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红土创新优淳货币A(005150)

红土创新优淳货币:2019年第一季度报告查看PDF公告

红土创新优淳货币市场基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:红土创新基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至 3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 红土创新优淳货币
交易代码
005150
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年9月8日
报告期末基金份额总额 700,507,504.90份
投资目标
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,
力争获得稳定的收益。
投资策略
本基金运用利率预测、相对价值评估、收益率利差
策略、套利交易策略等积极的投资策略相结合,对
各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略
考虑各类资产的风险性、流动性及收益性特征,把
风险控制在预算之内,在不增加风险的基础上保持
高流动性,最终追求稳定的收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低
风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票
型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 红土创新基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B
下属分级基金的交易代码
005150 005151
报告期末下属分级基金的份额总额 175,640,204.89份 524,867,300.01份
 
 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2019年1月1日 - 2019年3月31日 )
红土创新优淳货币A 红土创新优淳货币B
1. 本期已实现收益
1,582,709.67 4,716,606.78
2.本期利润
1,582,709.67 4,716,606.78
3.期末基金资产净值
175,640,204.89 524,867,300.01
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣
除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用
摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
红土创新优淳货币A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.8283% 0.0057% 0.0875% 0.0000% 0.7408% 0.0057%
 
红土创新优淳货币B
阶段
净值收益率
①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.8874% 0.0057% 0.0875% 0.0000% 0.7999% 0.0057%
 
 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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注:1.本基金合同于2017年9月8日生效,,截至报告期末已满一年;
2、按照本基金的基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资
组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末本基金已完成建仓,建仓期结束时各项资产配置比
例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
梁戈伟 基金经理
2017年
9月8日
- 10
厦门大学金融学学士。十年
公募基金从业经验,历任宝
盈基金营销策划经理、高级
交易员。现担任红土创新货
币市场基金、红土创新优淳
货币市场基金、红土创新增
强收益债券型基金基金经理。
 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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邱骏
-
2019年
3月19日
- 8
厦门大学金融工程硕士,
CPA,CFA,8年证券从业经
验。曾任宝盈基金研究员、
宝盈货币市场基金基金经理、
红土创新基金专户投资经理,
现任红土创新货币市场基金、
红土创新优淳货币市场基金
基金经理。
注:1. 对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决
定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决
定确定的聘任日期和解聘日期。 
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则、《红土创新优淳货币市场基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、
勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的
相关规定和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金存在异常交易行为。 
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,国内经济仍处于寻底过程中,但前瞻性的逆周期调节政策持续发力,货币政策维
持相对宽松,财政减税降费的力度加大,信用对经济的支撑作用在逐步显现,基建投资回暖支撑
投资需求维持回升势头;外部环境有所缓和,美联储3月份停止加息并提出逐步停止缩表计划,
中美贸易谈判几轮磋商取得一定积极成果,市场对于经济的悲观预期有所修复。
报告期内银行间市场流动性保持宽松,资金价格持续处于低位,存款类机构7天质押式回购
 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告
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利率(DR007)在期间进一步下降至2.50%的中枢,同时资金市场的波动率明显降低。本基金在
期间内保持了适中的杠杆水平和合理的组合久期,并根据市场情况适时参与债券和同业存单的波
段机会,在部分资金相对紧张的时点选择收益率较高的货币市场工具进行投资配置。
展望2019年二季度,我们认为经济增长的中枢将继续下移,但逆周期的宏观调控政策将会
继续出台,社会融资规模将维持在合理增速,货币政策相对宽松的大方向短期内还不会发生变化,
经济景气指数和企业投资信心将有一定改善。本基金将继续维持适度的杠杆和合理的久期水平,
积极把握债券一二级市场投资机会,提升组合收益水平。
 
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期红土创新优淳货币A的基金份额净值收益率为0.8283%,本报告期红土创新优淳货
币B的基金份额净值收益率为0.8874%,同期业绩比较基准收益率为0.0875%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1
固定收益投资
498,601,609.47 63.52
其中:债券
498,601,609.47 63.52
资产支持证券
-



- 2 买入返售金融资产 276,818,815.23 35.27 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 1,188,002.92 0.15 4 其他资产 8,358,038.38 1.06 5 合计 784,966,466.00 100.00 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 8 页 共13 页 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 9.11 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 83,999,638.00 11.99 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占 基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 91 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 27 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 56.79


11.99


其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 32.77 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.68 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 5.72 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 9 页 共13 页 5 120 天(含)-397天(含) 9.90 - 其中:剩余存续期超过 397天的浮动利率债 - - 合计 110.86 11.99 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,100,456.51 5.72 其中:政策性金融债 40,100,456.51 5.72 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 100,014,821.78 14.28 6 中期票据 - - 7 同业存单 358,486,331.18 51.18 8 其他 - - 9 合计 498,601,609.47 71.18 10 剩余存续期超过397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 111813108 18浙商银行CD108 600,000 59,948,766.61 8.56 2 111991093 19宁波银行CD025 600,000 59,864,702.90 8.55 3 111819333 18恒丰银行CD333 600,000 59,832,773.51 8.54 4 041900060 19鞍钢集CP001 500,000 50,008,056.67 7.14 5 071900008 19光大证券 CP001BC 500,000 50,006,765.11 7.14 6 180209 18国开09 400,000 40,100,456.51 5.72 7 111895931 18盛京银行CD160 200,000 19,962,435.97 2.85 8 111896062 18厦门国际银行 CD081 200,000 19,960,530.57 2.85 9 111896058 18长沙银行CD079 200,000 19,959,150.23 2.85 10 111888298 18华融湘江银行 CD196 200,000 19,946,634.41 2.85 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 10 页 共13 页 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0956% 报告期内偏离度的最低值 -0.0060% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0449% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,385,097.44 4 应收申购款 6,972,940.94 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,358,038.38 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 11 页 共13 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 红土创新优淳货币 A 红土创新优淳货币 B 报告期期初基金份额总额 55,706,644.63 426,712,180.46 报告期期间基金总申购份额 617,943,568.41 578,175,570.72 报告期期间基金总赎回份额 498,010,008.15 480,020,451.17 报告期期末基金份额总额 175,640,204.89 524,867,300.01 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 红利转投 2019年1月2日 40,559.85 0.00 0.00% 2 红利转投 2019年1月3日 14,349.35 0.00 0.00% 3 申购 2019年1月4日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 4 红利转投 2019年1月4日 11,855.27 0.00 0.00% 5 红利转投 2019年1月7日 38,301.80 0.00 0.00% 6 红利转投 2019年1月8日 22,024.35 0.00 0.00% 7 红利转投 2019年1月9日 8,503.17 0.00 0.00% 8 红利转投 2019年1月10日 9,586.65 0.00 0.00% 9 红利转投 2019年1月11日 9,502.95 0.00 0.00% 10 红利转投 2019年1月14日 16,025.18 0.00 0.00% 11 申购 2019年1月15日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 12 红利转投 2019年1月15日 5,540.73 0.00 0.00% 13 红利转投 2019年1月16日 6,007.72 0.00 0.00% 14 红利转投 2019年1月17日 6,175.16 0.00 0.00% 15 红利转投 2019年1月18日 6,282.30 0.00 0.00% 16 红利转投 2019年1月21日 25,994.97 0.00 0.00% 17 红利转投 2019年1月22日 13,632.73 0.00 0.00% 18 红利转投 2019年1月23日 9,037.44 0.00 0.00% 19 申购 2019年1月24日 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00% 20 红利转投 2019年1月24日 22,283.37 0.00 0.00% 21 红利转投 2019年1月25日 6,983.91 0.00 0.00% 22 红利转投 2019年1月28日 19,652.45 0.00 0.00% 23 红利转投 2019年1月29日 7,064.42 0.00 0.00% 24 红利转投 2019年1月30日 7,324.37 0.00 0.00% 25 红利转投 2019年1月31日 8,191.50 0.00 0.00% 26 红利转投 2019年2月1日 7,408.56 0.00 0.00% 27 红利转投 2019年2月11日 75,303.22 0.00 0.00% 28 红利转投 2019年2月12日 6,934.14 0.00 0.00% 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 12 页 共13 页 29 赎回 2019年2月13日 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00% 30 红利转投 2019年2月13日 6,942.00 0.00 0.00% 31 红利转投 2019年2月14日 6,518.98 0.00 0.00% 32 红利转投 2019年2月15日 6,455.92 0.00 0.00% 33 红利转投 2019年2月18日 19,865.69 0.00 0.00% 34 赎回 2019年2月19日 20,000,000.00 20,000,000.00 0.00% 35 红利转投 2019年2月19日 5,548.74 0.00 0.00% 36 红利转投 2019年2月20日 7,398.35 0.00 0.00% 37 红利转投 2019年2月21日 13,576.56 0.00 0.00% 38 红利转投 2019年2月22日 15,570.41 0.00 0.00% 39 红利转投 2019年2月25日 13,143.77 0.00 0.00% 40 红利转投 2019年2月26日 4,372.70 0.00 0.00% 41 红利转投 2019年2月27日 16,995.80 0.00 0.00% 42 红利转投 2019年2月28日 4,891.68 0.00 0.00% 43 红利转投 2019年3月1日 4,605.85 0.00 0.00% 44 红利转投 2019年3月4日 14,014.94 0.00 0.00% 45 红利转投 2019年3月5日 4,659.11 0.00 0.00% 46 红利转投 2019年3月6日 5,059.85 0.00 0.00% 47 红利转投 2019年3月7日 2,942.91 0.00 0.00% 48 红利转投 2019年3月8日 2,981.58 0.00 0.00% 49 红利转投 2019年3月11日 9,102.09 0.00 0.00% 50 红利转投 2019年3月12日 2,991.63 0.00 0.00% 51 红利转投 2019年3月13日 4,160.66 0.00 0.00% 52 红利转投 2019年3月14日 9,116.81 0.00 0.00% 53 红利转投 2019年3月15日 6,871.03 0.00 0.00% 54 红利转投 2019年3月18日 16,760.72 0.00 0.00% 55 红利转投 2019年3月19日 3,665.76 0.00 0.00% 56 红利转投 2019年3月20日 3,855.04 0.00 0.00% 57 赎回 2019年3月21日 3,000,000.00 3,000,000.00 0.00% 58 红利转投 2019年3月21日 19,096.49 0.00 0.00% 59 红利转投 2019年3月22日 4,943.36 0.00 0.00% 60 红利转投 2019年3月25日 13,862.25 0.00 0.00% 61 红利转投 2019年3月26日 4,681.72 0.00 0.00% 62 红利转投 2019年3月27日 4,832.30 0.00 0.00% 63 红利转投 2019年3月28日 4,860.29 0.00 0.00% 64 红利转投 2019年3月29日 12,126.78 0.00 0.00% 合计 52,000,000.00 52,680,997.33 注:申购份额包括红利再投资和份额折算。 红土创新优淳货币 2019年第 1季度报告 第 13 页 共13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准红土创新优淳货币市场基金设立的文件 (2)红土创新优淳货币市场基金基金合同 (3)红土创新优淳货币市场基金托管协议 (4)基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 (5)报告期内红土创新优淳货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 (2)投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人红土创新基金管理有限公司,客户 服务电话:4000603333(免长途话费)