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华泰紫金天天金货币ETF(004749)

华泰天金:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
华泰 紫金 天天 金交 易型 货币 市场 基金 2019
年第 1 季 度报 告


2019 年 03 月 31 日 基 金 管 理 人 : 华 泰 证 券( 上海) 资 产 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 :2019 年 04 月 19 日 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 2 页 共 12 页


§1 重要提示


基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年4 月16 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。


本报告中财务资料未经审计。


本报告期自 2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日 止。 §2 基 金 产 品 概 况


基金简称


华泰紫金天天金货币 ETF


场内简称


华泰天金 基金主代码


511670 基金运作方式


契约型开放(ETF ) 基金合同生效日


2017 年 08 月 11 日 报告期末基金份额总额


2,296,177,453.71 份


投资目标


在保持本金的安全性和基金财产的流动性的前提下, 追求高于比较 基准的稳定收益。 投资策略


本基金将资产配置和精选个券相结合, 在动态调整现金类资产与固 定收益类资产的投资比例的基础上,精选优质个券构建投资组合, 在严格控制风险的基础上,实现基金资产的保值增值。 业绩比较基准


同期七天通知存款利率(税后) 风险收益特征


本基金为货币市场基金, 是证券投资基金中的低风险品种。 本基金 的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 3 页 共 12 页


基金管理人


华泰证券(上海) 资产管理 有限公司 基金托管人


中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基 金简称


华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 下属分级基金的场 内简称


华泰天金 - 下属分级基金的交 易代码


511670 004749 报告期末下属分级 基金的份额总额


126,566,337.09 份


2,169,611,116.62 份


注: 本基金 场 内基金份 额 (A 类 基金份 额 ) , 简称 “华 泰 紫金天天 金货 币 ETF A ” , 基金份额 净值 为 100.00 元, 本表 所列 场内份额 数据 面值已折 算 为 1.00 元, 场外 基金 份额 (B 类基金 份 额) 简称 “ 华 泰紫金天 天金ETF B ” ,基金份 额净 值为1.00 元。 §3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现


3.1 主 要 财 务 指标











































































































单位:人民币元


主要财务指标


报告期(2019 年 01 月 01 日 - 2019 年 03 月 31 日)


华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 1.本期已实 现收益


1,316,973.69 15,756,785.81 2.本期利润


1,316,973.69 15,756,785.81 3. 期 末 基 金 资 产 净 值


126,566,337.09 2,169,611,116.62 注:1 、上述 基金业绩 指标 不包括持 有人 交易基金 的各 项费用( 例如 ,开放式 基金 的转换费 等) ,计入 费用后实 际收 益水平要 低于 所列数字 。


2 、 本 期 已实现收 益指 基金本期 利息 收入、 投资收 益、 其 他收入 (不含 公允价 值变动收 益) 扣除相 关费用后 的余 额,本期 利润 为本期已 实现 收益加上 本期 公允价值 变动 收益。由 于货 币市场基 金采 用摊 余成本法 核算 ,因此, 公允 价值变动 收益 为零 ,本 期已 实现收益 和本 期利润的 金额 相等。


3 、本基 金收益分 配按 日结转为 份额 。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 4 页 共 12 页


3.2 基 金 净 值 表现


3.2.1 本 报 告 期 基金 份 额 净 值收 益 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较


华泰紫金天天金货币 ETF A 阶 段


净值收 益率①


净值收益 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.7832%


0.0025%


0.3329%


0.0000%


0.4503%


0.0025%


华泰紫金天天金货币 ETF B 阶 段


净值收 益率①


净值收益 率标准差 ②


业绩比 较基准 收益率 ③


业绩比较基 准收益率标 准差④


①-③


②-④


过 去 三 个 月 0.7924%


0.0025%


0.3329%


0.0000%


0.4595%


0.0025%


3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 累 计 净 值收 益 率 变 动及 其 与 同 期业 绩 比 较 基准 收 益 率 变 动 的 比较


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 5 页 共 12 页


注:1 、本基 金基准收 益率= 同期 七天通 知存款利 率( 税后) ; 2 、 本基金 基 金合同生 效日 期为2017 年8 月 11 日, 截至本报 告期 期末, 本基金 已完成建 仓, 建仓期结 束时各项 资产 配置比例 均符 合合同约 定。 §4 管 理 人 报 告


4.1 基 金 经 理 (或 基 金 经 理小 组 ) 简 介


姓名


职务


任本基金的基金经理期限


证券从业年限


说明


任职日期


离任日期


陈利 本基金基 金经理


2018-05-22


-


8 年


陈 利 女 士 , 历 任 德 邦 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 研 究 员 , 德 邦 基 金 管 理 有 限 公 司 投 资 研 究 部 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 基 金 经 理 。 2017 年 1 月 加 入 华 泰 证 券 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限公司, 2018 年 5 月华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 6 页 共 12 页


起 任 华 泰 紫 金 天 天 金 交 易 型 货 币 市 场 基 金 基 金 经理。 注: 1 、 上 述基金 经理的任 职日 期及离任 日期 均以基金 公告 为准; 首 任基 金经理的 任职 日期为基 金合 同的生 效日期。 2 、证 券从业 年限的统 计标 准为证券 行业 的工作经 历年 限。 4.2 报 告 期 内 本基 金 运 作 遵规 守 信 情 况说 明





本报 告期 内,本基 金管 理人严格 遵守 《中华人 民共 和国证券 投资 基金法》 等有 关法律法 规、 中国 证监会和 《华 泰紫金天 天金 交易型货 币市 场基金基 金合 同》的规 定, 本着诚实 信用 、勤勉尽 责的 原则 管理和运 用基 金资产, 在严 格控制风 险的 基础上, 为基 金份额持 有人 谋求最大 利益 。本报告 期内 ,基 金运作整 体合 法合规, 没有 损害基金 份额 持有人利 益。 基金的投 资范 围、投资 比例 及投资组 合符 合有 关法律法 规及 基金合同 的规 定。 4.3 公 平 交 易 专项 说 明


4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况


本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立 并健全了有效的公平交易执行体系,保证公平对待旗下的每一个基金组合。


公司建立了公募基金投资决策委员会领导下的投资决策及授权制度,以科学规范的投资决策 体系,采用集中交易管理加强交易执行环节的内部控制,通过工作制度、流程和技术手段保证公 平交易原则的实现;通过建立层级完备的公司股票池和债券库,完善各类具体资产管理业务组织 结构,规范各项业务之间的关系,在保证各投资组合既具有相对独立性的同时,确保其在获得投 资信息、 投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会; 通过对异常交易行为的监控、 分析评估、 监察稽核和信息披露确保公平交易过程和结果的有效监督。


本报告期内,本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,确保本公司管理的不同投 资组合在授权、 研究分析、 投资决策、 交易执行等投资管理活动和环节得到公平对待, 各投资 组合 均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易,本报告期内未发现任何违反公平交易的行为。 4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明


本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 7 页 共 12 页





本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超 过该证券当日成交量的 5% 。 4.4 报 告 期 内 基金 的 投 资 策略 和 运 作 分析


2019 年一季 度,1 月份 PMI 触底之后 ,2 月、3 月PMI 相继上升 ,3 月 PMI 更 是重回 50 以 上, 但是,其他经济数据和金融数据并无明显的指向性,受春节影响,数据波动业较大,因此,一级 度利率债收益率走势在纠结中有所上行。 资金面方面, 跨年后, 资金面整体有所松懈, 但受税期 、 跨春节影响, 短期限内有小幅波澜,R007 在2.25% 至 3.5% 之 间波动。 由于资金市场整体处于宽松 态势,银行体系内流动性充足,因此一季度末存单到期置换高峰期,3M 的国股银 行 CD 发行利 率 高点仅触及 2.85% ,绝对 收益率水平较低。报告期内,本基金严格把控流动性风险,积极把握资 金面趋紧期的配置机会,灵活把握各类资产的配置,努力为投资人创造投资收益。 4.5 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现


本报告期 A 级基金净值收益率为 0.7832% , 同期 业绩比较基准收益率为 0.3329% ;B 级 基金净 值收益率为 0.7924% ,同 期业绩比较基准收益率为 0.3329% 。 4.6 报 告 期 内 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 说明


1 、本 基金本 报告期内 未出 现连续二 十个 工作日基 金份 额持有人 数量 不满二百 人的 情形;


2 、本基 金本报告 期内 未出现连 续二 十个工作 日基 金资产净 值低 于五千万 的情 形。 §5 投 资 组 合 报 告


5.1 报 告 期 末 基金 资 产 组 合情 况


序号


项目


金额(元)


占基金总资产的比例(% )


1


固定收益投资


1,262,626,827.71 50.42 其中:债券


1,132,636,588.98 45.23 资产支持 证券


129,990,238.73 5.19 2


买入返售金融资 产


696,102,472.85 27.80 其中:买断式回 购的买入返售金 融资产


- - 3


银行存款和结算 备付金合计


515,858,380.62 20.60 - - - - - 其他资产


29,416,952.92 1.17 - 合计


2,504,004,634.10 100.00 5.2 报 告 期 债 券回 购 融 资 情况


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 8 页 共 12 页


序号


项目


金额(元)


占基金资产净值的比例(% )


1


报告期内债券 回购融资 余 额


-


9.14 其中: 买 断 式回 购融资


-


- 2


报告期末债券 回购融资 余 额


205,989,497.00 8.97 其中: 买 断 式回 购融资


- - 注:报告 期内 债券回购 融资 余额占基 金资 产净值的 比例 为报告期 内每 日融资余 额占 资产净值 比例 的简 单平均值 。 债 券 正 回 购的 资 金 余 额超 过 基 金 资产 净 值 的 20% 的说明


注:本报 告期 内本基金 不存 在债券正 回购 的资金余 额超 过基金资 产净 值的20% 的 情 况。 5.3 基 金 投 资 组合 平 均 剩 余期 限


5.3.1 投 资 组 合 平均 剩 余 期 限基 本 情 况


项目


天数


报告期末投资组合平均剩余期限


63 报告期内投资组合平均剩余期限最高值


77 报告期内投资组合平均剩余期限最低值


49 报告期 内 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 超过 120 天 情况 说 明


注: 本 报告期 内本基金 投资 组合平均 剩余 期限未超 过120 天。 5.3.2 报 告 期 末 投资 组 合 平 均剩 余 期 限 分布 比 例


序号


平均剩余期限


各期限资产占基金资产净 值的比例(% )


各期限负债占基金资产净值的比例 (% )


1


30 天以内


50.18 8.97 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 2


30 天(含) —60 天


6.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 3


60 天(含) —90 天


33.08 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 4


90 天(含) —120 天


3.90 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 9 页 共 12 页


5


120 天 (含) —397 天 (含)


14.30 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债


- - 合计


107.77 8.97 5.4 报 告 期 内 投资 组 合 平 均剩 余 存 续 期超 过 240 天情 况 说 明


注: 本 报告期 内本基金 投资 组合平均 剩余 存续期未 超 过 240 天。 5.5 报 告 期 末 按债 券 品 种 分类 的 债 券 投资 组 合


序号


债券品种


摊余成本(元)


占基金资产净值比例(%)


1


国家债券


- - 2


央行票据


- - 3


金融债券


147,567,858.28 6.43 其中:政策性金融债


147,567,858.28 6.43 4


企业债券


- - 5


企业短期融资券


229,984,324.62 10.02 6


中期票据


64,571,780.54 2.81 7


同业存单


690,512,625.54 30.07 8


其他


- - 9


合计


1,132,636,588.98 49.33 10


剩余存续期超 过 397 天 的浮动利率债券


- - 5.6 报 告 期 末 按摊 余 成 本 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 债 券 投 资明 细


序号


债券代码


债券名称


债券数量 ( 张)


摊余成本(元)


占基金资产净值 比例(%)


1 111921098 19 渤海银 行CD098 1,000,000 99,345,342.52 4.33 2 111913011 19 浙商银 行CD011 700,000 69,566,833.40 3.03 3 160415 16 农发 15 600,000 60,035,493.59 2.61 4 111993350 19 重庆农村 商行 CD025 550,000 54,689,593.75 2.38 5 180305 18 进出 05 500,000 50,040,634.33 2.18 6 011900262 19 华晨 SCP001 500,000 50,000,113.61 2.18 7 111895772 18 广东顺德 农商行 CD046 500,000 49,907,142.31 2.17 8 111881853 18 贵阳银 行CD128 500,000 49,858,362.11 2.17 9 111903004 19 农业银 行CD004 500,000 49,726,537.37 2.17 10 111819483 18 恒丰银 行CD483 500,000 49,670,036.54 2.16 5.7 “ 影 子 定 价” 与 “ 摊 余成 本 法 ” 确定 的 基 金 资产 净 值 的 偏离


项目


偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25 ( 含) -0.5%间的次 数


0 报告期内偏离度的最高值


0.2062%


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 10 页 共 12 页


报告期内偏离度的最低值


0.1143%


报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简 单平均值


0.1653%


报告期内 负偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.25% 情 况说明


注:本报 告期 内本基金 无负 偏离度的 绝对 值达到0.25% 的情况。 报 告 期 内 正偏 离 度 的 绝对 值 达 到 0.5% 情 况 说明


注:本报 告期 内本基金 无正 偏离度的 绝对 值达到0.5% 的情况。 5.8 报 告 期 末 按公 允 价 值 占基 金 资 产 净值 比 例 大 小排 名 的 前 十名 资 产 支 持证 券 投 资 明细


序号


证券代码


证券名称


数量(份)


公允价值 (人 民 币元)


占基金资产净值比例(% )


1 139211 信融 03 优 500,000 49,990,238.73 2.18 2 139282 龙光 05A 300,000 30,000,000.00 1.31 3 139423 龙光 07A 200,000 20,000,000.00 0.87 4 139516 方碧 47 优 100,000 10,000,000.00 0.44 5 888065 龙光 09A 100,000 10,000,000.00 0.44 6 139483 龙光 08A 100,000 10,000,000.00 0.44 注:龙光 09A 暂未挂牌 ,证 券代码以 实际 公布为准 。 5.9 投 资 组 合 报告 附 注


5.9.1 基 金 计 价 方法 说 明





本基 金估值 采 用摊 余成本 法 ,即 估值对 象 以买 入成本 列 示, 按照票 面 利率 或商定 利 率并 考虑 其 买 入时的溢 价与 折价,在 剩余 期限内按 实际 利率法进 行摊 销,每日 计提 收益。


5.9.2 声 明 本 基 金投 资 的 前 十名 证 券 的 发行 主 体 本 期是 否 出 现 被监 管 部 门 立案 调 查 , 或 在 报告 编 制 日 前一 年 内 受 到公 开 谴 责 、处 罚 的 情 形。 如 是 , 还应 对 相 关 证券 的 投 资 决 策程 序 做 出 说明


本基金投 资的 前十名证 券的 发行主体 本期 未出现被 监管 部门立案 调查 ,或在报 告编 制日前一 年内 受到公开 谴责 、处罚的 情形 。 5.9.3 其 他 资 产 构成


序号


名称


金额(人民币元)


1


存出保证金


952.97 2


应收证券清 算款


- 3


应收利息


14,304,813.18 4


应收申购款


15,111,186.77 5


其他应收款


- - - - - 其他


- - 合计


29,416,952.92 5.9.4 投 资 组 合 报告 附 注 的 其他 文 字 描 述部 分


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 11 页 共 12 页


因四舍五 入原 因,投资 组合 报告中市 值占 净值比例 的分 项之和与 合计 可能存在 尾差 。 §6 开 放 式 基 金 份 额 变 动































































































单位:份


项目


华泰紫金天天金货币 ETF A 华泰紫金天天金货币 ETF B 报告期期初基金份额总额


192,518,343.87 2,431,008,422.02 报 告 期 期 间 基 金 总 申 购 份 额


77,731,728.80 1,656,298,454.53 报 告 期 期 间 基 金 总 赎 回 份 额


143,683,735.58 1,917,695,759.93 报告期期末基金份额总额


126,566,337.09 2,169,611,116.62 注:1 、 红利 再投资和 基金 转换转入 作为 本期申购 资金 的来源 , 统一 计入本期 总申 购份额 , 基金 转换转 出作为本 期 赎 回资金的 来源 ,统一计 入本 期总赎回 份额 。 2 、 本基 金场内 基金份额 (A 类基金份 额 ) 简称为 “华 泰 紫金天天 金货 币 ETF A ” , 基金份额 净值 为 100.00 元, 本 表所列 场内份额 数据 面值已折 算 为 1.00 元; 场外基金 份额 (B 类基金 份 额)简称 为“ 华泰紫金 天天金货 币ETF B ” , 基金 份额净值 为1.00 元。 §7 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 投 资 本 基 金 交 易 明 细































































































单位:份


序号


交易方式


交易日期


交易份额( 份)


交易金额( 元)


适用费率


1


场内份额红利 再投资


-


1,853.00


185,300.00


0.00%


2


场外份额红利 再投资


-


439,503.02


439,503.02


0.00%


合计





441,356.02


624,803.02


注:场内 份额 每份对 应 100 元,场外 份额 每份1 元 ;合 计 441,356.02 份 中,其 中 场内份 额 1,853.00 份,场外 份 额 439,503.02 份 ;交易 日 期为确认 日期 ;场内、 场外 红利再投 资统 计区间 为 2019 年1 月 1 日至2019 年3 月31 日。


§8 影 响 投 资 者 决 策 的 其 他 重 要 信 息


8.1 报 告 期 内 单一 投 资 者 持有 基 金 份 额比 例 达 到 或超 过 20% 的情 况


注:本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20% 的情况 。 8.2 影 响 投 资 者决 策 的 其 他重 要 信 息


本基金管理人于 2019 年2 月2 日在本 公司官网及 《中国证券报》 等报刊发布了 《华泰证券 (上 海) 资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》 , 决 定自 2019 年1 月31 日起 , 甘华先生因 工作调整原因,不再担任公司副总经理职务。


华泰紫金天天金交易型货币市场基金 2019 年第 1 季度报 告 第 12 页 共 12 页


§9 备 查 文 件 目 录


9.1 备 查 文 件 目录


1 、中国证监 会准予本基金募集注册的文件; 2 、《华泰紫 金天天金交易型货币市场基金基金合同》; 3 、《华泰紫 金天天金交易型货币市场基金托管协议》; 4 、《华泰紫 金天天金交易型货币市场基金招募说明书》; 5 、报告期内 披露的各项公告; 6 、基金管理 人业务资格批件、营业执照; 7 、中国证监 会规定的其他备查文件。 9.2 存放地点


以上备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所 9.3 查阅方式


部分备查文件可通过本基金管理人公司网站查询,也可咨询本基金管理人。客服电话 (4008895597 );公司网 址:https://htamc.htsc.com.cn/ 华泰证券(上海) 资产管理 有限公司 2019 年 04 月 19 日