
本基金为指 数型基金 ，主要投 资标的为 指数成份 股和 备 选成份股 。本基金 投资股指 期货将根
据风险管理 的原则， 以套期保 值为目的 ，选择流 动性 好、交易活 跃的股指 期货合约 。本基金 投资
于标的指数 为基础资 产的股指 期货，目 的在于满 足基 金日常投资 管理需要 ，更有效 地进行流 动性
管理，实现 跟踪标的 指数的投 资目标。
本基金 投资于股 指期货， 对基金总 体风险的 影响 很小，并符 合既定的 投资政策 和投资目 标。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
报告期内， 本基金未 参与国债 期货交易 。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1 声明 本基金投资的 前十名证券 的发行主体 本期是否 出现被监管部 门立案调
查， 或在报告编制 日前一年 内 受到公开谴 责、处罚 的情形。
（1）2018 年5 月4 日, 中国银 行保险监 督管理委 员会 发布行政处 罚信息公 开表 （银保 监银罚
决字〔2018 〕1 号） ，对兴业 银行股份 有限公司 重大 关联交易未 按规定审 查审批且 未向监管 部门
报告， 非真实 转让信贷 资产等违 规事实， 于 2018 年 4 月 19 日作出 行政处罚 决定， 罚 款 5870 万 元。
2018 年5 月4 日,中 国银行 保险监督 管理委员 会 发布行政处 罚信息公 开表 （银监 罚决字 〔2018 〕
1 号），对招 商银行 股份有限 公司内控 管理严重 违反 审慎经营规 则，违规 批量转让 以个人为 借款
主体的不良 贷款等违 规事实， 于 2018 年2 月12 日作 出行政处罚 决定， 罚款 6570 万元， 没 收违法
所得 3.024 万元，罚 没合计 6573.024 万 元。 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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本基金投资 于“兴业 银行（601166 ）” 、“招商 银行 （600036） ”的决策 程序说明 ：本基金
投资目标为 紧密跟踪 业绩比较 基准，追 求跟踪偏 离度 及跟踪误差 的最小化 ，兴业银 行、招商 银行
为标的指数 的成份股 ，本基金 投资于“ 兴业银行 ”、 “招商银行 ”股票的 决策流程 ，符合公 司投
资管理制度 的相关规 定。
（2）报告期 内本基金 投资的前 十名证券 中，其 他八 名证券发行 主体无被 监管部门 立案调查，
或在报告编 制日前一 年内受到 公开谴 责 、处罚。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票中， 没有超出 基金合同 规定 的备选股票 库之外的 股票。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
2,462,175.40
2
应收证券清 算款
5,560,635.40
3
应收股利
-
4
应收利息
8,560.55
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
8,031,371.35
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
报告期末， 本基金未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告期末 指数投资前十 名股票中存在流 通受限情况的 说明
报告期末， 本基金指 数投资的 前十名股 票中不存 在流 通受限情况 。
5.11.5.2 报告期末 积极投资前五 名股票中存在流 通受限情况的 说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的
公允价值（ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
流通受限情 况
说明
1 600485 信威集团 17,009,888.68 0.08 重大事项停 牌
2 603379 三美股份 66,546.36 0.00 未上市
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位： 份
报告期期初 基金份额 总额 5,603,506,477.00
报告期期间 基金总申 购份额
110,700,000.00 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
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减: 报告期期 间基金总 赎回份额
706,500,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （份额减 少以"-" 填列 ）
621,110,199.00
报告期期末 基金份额 总额
5,628,816,676.00
注：报告期 期间拆分 变动份额 为基金折 算增加份 额
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
报告期内， 基金管理 人未运用 固有资金 申购、赎 回或 者买卖本基 金的基金 份额。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序
号
持有 基
金份 额
比例 达
到或 者
超过20%
的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额 占
比（% ）
机构
-
-
-
-
-
-
-
个人
-
-
-
-
-
-
-
联接 基
金
1
2019/01/01
至
2019/03/31
4,723,837,402.00
921,327,552.00
1,495,301,603.00
4,149,863,351.00
74.31
产品 特有 风险
报告 期内 本基 金出 现了 单一 投资 者份 额占 比 达 到或 超过20% 的 情况 。
未来 本基 金如 果出 现巨 额赎 回甚 至集 中赎 回， 基金 管理 人 可能 无法 及时 变现 基金 资产 ，可 能对 基金 份额 净值 产
生一 定的 影响 ；极 端情 况下 可能 引发 基金 的流 动性 风险 ，发 生 暂停 赎回 或延 缓支 付赎 回款 项； 若个 别投 资者 巨额 赎
回后 本基 金连续60 个工 作日 出现 基金 份额 持有 人数 量不 满200 人或者 基金 资产 净值 低于5000 万 元， 还可 能面 临转
换运 作方 式或 者与 其他 基金 合并 或者 终止 基金 合同 等情 形。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录 嘉实 沪深 300ETF2019 年第 1 季 度报 告
第 12 页 共 12 页
（1 ）中国证 监会批准 嘉实沪 深 300 交易 型开放 式指 数证券投资 基金募集 的文件；
（2 ）《嘉实 沪 深 300 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》；
（3 ）《嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 投资基 金招 募说明书》 ；
（4 ）《嘉实 沪深 300 交易型开 放式指数 投资基 金基 金托管协议 》；
（5 ） 基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
（6 ） 报告 期内嘉实 沪深 300 交易型开 放式指 数证 券投资基金 公告的各 项原稿。
9.2 存放 地点
北京市建国 门北大街8 号华润 大厦 8 层 嘉实基金 管理 有限公司
9.3 查阅 方式
（1 ）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。 投资者可 免费查阅 ，也可按 工
本费购买复 印件。
（2 ）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.jsfund.cn
投资者对本 报告如有 疑问， 可咨 询本基金 管理人嘉 实 基金管理有 限公司， 咨 询电话 400-600-8800 ，
或发电子邮 件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉实 基金管理有限 公司
2019 年 4 月 20 日
