信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚货 币市场证券投资基 金2019 年第一季度 报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 4 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚货 币
场内简 称 -
基金主 代码 550010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年03 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 6,619,443,954.90 份
投资目 标
本 基 金在 严 格控 制风 险 和维 持 资产 较 高流 动性 的 基础 上, 力争 获得 超 越业
绩比较 基准 的投 资收 益率 。
投资策 略
本 基 金将 综 合考 虑各 类 投资 品 种的 收 益性 、流 动 性和 风 险特 征,在 保 证基
金 资 产的 安 全性 和流 动 性的 基 础上 力 争为 投资 人 创造 稳 定的 收 益。 同时,
通 过 对国 内 外宏 观经 济 走势 、 货币 政 策和 财政 政 策的 研 究,结 合对 货 币市
场利率 变动 的预 期, 进行 积 极的投 资组 合管 理。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 高流 动性、 低风 险品 种, 其
预期收 益和 风险 均低 于债 券型基 金、 混合 型基 金及 股票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚货 币A 信诚货 币B 信诚货 币E
下属分级 基 金的 场内 简称 - - -
下属分级 基 金的 交易 代码 550010 550011 004849
报告期 末下 属分级 基 金的 份
额总额
171,952,842.32 6,447,489,834.32 1,278.26
注:本 基金 管理 人于2017 年 7 月28 日发 布《 关于 信 诚货币 市场 证券 投资 基金 增设E 类份 额并 修改 基
金合同 的公 告》 ,2017 年8 月1 日 起对 旗下 信诚 货币 市场证 券投 资基 金增 设 E 类基金 份额, 并 对本 基金 的 基
金合同 作相 应修 改。
本基金 管理 人法 定名 称 于2017 年12 月 18 日 起变 更 为“中 信保 诚基 金管 理有 限公司 ” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财 务指 标
信诚货 币 A 报告 期 （2019
年01 月01 日-2019 年03
信诚货 币 B 报告 期 （2019
年01 月01 日-2019 年03
信诚货 币 E 报告 期 （2019
年01 月01 日-2019 年03信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
月31 日） 月 31 日） 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益
763,787.09 42,302,832.33 125.65
2. 本期 利润
763,787.09 42,302,832.33 125.65
3. 期末 基金 资产 净值
171,952,842.32 6,447,489,834.32 1,278.26
注:本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益,由 于本 基 金采用 摊余 成本 法核 算, 因
此,公 允价 值变 动收 益为 零,本期 已实 现收 益和 本期 利 润的金 额相 等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚货 币A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.6019% 0.0028% 0.0863% - 0.5156% 0.0028%
信诚货 币B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.6613% 0.0028% 0.0863% - 0.5750% 0.0028%
信诚货 币E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.6009% 0.0028% 0.0863% - 0.5146% 0.0028%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚货 币A
信诚货 币B 信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚货 币E
注: 1. 本基 金 于2017 年8 月 1 日 起新 增E 类份 额。
2.本基 金建 仓期 自2011 年 3 月23 日至2011 年 9 月 22 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
席行懿
本基金 基金 经理,兼 任信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、
信诚理 财7 日盈 债券 型证
2016 年 03
月 18 日
- 9
文学学 士。 曾任 职于 德勤 华
永会计 师事 务所,担 任高 级
审计师 。 2009 年 11 月 加入 中信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
券投资 基金 、信 诚智 惠金
货币市 场基 金的 基金 经
理。
信保诚 基金 管理 有限 公司,
历任基 金会 计经 理、 交易 员、
固定收 益研 究员 。现 任信 诚
货币市 场证 券投 资基 金、 信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信
诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投
资基金 、信 诚智 惠金 货币 市
场基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 货
币市场 证券 投资 基金 基金 合同》 、 《信 诚货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书》 的约定,本 着诚 实信 用、 勤 勉
尽职的 原则 管理 和运 用基 金财产 。本 基金 管理 人通 过不断 完善 法人 治理 结构 和内部 控制 制度,加 强内 部 管
理,规 范基 金运 作。 本报 告 期内, 基金 运作 合法 合规, 没有发 生损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2019 年一 季度 债券 市场 短 端收益 率保 持平 稳 ， 长 端 收益率 震荡 上行 ， 期限 利 差走阔 ， 收益 率曲 线陡 峭
化， 其 中，10 年 期国 开活 跃券收 益率 从最 低 3.52% 震荡上 行 至 3.71% 附 近， 上行 约20BP 。 信 用债 方面 ， 资
金多青 睐高 等级 短久 期品 种， 利差 有所 分化 ， 其 中城 投类品 种信 用利 差快 速收 窄， 但民 企利 差仍 维持 高 位 。
具体来 看 ， 一 季度长 端利 率债收 益率 震荡 上行 主要 受如下 几个 方面 影响 ： 首 先， 一季 度宏 观数据 均 好
于年初 市场 普遍 预期 。在 政策面的 呵护 下， 包括 信贷 条 件改 善、 民企 纾困 政策 发 力、 中美 谈判 进展 积极 、
减税降 费政 策落 地等 ， 各 项经济 和金 融指 标均 企稳 向好 ， 经 济预 期最 差的 时 候正慢 慢过 去 。 其 次 ， 货 币政
策边际 发生 变化 。2 月 21 日央行 发布 的 2018 年四 季 度货币 政策 执行 报告 中， 对货币 政策 的描 述从 “稳健
中性 ” 调整 为 “ 稳健 ”后 ，市场 对流 动性 预期 较为 乐观， 而随 后央 行金 融稳 定局局 长发 声警 惕市 场产 生
“ 流动 性幻 觉 ” 后 ， 资 金 面一度 较为 紧张 ， 资金 利 率明显 抬升 ， 加上 常规 的 季度降 准也 未落 地 。 货 币 政策
的边际 变化 加剧 了市 场的 谨慎情 绪 ， 长 端收 益率 波 动加大 。 再次 ， 对二 季度 供给的 担忧 。 二季 度国 债 扩容
叠加地 方债 发行 加速 将会 大大提 高供 给规 模， 对收 益率压 制明 显。
组合管 理上， 信诚 货币 主 要配 置 1-3 个月 期限 的存 单， 同时 维 持 30% 左右 的7-14 天 逆回 购以 满足 剩余
期限和 流动 性比 例的 要求 。
展望2019 年二 季度 ，受 美 联储进 一步 释放 鸽派 信号 以及全 球 主 要经 济体 经济 增速放 缓的 影响 ，人 民
币汇率 压力 进一 步释 放， 国内政 策调 控空 间更 大， 政策可 继续 专注 于稳 定国 内基本 面 。 但 必须关 注以 下 风信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
险：1 、CPI 上行 压力 对货 币政策 的掣 肘 。 受 猪价 持 续上行 和基 数影 响 ， 二 季 度CPI 中枢 恐回 到 2.5% 上 方，
虽然目 前央 行对 于 CPI 的 容忍度 较高 ， 但 CPI 的上 行仍然 对降 息操 作形 成压 力；2 、宽 信用 政策 效果 持 续
显现。 从 1-2 月 金融 数据 上来， 社融 增速 底部 已现 ， 直接 融资 持续 放量 ， 非 标拖累 减少 ， 前 期宽 信用 政策
已初显 成效 ，须 防止 后续 宽信用 政策 的进 一步 影响 对无风 险利 率的 压力 ；3 、 风险偏 好回 升使 无风 险收 益
持 续承 压。 一季 度以 来， 受风险 偏好 持续 回升 影响 ， 利率 债在 高位 维持 震荡 行情， 交易 情绪 较弱 ， 须 警惕
后续风 险偏 好进 一步 回升 对债市 的挤 压；4、 地方 债 发行加 速对 利率 债配 置盘 的挤压 。信 诚货 币受 集中 度
影响， 主要 配置 仍以 短期 限品种 为主 ，由 于剩 余期 限较短 ，适 当增 配 AA+ 品 种增厚 收益 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金A、B 、E 份 额净 值收 益率 分别 为0.6019%,0.6613% 和 0.6009%, 同期A、B 、E 份额
业绩比 较基 准收 益率 为 0.0863%, 基金 超越 业绩 比较 基准分 别 为0.5156%,0.5750% 和0.5146% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满二
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投资 3,789,307,041.05 57.22
其中： 债券 3,789,307,041.05 57.22
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 2,464,537,841.81 37.21
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 333,850,779.94 5.04
4 其他资 产 35,185,201.97 0.53
5 合计 6,622,880,864.77 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 资产 净值 的比 例
(%)
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 - 2.84
其中： 买断 式回 购融 资 - -
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净值 比例 的简 单
平均值.
5.2.1 债券正回购的资金 余额超过基金资产净 值的20%的说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的20%.
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 35
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 44
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 21
5.3.2 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明 信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.3 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例(%)
1 30 天 以内 68.67 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含) —60 天 3.03 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含) —90 天 25.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 2.41 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.52 -
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 770,482,995.98 11.64
其中： 政策 性金 融债 770,482,995.98 11.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 180,006,606.00 2.72
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 2,838,817,439.07 42.89
8 其他 - -
9 合计 3,789,307,041.05 57.25
10
剩余存 续期超 过 397 天 的浮动 利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 160415 16 农发 15 4,700,000 470,078,276.20 7.10
2 111811109 18 平 安银 行 CD109 3,500,000 349,342,983.66 5.28
3 111916079 19 上 海银 行 CD079 3,000,000 299,411,057.12 4.52
4 111903004 19 农 业银 行 CD004 2,500,000 248,632,449.13 3.76
5 180407 18 农发 07 2,000,000 200,321,098.50 3.03
6 111921099 19 渤 海银 行 CD099 2,000,000 199,607,371.42 3.02 信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
7 111916065 19 上 海银 行 CD065 2,000,000 198,908,959.99 3.00
8 111807193 18 招 商银 行 CD193 1,000,000 99,870,064.01 1.51
9 111814128 18 江 苏银 行 CD128 1,000,000 99,853,579.03 1.51
10 111821248 18 渤 海银 行 CD248 1,000,000 99,850,123.78 1.51
5.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0822%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0058%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0461%
5.7.1 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况.
5.7.2 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
5.9.2 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚 的说明
渤海银 行股 份有 限公 司 于2018 年 11 月9 日收 到中 国银行 保险 监督 管理 委员 会行政 处罚 （ 银保 监银 罚 决字
〔2018 〕9 号） ，渤 海银 行 因（一 ）内 控管 理严 重违 反审慎 经营 规则 ； （ 二） 理 财及自 营投 资资 金违 规用 于
缴交土 地款 ； （ 三） 理财 业 务风险 隔离 不到 位 等 5 项 违法违 规事 实被 银保 监会 罚款2530 万元 。
平安银 行泉 州分 行 于 2018 年4 月 受到 中国 银监 会泉 州监管 分局 作出 的行 政处 罚。根 据《 中国 银监 会泉 州
监管分 局行 政处 罚决 定书 》 （泉 银监 罚决 字[2018]8 号） 和 （泉 银监 罚决 字[2018]11 号） ， 平 安银 行泉 州 分
行因存 在为 无真 实贸 易背 景的票 据办 理贴 现业 务 ， 对贷款 用途 真实 性贷 前贷 后不尽 职的 问题 被处 以 100 万
元罚款 。平 安银 行 于 2018 年6 月 受到 中国 银监 会天 津监管 分局 做出 的处 罚。 根据《 中国 银监 会泉 州监 管
分局行 政处 罚决 定书 》 （津 银监罚 决字[2018]35 号） ， 平安银 行因 贷前 调查 不到 位， 贷后 管理 失职 等问 题 被
处以 50 万 元罚 款。 平安 银 行杭州 分行 于2018 年 6 月 受到中 国银 监会 浙江 分局 作出的 行政 处罚 。 根 据 《 中
国银监 会泉 州监 管分 局行 政处罚 决定 书》 （ 浙银 监罚 决字[2018]19 号） ， 平 安银 行杭州 分行 因个 人消 费 贷 款
管理严 重不 审慎 、贷 款资 金被挪 用于 购房 的问 题被 处以 35 万 元罚 款。 平安 银 行于 2018 年 7 月 26 日受 到
中国人 民银 行作 出的 行政 处罚 。 根 据 《中 国人 民银 行行政 处罚 决定 书》 （银 反 洗罚决 字[2018] 第 2 号） ， 申
请人存 在未 按照 规定 履行 客户身 份识 别义 务、 未按 照规定 保存 客户 身份 资料 和交易 记录 、 未 按照 规定 报送
大额交 易报 告和 可疑 交易 报告等 行为 ， 被处 以 140 万元罚 款处 罚 。 平安 银行 厦门分 行及 其瑞 景支 行、 海 沧
支行 于 2018 年5 月 受到 国 家外汇 管理 局厦 门市 分局 作出的 行政 处罚 。根 据《 国家外 汇管 理局 厦门 市分 局
行政处 罚决 定书 》 （ 厦门 汇 检罚[2018]12 号） 、 （厦 门 汇检罚[2018]13 号 ）和 （ 厦 门汇 检罚[2018]14 号） ，
平安银 行厦 门分 行及 其瑞 景支行 、 海沧 支行 因办 理 经常项 目资 金收 付未 对交 易单证 的真 实性 及其 与外 汇收
支一致 性进 行合 理审 查， 被责 令 3 个 月内 整改 检查 发现的 问题 ，共 处 以580 万元罚 款。
对“19 渤 海银 行CD099 ” 、 “18 渤海 银 行 CD248 ” 的 投资决 策程 序的 说明:渤 海 银行是 国有 股份 制银 行,18 年
末资产 规模 超 过 1 万亿, 存 款规模 超 过 5800 亿, 属于 系统重 要性 金融 机构 。本 基金投 资于 渤海 银行 的存 款
和存单 符合 法规 规定 的投 资比例 要求,且 占比 渤海 银 行的资 产和 存款 规模 比例 极小, 风险 可控 。 信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
对“18 平安 银行CD109” 的 投资决 策程 序的 说明:平 安 银行是 国有 股份 制银 行,18 年末 资产 规模 超过3.4 万
亿,存 款规 模超 过2.1 万亿,属于 系统 重要 性金 融机 构 。 本 基金 投资 于平 安银 行 的存款 和存 单符 合法 规规 定
的投资 比例 要求,且 占比 平 安银行 的资 产和 存款 规模 比例极 小, 风险 可控 。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 24,117,317.40
4 应收申 购款 11,067,884.57
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 35,185,201.97
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
-
§6 开放式基金份额变动
项目 信诚货 币A 信诚货 币B 信诚货 币E
报告期 期初 基金 份额 总额 131,604,637.82 5,873,314,439.28 42,265.04
报告期 期间 基金 总申 购份 额 115,423,263.94 8,406,164,258.93 225.65
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 75,075,059.44 7,831,988,863.89 41,212.43
报告期 期末 基金 份额 总额 171,952,842.32 6,447,489,834.32 1,278.26
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 报告期末 发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
9.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金相 关批 准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金基 金合 同
4、信 诚货 币市 场证 券投 资 基金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。 信诚货币市场证券投资基金 2019 年第一季度报告
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保诚基金管理有限公司
2019 年04 月18 日
