中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 汇添 富 基金 管理 股份 有限公 司
基 金 托管 人： 中国 工 商银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 20 日
汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 18 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险，投资 者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 2019 年 3 月 31 日止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
汇添富中证 主要消费ETF
场内简称
消费 ETF
基金主代码
159928
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2013 年8 月23 日
报告期末基 金份额总 额
869,657,260.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
主要采取完 全复制法 ， 在正 常市场情 况下， 日均 跟踪 偏离度的绝 对值
不超过 0.1% ，年化跟 踪误差不 超过 2%。
业绩比较基 准
中证主要消 费指数
风险收益特 征
属股票型基 金， 预 期风险与 预期收益 高于混合 型基金 、 债券型 基金与
货币市场基 金。 本 系列基金 为指数型 基金， 主要采用 完全复制法 跟踪
标的指数的 表现， 具有与标 的指数 、 以及标 的指数所 代表的股票 市场
相似的风险 收益特征 。
基金管理人
汇添富基金 管理股份 有限公司
基金托管人
中国工商银 行股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
11,742,598.47 汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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2.本期利润
669,323,382.37
3.加权平均 基金份额 本期
利润
0.7784
4.期末基金 资产净值
2,254,384,278.03
5.期末基金 份额净值
2.5923
注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益 水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 42.65% 1.76% 43.00%
1.77% -0.35% -0.01%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
注： 本基金建 仓期为 本 《基金 合同》 生效 之日 （2013 年 8 月 23 日） 起3 个月 ， 建仓结束 时各
项资产配置 比 例符合 合同约定 。
汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理 期限
证券从业年 限
说明
任职日期
离任日期
过蓓蓓
汇添富中证
主要消费
ETF 、 汇添富
中证医药卫
生 ETF 、 汇添
富中证能源
ETF 、 汇添富
中证金融地
产 ETF 、 汇添
富深证
300ETF 基
金、汇添富
深证 300ETF
联接基金、
汇添富主要
消费 ETF 联
接基金、汇
添富中证生
物科技指数
（LOF ）基
金、汇添富
中证中药指
数（LOF）基
金、汇添富
中证新能源
汽车产业指
数（LOF）基
金、中证银
行 ETF 基
金、添富中
证 医药 ETF
联接基金的
基金经理。
2015 年8 月3 日 - 8 年
国籍：中国 ，
学历：中国 科
学技术大学 金
融工程博士 研
究生，相关 业
务资格：证 券
投资基金从 业
资格。从业 经
历：曾任国 泰
基金管理有 限
公司金融工 程
部助理分析
师、量化投 资
部基金经理 助
理。2015 年6
月加入汇添 富
基金管理股 份
有限公司任 基
金经理助理 ，
2015 年 8 月3
日至今任中 证
主要消费 ETF
基金、中证 医
药卫生 ETF 基
金、中证能 源
ETF 基金、中
证金融地产
ETF 基金、汇
添富中证主 要
消费 ETF 联接
基金的基金 经
理，2015 年8
月 18 日至今
任汇添富深 证
300ETF 基金 、
汇添富 深证
300ETF 基金 联
接基金的基 金
经理 ，2016 年汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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12 月 22 日至
今任汇添富 中
证生物科技 指
数（LOF） 基 金
的基金经理 ，
2016 年 12 月
29 日至今任 汇
添富中证中 药
指数 （LOF）基
金的基金经
理，2018 年5
月 23 日至今
任汇添富中 证
新能源汽车 产
业指数（LOF ）
基金的基金 经
理，2018 年10
月 23 日至今
任中证银行
ETF 基金的基
金经理，2019
年3 月26 日至
今任添富中 证
医药 ETF 联接
基金的基金 经
理。
注:1、基金 的首任基 金经理， 其“任职 日期”为 基金 合同生效日 ，其“离 职日期” 为根据公 司决
议确定的解 聘日期；
2、 非首任基 金 经理， 其 “ 任职日期” 和 “离任日 期” 分别指根据 公司决议 确定的聘 任日期和 解聘
日期；
3、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本基金管理 人在本报 告期内严 格遵守《 中华人民 共和 国证券投资 基金法》 及其他相 关法律法
规、证监会 规定和本 基金合同 的约定， 本着诚实 信用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金资产 ，在
严格控制风 险的基础 上，为基 金份额持 有人谋求 最大 利益，无损 害基金持 有人利益 的行为。 本基
金无重大违 法、违规 行为，本 基金投资 组合符合 有关 法规及基金 合同的 约 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况 汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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本基金管理 人高度重 视投资者 利益保护 ，根据中 国证 监会《证券 投资基金 管理公司 公平交易
制度指导意 见》等法 规，借鉴 国际经验 ，建立了 健全 、有效的公 平交易制 度体系， 形成涵盖 开放
式基金、特 定客户资 产管理以 及社保与 养老委托 资产 的投资管理 ，涉及交 易所市场 、银行间 市场
等各投资市 场，债券 、股票、 回购等各 投资标的 ，并 贯穿分工授 权、研究 分析、投 资决策、 交易
执行、业绩 评估、监 督检查各 环节的公 平交易机 制。
本报告 期内，基 金管理人 对 公平交 易制度和 公平 交易机制实 现了流程 优化和进 一步系统 化，
确保全程嵌 入式风险 控制体系 的有效运 行，包括 投资 独立决策、 研究公平 分享、集 中交易公 平执
行、交易严 密监控和 报告及时 分析等在 内的公平 交易 各环节执行 情况良好 。
本报告 期内，通 过投资交 易监控、 交易数据 分析 以及专项稽 核检查， 本基金管 理人未发 现任
何违反公平 交易的行 为。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 基金管理 人管理的 所有投资 组合参与 的交 易所公开竞 价同日反 向交易成 交较少的
单边交易量 超过该证 券当日总 成交量 5% 的交易次 数 为 2 次， 由于 组合投资 策略导致 。 经检查 和分
析未发 现异 常情况。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
2019 年1 季 度，A 股 市场展开 春季行情 ，主要股 指上 涨均超 25% ， 成交量 大幅增加 ，2 月 25
日两市成交 金额突破1 万亿元 。春节前 ，以消费 板块 涨幅居前。1 月末， 大量的上 市公司暴 露出
商誉减值风 险和实质 性商誉减 值。市场 对此解读 较为 正面，认为 外延并购 增长期间 的泡沫将 彻底
出清，市场 出现估值 底。春节 后市场表 现更为强 劲， 以中小创为 代表，行 业主题轮 动至 TMT 、证
券。3 月中旬 开始， 市场震荡 加大，投 资从概念 、主 题重回基本 面。
1 季度A 股市场 面对的外 部环境也 较为缓和 。1 月 底， 美联 储议 息会 议宣布维 持联邦基 金利率
不变， 目 标区间仍 为 2.25%-2.5% ， 符合 市场预期 。 此 后公布的议 息会议纪 要， 释放今年 结束缩表
信号，加息 仍需考量 市场动向 和经济前 景。中美 贸易 战方面，双 方谈判仍 在继续。 国务院副 总理
刘鹤与美国 贸易代表 莱特希泽 、财政部 长姆努钦 在华 盛顿进行了 第七轮中 美经贸高 级别磋商 。双
方进一步落 实两国元 首阿根廷 会晤达成 的重要共 识， 围绕协议文 本开展谈 判，在技 术转让、 知识
产权保护、 非关税壁 垒、服务 业、农业 以及汇率 等方 面具体问题 上取得实 质性进展 。
国内经 济也在 1 季度表现 出较强的 韧性，社 融增 速、PMI 等指 标均 呈 现企稳特 征。同时 ，两
万亿减税的 力度超市 场预期， 反映出中 央提出推 进改 革、稳定增 长的信心 和决定。 企业运营 成本
迎来较大改 善，为复 苏和长期 增长奠定 基础。3 月初 ，关于科创 板的政策 公布落地 。从政策 整体汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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来看，监管 层表现出 确保科创 板成功推 出的决心 ，市 场对此反应 积极。
资金面 方面， 货币与信 用政策的 宽松是驱 动行情 的重要因素 ， 很大 程度上正 在修复 2018 年大
幅扩大的信 用利差以 及实体经 济融资量 的收缩。 通过 陆股通北上 的资金持 续流入， 也有利于 修复
2018 年悲观 预期，修 复风险偏 好，市场 融资余额 占总 市值比重逐 渐提升。
主要消 费行业 中 ，白酒、 乳品 1 季 报预期较 好， 需求稳定且 渠道库存 低，禽养 殖受益于 非洲
猪瘟造成猪 肉替代效 应，1 季 报预期也 较好。2018 年11 月以来 ， 外资持 续流入消 费品大龙 头， 贵
州茅台陆股 通持股比 例超过 9% 。
报告期内， 本基金遵 循指数基 金的被动 投资原则 ，保 持了指数基 金的本质 属性。股 票投资仓 位报
告期内基本 保持在 95% ～100% 之间，基 本实现了 有效 跟踪业绩比 较基准的 投资目的 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末，本 基金份额 净值为 2.5923 元 ，本 报告期份额 净值增长 率为 42.65%，同期
业绩比较基 准增长率 为 43.00% 。
4.6 报告 期内基金持有 人数或基金 资产净值预 警说明
无。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
2,244,270,138.36 99.47
其中：股票
2,244,270,138.36 99.47
2 基金投资
- -
3
固定收益投 资
4,582,000.00 0.20
其中：债券
4,582,000.00 0.20
资产 支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品 投 资
- -
6
买入返售金 融资产
- -
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和 结算备付 金合计
7,333,143.37 0.33
8
其他资产
21,317.69 0.00
9
合计
2,256,206,599.42 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
145,355,605.08 6.45
B
采矿业
- -
C
制造业
1,988,657,425.37 88.21
D
电力、 热力、 燃气 及
水生产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
109,782,061.60 4.87
G
交通运输、 仓储和 邮
政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软件和 信
息技术服务 业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、 环境 和公共 设
施管理 业
- -
O
居民服务、 修理和 其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱乐 业
- -
S
综合
- -
合计
2,243,795,092.05 99.53
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
340,703.31 0.02
D
电力、 热 力、 燃气及
水生产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售 业
- -
G
交通运输、 仓 储和邮
政业
- -
H
住宿和餐饮 业
- -
I
信息传输、 软 件和信 - - 汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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息技术服务 业
J
金融业
134,343.00 0.01
K
房地产业
- -
L
租赁和商务 服务业
- -
M
科学研究和 技术服
务业
- -
N
水利、 环境和 公共设
施管理业
- -
O
居民服务、 修 理和其
他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会 工作
- -
R
文化、 体育 和 娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
475,046.31 0.02
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
注: 本基金本 报告期末 未持有港 股通投资 股票投 资组 合。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 600519 贵州茅台 409,687 349,868,601.13 15.52
2 000858 五 粮 液 3,580,175 340,116,625.00 15.09
3 600887 伊利股份 10,494,408 305,492,216.88 13.55
4 002304 洋河股份 1,114,649 145,372,522.58 6.45
5 603288 海天味业 1,491,514 129,314,263.80 5.74
6 000568 泸州老窖 1,349,351 89,839,789.58 3.99
7 002714 牧原股份 1,151,833 72,922,547.23 3.23
8 601933 永辉超市 7,046,276 60,879,824.64 2.70
9 000876 新 希 望 3,881,634 51,625,732.20 2.29
10 000895 双汇发展 1,820,272 47,054,031.20 2.09
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
3 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00 汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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4 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
5 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.00
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策 性金融债
- -
4
企业债券
- -
5
企业短期融 资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债（可 交换债）
4,582,000.00 0.20
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
4,582,000.00 0.20
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（份）
公允价值 （人 民
币元）
占基金资产 净值比例
（%）
1 110054 通威转债 45,820 4,582,000.00 0.20
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
注: 本基金本 报告期末 未持有资 产支持证 券。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有贵 金属投资 。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
注: 本基金本 报告期末 未持有权 证投资。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
注: 报告期末 本基金无 股指期货 持仓。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
注: 本基金本 报告期内 未投 资国 债期货。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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报告期内本基金投资前十名 证券的发行主体没 有被中 国证监会及其派出机构、证 券交易所立
案调查，或 在报告编 制日前一 年内受到 公开谴责 、处 罚的情况。
5.11.2
本基金投资 的前十名 股票没有 超出基金 合同规定 的备 选股票库。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
19,296.03
2
应收证券清 算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
2,021.66
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
21,317.69
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
注: 本基金本 报告期末 未持有处 于转股期 的可转 换债 券。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
注: 本基金本 报告期末 指数投资 前十名股 票中不 存在 流通受限的 情况。
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
公司名称
流通受限部 分的公
允价值（元 ）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况
说明
1 603379 三美股份 66,546.36 0.00 新股流通受 限
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 839,657,260.00
报告期期间 基金总申 购份额
63,500,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
33,500,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
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报告期期末 基金份额 总额
869,657,260.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
注: 本报告期 内基金管 理人未运 用固有资 金投资 本基 金。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期内持 有基金份 额变化情 况
报告期末持 有基金情 况
序号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过 20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占比
（%）
机
构
- - - - - -
-
个
人
- - - - - -
-
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
-
汇
添
富
中
证
1
2019 年1
月1 日至
2019 年3
月 31 日
751,473,237.00
30,000,000.00
33,358,100.00
748,115,137.00
86.02
汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
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主
要
消
费
交
易
型
开
放
式
指
数
证
券
投
资
基
金
联
接
基
金
产品特有风 险
1、持有人大 会投票权 集中的风 险
当基金份额 集中度较 高时，少 数基金份 额持有人 所持 有的基金份 额占比较 高，其在 召开持有 人大
会并对审议 事项进行 投票表决 时可能拥 有较大话 语权 。
2、基金规模 较小导致 的风险
持有基金份 额比例较 高的投资 者集中赎 回后，可 能导 致基金规模 较小，基 金持续稳 定运作可 能面
临一定困难 。本基金 管理人将 继续勤勉 尽责，执 行相 关投资策略 ，力争实 现投资目 标。
3、提前终止 基金合同 的风险
持有基金份 额比例较 高的投 资 者集中赎 回后， 可能 导 致在其赎回 后本基金 资产规模 长期低于5000
万元，进而 可能导致 本基金终 止、转换 运作方式 或与 其他基金合 并。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准中 证主要消 费交易型 开放式 指数 证券投资基 金募集的 文件；
2 、《中 证主要消 费交易型 开放式指 数证券 投资 基金基金合 同》；
3 、《中 证主要消 费交易型 开放式指 数证券 投资 基金托管协 议》；
4 、基金 管理人业 务资格批 件、营业 执照； 汇添 富中 证主 要消费ETF2019 年第1 季度 报告
第 14 页 共 14 页
5 、报告 期内中证 主要消费 交易型开 放式指 数证 券投资基金 在指定报 刊上披露 的各项公 告；
6 、中国 证监 会要 求的其他 文件。
9.2 存放 地点
上海市富城 路 99 号震 旦国际大 楼 20 楼
汇添 富基 金管理股份 有限公司
9.3 查阅 方式
投资者可于 本基金管 理人办公 时间预约 查阅，或 登录 基金管理人 网站 www.99fund.com 查阅，
还可拨打基 金管理人 客户服务 中心电话 ：400-888-9918 查询相关 信息。
汇添 富基金管理股 份有限公司
2019 年 4 月 20 日
