大 成 添 益 交易 型 货 币 市场 基 金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人：大成基金管 理有限公司
基金托 管人：中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年 4 月19 日 大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完 整 性承 担个 别及 连带责 任。
基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2019 年 4 月 18 日复 核了 本报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基 金的 过往 业绩 并不 代表其 未来 表现 。投 资有 风险， 投资 者在 作出 投资 决策前 应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中财 务资 料未 经审计 。
本 报告 期 自2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称
大成添 益交 易型 货币
基金主 代码
003252
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年9 月29 日
报告期 末基 金份 额总 额
3,004,878,480.53 份
投资目 标
严格控 制投 资组 合风 险 ， 保持良 好的 组合 流动 性 ， 力争实 现超 越业 绩比
较基准 的投 资回 报。
投资策 略 1 、利 率趋 势评 估策 略
通过对 宏观 经济 、 宏 观政 策 、 市 场资 金面 供求 等因 素的综 合分 析 ， 对资
金利率 变动 趋势 进行 评估 ， 最大 限度 地优 化存 款期 限 、 回 购和 债券 品种
组合。
2 、类 属配 置策 略
本基金 管理 人在 评估 各品 种在流 动性 、 收 益率 稳定 性基础 上 ， 结合 预先
制定的 组合 平均 期限 范围 确定类 属资 产配 置。
3 、组 合平 均剩 余期 限配 置 策略
基金根 据对 未来 短期 利率 走势的 研判 ， 结 合基 金资 产流动 性的 要求 动态大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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调整组 合久 期 。 当预 期短 期利率 上升 时 ， 降低 组合 久期 ， 以规 避资 本损
失或获 得较 高的 再投 资收 益 ； 在 预期 短期 利 率下 降时 ， 提高 组合 久期 ，
以获得 资本 利得 或锁 定较 高的利 率水 平。
4 、银 行存 款投 资策 略
银行存 款是 本基 金的 主要 投资对 象 。 在确 保安 全性 和流 动性 的前 提下 ，
通过不 同商 业银 行和 不同 存款期 限的 选择 ， 挖 掘出 利率报 价较 高的 多家
银行进 行银 行存 款的 投资 ， 在获 取较 高投 资收 益的 同时尽 量分 散投 资风
险 ， 提高 存款 资产 的流 动 性 。 通过 对宏 观经 济 、 宏 观政策 、 市场 资金 面
等因素 的综 合分 析 ， 对资 金利率 变动 趋势 进行 评估 ， 最大 限度 地优 化存
款期限 。
5 、流 动性 管理 策略
在日常 的投 资管 理过 程中 ， 本基 金将 会紧 密关 注申 购与赎 回资 金变 化情
况 、 季 节性 资金 流动 等影 响货币 市场 基金 流动 性管 理的因 素 ， 建立 组合
流动性 监控 管理 指标 ，实 现对基 金资 产流 动性 的实 时管理 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 人民 币活期 存款 基准 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金 ， 为证券 投资 基金 中 的 低风 险品种 。 本 基金 长期
的风险 和预 期收 益低 于股 票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
基金管 理人
大成基 金管 理有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称
大成添 益交 易型 货 币 A
大成添 益交 易型 货 币 B
交易货 币
下属分 级基 金的 场内 简称
-
-
交易货 币
下属分 级基 金的 交易 代码
003252
003253
511690
报告期 末下 属分 级基 金的
份额总 额
7,212,131.94 份
60,272,490.13 份
2,937,393,858.46 份
注:1. 本基 金场 外基 金份 额 （A 类、B 类 基金 份额 ） 简 称 “ 大成 添益 交易 型货 币A” “ 大成 添益 交易
型货 币B” ，基 金份 额净 值 为 1.00 元。
2.本基 金E 类基 金份 额上 市交易 ，简 称为 “交 易货 币” ， 基金 份额 面值 为 100.00 元 ，本 表所 列 E
类份额 数据 面值 已折 算 为1 元。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告 期2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日
大成添 益交 易型 货 币 A 大成添 益交 易型 货 币 B 交易货 币
1.本期 已实 现收 益
62,343.68 407,849.35 22,375,238.82
2.本期 利润
62,343.68 407,849.35 22,375,238.82
3.期末 基金 资产 净值
7,212,131.94 60,272,490.13 2,937,393,858.46
注: 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相
关费用 后的 余额 ， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益,由 于 本基金 采用 摊余 成
本法核 算， 因此 ，公 允价 值变动 收益 为零 ，本 期已 实现收 益和 本期 利润 的金 额相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
大成添 益交 易型 货 币 A
阶段
净值收 益率 ①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7043%
0.0004%
0.0863%
0.0000%
0.6180%
0.0004%
大成添 益交 易型 货 币 B
阶段
净值收 益率 ①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7643%
0.0004%
0.0863%
0.0000%
0.6780%
0.0004%
交易货 币
阶段
净值收 益率 ①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 0.7041%
0.0004%
0.0863%
0.0000%
0.6178%
0.0004%
注：本货币基 金收 益分 配 按日结 转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益
率 变动 的比较
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注：本基金合 同规定， 基 金管理人应当 自基金合 同 生效之日起六 个月内使 基 金的投资组合 比例符
合基金 合同 的约 定。 建仓 期结束 时， 本基 金的 投资 组合比 例符 合基 金合 同的 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
朱哲
本基金 基金
经理
2016 年10 月12 日 - 10 年
工商管 理硕
士。2009 年 7
月至2010 年9
月任中 国银 行
金融市 场总 部
助理投 资经
理。2010 年 10
月至2013 年5
月任嘉 实基 金
交易部 交易
员。2013 年 5
月至2015 年7
月任银 华基 金
固定收 益部 基
金经理 。2015
年 8 月 加入 大
成基金 管理 有
限公司 ，任 固
定收益 总部 基
金经理 。2016大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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年8 月29 日起
任大成 货币 市
场证券 投资 基
金、大 成景 明
灵活配 置混 合
型证券 投资 基
金和大 成现 金
宝场内 实时 申
赎货币 市场 基
金基金 经理 。
2016 年 9 月 6
日起任 大成 景
华一年 定期 开
放债券 型证 券
投资基 金和 大
成信用 增利 一
年定期 开放 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。2016 年 10
月 12 日起 任
大成添 益交 易
型货币 市场 基
金基金 经理 。
2018 年3 月14
日至2019 年3
月 29 日任 大
成景安 短融 债
券型证 券投 资
基金基 金经
理。2018 年 11
月 16 日起 任
大成景 禄灵 活
配置混 合型 证
券投资 基金 基
金经理 。具 有
基金从 业资
格。国 籍： 中
国
注:1、 任职 日期 、离 任日 期为本 基金 管理 人作 出决 定之日 。
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准遵从 行业 协会 《证 券业 从业人 员资 格管 理办 法》 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 守《 证券 法》 、《 证券投 资基 金法 》等 有关 法律法 规及 基金大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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合同 、 基 金招 募说 明书 等 有关基 金法 律文 件的 规定 ， 以 取信 于市 场、 取信 于 社会投 资公 众为 宗旨 ，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 规范 基金 运作 和严 格控制 投资 风险 的前
提下， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益， 无损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平 交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 规定 ，公 司制 订了 《大成 基金 管理
有限公 司公 平交 易制 度》 、《大 成基 金管 理有 限公 司异常 交易 监控 与报 告制 度》。 公司 旗下 投资
组合严 格按 照制 度的 规定 ，参与 股票 、债 券的 一级 市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ，内
容包括 授权 、研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行 、业 绩评估 等与 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。研
究部负 责提 供投 资研 究支 持，投 资部 门负 责投 资决 策，交 易管 理部 负责 实施 交易并 实时 监控 ，监
察稽核 部负 责事 前监 督、 事中检 查和 事后 稽核 ，风 险管理 部负 责对 交易 情况 进行合 理性 分析 ，通
过多部 门的 协作 互控 ，保 证了公 平交 易的 可操 作、 可稽核 和可 持续 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 基金 管理 人旗 下所有 投资 组合 未发 现存 在异常 交易 行为 。主 动投 资组合 间股 票交
易不存 在同 日反 向交 易。 主动型 投资 组合 与指 数型 投资组 合之 间或 指数 型投 资组合 之间 存在 股票
同日反 向交 易， 但不 存在 参与交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该股 当日
成交 量5% 的情 形； 主 动投 资组合 间债 券交 易不 存在 同日反 向交 易。 投资 组合 间相邻 交易 日反 向 交
易的市 场成 交比 例、 成交 均价等 交易 结果 数据 表明 该类交 易不 对市 场 产 生重 大影响 ，无 异常 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 宏观 数据 有走 稳态 势。货 币和 社会 融资 增速 低位企 稳， 地方 债发 行速 度加快 ，房 地产
投资、 基建 投资 呈现 出较 强韧性 。货 币市 场春 节前 后和季 末都 没有 出现 资金 面紧张 的状 况， 货币
市场利 率从 年底 高位 下行 后一直 保持 较为 宽松 的局 面，货 币市 场利 率多 次下 行至公 开市 场操 作利
率以下 。 而 一季 度最 为两 眼的是 股票 市场 ， 股 票市 场的火 爆对 场内 交易 所回 购利率 造成 一定 干扰 ，
但由于 总量 宽松 ，因 此影 响有限 。
本 组合 在做 好流 动性 管理基 础上 ，灵 活调 整组 合比例 和结 构。 在交 易所 回购普 遍高 于银 行间
回购的 情况 下， 注重 风险 控制， 保证 了组 合的 安全 。下阶 段我 们将 进一 步加 大市场 投研 分析 ，增
加组合 操作 灵活 性 ， 提 高 流动性 资产 配置 。 密切 关 注交易 所回 购利 率变 化 ， 满足场 内流 动性 要求 。
同时优 化组 合配 置， 在降 低信用 风险 前提 下增 强组 合收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期大 成添 益交 易型 货币A 基金 份额 净值 收益 率为0.7043%, 本 报告 期大 成添益 交易 型 货大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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币B 基 金份 额净 值收 益率 为0.7643%, 本 报告 期交 易 货币基 金份 额净 值收 益率 为0.7041%, 同 期业 绩
比较基 准收 益率 为0.0863% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号
项目
金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益投 资
641,385,073.18
21.26
其中： 债券
641,385,073.18
21.26
资 产 支 持 证
券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
1,044,015,690.27
34.60
其中 ： 买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
-
-
3
银 行 存 款 和 结 算 备
付金合 计
1,321,079,470.00
43.78
4
其他资 产
10,776,836.38
0.36
5
合计
3,017,257,069.83
100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号
项目
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
6.38
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额（ 元）
占基金 资产 净值
比例 （％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
10,009,874.99 0.33
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注: 报 告期 内债 券回 购融 资 余额占 基金 资产 净值 的比 例为报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注:无。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
49 大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
84
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
24
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
无。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1
30 天 以内
42.95 0.33
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
9.37 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
47.73 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动
利率债
- -
合计
100.05 0.33
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
无。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序
号
债券品 种
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1
国家债 券
133,579,623.91 4.45
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
40,019,042.23 1.33
其中： 政策 性金 融债
40,019,042.23 1.33
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同 业存 单
467,786,407.04 15.57
8
其他
- -
9
合计
641,385,073.18 21.34 大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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10
剩余存 续期 超过397 天 的 浮动利
率债券
- -
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 十名 债券 投资明 细
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111920039
19 广 发银 行
CD039
1,700,000 169,008,464.66 5.62
2 111918091
19 华 夏银 行
CD091
1,200,000 119,359,604.04 3.97
3 111991479
19 宁 波银 行
CD036
1,000,000 99,677,489.49 3.32
4 199907 19 贴 现国 债07 800,000 79,769,783.39 2.65
5 111991601
19 宁 波银 行
CD038
800,000 79,740,848.85 2.65
6 160415 16 农发 15 400,000 40,019,042.23 1.33
7 199908 19 贴 现国 债08 200,000 19,935,281.47 0.66
8 189957 18 贴 现国 债57 200,000 19,927,870.44 0.66
9 199909 19 贴 现国 债09 140,000 13,946,688.61 0.46
5.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
0
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0606%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0021%
报告期 内每 个工 作日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0276%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
无。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1 本 基金 估值采 用摊 余成本 法估 值,即 估值 对象以 买入 成本列 示， 按票面 利率 或
协 议利 率并考 虑其 买入时 的溢 价与折 价， 在其剩 余存 续期内 按照 实际利 率法 每日计
提 损益 。本基 金通 过每日 计算 基金收 益并 分配的 方式 ，使基 金份 额净值 保持 在人民大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
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币 1.00 元
5.9.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 是否出 现被 监管部 门立 案调 查 ，或
在 报告 编制日 前一 年内受 到公 开谴责 、处 罚的情 形。
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体无 被监 管部门 立案 调查 ，或 在报 告编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号
名称
金额（ 元）
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
10,776,536.38
4
应收申 购款
300.00
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
10,776,836.38
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于 四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
大成添 益交 易型 货 币A 大成添 益交 易型 货 币 B 交易货 币
报告期 期初 基金 份额 总额 11,869,408.83 10,170,748.80 3,283,511,828.71
报告期 期间 基金 总申 购份 额
1,425,522.30 167,397,272.48 319,832,562.43
报告期 期间 基金 总赎 回份 额
6,082,799.19 117,295,531.15 665,950,532.68
报告期 期末 基金 份额 总额
7,212,131.94 60,272,490.13 2,937,393,858.46
注：本 基金 基金 合同 生效 于 2016 年9 月29 日 ，本 基金的 份额 折算 日为 基金 合同生 效当 日。 折算
后本基 金场 内份 额（E 类 基金份 额） 的份 额面 值 为100.00 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式
交易日 期
交易份 额( 份)
交易金 额( 元)
适用费 率(%)
1 申购
2019-03-05 10,000,000.00 10,000,000.00
-
2 申购
2019-03-05 10,000,000.00 10,000,000.00
-
3 红利发 放
2019-03-29 38,750.14 38,750.14
-
合计
20,038,750.14 20,038,750.14
注:1、 申购 或者 购买 基金 份额的 ，金 额为 正； 赎回 或者卖 出基 金份 额的 ，金 额为负 。
2 、合 计数 以绝 对值 填 列。
3 、红 利发 放为 期间 合 计数。
大成添益交易型货币市场基金 2019 年第1 季度报告
第 14 页 共 14 页
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
无。
8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 大 成添益 交易 型货 币市 场基 金的文 件；
2 、《 大成 添益 交易 型 货币市 场基 金基 金合 同》 ；
3 、《 大成 添益 交易 型 货币市 场基 金托 管协 议》 ；
4 、大 成基 金管 理有 限 公司批 准文 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
5 、本 报告 期内 在指 定 报刊上 披露 的各 种公 告原 稿。
9.2 存 放地 点
备查文 件存 放在 本基 金管 理人和 托管 人的 住所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 或 登录 本基 金管 理人 网站 http://www.dcfund.com.cn 进 行查
阅。
大 成基 金管理 有限 公司
2019 年 4 月 19 日
