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国投产业(161219)

国投产业:2019年第一季度报告查看PDF公告

国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 
第 1 页,共 14 页 
 
 
 
 
 
国投 瑞银新兴产业 混合型证券 投资基金(LOF) 
2019 年第 1 季度 报告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:国投 瑞银基金管 理有限公司 
基金 托管人:中国 建设银行股 份有限公司 
报告 送出日期: 二 〇一九年四 月二十二日国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 
第 2 页,共 14 页 
§ 1


重 要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险 , 投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。 § 2


基 金产品概况 基金简称 国投瑞银新兴产业混合(LOF ) 场内简称 国投产业 基金主代码 161219 交易代码 161219(前端) 161220 (后端) 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 13 日 报告期末基金份额总额 68,533,805.10 份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置, 精选战 略新兴产业及其相关行业中的优质企业进行投资, 分享新兴产业发展所带来的投资机会, 在有效控制 风险的前提下,力争为投资人带来长期的超额收 益。 投资策略 本基金将采取主动的类别资产配置策略, 注重风险国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 3 页,共 14 页 与收益的平衡。 本基金借鉴瑞银全球资产管理公司 投资管理经验, 精选战略新兴产业及其相关行业中 的优质上市公司股票和较高投资价值的债券, 力求 实现基金资产的长期稳定增长。 本基金类别资产配置比例遵循以下原则: (1)股票投资占基金资产的 30-80% ; (2)权证投资占基金资产的比例不高于 3% ; (3 ) 现 金 或 到 期 日在 一 年 以 内 的 政府 债 券 不低 于 基金资产净值的 5% 。 业绩比较基准 55%× 中证新兴产业指数+ 45%× 中债总指数 风险收益特征 本基金属于中高风险、 中高收益的基金品种, 其预 期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基 金,低于股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 § 3


主 要财务指标和 基金净值表 现 3.1 主要财务 指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1. 本期已实现收益 4,417,265.12 2. 本期利润 17,887,633.42 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2440 4. 期末基金资产净值 93,006,894.02 5. 期末基金份额净值 1.357 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含 公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 4 页,共 14 页 期公允价值变动收益。 2、以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如 基金申购赎回费、基金转换费等), 计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值 表现 3.2.1 本报 告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三个 月 21.70% 1.16% 14.63% 0.92% 7.07% 0.24% 注:1、本基金属于混合型基金。在实际投资运作中,本基金的股票投资在 基金资产中的占比将以基金股票配置比例范围30-80% 的中间值, 即约55% 为基准, 根据股市、债市等类别资产的预期风险与预期收益的综合比较与判 断 进 行 调 整 。 为此, 综合基金资产配置与市场指数代表性等因素, 本基金选用中证新兴产业指 数和中债总指数加权作为本基金的投资业绩评价基准,具体为55%× 中证新兴产 业指数+ 45%× 中债总指数。 2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。 3.2.2 自基 金合同生效以 来 基金累计 净值增长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图 (2011 年 12 月 13 日 至 2019 年 3 月 31 日) 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 5 页,共 14 页 注:本基金建仓期为自基金合同生效日起的6 个月。截至建仓期结束,本基 金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。 § 4


管 理人报告 4.1 基金经理( 或基 金经理小组) 简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 孙文 龙 本基 金基 金经 理, 基 金投 资部 副总 监 2015-03-14 - 9 中 国 籍 , 硕 士 , 具 有 基 金从业资格,2010 年 7 月 加 入 国 投 瑞 银 研 究 部 。 曾 任 国 投 瑞 银 景 气 行 业 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 现 任 国 投 瑞 银 新 兴 产 业 混 合 型 证 券 投 资 基金 (LOF ) 、 国投瑞银 稳 健 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 创 新 动 力 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 国 投 瑞 银 品 牌 优 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 国 投 瑞 银 精 选 收 益 灵 活 配 置国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 6 页,共 14 页 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金经理。 注: 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日。 证券从业 的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对 报告期内本基 金运作遵规 守信情况的 说明 在报告期内, 本基金管理人遵守 《证券法》 、 《 证券投资基金法》 及其系列法 规和《国 投瑞 银新兴 产业混 合型证 券投 资基金 (LOF )基金 合同》 等有关 规定, 本着恪守诚信、 审慎勤勉, 忠实尽职的原则, 为基金份额持有人的利益管理和运 用基金资产。 在报告期内, 基金的投资决策规 范, 基金运作合法合规, 没有损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易 专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内, 本基金管理人严格执行了公平交易相关的系列制度, 通过工作 制度、 流程和技术手段保证公平交易原则的实现, 以确保本基金管理人旗下各投 资组 合在研究、 决策、 交易执行等各方面均得到公平对待, 通过对投资交易行为 的监控、 分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督, 形成了有效 的公平交易体系。 本报告期, 本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地 贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 基金管理人管理的所有投资组合在本报告期内未出现参与交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量 5% 的情况。 4.4 报告期内 基金的投资策 略和业绩表 现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2019 年 1 季度,社融增速见底企稳,经济增长压力有所缓解。中美贸易谈 判有望达成阶段性协议, 对经济的悲观预期有所修复, 企业盈利继续寻底。 地产 新开工下滑仍然是我们关注的风险点, 随着猪价逐步走高, 将带动 CPI 走高也值国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 7 页,共 14 页 得关注。 1 季度 A 股市场呈现单边上涨走势, 沪深 300、 中证 1000 分别上涨 28.62% 、 33.44% , 我们理解主要是由经济见底预期、 中 美贸易摩擦缓和以及风险偏好回升 共同推动的。 风格上看, 小盘股略微跑赢大盘股 ; 分行业看, 农林牧渔、 计算机、 非银行金融、食品饮料、电子等 涨幅居前。 本基金 1 季度维持中性偏高仓位, 主要配置了 医药、 电子、 新能源车、 农业、 保险、 食品等行业, 基本都获得正回报, 但从 相对收益看, 新能源车明显跑输指 数。 本基金将沿着产业变迁、 股东回报、 行业景气的思路, 持有具备竞争优势的 细分行业龙头,分享公司业绩成长,来获取绝对收益和相对收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截 至 报 告 期 末 , 本 基 金 份 额 净 值 为 1.357 元 , 本 报 告 期 份 额 净 值 增 长 率 21.70% ,同期业绩比较基准收益率为 14.63% 。 § 5


投 资组合报告 5.1 报告期末 基金资产组合 情况 序号 项目 金额( 元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 70,245,902.23 75.28 其中:股票 70,245,902.23 75.28 2 固定收益投资 366,996.78 0.39 其中:债券 366,996.78 0.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 - - 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 8 页,共 14 页 金融资产 6 银行存款和结算备付金合计 20,332,877.23 21.79 7 其他各项资产 2,366,091.72 2.54 8 合计 93,311,867.96 100.00 注:本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.2 报告期末 按行业分类的 股票投资组 合 5.2.1 报告期末按 行业分类的 境内股票投 资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 4,189,920.00 4.50 B 采矿业 - - C 制造业 45,788,697.78 49.23 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 721,827.00 0.78 F 批发和零售业 7,409,196.51 7.97 G 交通运输、仓储和邮政业 1,182,346.00 1.27 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,459,250.94 1.57 J 金融业 8,971,966.00 9.65 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 522,698.00 0.56 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 70,245,902.23 75.53 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 9 页,共 14 页 5.2.2 报告期末 按行业分类的 港股通 投资 股票投资 组合 本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。 5.3 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 603517 绝味食品 141,806.00 6,979,691.32 7.50 2 601336 新华保险 80,800.00 4,338,152.00 4.66 3 300498 温氏股份 103,200.00 4,189,920.00 4.50 4 300232 洲明科技 281,823.00 4,024,432.44 4.33 5 603368 柳药股份 126,648.00 3,866,563.44 4.16 6 603228 景旺电子 55,500.00 3,613,050.00 3.88 7 002737 葵花药业 178,600.00 3,345,178.00 3.60 8 603659 璞泰来 51,500.00 2,781,000.00 2.99 9 603708 家家悦 112,789.00 2,777,993.07 2.99 10 600038 中直股份 58,000.00 2,711,500.00 2.92 5.4 报告期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产净 值比例( %) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资 券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 (可交换债) 366,996.78 0.39 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 366,996.78 0.39 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 10 页,共 14 页 5.5 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量( 张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例( %) 1 113529 绝味转债 3,670 366,996.78 0.39 注:本基金本报告期末仅持有以上债券 。 5.6 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前十名 资产支持证 券 投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明 细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末 本基金投资的 股指期货交 易情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与股指期货交易。 5.10 报告期末本 基金投资的 国债期货交易 情况说明 根据本基金合同规定,本基金不参与国债期货交易。 5.11 投资组合 报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券中, 持有 “ 新华 保险 ” 市值 4,338,152 元, 占基金资 产净值 4.66% 。 根据中国保险监督管理委员会行政处罚决定书 (银保监保罚决字 〔2018〕1 号) , 新华保险股 份有限公司因 欺 骗投保人、编制 提供虚假资 料、未 按照规定使用经批准或备案的保险费率等行为, 被中国保险监督管理委员会分别 罚款 30 万元、罚款 50 万元、罚款 30 万元。 基金管理人认为, 该公司上述被处罚事项有利于公司加强内部管理, 公司当前总 体生产经营和财务状况保持稳定, 事件对该公司经营活动未产生实质性影响, 不国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 11 页,共 14 页 改变该公司基本面。 本基金对上述证券的投资严格执行了基金管理人规定的投资决策程序。 除上述情况外, 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调 查的,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 本基金不存在投资的前十名股票超出基 金合同规定的备选库的情况。 5.11.3 其他 资产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保证金 44,045.42 2 应收证券清算款 2,278,645.88 3 应收股利 - 4 应收利息 4,370.05 5 应收申购款 39,030.37 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,366,091.72 5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券明 细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。 5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况的 说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6


开 放式基金份额 变动 单位:份 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 12 页,共 14 页 本报告期期初基金份额总额 76,696,274.50 报告期 基金总申购份额 3,383,806.66 减: 报告期 基金总赎回份额 11,546,276.06 报告期 基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 68,533,805.10 § 7


基 金管理人运用 固有资金投 资本基金情 况 7.1 基金管理 人持有本基金 份额变动情 况 本报告期内本基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理 人运用固有资 金投资本基 金交易明细 本基金管理人本报告期无运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8


影 响投资者决策 的其他重要 信息 8.1 报告期内 单一投资者持 有基金份额 比例达到或 超过20% 的情况 产品特有风险 投资者应关注本基金单一投资者持有份额比例过高时,可能出现以下风险: 1、赎回申请延期办理的风险 单一投资者大额赎回时易触发本基金巨额赎回的条件,中小投资者可能面临小额赎回申请 也需要部分延期办理的风险。 2、基金净值大幅波动的风险 单一投资者大额赎回时,基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波 动;单一投资者大额赎回时,相应的赎回费归入基金资产以及赎回时的份额净值的精度问 题均可能引起基金份额净值出现较大波动。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一投资者大额赎回后,可能使基金资产净值显著降低,从而使基金在拟参与银行间市场 交易等投资时受到限制,导致基金投资策略难以实现。 4、基金财产清算(或转型)的风险 根据本基金基金合同的约定,基金合同生效后的存续期内,若连续60个工作日出现基金份 额持有人数量不满200人或者基金资产净值低 于5000万元情形的, 基金管理人应当向中国证 监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召 开基金份额持有人大会进行表决。单一投资者大额赎回后,可能造成基金资产净值大幅缩 减而导致本基金转换运作方式、与其他基金合并或基金合同终止等情形。 5、召开基金份额持有人大会及表决时可能存在的风险 由于单一机构投资者所持有的基金份额占比较高,在召开持有人大会并对重大事项进行投国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 13 页,共 14 页 票表决时,单一机构投资者将拥有高的投票权重。 注: 本基金本报告期无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20% 的情况。 8.2 影响投资 者决策的其他 重要信息 报告期内本基金无其他重大事项。 § 9


备 查文件目录 9.1 备查文件 目录 《关于核准国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 (LOF ) 募集的批复》 (证 监许可[2011]1300 号文) 《关于国投瑞银新 兴产业混合型证券投资基金备案确认的函》 (基金部函 [2011]965 号) 《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )基金合同》


《国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )基金托管协议》 国投瑞银基金管理有限公司营业执照、 公司章程及基金管理人业务资格批件 本报告期内在中国证监会指定信息披露报刊上披露的信息公告原文 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金(LOF )2019 年第 1 季度报告原文 9.2 存放地点 中国广东省深圳市福田区金田路 4028 号荣超 经贸中心 46 层 存放网址:http://www.ubssdic.com 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 咨询电话:400-880-6868 国投瑞银新 兴产业混 合型证券 投资基金(LOF)2019 年第 1 季度报 告 第 14 页,共 14 页 国投 瑞银基金管理 有限公司 二〇 一九年四月二 十二日