广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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广 发中证 500 交易型开 放式指数 证券投资 基金联 接基金
(LOF)
2019 年第 1 季度报 告
2019 年 3 月 31 日
基金 管理人： 广发 基金管理有 限公司
基金 托管人： 中国 工商银行股 份有限公司
报告 送出日期： 二 〇一九年四 月二十二日广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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§ 1
重要提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托管人 中国工商 银行股份 有限公司 根据本基 金合 同规定，于 2019 年 4 月 18 日 复核了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管 理和 运用基金资 产， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本
基金的招募 说明书。
本报告中财 务资料未 经审计。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止。
§ 2
基金产品概况
2.1 基金产品概况
基金简称 广发中证 500ETF 联接(LOF)
场内简称 广发 500L
基金主代码 162711
基金运作方 式 上市契约型 开放式
基金合同生 效日 2009 年 11 月 26 日
报告期末基 金份额总 额 3,844,526,832.66 份
投资目标 本基金通过 投资于目 标 ETF ， 紧密跟踪业 绩比较基 准 ， 追
求跟踪偏离 度和跟踪 误差最小 化。
投资策略 本基金为 ETF 联接基金 ，主要通 过投资于 目标 ETF 实现
对标的指数 的紧密跟 踪。 本基金 力争将本 基金净值 增 长率
与业绩比较 基准之间 的日均跟 踪偏离度 控制在 0.35% 以
内，年化跟 踪误差控 制在 4% 以内。
业绩比较基 准 95%× 中证 500 指 数收益率+5%× 银行 活期存款 利率 （ 税后） 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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风险收益特 征 本基金为 ETF 联接基金 ， 风 险与收益 高于混合 型基金 、 债
券型基金与 货币市场 基金。 本基金 为指数型 基金， 具 有与
标的指数、 以 及标的指 数所代表 的股 票市 场相似的 风 险收
益特征。
基金管理人 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 中国工商银 行股份有 限公司
下属两级基 金的基金 简称
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
下属两级基 金的交易 代码 162711 002903
报告期末下 属两级基 金的份
额总额
1,478,313,782.20 份 2,366,213,050.46 份
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 广发中证 500ETF
基金主代码 510510
基金运作方 式 交易型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 4 月 11 日
基金份额上 市的证券 交易
所
上海证券交 易所
上市日期 2013 年 5 月 24 日
基金管理人 名称 广发基金管 理有限公 司
基金托管人 名称 中国工商银 行股份有 限公司
2.1.2 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 最小 化。
投资策略
本基金主要 采取完全 复制法 ， 即按 照标的指 数的成份 股的构
成及其权重 构建指数 化投资组 合， 并根据标 的指数成 份股及
其权重的变 动进行相 应的调整 。 本 基金投资 于标的指 数成份
股及备选成 份股的比 例不低于 基金资产 净值的 95% 。
业绩比较基 准 中证 500 指数 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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风险收益特 征
本基金为股 票型基金， 风险与收 益高于混 合型基金、 债券型
基金与货币 市场基金。 本基金为 指数型基 金， 主要采 用完全
复制法跟踪 标的指数 中证 500 指数 的表现， 具有与标 的 指数、
以及标的指 数所代表 的股票市 场相似的 风险收益 特征 。
§ 3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
广发中证 500ETF 联接
(LOF)A
广发中证 500ETF 联接
(LOF)C
1. 本期已实现 收益 -12,190,502.68 -18,129,057.54
2. 本期利润 337,920,946.18 504,680,117.59
3. 加权平均基 金份额 本期利润 0.2740 0.2297
4. 期末基金资 产净值 1,773,403,751.37 2,271,045,810.92
5. 期末基金份 额净值 1.1996 0.9598
注： （1）所 述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易 基金的各项 费用，计 入费用后 实际收益
水平要低于 所列数字 。
（2）本期已 实现收益 指基金本 期利息收 入、投 资收 益、其他收 入（不含 公允价值 变动收益）
扣除相关费 用后的余 额，本期 利润为本 期已实现 收益 加上本期公 允价值变 动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
1 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 30.05% 1.57% 31.45% 1.63% -1.40% -0.06%
2 、 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ：
阶段 净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基 ①－③ ②－④ 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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① 标准差② 准收益率③ 准收益率标
准差④
过去三个月 30.00% 1.57% 31.45% 1.63% -1.45% -0.06%
3.2.2 自基金合同生效以来 基 金 累 计净 值 增 长 率 变动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的比
较
广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)
累计净值增 长率与业 绩比较基 准收益率 的历史走 势对 比图
(2009 年 11 月 26 日至 2019 年 3 月 31 日)
1 ． 广发中证 500ETF 联接(LOF)A ：
2 ． 广发中证 500ETF 联接(LOF)C ： 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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注： 经 2013 年 10 月 10 日中国 证监会的 备案确认 ， 本 基金变更了 投资范围 并更名为 广发中证
500 交易型开 放式指 数证券投 资基金联 接基金（LOF）。
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组） 简介
姓名 职务
任本基金的 基金
经理期限
证券从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
刘杰
本基金的基 金
经理； 广发沪 深
300 交易型开
放式指数证 券
投资基金联 接
基金的基金 经
理；广发中 证
500 交易型开
放式指数证 券
投资基金的 基
金经理； 广发 沪
深 300 交易 型
开放式指数 证
2014-0
4-01
- 15 年
刘杰先生 ， 工学学 士， 持有中国 证
券投资基金 业从业证 书。 曾任广 发
基 金 管 理 有 限 公 司 信 息 技 术 部 系
统开发专员 、数量投 资部研究 员、
广发沪深 300 指数证券投资基金
基金经理（自 2014 年 4 月 1 日至
2016 年 1 月 17 日） 、 广发中证 环
保 产 业 指 数 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金基金经理 （自 2016 年 1 月 25
日至 2018 年 4 月 25 日） 、广发量
化 稳 健 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 （自 2017 年 8 月 4 日至 2018
年 11 月 30 日） 。 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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券投资基金 的
基金经理； 广 发
中小板 300 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金的基金经 理；
广发中小板
300 交易型开
放式指数证 券
投资基金联 接
基金的基金 经
理； 广发中证 环
保产业交易 型
开放式指数 证
券投资基金 发
起式联接基 金
的基金经理； 广
发中证养老 产
业指数型发 起
式证券投资 基
金的基金经 理；
广发中证军 工
交易型开放 式
指数证券投 资
基金的基金 经
理； 广发中证 军
工交易型开 放
式指数证券投
资基金发起 式
联接基金的 基
金经理； 广发 中
证环保产业 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金的基金经 理；
广发创业板 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金的基金经 理；
广发创业板 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金发起式联 接
基金的基金 经广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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理； 广发标普 全
球农业指数 证
券投资基金 的
基金经理； 广 发
道琼斯美国 石
油开发与生 产
指数证券投 资
基金
(QDII-LOF) 的
基金经理； 广 发
港股通恒生 综
合中型股指 数
证券投资基 金
(LOF) 的基金经
理； 广发美国 房
地产指数证 券
投资基金的 基
金经理； 广发 纳
斯达克 100 交
易型开放式 指
数证券投资 基
金的基金经 理；
广发纳斯达 克
100 指数证券
投资基金的 基
金经理； 广发 纳
斯达克生物 科
技指数型发 起
式证券投资 基
金的基金经 理；
广发全球医 疗
保健指数证 券
投资基金的 基
金经理； 指数 投
资部总经理 助
理
注：1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职 日期 ” 指公司公 告聘任或 解 聘日期。
2.证券从业的 含义遵 从行业协 会《证券 业从业人 员资 格管理办法 》的相关 规定。
4.2 报告期内本基金运作遵规守信 情况说明
本报告期内 ， 本 基金管理 人严格遵 守 《 中华人民 共和 国证券投资 基金法 》 及其 配套法规、 《广
发中证 500 交易 型开放式 指数证券 投资基金 联接基 金(LOF) 基金合 同》和其 他有关法 律法规的 规广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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定，本着诚 实信用、 勤勉尽责 的原则管 理和运用 基金 资产，在严 格控制风 险的基础 上，为基 金份
额持有人谋 求最大利 益。本报 告期内， 基金运作 合法 合规，无损 害基金持 有人利益 的行为， 基金
的投资管理 符合有关 法规及基 金合同的 规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交 易制度的 执行情况
公司通过建 立科学、 制衡的投 资决策体 系，加强 交易 分配环节的 内部控制 ，并通过 实时的行
为监控与及 时的分析 评估，保 证公平交 易原则的 实现 。
在投资决策 的内部控 制方面， 公司制度 规定投资 组合 投资的股票 必须来源 于备选股 票库，重
点投资的股 票必须来 源于核心 股票库， 投资的债 券必 须来自公司 债券库。 公司建立 了严格的 投资
授权制度， 投资组合 经理在授 权范围内 可以自主 决策 ，超过投资 权限的操 作需要经 过严格的 审批
程序。在交易过程中， 中央交易部按照 “ 时间优先 、 价格优先、比例分配、 综合平衡 ” 的原则，公
平分配投资 指令。金 融工程与 风险管理 部风险控 制岗 通 过投资交 易系统对 投资交易 过程进行 实时
监控及预警 ，实现投 资风险的 事中风险 控制；稽 核岗 通过对投资 、研究及 交易等全 流程的独 立监
察稽核，实 现投资风 险的事后 控制。
本报告期内 ，上述公 平交易制 度总体执 行情况良 好， 不同的投资 组合受到 了公平对 待，未发
生任何不公 平的交易 事项。
4.3.2 异常交 易行为的 专项说明
本公司原则 上禁止不 同投资组 合之间（ 完全按照 有关 指数的构成 比例进行 证券投资 的投资组
合除外）或 同一投资 组合在同 一交易日 内进行反 向交 易。如果因 应对大额 赎回等特 殊情况需 要进
行反向交易 的，则需 经公司领 导严格审 批并留痕 备查 。
本投资组合 为完全按 照有关指 数的构成 比例进行 证券 投资的投资 组合。本 报告期内 ，本投资
组合与本公 司管理的 其他投资 组合发生 过同日反 向交 易的情况， 但成交较 少的单边 交易量不 超过
该证券当日 成交量的 5% 。 这些交易 不存在任 何利益 输送的嫌疑 。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
本基金业绩 基准是中 证 500 指数 收益率× 95%+ 银行活 期存款利率 （税后）× 5% ，呈现出 股票
型基金特征 ，本基金 主要采用 完全复制 法来跟踪 业绩 基准。
（1）投资策 略
作为 ETF 联接基金， 本基金将 继续秉承 指数化被 动投 资策略， 主要持有 广发中证 500ETF 及广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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指 数成份股 等，间接 复制指数 ，同时积 极应对成 份股 调整、基金 申购赎回 等因素对 指数跟踪 效果
带来的冲击 ，进一步 降低基金 的跟踪误 差。
（2）运作分 析
报告期内， 本基金跟 踪误差来 源主要是 成分股调 整、 申购和赎回 因素，本 基金目前 规模水平
下，申购赎 回因素对 本基金跟 踪误差的 影响较小 。
随着中美贸 易逐步缓 和，1 季度整体 市场大幅 上涨， 沪深 300 上涨 28.62% ，中 证 500 上涨
33.10% ， 创业 板指上涨 35.43% ， 上证综指 上涨 23.93% ， 同时经济 有阶段性 企稳迹象 ，3 月份中国
制造业采购 经理指数(PMI) 为 50.5% ，比上 月上升 1.3 个百分点， 时隔 3 个月 后重回临 界点以上，
中短期在宽 信用、减 税降费等 多因素推 动下，未 来 A 股整体风险 偏好在逐 步上升。
中证 500 指 数在众多 指数中， 属于高波 动高收益 指数 ，中长期收 益存在一 定优势， 而在短期
表现，往往被誉为 “ 反弹急先锋 ” ，我们认为 ，对于未 来的市场行情，投资者 若进行中短期的 反弹
波段操作， 可关注中 证 500 指 数基金。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期内 ，本基 金 A 类份额净 值增长率 为 30.05% ，C 类份额净 值增长率 为 30.00% ，同期
业绩基准收 益率为 31.45% 。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金总资 产的
比例(%)
1 权益投资 34,547,221.31 0.85
其中：股票 34,547,221.31 0.85
2 基金投资 3,672,269,097.05 89.87
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产支持证 券 - - 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中： 买 断式回购 的买入返 售金融
资产
- -
7 银行存款和 结算备付 金合计 332,971,989.67 8.15
8 其他各项资 产 46,636,123.20 1.14
9 合计 4,086,424,431.23 100.00
5.2 期末投资目标基金明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方
式
管理人 公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
1
广发中证 500 交易型 开
放式指数证 券投资基 金
股票
型
交易型
开放式
广发基金管
理有限公司
3,672,269,097.05 90.80
5.3 报告期末按行业分类的股票投 资组合
5.3.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（ 元）
占基金资产 净
值比例（％ ）
A 农、林、牧 、渔业 133,722.00 0.00
B 采矿业
1,283,998.00
0.03
C 制造业 18,497,385.31 0.46
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 1,223,324.00 0.03
E 建筑业 597,977.00 0.01
F 批发和零售 业 2,159,127.00 0.05
G 交通运输、 仓储和邮 政业 2,300,419.00 0.06
H 住宿和餐饮 业 261,691.00 0.01
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 2,618,041.00 0.06
J 金融业 1,054,619.00 0.03 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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K 房地产业 2,441,356.00 0.06
L 租赁和商务 服务业 225,653.00 0.01
M 科学研究和 技术服务 业 98,900.00 0.00
N 水利、环境 和公共设 施管理业 165,301.00 0.00
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 39,353.00 0.00
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 684,503.00 0.02
S 综合 761,852.00 0.02
合计 34,547,221.31 0.85
5.3.2 报告期末按行业分类的港股通 投资股票投资 组 合
本基金本报 告期末未 持有通过 港股通投 资的股票 。
5.4 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元)
占基金资产 净
值比例( ％)
1 603000 人民网 22,400 564,480.00 0.01
2 600885 宏发股份 17,600 482,416.00 0.01
3 603444 吉比特 2,200 454,146.00 0.01
4 601106 中国一重 114,800 448,868.00 0.01
5 601608 中信重工 78,400 399,840.00 0.01
6 600201 生物股份 20,700 368,046.00 0.01
7 603369 今世缘 12,000 344,400.00 0.01
8 600872 中炬高新 9,200 336,536.00 0.01
9 600256 广汇能源 73,600 320,160.00 0.01
10 600426 华鲁恒升 20,700 316,503.00 0.01
5.5 报告期末按债券品种分类的债 券投资组合
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.6 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名债券投资明细
本基金本报 告期末未 持有债券 。
5.7 报告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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5.8 报告期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名贵金属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属。
5.9 报告期末 按公允价值占基金资 产净值比例大小排 序的前五名权证投资明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明 细
代码 名称 持仓量 合约市值( 元) 公允价值变
动( 元)
风险说明
IC1904 IC1904 80.00
88,502,400.0
0
2,300,138.16 -
公允价值变 动总额合 计( 元) 2,300,138.16
股指期货投 资本期收 益( 元) 8,061,313.45
股指期货投 资本期公 允价值变 动( 元) 3,476,406.55
5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资 股指期货 以套期保 值主要目 的。在构 建股 票投资组合 的同时， 通过卖出 股指期货
对冲市场下 行风险， 降低系统 风险损失 ，提高组 合收 益。本基金 投资股指 期货符合 既定的投 资政
策和投资目 标。
5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况 说明
（1）本基金 本报告期 末未持有 国债期货 。
（2）本基金 本报告期 内未进行 国债期货 交易。
5.12 投资组合报告附注
5.12.1 根据 公开市场 信息，本 基金投资 的前十名 证券 的发行主体 在本报告 期内没有 出现被监 管部
门立案调查 ，或在报 告编制日 前一年内 受到公开 谴责 、处罚的情 形。
5.12.2 报告期 内本基金 投资的前 十名股 票未超出 基金 合同规定的 备选股票 库。
5.12.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保证金 14,625,457.65
2 应收证券清 算款 18,573,455.12 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
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3 应收股利 -
4 应收利息 85,695.73
5 应收申购款 13,345,754.70
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 5,760.00
9 合计 46,636,123.20
5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说 明
本基金本报 告期末前 十名股票 中不存在 流通受限 情况 。
§ 6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
广发中证500ETF 联接
(LOF)A
广发中证500ETF 联接
(LOF)C
本报告期期 初基金份 额总额 1,174,596,474.71 2,063,448,530.02
本报告期 基 金总申购 份额 420,167,986.53 2,229,495,818.21
减： 本报告 期 基金总 赎回份额 116,450,679.04 1,926,731,297.77
本报告期 基 金拆分变 动份额 - -
本报告期期 末基金份 额总额 1,478,313,782.20 2,366,213,050.46
§ 7
基金管理人运用固有资金投资 本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变 动情况
单位：份
报告期期初 管理人持 有的本基 金份额
32,422,670.38
本报告期买入/ 申购总份 额
- 广发中证 500 交易型 开放式指 数证券投 资基金联 接基 金(LOF)2019 年第 1 季度 报告
15
本报告期卖出/ 赎回总份 额
-
报告期期末 管理人持 有的本基 金份额
32,422,670.38
报告期期末 持有的本 基金份额 占基金总 份额比例 （% ）
0.84
7.2 基金管理人运用固有资金投资 本基金交易明细
本报告期内 ，基金管 理人不存 在运用固 有资金（ 认） 申购、赎回 或买卖本 基金的情 况。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1.中国证监会 《关于 核准广发 中证 500 指数证券 投资 基金 （LOF ） 基金份额 持有人 大会决议
的批复》
2.《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 基 金合同》
3.《广发基金 管理有 限公司开 放式基金 业务规则 》
4.《广发中 证 500 交 易型开放 式指数证 券投资基 金联 接基金(LOF) 托 管协议》
5.法律意见书
6.基金管理人 业务资 格批件、 营业执照
7.基金托管人 业务资 格批件、 营业执照
8.2 存放地点
广州市海珠 区琶洲大 道东 1 号 保利国际 广场南塔 31-33 楼
8.3 查阅方式
1.书面查阅： 查 阅时间为 每工作日 8:30-11:30 ，13:30-17:00。 投资者可免 费查阅， 也 可按工本
费购买复印 件；
2.网站查阅： 基金管 理人网址 ：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日
