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全指金融(159940)

全指金融:2019年第一季度报告查看PDF公告

广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 
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广 发中证全 指金融 地产交易 型开 放式指数 证券投 资基金 
2019 年第 1 季度报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人: 广发 基金管理有 限公司 
基金 托管人: 中国 银行股份有 限公司 
报告 送出日期: 二 〇一九年四 月二十二日广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 
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§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 4 月 18 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容, 保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。 §2


基金产品 概况 基金简称 广发中证全指金融地产 ETF 场内简称 全指金融 基金主代码 159940 交易代码 159940 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2015 年 3 月 23 日 报告期末基金份额总额 418,059,983.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最 小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法, 即按照标的指数的成 份股的构成及其权重构建指数化投资组合, 并根据 标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 3 例不低于基金资产净值的 95% 。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为标的指数。 本基金标的指 数为中证全指金融地产指数。 风险收益特征 本基金为股票型基金,风险与收益高于混合型基 金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为指 数型 基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现, 具有与标的指数、 以及标的指数所代表的股票市场 相似的风险收益特征。 基金管理人 广发基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财务 指标和基金净 值表现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 2,838,610.06 2. 本期利润 90,787,968.02 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2190 4. 期末基金资产净值 423,739,922.39 5. 期末基金份额净值 1.0136 注: (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入 费用后实际收益水平要低于所列数字。 (2)本期已实 现收益指基 金本期利息 收入、 投资收益、其他 收入(不含公 允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长率 及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 4 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 28.91% 1.83% 29.11% 1.85% -0.20% -0.02% 3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金累计 净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准 收益 率变动的比较 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2015 年 3 月 23 日 至 2019 年 3 月 31 日) §4


管理人报 告 4.1 基金经理(或基金经 理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 5 任职日 期 离任日 期 陆志 明 本基金的基金 经理;广发中 证全指可选消 费交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指医药卫 生交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指信息技 术交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指可选 消费交易型开 放式指数证券 投资基金发起 式联接基金的 基金经理;广 发中证全指医 药卫生交易型 开放式指数证 券投资基金发 起式联接基金 的基金经理; 广发中证全指 能源交易型开 放式指数证券 投资基金的基 金经理;广发 中证全指原材 2015-03- 23 - 20 年 陆 志 明 先 生 , 经 济 学 硕 士 , 持 有 中 国 证 券 投 资 基 金 业 从 业 证 书 。 曾 任 大 鹏 证 券 有 限 公 司 研 究 员 , 深 圳 证 券 信 息 有 限 公 司 部 门 总 监 , 广 发 基 金 管 理 有 限 公 司 数 量 投 资 部 总 经 理 、 指 数 投 资 部 副 总 经 理 、 广 发 中 小 板 300 交易型开放式指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2011 年 6 月 3 日 至 2016 年 7 月 28 日) 、 广发中小板 300 交易型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金 基 金 经 理 (自 2011 年 6 月 9 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广 发深证 100 指数分级证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 (自 2012 年 5 月 7 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广 发 中 证 百 度 百 发 策 略 100 指数型证券投资基 金基金经理 (自 2014 年 10 月 30 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发中证医 疗 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金基金经理 (自 2015 年 7 月 23 日至 2016 年 7 月 28 日) 、广发中证全 指 能 源 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 7 月 9 日至 2018 年 10 月 9 日) 、广发中 证 全 指 原 材 料 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理(自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 6 料交易型开放 式指数证 券投 资基金的基金 经理;广发中 证全指金融地 产交易型开放 式指数证券投 资基金发起式 联接基金的基 金经理;广发 中证全指工业 交易型开放式 指数证券投资 基金的基金经 理;广发中证 全指工业交易 型开放式指数 证券投资基金 发起式联接基 金的基金经 理;量化投资 部副总经理 日) 、 广发中证全指主要 消 费 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 发 起 式 联 接 基 金 基 金 经 理 ( 自 2015 年 8 月 18 日至 2018 年 12 月 20 日) 。 注:1. “ 任职日期 ” 和 “ 离职日期 ” 指公司公告聘 任或解聘日期。 2. 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业 人员资格管理办法》 的相关规 定。 4.2 管理人对 报告期内本 基金运作遵规 守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及 其配套法规、 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 和其他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,在严格控制 风险的基础上 ,为基金份 额持 有人谋求最大利 益。本报告期 内, 基金运作合法合规, 无损害基金持有人利益的行为, 基金的投资管理符合有关法 规及基金合同的规定。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公司通过建立科 学、制衡的 投资决策体 系,加 强交易分配环节 的内部控制, 并通过实时的行 为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。 在投资决策的内部控制方面, 公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 7 备选股票库, 重点投资的股票必须来源于核心股票库, 投资的债券必须来自公司 债券库。 公司建立了严格的投资授权制度, 投资组合经理在授权范围内可以自主 决策, 超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。 在交易过程中, 中央交易 部按照 “ 时间优先、 价格优先 、 比例分配、 综合 平衡 ” 的原则, 公平分配投资指令。 金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交 易系统对投资交易过程进行实时 监控及预警, 实现投资风险的事中风险控制; 稽核 岗通过对投资、 研究及交易等 全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。 本报告期内, 上述公平交易制度总体执行情况良好, 不同的投资组合受到了 公平对待,未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本公司原则上禁止不同投资组合之间 (完全按照有关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合除外) 或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。 如果因 应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的, 则需经公司领导严格审批并留痕 备查。 本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。 本报 告期内,本投资 组合与本公司 管理的其他 投资 组合发生过同日 反向交易的情 况, 但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何 利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内 基金的投资 策略和运作分 析 作为 ETF 基金,本基金秉承指数化被动投资 策略,积极应对成份股调整、 基金申购赎回等 因素对指数跟 踪效果带来 的冲 击,进一步降低 基金的跟踪误 差。 报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。 2019 年 1 季度,受中美贸易问题缓和、政府采取措施排解上市企业质押问 题、 基建补短板拉动经济增长、 政府的降税减费力度加大且速度加快等因素的影 响, 1 季度的市场行情出现了较大的涨幅, 上证 综指上涨 23.93% , 深证成指上涨 36.84% , 创业板指上涨 35.43% , 中小板指上 涨 35.66% , 而中证全指金融地产指 数上涨 29.11% 。 2019 年 1 季度宏观经济逐步走 稳, 银行的估值有了一定的修复; 券商行业的业绩开始触底反弹; 保险行业维持高增长; 房地产行业在调控政策下 保持现有态势, 维持较低的波动, 但房地产企业的业绩由于前期销售好 将逐步释广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 8 放。金融地产行业总体估值低,企业基本面优良,是长期配置的标的之一。 4.5 报告期内 基金的业绩 表现 本报告期内, 本基金净值增长率为 28.91% , 同期业绩基准收益率为 29.11% 。 §5


投资组合 报告 5.1 报告期末 基金资产组 合情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 421,173,230.72 99.27 其中:股票 421,173,230.72 99.27 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,109,371.80 0.73 7 其他各项资产 6,665.40 0.00 8 合计 424,289,267.92 100.00 注: 上表中的股票投资项含可退替代款估值增值, 而 5.2 的合计项不含可退 替代款估值增值。 5.2 报告期末 按行业分类 的股票投资组 合 5.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 9 B 采矿业 - - C 制造业 767,937.46 0.18 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,902.94 0.01 J 金融业 339,542,857.78 80.13 K 房地产业 78,917,162.83 18.62 L 租赁和商务服务业 397,590.00 0.09 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 1,514,779.71 0.36 合计 421,173,230.72 99.39 5.2.2 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。 5.3 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 601318 中国平安 553,788 42,697,054.80 10.08 2 600036 招商银行 872,299 29,588,382.08 6.98 3 601166 兴业银行 1,054,056 19,152,197.52 4.52 4 600030 中信证券 649,350 16,090,893.00 3.80 5 601328 交通银行 2,328,909 14,532,392.16 3.43 6 600016 民生银行 2,116,289 13,417,272.26 3.17 7 000002 万科 A 412,440 12,670,156.80 2.99 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 10 8 601288 农业银行 3,246,800 12,110,564.00 2.86 9 600000 浦发银行 995,646 11,230,886.88 2.65 10 601398 工商银行 1,828,600 10,185,302.00 2.40 5.4 报告期末 按债券品种 分类的债券投 资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末 按公允价值 占基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有股指期货。


(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 5.10 报告期 末本基金投资 的国债期货 交易情况说明 (1)本基金本报告期末未持有国债期货。


(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 5.11 投资组 合报告附注 5.11.1 浦发银行(代码:600000)为本基金的 前十大持仓证券之一。2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会针对上 海浦东发展银行股份有限公司以下 事由给予罚款 5845 万元, 没收违法所 得 10.927 万元, 罚没合计 5855.927 万元人民 币的行政处罚:( 一) 内控管理严重违反审慎经营规则;( 二) 通过资管计划投资分行 协 议 存款, 虚 增一 般 存款;( 三) 通 过基 础资 产 在理财 产 品之 间 的非 公 允交 易进 行 收 益调节;( 四) 理财资金投资非标准化债权资产比 例超监管要求;( 五) 提供不实说明 材料, 不 配 合 调 查 取 证;( 六) 以 贷 转 存, 虚 增 存 贷 款;( 七) 票 据 承 兑, 贴 现 业 务 贸 易 背 景 审 查 不严;( 八) 国 内 信用 证 业务 贸 易背 景 审查不 严;( 九) 贷 款 管理 严 重缺 失, 导致广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 11 大 额 不 良贷 款;( 十) 违 规通 过 同业 投 资转 存 款方式, 虚增 存 款;( 十一) 票 据 资管 业 务 在 总 行 审 批 驳 回 后 仍 继 续 办 理;( 十二) 对 代 理 收 付 资 金 的 信 托 计 划 提 供 保 本 承 诺;( 十三) 以 存 放同 业 业务 名 义开 办 委托 定 向投资 业 务, 并 少计 风 险资 产;( 十四) 投 资 多 款同 业 理财 产 品未 尽职 审 查, 涉 及 金额 较大;( 十五) 修 改总 行理 财 合同 标准 文 本, 导 致 理财 资金 实 际投 向 与合 同约 定 不符;( 十六) 为非 保本 理 财产 品出 具 保本 承 诺函;( 十七) 向 关系 人 发放 信 用贷 款;( 十八) 向客户 收 取 服务 费, 但 未提 供 实质 性 服 务, 明显质价不符;( 十九) 收费超过服务价格目录, 向客户转嫁成本。2018 年 8 月 1 日,因上海浦东 发展银行股份 有限公司存 在未 按照规定履行客 户身份识别义 务、 未按照规定保存客户身份资料和交易记录、 未按照规定报送大额交易报告或者可 疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易的行为, 被中国人民银行合计处以 170 万元罚款。2018 年 9 月 30 日 , 因上海浦东发 展银行股份有限公司存在违规转让 信贷资产的行为 ,被中国银 行保险监督 管理委 员会盐城监管分 局罚款人民 币 25 万元。 招商银行 (代码: 600036) 为本基金的前十大 持仓证券之一。 2018 年 5 月 4 日, 中国银行保险监督管理委员会针对招商银行以下事由罚款 6570 万元, 没收违法所 得 3.024 万元, 罚没合计 6573.024 万元人民币:( 一) 内控管理严重违反审慎经营规 则;( 二) 违规批量转让以个人为借款主体的不良 贷款;( 三) 同业投资业务违规接受 第三方金融机构信用担保;( 四) 销售同业非保本理财产品时违规承诺保本;( 五) 违 规将票据贴现资金直接转回出票人账户;( 六) 为同业投资业务违规提供第三方金 融机构信用担保;( 七) 未将房地产企业贷款计入 房地产开发贷款科目;( 八) 高管人 员在获得任职资格核准前履职;( 九) 未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业 务;( 十) 未严格审查贸易背景真实性开立信用证;( 十一) 违规签订保本合同销售同 业非保本理财产品;( 十二) 非真实转让信 贷资产;( 十三) 违规向典当行发放 贷款;( 十 四) 违规向关系人发放信用贷款。 交通银行 (代码: 601328) 为本基金的前十大 持仓证券之一。 2018 年 8 月 1 日, 交通银行股份有限公司因未按照规定履行客户身份识别义务、 未按照规定报送大 额交易报告或者可疑交易报告、 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名 账户 、 假名账户被中国人民银行合计处以 130 万元罚款。2018 年 12 月 7 日 , 交 通 银 行股 份有 限公 司因 并购 贷款 占并 购交 易价款 比 例不 合规; 并 购贷 款尽 职调 查广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 12 和风险评估不到位被中国银行保险监督管理委员会罚款 50 万元。 2018 年 12 月 8 日, 交通银行股份有限公司因存在以下行为被中国银行保险监督管理委员会罚款 690 万元:( 一) 不良信贷资产未洁净转让, 理财资金投资本行不良信贷资产收益 权;( 二) 未尽 职 调查 并 使用 自 有资 金 垫付 承 接风险 资 产;( 三) 档 案管 理 不到 位, 内控 管理存在严重漏洞;( 四) 理财资金借助保险资管 渠道虚增本行存款规模;( 五) 违规 向土地储备机构提供融资;( 六) 信贷资金违规承接本行表外理财资产;( 七) 理财资 金违规投资项目资本金;( 八) 部分理财产品信息 披露不合规;( 九) 现场检查配合不 力。 民生银行 (代码: 600016 ) 为本基金的前十大持 仓证券之一。 2018 年 11 月 9 日, 中国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷 款业务严重违反审慎经营规则给 予罚款共计人民币 200 万元的行政处罚。2018 年 12 月 7 日, 中国银行保险监督 管理委员会针对民生银行如下事由罚款共计人民币 3160 万元:( 一) 内控管理严 重违反审慎经营规则;( 二) 同业投资违规接受 担保;( 三) 同业投资, 理财资金违规 投资房地产, 用于缴交或置换土地出让金及土地 储备融资; ( 四) 本行理财产品之间 风险隔离不到位;( 五) 个人理财资金违规投资 ;( 六) 票据代理未明示, 增信未簿记 和计提资本占用;( 七) 为非保本理财产品提供 保本承诺。2018 年 12 月 8 日,中 国银行保险监督管理委员会针对民生银行贷款 业务严重违反审慎经营规则给予 罚款共计人民币 200 万元的行政处罚。 兴业银行(代码:601166 )属本基金的前十大持仓证券。2018 年 5 月 4 日,中 国银行保险监督管理委员会针对兴业银行如下事由罚款 5870 万元人民币:( 一) 重 大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告;( 二) 非真实转让信贷资产; ( 三) 无授 信额 度或超 授信 额度办 理同 业业 务;( 四) 内控 管理 严重违 反审 慎经营规 则, 多家分支机构买入返售业务项下基础资产不 合规; ( 五) 同业投资接受隐性的第 三方金 融机构 信用 担保 ;( 六) 债 券卖 出回 购业 务违规 出表;( 七) 个 人理 财资金违 规投资; ( 八) 提供日期倒签的材料; ( 九) 部分非现 场监管统计数据与事实不符; ( 十) 个别董 事未经 任职 资格 核准即 履职 ;( 十一) 变 相批量 转让个 人贷 款;( 十二) 向四 证不全的房地产项目提供融资。 本基金为指数基金, 上述股票系标的指数成份股, 投资决策程序符合公司投资制 度的规定。 除上述证券外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 13 监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。


5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超 出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其 他各项资产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 2,162.03 2 应收证券清算款 3,875.09 3 应收股利 - 4 应收利息 628.28 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 6,665.40 5.11.4报 告期末持有的 处于转股期 的可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报 告期末前十名 股票中存在 流通受限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基 金份额变动 单位:份 本报告期期初基金份额总额 409,059,983.00 本报告期 基金总申购份额 63,000,000.00 减: 本报告期 基金总赎回份额 54,000,000.00 本报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 418,059,983.00 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 14 §7


基金管理 人运用固有资 金投资本基 金情况 本报告期内, 基金管理人不存在运用固有资金 (认) 申购、 赎回或买卖本基 金的情况。 §8 影响投资者 决策的其他 重要信息 8.1 报告期内 单一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20% 的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过 20% 的时 间区间 期初 份额 申购份 额 赎回 份额 持有份额 份额占比 广发中 证全指 金融地 产交易 型开放 式指数 证券投 资基金 发起式 联接基 金 1 20190101-2019 0331 363,9 82,98 8.00 63,000, 000.00 48,05 0,619. 00 378,932,369 .00 90.64% 产品特有风险 报告期内, 本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20% 的情况, 由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六 十个工作日基金资产净值低于 5000 万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基 金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并 合理应对,完善流动性风险管控机制,切实保护持有人利益。 §9


备查文件 目录 9.1 备查文件 目录 1. 中 国 证 监 会 批 准 广 发 中 证 全 指 金 融 地 产 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 募集的文件 广发 中证 全指 金融 地产 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 2019 年第 1 季 度报 告 15 2. 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 3. 《广发中证全指金融地产交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 4. 法律意见书 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照 6. 基金托管人业务资格批件、营业执照 9.2 存放地点 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南 塔 31-33 楼 9.3 查阅方式 1. 书面查阅: 查阅时间 为每工 作日 8:30-11:30 ,13:30-17:00 。投资者可 免费 查阅,也可按工本费购买复印件; 2. 网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn 。 广发 基金管理有限 公司 二〇 一九年四月二 十二日