浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金2019 年第1 季度报告
2019-03-31
基金管理人：浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人：中国光大银行股份有限公司
报告送出日期：2019-04-18
重要提示
浙江浙商证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江浙商证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止。
基金基本情况
项目 数值
基金简称 浙商汇金聚禄一年定期
场内简称
基金主代码
005423
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日
2018-08-06
报告期末基金份额总额
280,020,032.95
投资目标
本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高
于业绩比较基准的投资收益。
投资策略
（一）封闭期投资策略包含1、资产配置策略；2、债券投资组合策略；
3、债券投资策略；4、国债期货投资策略；
（二）开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在
遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
的投资品种，减小基金净值的波动。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风
险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 浙江浙商证券资产管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
下属2级基金的基金简称 浙商汇金聚禄一年定期A 浙商汇金聚禄一年定期C
下属2级基金的场内简称
下属2级基金的交易代码
005423 005424
报告期末下属2级基金的份额
总额
214,021,509.23 65,998,523.72
下属2级基金的风险收益特征
主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 主基金(元)
浙商汇金聚禄一年定期A(元)
2019-01-01 - 2019-03-31
浙商汇金聚禄一年定期C(元)
2019-01-01 - 2019-03-31注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不包含公允价值变动收益）扣除相关费
用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。
注：本基金的业绩比较基准：中债综合全价指数。
本期已实现收益
4,011,211.77 1,166,118.72
本期利润
5,382,915.03 1,588,511.43
加权平均基金份额
本期利润
0.0252 0.0241
期末基金资产净值
226,624,107.18 69,703,597.78
期末基金份额净值
1.0589 1.0561
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较A
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.44 % 0.06 % 0.47 % 0.05 % 1.97 % 0.01 %
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较C
阶段 净值增长率①
净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
2.33 % 0.06 % 0.47 % 0.05 % 1.86 % 0.01 %
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A注：本基金合同生效日为2018年8月6日，自合同生效日期至本报告期末不足一年。至本报告期末，本
基金建仓期已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金
合同约定。
自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C注：本基金合同生效日为2018年8月6日，自合同生效日期至本报告期末不足一年。至本报告期末，本
基金建仓期已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金
合同约定。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离职日期均指公司作出决定并公告披露之日。证券从业的涵义遵从
行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。
其他指标
单位：人民币元
其他指标 报告期（2019-01-01至2019-03-31）
其他指标 报告期（2019-03-31）
基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经
理期限
姓名 职务
任职日期
离任日
期
证券从业年限 说明
应洁茜
本基金基金经理,
浙商汇金聚利一
年定期开放债券
型债券投资基金
基金经理、浙商
汇金短债债券型
证券投资基金基
金经理及浙商汇
金聚鑫定期开放
债券型发起式基
金基金经理。
2018-08-06 -
6年
中国国籍，硕士。2013年加入浙
江浙商证券资产管理有限公司，历
任固定收益事业总部交易主管、投
资经理助理。现任浙商汇金短债债
券型证券投资基金基金经理,浙商
汇金聚利一年定期开放债券型证券
投资基金基金经理、浙商汇金聚禄
一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理及浙商汇金聚鑫定期开放
债券型发起式基金基金经理。拥有
基金从业资格及证券从业资格。
范旦波
本基金基金经理。
2019-01-16 -
8年
中国国籍，硕士。历任尼尔森市场
研究公司定性研究部高级研究主任、
金元顺安有限公司专户债券投资经
理、固定收益研究员、招商证券股
份有限公司固定收益总部专户投资
主管，2018年11月加入浙商证券
资产管理有限公司。现任浙商汇金
聚禄一年定期开放债券型证券投资
基金基金经理。拥有基金从业资格
及证券从业资格。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、其他相关法律法规和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，保基
金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
公平交易专项说明
公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公
司公平交易制度指导意见》和《浙江浙商证券资产管理有限公司公平交易管理办法》的规定。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
报告期内基金的投资策略和运作分析
2019年一季度债券市场窄幅震荡。金融数据方面，1月社融提振市场经济企稳信心，2月社融大幅不及预期预示总需求仍较为疲软。1-2月工业企业利润增速创新低，但最新PMI重回荣枯钱以上，主要为节
后复工等因素，基本面企稳情况有待观察。一季度权益市场回暖，对债券市场形成一定分流，地方债提前发行也有一定供给压力，债券市场在多空因素交织的情况下呈震荡行情。货币政策在宽信用的大环
境下，仍将维持宽松格局。维持短久期资产加杠杆策略仍可行。
本基金在一季度增加了存款、债券等资产配置，。
感谢投资者的支持，我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金，努力为持有人获取优异回报。
报告期内基金的业绩表现
截止2019年3月31日，本基金A类净值为1.0589，报告期内，本基金A类份额净值增长率为2.44%，同期业绩基准增长率0.47%；本基金C类份额净值1.0561，报告期内，本基金C类份额净值增长率为
2.33%，同期业绩基准增长率0.47%。
报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本报告期内，本基金未发生《公开募集证券投资基金运行管理办法》的第四十一条所述情形。
投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％）
1
权益类投资
- -
其中：股票
- -
2
固定收益投资
375,013,671.47 76.70
其中：债券
340,289,956.00 69.60
资产支持证券
34,723,715.47 7.10
3
贵金属投资
- -
4
金融衍生品投资
- -
5
买入返售金融资产
45,180,000.00 9.24
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6
银行存款和结算备付金合计
59,504,397.13 12.17
7
其他资产
9,225,203.11 1.89
8
合计
488,923,271.71 100.00
报告期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
序号 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -注： 本基金本报告期末未持有股票。
注：本报告期末，本基金未持有港股通投资股票。
注：本基金本报告期末未持有股票。
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
- -
报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
港股通
- -
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4
企业债券
194,980,056.00 65.80
5
企业短期融资券
75,476,500.00 25.47
6
中期票据
67,380,500.00 22.74
7
可转债（可交换债）
2,452,900.00 0.83
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
340,289,956.00 114.84
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 011802335
18同方SCP006
250,000 25,085,000 8.47
2 101800555
18桂投资MTN001
200,000 20,542,000 6.93
3 136035
15远东一
200,000 20,322,000 6.86
4 143886
18津投09
200,000 20,222,000 6.82
5 011802078
18建安投资
200,000 20,132,000 6.79注：本基金本报告期末未持有贵金属。
注：本基金本报告期末未持有权证。
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
SCP002
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 139282
龙光05A
200,000 20,000,000 6.75
2 Z00079
煦日02C
100,000 10,000,000 3.37
3 116825
荟赢1优A
200,000 4,723,715.47 1.59
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险说明
公允价值变动总额合计(元)
-
股指期货投资本期收益(元)
-
股指期货投资本期公允价值变动(元)
-
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未参与股指期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期未参与国债期货交易。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/卖）
合约市值(元)
公允价值变动
(元)
风险指标说明
公允价值变动总额合计(元)
-
国债期货投资本期收益（元）
-
国债期货投资本期公允价值变动(元)
-
本期国债期货投资评价
投资组合报告附注
受到调查以及处罚情况
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券中，没有超出基金合同规定的备选证券库之外的证券。
其他资产构成注：本报告期末未持有股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额（元）
1
存出保证金
42,097.01
2
应收证券清算款
1,070,973.43
3
应收股利
-
4
应收利息
8,112,132.67
5
应收申购款
-
6
其他应收款
0
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
9,225,203.11
报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值（元）
占基金资产净值比例
（％）
1 127005
长证转债
1,149,900 0.39
报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
开放式基金份额变动
单位：份
项目
浙商汇金聚禄一年定
期
浙商汇金聚禄一年定期
A
浙商汇金聚禄一年定期
C
报告期期初基金份额总额
214,021,509.23 65,998,523.72
报告期期间基金总申购份额
0 0
减：报告期期间基金总赎回份
额
0 0
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
0 0
报告期期末基金份额总额
280,020,032.95 214,021,509.23 65,998,523.72
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目
浙商汇金聚禄一年定
期
浙商汇金聚禄一年定期
A
浙商汇金聚禄一年定期
C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
报告期期间买入/申购总份额
报告期期间卖出/赎回总份额
报告期期末管理人持有的本基
金份额注： 本报告期内基金管理人未持有本基金
注：本报告期内，基金管理人未发生固有资金申购、赎回本基金情况。
报告期期末持有的本基金份额
占基金总份额比例(%)
- - -
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
合计
报告期末发起式基金发起资金持有份额情况
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺
持有期限
基金管理人固有
资金
-% -%
基金管理人高级
管理人员
-% -%
基金经理等人员
-% -%
基金管理人股东
-% -%
其他
-% -%
合计
-% -%
报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况 投资者类
别
序号
持有基金份额比例达到或者超过20
%的时间区间
期初份额
申购份
额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1 20190101-20190331
100,007,750
.00
0 0
100,007,750
.00
35.71
%
个人
- - - - - - -
产品特有风险
报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过20%的情形，在发生巨额赎回时，如果基金资
产变现能力差，可能会产生基金仓位调整的困难，存在流动性风险。
影响投资者决策的其他重要信息
2019年2月，浙江浙商证券资产管理有限公司聘任盛建龙先生担任总经理职务。上述人事变动，均已按相关规定备案、公告。
备查文件目录
中国证监会批准设立浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金的文件；
《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
《浙商汇金聚禄一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
报告期内在指定报刊上披露的各项公告；
基金管理人业务资格批件、营业执照。
存放地点
杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼7楼
查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查询；亦可通过公司网站查阅，公司网址为：www.stocke.com.cn。
