信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚至 远灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第一季 度报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚至 远
场内简 称 -
基金主 代码 550015
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年09 月 01 日
报告期 末基 金份 额总 额 28,442,564.40 份
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 合 理 的 资 产 配 置, 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略,
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金主要通过对 宏观经 济运行状况、国家 财政和 货币政策、国家产 业政
策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股
票、 债券 市场 相对 收益 率 的基础 上, 动态 优化 调整 权 益类 、 固 定收 益类 等大
类资产 的配 置。 在严 格控 制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝
对回报 。
2 、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合
的 方 法 挖 掘 优质 的 上 市 公司, 严 选 其 中 安 全边 际 较 高的 个 股 构 建 投资 组 合:
自上而下地分析行 业的增 长前景、行业结构 、商业 模式、竞争要素等 分析
把握其 投资 机会;自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管 理层 、 治 理
结构等; 并 结 合 企业 基 本 面和 估 值 水 平 进行 综 合 的 研判, 严 选 安 全 边 际较 高
的个股 。
3 、债 券投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券 研究 的各 种
投资分析技术, 进行 个 券 精选 。 对 于 普 通债 券, 本 基 金将 在 严 格 控 制目 标 久
期及保 证基 金资 产流 动性 的前提 下, 采用 目标 久期 控 制、 期限 结构 配置 、 信
用利差 策略 、相 对价 值配 置、回 购放 大策 略等 策略 进行主 动投 资。
4 、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深 入 调 研 分 析, 结合
发行人资产负债状 况、盈 利能力、现金流、 经营稳 定性以及债券流动 性、
信用利 差 、 信 用评 级 、 违 约风险 等的 综合 评估 结果, 选取具 有价 格优 势和 套
利机会 的优 质信 用债 券进 行投资 。
5 、中 小企 业私 募债 券投 资 策略 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
在严格 控制 风险 的前 提下, 综合考 虑中 小企 业私 募债 券的安 全性 、 收 益性 和
流动性等特征, 选择 具 有 相对 优 势 的 类 属和 个 券 进 行投 资 。 同 时, 通 过期 限
和品种的分散投资 降低基 金投资中小企业私 募债券 的信用风险、利率 风险
和流动 性风 险。
6 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定 价受市 场利率、发行条款 、标的 资产的构成及质量 、提
前偿还率等多种因 素影响 。本基金将在基本 面分析 和债券市场宏观分 析的
基础上,对 资产 支持 证券 的 交易结 构风 险 、 信 用风 险 、 提 前偿 还风 险和 利率
风险等 进行 分析,采 取包 括 收益率 曲线 策略 、 信用 利 差曲线 策略 、 预期 利率
波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资 于资 产支 持 证券。
7 、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。 本 基 金 在股 指 期 货 投资 中 将 根 据 风险 管 理 的 原则, 以 套 期 保 值 为目 的,
在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组
合 的 系 统 性 风险, 改 善 组 合的 风 险 收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还 将 运 用股 指 期
货来对冲诸如预期 大额申 购赎回、大量分红 等特殊 情况下的流动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
8 、国 债期 货投 资策 略
本 基 金 将 按 照相 关 法 律 法规 的 规 定, 根 据 风险 管 理 的原 则, 以 套 期 保 值为 目
的, 在 风 险 可 控 的前 提 下,投 资 国 债 期 货。 本 基 金 将充 分 考 虑 国 债期 货 的 流
动性和 风险 收益 特征,结 合 对宏观 经济 形势 和政 策趋 势的判 断、 对债 券市 场
进行定 性和 定量 分析,对 国 债期货 和现 货的 基差 、 国 债期货 的流 动性 、 波动
水 平 等 指 标 进行 跟 踪 监 控,在 最 大 限 度 保证 基 金 资 产安 全 的 基 础上, 力求 实
现委托 财产 的长 期稳 定增 值。
9 、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险 交易,控 制基 金组
合风险, 获 取 超 额收 益 。 本基 金 进 行 权 证投 资 时, 将 在对 权 证 标 的 证券 进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模
型,确 定其 合理 内在 价值, 构建交 易组 合。
10 、融 资投 资策 略
本 基 金 在 参 与融 资 业 务 中将 根 据 风 险 管理 的 原 则, 在风 险 可 控 的 前提 下, 本
着谨慎 原则,参 与融 资业 务 。 本基 金将 基于 对市 场行 情和组 合风 险收 益的 分
析,确 定投 资时 机 、 标 的证 券以及 投资 比例 。 如法 律 法规或 监管 部门 对融 资
业务做 出调 整或 另有 规定 的,本 基金 将从 其最 新规 定 。
业绩比 较基 准 50%× 沪深300 指数 收益 率 +50%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币市场 基金 和债 券型 基
金,低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚至 远 A 信诚至 远C
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 550015 550016
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
11,728,267.82 份 16,714,296.58 份 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 远A
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年03 月31 日）
信诚至 远 C
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年 03 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 439,517.64 1,335,662.09
2. 本期 利润 477,763.12 1,404,018.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0398 0.0580
4. 期末 基金 资产 净值 12,226,002.31 25,037,173.33
5. 期末 基金 份额 净值 1.0424 1.4979
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 远A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 3.96% 0.47% 14.39% 0.77% -10.43% -0.30%
信诚至 远C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 3.96% 0.47% 14.39% 0.77% -10.43% -0.30%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 远A 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚至 远C
注: 1 、本 基金 建仓 期自2012 年12 月12 日至2013 年6 月 12 日,建 仓期 结束 时资产 配置 比例 符合 本
基金基 金合 同规 定。
2、自 2017 年9 月1 日起, 本基金 的业 绩比 较基 准由 “中证 综合 债指 数收 益率” 变更为 “50% ×沪 深300
指数收 益率+50% ×中 证综 合债指 数收 益率 ” 。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王国强
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 固
定 收 益 总 监, 信 诚 年 年 有
2012 年 12
月12 日
- 19
管理学 硕士 。 曾 任职 于浙 江国
际信托投资公司, 从 事 投 行 业信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
余 定期开放 债券基金 、信
诚 优质纯债 债券基金 、信
诚 理财 28 日 盈债券 基金
的基金 经理 。
务部债券发行; 于 健 桥 证 券 股
份 有 限 公 司, 担 任 债 券 研 究
员; 于 银 河 基 金 管 理 有 限 公
司, 担任机构理财部研究员。
2006 年8 月 加入 中信 保诚 基金
管理有限公司, 担 任 固 定 收 益
分析师。现任固定收益总监,
信诚至 远灵 活配 置混 合基 金、
信 诚 年 年 有 余 定 期 开 放 债 券
基 金 、 信 诚 优 质 纯 债 债 券 基
金、信 诚理 财 28 日 盈债 券基
金的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金 运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 至
远灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 金合 同》 、 《信 诚至 远灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 的约 定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
一季度 经济 企稳 迹象 明显 ，投资 低位 企稳 ，消 费回 升，出 口下 行趋 势减 弱。 经济先 行指 标回 暖，PMI
先行指 标回 升明 显 ， 社 融 增速回 升幅 度较 大 。 今 年 减税降 费 、 利 率市 场 化 改 革的推 进将 稳定 经济 ， 增 强活
力，内 需提 升， 中美 贸易 谈判进展 向好 ，外 需无 虞。 消 费物 价维 持低 位， 非洲 猪 瘟将 推动 猪肉 价格 上涨 ，
2 季度CPI 将上 行， 通胀 压力略 有上 升。 央行 货币 政策定 调稳 健， 积极 疏导 货币政 策传 导机 制， 促进 实体
融资成 本降 低。1 月15 日和 25 日分 别降 准0.5 个 百 分点， 流动 性总 体保 持宽 松。债 市资 金边 际上 略有 收
紧，资 金利 率平 稳，1 个 月期Shibor 利 率维 持在2.7% 左 右。 债市 总体 保持 平 稳，中证 综合 债涨幅 1.49% 。
利率债 呈调 整态 势，10 年 国债利 率下 行 14BP 、金 融 债利率 上 行 25BP 。 信用 债 利率继 续下 行， 回报 相对 较
好，中 低等 级信 用债 信用 利差开 始收 缩， 3 年AA+ 级评级 以上 的信 用债 利率 下行 19BP ，AA 以下 低等 级 信
用债收 益率 下 行 30BP 。
一季度 ， 经济 基本 面回 暖， 权益相 对于 债券 的估 值而 言更有 吸引 力 ， 年 初及 时做 好大类 资产 配置 切换 ，信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
大幅降 低组 合久 期 ， 清 仓 长久期 利率 债 。 年 初大 幅 提升股 票仓 位 ， 优 选估 值 较低 、 一 季报 业绩 较为 确 定的
的蓝筹 、 具备 创新 能力 的 成长型 公司， 重配 金融、 消费、 化工 和 TMT 等行 业 。 增加 可转债 的投 资， 年 初转
债估值 便宜 ， 估 值指 标包 括正股 估值 、 转 股溢 价率 低、 纯 债溢 价率 均处 于较 低水平 ， 优 选估 值便 宜， 有基
本面支 撑的 银 行 、家 电等 行业的 可转 债。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 均 为 3.96%, 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 14.39%,基金 A 、C
份额落 后业 绩比 较基 准均 为 10.43% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 自2019 年2 月 26 日 起至2019 年 3 月 29 日止 基金 资产 净 值低于 五千 万元 。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 10,222,084.00 23.65
其中： 股票 10,222,084.00 23.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 27,894,719.80 64.53
其中： 债券 27,894,719.80 64.53
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,238,293.82 5.18
8 其他资 产 2,873,008.95 6.65
9 合计 43,228,106.57 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 6,803,364.00 18.26
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 25,300.00 0.07
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 70,490.00 0.19
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 780,630.00 2.09
J 金融业 1,661,800.00 4.46
K 房地产 业 284,800.00 0.76
L 租赁和 商务 服务 业 - - 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 66,300.00 0.18
R 文化、 体育 和娱 乐业 529,400.00 1.42
S 综合 - -
合计 10,222,084.00 27.43
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600486 扬农化 工 20,000 1,106,800.00 2.97
2 601318 中国平 安 10,000 771,000.00 2.07
3 600036 招商银 行 20,000 678,400.00 1.82
4 600887 伊利股 份 21,000 611,310.00 1.64
5 300136 信维通 信 20,000 576,400.00 1.55
6 002415 海康威 视 15,000 526,050.00 1.41
7 300124 汇川技 术 20,000 524,600.00 1.41
8 600309 万华化 学 10,000 455,300.00 1.22
9 300413 芒果超 媒 10,000 443,000.00 1.19
10 300365 恒华科 技 15,000 385,650.00 1.03
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 464,276.70 1.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 17,358,040.00 46.58
其中： 政策 性金 融债 17,358,040.00 46.58
4 企业债 券 3,222,422.80 8.65
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债(可 交换 债) 6,849,980.30 18.38
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 27,894,719.80 74.86
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 018006 国开 1702 75,000 7,680,000.00 20.61 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
2 108604 国开 1805 70,000 7,077,000.00 18.99
3 018005 国开 1701 26,000 2,601,040.00 6.98
4 136826 16 国网 01 20,000 2,000,400.00 5.37
5 123019 中来转 债 15,245 1,663,534.40 4.46
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基金管 理人 可运 用股 指期 货， 以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。 本基 金在 股指 期货 投资
中将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 在 风险可 控的 前提 下 ， 本 着 谨慎原 则 ， 参 与股 指期 货 的投
资， 以管 理投 资组 合的 系 统性风 险 ， 改 善组 合的 风 险收益 特性 。 此外 ， 本基 金还将 运用 股指 期货 来对 冲诸
如预期 大额 申购 赎回 、大 量分红 等特 殊情 况下 的流 动性风 险以 进行 有效 的现 金管理 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 将按 照相 关法 律法 规的规 定 ， 根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的， 在风险 可控 的前 提下 ，
投资国 债期 货。 本基 金将 充分考 虑国 债期 货的 流动 性和风 险收 益特 征， 结合 对宏观 经济 形势 和政 策趋 势的
判断 、 对 债券 市场 进行 定 性和定 量分 析 ， 对 国债 期 货和现 货的 基差 、 国债 期 货的流 动性 、 波动 水平 等 指标
进行跟 踪监 控， 在最 大限 度保证 基金 资产 安全 的基 础上， 力求 实现 委托 财产 的长期 稳定 增值 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
平安银 行泉 州分 行 于2018 年 4 月 受到 中国 银监 会泉 州监管 分局 作出 的行 政处 罚。根 据《 中国 银监 会
泉州监 管分 局行 政处 罚决 定书》 （ 泉银监 罚决 字[2018]8 号 ） 和 （ 泉银 监罚 决 字[2018]11 号） ， 平安 银 行泉
州分行 因存 在为 无真 实贸 易背景 的票 据办 理贴 现业 务，对 贷款 用途 真实 性贷 前贷后 不尽 职的 问题 被处 以
100 万 元罚 款 。 平 安银 行 于2018 年6 月 受到 中国 银 监会天 津监 管分 局做 出的 处罚 。 根 据 《中 国银 监会 泉州
监管分 局行 政处 罚决 定书 》 （津 银监 罚决 字[2018]35 号） ， 平 安银 行因 贷前 调查 不到位 ， 贷后 管理 失职 等 问
题被处 以 50 万 元罚 款。 平 安银行 杭州 分行 于 2018 年 6 月 受到 中国 银监 会浙 江分局 作出 的行 政处 罚。 根据
《中国 银监 会泉 州监 管分 局行政 处罚 决定 书》 （ 浙银 监罚决 字[2018]19 号） ， 平 安银行 杭州 分行 因个 人 消 费
贷款管 理严 重不 审慎 、贷 款资金 被挪 用于 购房 的问 题被处 以 35 万 元罚 款。 平 安银行 于2018 年 7 月26 日
受到中 国人 民银 行作 出的 行政处 罚 。 根 据 《 中国 人民 银行行 政处 罚决 定书 》 （ 银 反洗罚 决字[2018] 第 2 号 ） ，
申请人 存在 未按 照规 定履 行客户 身份 识别 义务 、 未 按照规 定保 存客 户身 份资 料和交 易记 录、 未按 照规 定报
送大额 交易 报告 和可 疑交 易报告 等行 为 ， 被处 以 140 万元 罚款 处罚 。 平 安银 行厦门 分行 及其 瑞景 支行 、 海
沧支行 于 2018 年5 月受 到 国家外 汇管 理局 厦门 市分 局作出 的行 政处 罚。 根据 《国家 外汇 管理 局厦 门市 分
局行政 处罚 决定 书》 （ 厦门 汇检罚[2018]12 号） 、 （厦 门汇检 罚[2018]13 号） 和 （厦门 汇检 罚[2018]14 号 ） ，信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
平安银 行厦 门分 行及 其瑞 景支行 、 海沧 支行 因办 理 经常项 目资 金收 付未 对交 易单证 的真 实性 及其 与外 汇收
支一致 性进 行合 理审 查， 被责 令 3 个 月内 整改 检查 发现的 问题 ，共 处 以580 万元罚 款。
对“平 银转 债” 的投 资决 策程序 的说 明: 本基 金管 理 人根据 可转 债发 行人 基于 长期稳 健经 营 的 投资 价
值、 转债 标的 正股 估值 水 平和转 债本 身估 值水 平选 择投资 品种,我 们认 为,该 处罚事 项未 对平 安银 行的 长期
企业经 营和 投资 价值 产生 实质性 影响 ， 也 不会 实质 性的影 响转 债的 估值 和投 资价值 。 我 们对 该投 资标 的的
投资严 格执 行内 部投 资决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序 号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,214.69
2 应收证 券清 算款 2,239,594.94
3 应收股 利 -
4 应收利 息 617,954.32
5 应收申 购款 3,245.00
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,873,008.95
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 128016 雨虹转 债 1,160,883.90 3.12
2 113518 顾家转 债 3,684.90 0.01
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 300124 汇川技 术 524,600.00 1.41
筹划发行股份及
支付现金购买资
产事项 停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚至 远 A 信诚至 远 C
报告期 期初 基金 份额 总额 12,276,016.37 25,973,477.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 128,013.16 5,295,173.28
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 675,761.71 14,554,354.16
报告期期间基金拆分变 动份额( 份额 减少
以 ”- ”填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 11,728,267.82 16,714,296.58
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、(原)信 诚添 金分 级债 券 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、 （原 ）信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金基 金合 同
4、 （原 ）信 诚添 金分 级债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书
5、信 诚至 远灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
6、信 诚至 远灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
7、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年04 月 18 日
