大成景益平稳收益混合型证券投资基金
2019年第1季度报告
2019年3月31日
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月18日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大成景益平稳收益混合
基金主代码
000695
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年6月26日
报告期末基金份额总额 6,778,070.52份
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过灵活的资产配置,
力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 本基金将有采用“自上而下”的资产配置策略,在综合判断宏观经
济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上,通过动态调整资产
配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而
上”精选策略,通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、
流动性的客观判断,综合运用多种投资策略,精选个券构建投资组
合。
业绩比较基准 3年期银行定期存款利率(税后)+2%
风险收益特征 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货
币市场基金低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资
品种。
基金管理人 大成基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元 大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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主要财务指标
报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
1.本期已实现收益
68,261.63
2.本期利润
544,765.46
3.加权平均基金份额本期利润
0.0230
4.期末基金资产净值
9,902,036.22
5.期末基金份额净值
1.461
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列
数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月
0.83% 0.11% 0.95% 0.01% -0.12% 0.10%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
李富强
本基金基金
经理
2018年7月16日
-
5年
经济学硕士。
2009年7月
至2013年
12月任中国
银行间市场交
易商协会市场
创新部高级助
理。2014年
1月至
2017年7月
任北信瑞丰基
金管理有限公
司固定收益部
基金经理。
2017年7月
加入大成基金
管理有限公司,
任职于固定收
益总部。
2018年7月
16日起任大
成强化收益定
期开放债券型
证券投资基金、
大成景丰债券
型证券投资基
金(LOF)、
大成景益平稳
收益混合型证
券投资基金、
大成可转债增
强债券型证券
投资基金、大
成景利混合型
证券投资基金、
大成景盛一年
定期开放债券
型证券投资基
金、大成月月大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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盈短期理财债
券型证券投资
基金基金经理。
2018年11月
16日起任大
成景禄灵活配
置混合型证券
投资基金基金
经理。具有基
金从业资格。
国籍:中国
注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前
提下,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,公司制订了《大成基金管理
有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资
组合严格按照制度的规定,参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,内
容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。研
究部负责提供投资研究支持,投资部门负责投资决策,交易管理部负责实施交易并实时监控,监
察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核,风险管理部负责对交易情况进行合理性分析,通
过多部门的协作互控,保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内,基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交
易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票
同日反向交易,但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日
成交量5%的情形;主动投资组合间债券交易不存在同日反向交易。投资组合间相邻交易日反向大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响,无异常。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
中美贸易战的缓和以及国内宽松的货币政策和监管层对股票市场的呵护,2019年第1季度
A股市场持续上涨,期间上证指数涨23.93%,中小板指涨35.66%,创业板指涨35.43%,市场普
涨。从行业板块来看,根据WIND资讯的行业算术平均,非银、计算机、军工、农林牧鱼四个板
块涨幅超过40%,表现相对落后的银行板块也上涨了22%。
本基金在2019年1月上旬相对看好权益,提升权益比例,获得一定的收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.461元;本报告期基金份额净值增长率为0.83%,业绩
比较基准收益率为0.95%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金在本报告期内,曾出现了连续 20个工作日资产净值低于五千万元的情形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
(%)
1
权益投资
130,950.00 1.30
其中:股票
130,950.00 1.30
2
基金投资
- -
3
固定收益投资
7,500,750.00 74.56
其中:债券
7,500,750.00 74.56
资产支持证券
- -
4
贵金属投资
- -
5
金融衍生品投资
- -
6
买入返售金融资产
- -
其中:买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7
银行存款和结算备付金合计
2,128,335.00 21.16
8
其他资产
300,567.30 2.99
9
合计
10,060,602.30 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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代码 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值比
例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
68,400.00 0.69
C
制造业
- -
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业
62,550.00 0.63
F
批发和零售业
- -
G
交通运输、仓储和邮政业
- -
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J
金融业
- -
K
房地产业
- -
L
租赁和商务服务业
- -
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
- -
S
综合
- -
合计
130,950.00 1.32
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 601857
中国石油
9,000 68,400.00 0.69
2 601800
中国交建
5,000 62,550.00 0.63
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1
国家债券
- -
2
央行票据
- -
3
金融债券
7,500,750.00 75.75
其中:政策性金融债
7,500,750.00 75.75大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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4
企业债券
- -
5
企业短期融资券
- -
6
中期票据
- -
7
可转债(可交换债)
- -
8
同业存单
- -
9
其他
- -
10
合计
7,500,750.00 75.75
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 018005
国开1701
75,000 7,500,750.00 75.75
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。 大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1
存出保证金
19,786.73
2
应收证券清算款
-
3
应收股利
-
4
应收利息
280,780.57
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
300,567.30
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
报告期期初基金份额总额
76,914,973.24
报告期期间基金总申购份额
34,655,501.62
减:报告期期间基金总赎回份额
104,792,404.34
报告期期间基金拆分变动份额(份额
减少以“-”填列)
-
报告期期末基金份额总额
6,778,070.52
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投
资
者
类
别
序号
持有基金份额比例
达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比(%)
1 20190101-2019011574,404,433.78 -74,404,433.78 0.00 0.00
2 20190215-20190331 -17,300,346.0213,774,000.003,526,346.02 52.03
机
构
3 20190215-20190224 -10,379,930.80 9,687,889.00 692,041.80 10.21
个
人
- - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时,可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金净值剧
烈波动的风险,甚至有可能引起基金的流动性风险,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对基金份额持有人的赎回申请,基金份额持有人可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
2019年3月15日,我司发布了《关于召开大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金份额大成景益平稳收益混合型证券投资基金2019年第1季度报告
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持有人大会(通讯方式)的公告》,并于2019年3月16日和2019年3月18日分别发布了提示
性公告。本次持有人大会审议事项为《关于终止大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金合同
相关事项的议案》(见附件一),会议权益登记日为2019年3月19日,会议投票表决起止时间
为2019年3月20日起,至2019年4月15日17:00止(以本公告列明的公证机关指定的表决票
收件人收到表决票的时间为准)。我司于2019年4月17日发布了《大成基金管理有限公司关于
大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。具体详见公司相
关公告。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立大成景益平稳收益混合型证券投资基金的文件;
2、《大成景益平稳收益混合型证券投资基金基金合同》;
3、《大成景益平稳收益混合型证券投资基金托管协议》;
4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。
9.2 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站http://www.dcfund.com.cn进行
查阅。
大成基金管理有限公司
2019年4月19日