汇添富收益快钱货币市场基金2019 年第1 季度
报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 20 日 汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招 募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
汇添富快钱 货币
基金主代码
159005
基金运作方 式
契约型开放 式
基金合同生 效日
2014 年12 月23 日
报告期末基 金份额总 额
1,320,159.00 份
投资目标
在保持基金 资产的低 风险和高 流动性的 前提下 ， 力争 实现超越业 绩比较
基准的投资 回报。
投资策略 本基金将结 合宏观分 析和微观 分析制定 投资策略 ， 力 求在满足 安全 性 、
流动性需要 的基础上 实现更高 的 收益率 。
业绩比较基 准
活期存款利 率（税后 ）
风险收益特 征
本基金为货 币市场证 券投资基 金 ， 是证 券投资基 金中 的低风险品 种 。 本
基金的预期 风险和预 期收益低 于股票型 基金 、 混合 型 基金 、 债券型基 金 。
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
下属分级基 金的基金 简称
汇添富收益 快钱 A
汇添富收益 快钱 B
下属分级基 金的交易 代码
159005
159006
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报告期末下 属分级基 金的
份额总额
684,674.00 份
635,485.00 份
§3 主 要 财务 指 标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月
31 日)
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年3 月
31 日)
汇添富收益 快钱 A 汇添富收益 快钱 B
1.本期已实 现收
益
438,598.60 844,682.15
2.本期利润
438,598.60 844,682.15
3.期末基金 资产
净值
68,467,400.00 63,548,500.00
注: 本期已实 现收益指 基金本期 利息收入 、 投资 收益 、 其他收入 （ 不含公允 价值 变 动收益） 扣除相
关费用后的 余额，本 期利润为 本期已实 现收益加 上本 期公允价值 变动收益 ，由于本 基金采用 摊余
成本法核算 ，因此， 公允价值 变动收益 为零，本 期已 实现收益和 本期利润 的金额相 等。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值收益率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
汇添富收益 快钱 A
阶段
净值收益率 ①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基 准
收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.5598%
0.0007%
0.0863%
0.0000%
0.4735%
0.0007%
汇添富收益 快钱 B
阶段
净值收益率 ①
净值收益率 标
准差②
业绩比较基 准
收益率③
业绩比较基 准
收益率标准 差
④
①－③
②－④
过去三个月 0.6194%
0.0007%
0.0863%
0.0000%
0.5331%
0.0007%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 份额净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准
收益 率变动的比较
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注： 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2014 年 12 月 23 日） 起 6 个月 ，建 仓结束时 各项
资产配置比 例符合合 同规定。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经 理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
陶然
汇添富现金
宝货币、汇
2018 年5 月4 日 - 9 年
国籍：中国 ，
学历：法国 图汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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添富全额宝
货币、汇添
富收益快线
货币、汇添
富收益快钱
货币基金的
基金经理，
汇添富和聚
宝货币基
金、汇添富
理财 7 天债
券基金的基
金经理助理
卢兹国立综 合
理工学院信 息
系统与软件 开
发硕士、法 国
图卢兹第一 大
学金融工程 硕
士，相关业 务
资格：证券 投
资基金从业 资
格、CFA 。 从 业
经历：曾任 海
富通基金、 华
安基金债券 交
易员 ，2016 年
9 月加入汇添
富基金管理 股
份有限公司 ，
2016 年 9 月9
日至今任汇 添
富和聚宝货 币
基金、汇添 富
理财 7 天债 券
基金的基金 经
理助理，2016
年 9 月9 日至
2018 年 5 月4
日任汇添富 收
益快线货币 基
金、汇添富 全
额宝货币基 金
的基金经理 助
理，2016 年9
月 13 日至
2018 年 5 月4
日任汇添富 收
益快钱货币 基
金的基金经 理
助理 ，2017 年
9 月 7 日至今
任汇添富现 金
宝货币的基 金
经理 ，2017 年
9 月 7 日至
2019 年1 月25
日任汇添富 添汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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富通货币基 金
的基金经理 ，
2018 年 5 月4
日至今任汇 添
富全额宝货 币
基金、汇添 富
收益快线货 币
基金、汇添 富
收益快 钱货 币
基金的基金 经
理。
注:1、基金 的首任基 金经理， 其“任职 日期”为 基金 合同生效日 ，其“离 职日期” 为根据公 司决
议确定的解 聘日期；
2、 非首任基金 经理， 其 “ 任职日期” 和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体 系， 形成涵盖 开放
式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ，涉及交 易所市场 、银行间 市场
等各投资市 场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告 期内，基 金管理人 对公平交 易制度和 公平 交易机制实 现了流程 优化和进 一步系统 化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告 期内，通 过投资交 易监控、 交易数据 分 析 以及专项稽 核检查， 本基金管 理人未发 现任
何违反公平 交易的行 为。 汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 2 次， 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分
析未发现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
一季度美联 储维持利 率在 2.25%-2.5% 不 变，同时 将此 前 2019 年预 估的加息 次数由两 次调整
为不加息。 主要原因 为去年第 四季度以 来美国经 济增 速放缓，通 胀下行不 达预期， 使得美联 储对
未来加息的 态度转为 鸽派。 欧元区 经济 2019 年开局 不 及预期， 欧央行 宣布维持 利率不变， 并 将维
持当前利率 水平的计 划由此前 的半年末 延长至年 末。 日本央行延 续此前判 断，认为 当前仍未 到需
要重新考虑 货币政策 的时点， 将会在相 当长的时 间内 保持目前极 低的利率 水平。
一季度 我国宏观 经济运行 平稳，经 济回升迹 象明 显，但下行 压力仍不 可忽视。 综合来看 ，社
会融资规模 有所复苏 ，固定资 产投资稳 步回升， 消费 者信心指数 继续走高 ，资本市 场成交活 跃。
同时，防范 化解金融 风险取得 了一定的 进展，中 美贸 易争端也呈 现出缓和 迹象。总 体而言， 市场
对经济运行 趋势的预 期得到了 明显改善 。
央行一 季度继续 执行稳健 货币政策 ，在 1 月 下调 金融机构存 款准备金1 个百分 点，并对 第一
季度到期的 MLF 不再 续做， 释放长 期资金约3000 多 亿 元。 除了降准以 外， 央行创设 定向中期 借贷
便利(TMLF) ， 操作 利率比 MLF 降低 15bp ， 定 向支持金 融机构扩大 对小微企 业、 民 营企业信 贷投放。
在税期、缴 准、利率 债与地方 债发行高 峰等流动 性波 动时点，灵 活开展短 期逆回购 操作维持 银行
间流动性合 理充裕。 伴随央行 对流动性 预期的引 导， 市场对资金 面宽松的 预期持续 改善，短 期利
率稳步下行 ，3M Shibor 从下 行至 2.75 附近， 创 2010 年以来新 低。
操作上 ，本基金 采取相对 灵活的投 资策略， 在目 前期限利差 与信用利 差较窄的 行情下， 适当
降低组合剩 余期限与 信用风险 暴露。同 时，主动 把握 短期利率高 位震荡的 机会，在 控制组合 风险
的前提下为 持有人获 取稳定回 报。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期汇 添富收益 快钱 A 的 基金份额 净值收益 率为0.5598%，本 报告期汇 添富收益 快钱 B
的基金份额 净值收益 率为 0.6194% ，同 期业绩比 较基 准收益率为 0.0863% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
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无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
固定收益投 资
52,946,155.39
39.96
其中：债券
52,946,155.39
39.96
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返售金 融资产
32,000,270.00
24.15
其中： 买断式回 购的
买入返售金 融资产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合计
45,739,797.11
34.52
4
其他资产
1,812,248.52
1.37
5
合计
132,498,471.02
100.00
注: 由于四舍 五入的原 因各比例 分项之和 与合计 可能 有尾差。
5.2 报告 期债券回购融 资情况
序号
项目
占基金资产 净值比例 （％）
1
报告期内债 券回购融 资余额
2.51
其中：买断 式回购融 资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产 净值
比例（％）
2
报告期末债 券回购融 资余额
- -
其中：买断 式回购融 资
- -
注: 报告期内 债券回购 融资余额 占基金资 产净值 的比 例为报告期 内每个交 易日融资 余额占资 产净
值比例的简 单平均值 。
债券 正回购的资金 余额超过基 金资 产净值的 20%的 说明
注: 在本报告 期内本货 币市场基 金债券正 回购的 资金 余额未超过 资产净值 的 20%。
5.3 基金 投资组合平均 剩余期限
5.3.1 投资 组合平均剩余 期限基本情 况
项目
天数
报告期末投 资组合平 均剩余期 限
55 汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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报告期内投 资组合平 均剩余期 限最高值
58
报告期内投 资组合平 均剩余期 限最低值
27
报告 期内投资组合 平均剩余期 限超过 120 天情况说 明
注: 本基金本报 告期无平 均剩余期 限违规超 过 120 天 的情况。
5.3.2 报告 期末投资组合 平均剩余期 限分布比例
序号
平均剩余期 限
各期限资产 占基金资 产净 值的 比例
（%）
各期限负债 占基金资 产净
值的比例（% ）
1
30 天以内
51.80 -
其中： 剩余存 续期超过397
天的浮动利 率债
- -
2
30 天（含） —60 天
7.56 -
其中： 剩余存 续期超过397
天的浮动利 率债
- -
3
60 天（含） —90 天
24.95 -
其中： 剩余存 续期超过397
天的浮动利 率债
- -
4
90 天（含） —120 天
- -
其中： 剩余存 续期超过397
天的浮动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天 （ 含）
15.16 -
其中： 剩余存 续期超过397
天的浮动利 率债
- -
合计
99.47 -
5.4 报告 期内投资组合 平均剩余存 续期超过 240 天情况 说明
注: 本报告期 内本货币 基金投资 组合平均 剩余存 续期 未超过 240 天。
5.5 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序
号
债券品种
摊余成本（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
33,015,915.58 25.01
其中：政策
性金融债
33,015,915.58 25.01
4
企业债券
- -
5
企业短期融 9,986,162.88 7.56 汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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资券
6
中期票据
- -
7
同业存单
9,944,076.93 7.53
8
其他
- -
9
合计
52,946,155.39 40.11
10
剩 余 存 续 期
超过 397 天
的 浮 动 利 率
债券
- -
5.6 报告 期末按摊余成 本占基金资 产净值比例 大小排序 的前 十名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
债券数量（ 张）
摊余成本（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
1 160415 16 农发 15 150,000 15,002,766.10 11.36
2 180410 18 农发 10 100,000 10,009,423.15 7.58
3 071900007
19 国信证券
CP002
100,000 9,986,162.88 7.56
4 111803151
18 农业银行
CD151
100,000 9,944,076.93 7.53
5 180305 18 进出 05 80,000 8,003,726.33 6.06
5.7 “影 子定价”与“ 摊余成本法 ”确定的基 金资产净 值的偏离
项目
偏离情况
报告期内 偏 离度的绝 对值在 0.25 （含）-0.5% 间 的次 数
-
报告期内偏 离度的最 高值
0.0262%
报告期内偏 离度的最 低值
0.0025%
报告期内每 个交易日 偏离度的 绝对值的 简单平均 值
0.0145%
报告 期内负偏离度 的绝对值达到 0.25% 情 况说明
注: 本基金本 报告期内 无负偏离 度的绝对 值达到 0.25% 的情况。
报告 期内正偏离度 的绝对值达到 0.5% 情况说 明
注: 基金本 报告期内 无正偏离 度的绝对 值达到 0.5% 的 情况。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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5.9 投资 组合报告附注
5.9.1
本基金估值 采用摊余 成本法计 价，即估 值对象以 买入 成本列示， 按票面利 率或商定 利率每日
计提利息， 并考虑其 买入时的 溢价与折 价在其剩 余期 限内平均摊 销。
5.9.2
本基金投资 前十大证 券中的 19 国信证 券 CP002 （071900007.IB ） 的 发行人国 信证券股 份有限
公司于 2018 年6 月 21 日收到 中国证券 监督管理 委员 会（以下简 称“中国 证监会” ） 《行政处 罚决
定书》 （处罚 字[2018]46 号） 。 我 司经研 究评估， 上 述 事件对公司 经营活动 业绩不产 生重大的 实质
性影响，对 其投 资价 值不构成 实际影响 。本基金 持有 该债券经过 合理审慎 的投资决 策审批。
5.9.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
633,685.95
2
应收证券清 算款
-
3
应收利息
1,178,562.57
4
应收申购款
-
5
其他应收款
-
6
待摊费用
-
7
其他
-
8
合计
1,812,248.52
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
项目
汇添富收益 快钱 A 汇添富收益 快钱 B
报告期期初 基金份额 总额 637,117.00 1,742,357.00
报告期期间 基金总申 购份额
18,311,939.00 3,476,576.00
报告期期间 基金总赎 回份额
18,264,382.00 4,583,448.00
报告期期末 基金份额 总额
684,674.00 635,485.00
注：总申购 份额含因 份额升降 级、二级 市场买入 等导 致的强制强 增份额。 总赎回份 额含因份 额升
降级、二级 市场卖出 等导致的 强制调减 份额。
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金交易 明 细
注: 本报告期 内基金管 理人未运 用固有资 金投资 本基 金。 汇添 富快 钱货币2019 年第1 季度 报告
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§8 影响投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
注: 无。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准汇 添富收益 快钱货币 市场基 金募 集的文件；
2 、《汇 添富收益 快钱货币 市场基金 基金合 同》 ；
3 、《汇 添富收益 快钱货币 市场基金 托管协 议》 ；
4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照；
5 、报告 期内收益 快钱货币 市场基金 在指定 报刊 上披露的各 项公告；
6 、中国 证监会要 求的其他 文件。
9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼
汇添 富基 金管理股份 有限公司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅，或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2019 年 4 月 20 日
