信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚至 瑞灵活配置混合型 证券投资基金 2019 年第一季 度报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚至 瑞
场内简 称 -
基金主 代码 003432
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年10 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 45,418,326.45 份
投资目 标
在 严 格 控 制 风 险 的 前 提 下, 通 过 合 理 的 资 产 配 置, 综 合 运 用 多 种 投 资 策 略,
力争获 得超 越业 绩比 较基 准的绝 对回 报。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金主要通过对 宏观经 济运行状况、国家 财政和 货币政策、国家产 业政
策 以 及 资 本 市 场 资 金 环 境 、 证 券 市 场 走 势 的 分 析, 在 评 价 未 来 一 段 时 间 股
票、 债券 市场 相对 收益 率 的基础 上, 动态 优化 调整 权 益类 、 固 定收 益类 等大
类资产 的配 置。 在严 格控 制风险 的前 提下,力 争获 得 超越业 绩比 较基 准的 绝
对回报 。
2 、股 票投 资策 略
在 灵 活 的 类 别 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 通 过 自 上 而 下 及 自 下 而 上 相 结 合
的 方 法 挖 掘 优质 的 上 市 公司, 严 选 其 中 安 全边 际 较 高的 个 股 构 建 投资 组 合:
自上而下地分析行 业的增 长前景、行业结构 、商业 模式、竞争要素等 分析
把握其 投资 机会;自 下而 上 地评判 企业 的产 品、 核心 竞争力 、 管 理层 、 治 理
结构等; 并 结 合 企业 基 本 面和 估 值 水 平 进行 综 合 的 研判, 严 选 安 全 边 际较 高
的个股 。
3 、固 定收 益投 资策 略
本基金 将根 据当 前宏 观经 济形势 、 金 融市 场环 境, 运 用基于 债券 研究 的各 种
投资分 析技 术, 进行 个券 精 选。
4 、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略
本 基 金 通 过 对 证 券 公 司 短 期 公 司 债 券 发 行 人 基 本 面 的 深 入 调 研 分 析, 结合
发行人资产负债状 况、盈 利能力、现金流、 经营稳 定性以及债券流动 性、
信用利 差 、 信 用评 级 、 违 约风险 等的 综合 评估 结果, 选取具 有价 格优 势和 套
利机会 的优 质信 用债 券进 行投资 。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定 价受市 场利率、发行条款 、标的 资产的构成及质量 、提
前偿还率等多种因 素影响 。本基金将在基本 面分析 和债券市场宏观分 析的信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
基础上,对 资产 支持 证券 的 交易结 构风 险 、 信 用风 险 、 提 前偿 还风 险和 利率
风险等 进行 分析,采 取包 括 收益率 曲线 策略 、 信用 利 差曲线 策略 、 预期 利率
波动率 策略 等积 极主 动的 投资策 略, 投资 于资 产支 持 证券。
6 、股 指期 货投 资策 略
基 金 管 理 人 可 运 用 股 指 期 货, 以 提 高 投 资 效 率 更 好 地 达 到 本 基 金 的 投 资 目
标 。 本 基 金 在股 指 期 货 投资 中 将 根 据 风险 管 理 的 原则, 以 套 期 保 值 为目 的,
在 风 险 可 控 的 前 提 下, 本 着 谨 慎 原 则, 参 与 股 指 期 货 的 投 资, 以 管 理 投 资 组
合 的 系 统 性 风险, 改 善 组 合的 风 险 收 益 特性 。 此 外, 本基 金 还 将 运 用股 指 期
货来对冲诸如预期 大额申 购赎回、大量分红 等特殊 情况下的流动性风 险以
进行有 效的 现金 管理 。
7 、权 证投 资策 略
本基金 将按 照相 关法 律法 规通过 利用 权证 进行 套利 、 避险 交易,控 制基 金组
合风险, 获 取 超 额收 益 。 本基 金 进 行 权 证投 资 时, 将 在对 权 证 标 的 证券 进 行
基 本 面 研 究 及 估 值 的 基 础 上, 结 合 股 价 波 动 率 等 参 数, 运 用 数 量 化 定 价 模
型,确 定其 合理 内在 价值, 构建交 易组 合。
如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资 其 他 品 种, 基 金 管 理 人 在 履 行 适
当程序后, 可 以 将其 纳 入 投资 范 围, 本 基 金 可以 相 应 调整 和 更 新 相 关投 资 策
略,并 在招 募说 明书 更新 或 相关公 告中 公告 。
业绩比 较基 准 30%× 沪深300 指数 收益 率 +70%× 中证 综合 债指 数收 益率。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金,其 预 期风险 、 预 期收 益高 于货 币市场 基金 和债 券型 基
金,低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞C
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 003432 003433
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
38,667,530.42 份 6,750,796.03 份
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚至 瑞A
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年03 月31 日）
信诚至 瑞 C
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年 03 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 2,998,954.73 813,877.44
2. 本期 利润 4,690,881.57 1,320,189.02
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0993 0.1015
4. 期末 基金 资产 净值 43,826,631.19 7,631,238.07
5. 期末 基金 份额 净值 1.1334 1.1304 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚至 瑞A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 9.42% 0.54% 9.03% 0.46% 0.39% 0.08%
信诚至 瑞C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 9.40% 0.54% 9.03% 0.46% 0.37% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚至 瑞A
信诚至 瑞C 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
注: 本 基金 建仓 期日 自 2016 年 10 月 21 日至 2017 年 4 月 21 日, 建仓 期 结束时 资产 配置 比例
符合
本基金 基金 合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
提云涛
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 基
金 、信诚新 选回报灵 活配
置 混合基金 、信诚新 旺回
报 灵 活 配 置 混 合 基 金
(LOF) 、信 诚永 益一 年定
期 开放混合 基金、信 诚量
化 阿尔法股 票基金、 信诚
至 泰灵活配 置混合基 金的
基金经理, 中 信 保 诚 基 金
管 理有限公 司量化投 资总
监
2016 年 10
月21 日
- 18
经济学 博士 。 曾 任职 于大 鹏证
券股份有限公司上海分公司,
担任研究部分析师; 于 东 方 证
券有限责任公司, 担 任 研 究 所
所长助理; 于 上 海 申 银 万 国 证
券研究所, 历 任 宏 观 策 略 部 副
总监、金融工程部总监; 于平
安资产管理有限责任公司, 担
任量化投研部总经理; 于 中 信
证券股份有限公司, 担 任 研 究
部金融 工程 总监。 2015 年6 月
加 入 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限
公司, 担任量化投资总监。现
兼 任 信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合
基金、 信诚 至选 灵活 配置 混合
基金、 信诚 新选 回报 灵活 配置
混合基 金、 信诚 新旺 回报 灵活
配置混 合基 金(LOF) 、 信 诚永
益一年 定期 开放 混合 基金 、 信
诚量化 阿尔 法 股 票基 金、 信诚信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
至 泰 灵 活 配 置 混 合 基 金 的 基
金经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 至
瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《信 诚 至瑞灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金招 募说 明书 》 的 约定,
本着诚 实信 用、 勤勉 尽职 的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本 基金 管理 人通 过不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控
制制 度,加 强内 部管 理,规 范基金 运作 。 本报 告期 内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益
的行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2019 年一 季度， 国内 经济 运行平 稳。 虽然1-2 月工 业企业 利润 同比 有所 下降 ， 但是 剔除 春节 因素，1-2
月规模 以上 工业 企业 利润 总额仅 比上 年同 期持 平略 降。 减费 降 税 等一 系列 措 施的出 台有 助于 经济 稳健 运行
并改变 参与 企业 的预 期 。 从结构 上看 ， 消费 品制 造 业、 主要 装备 制造 行业 利 润保持 较快 增长 。 从中 国 采购
经理指 数 （PMI ） 看， 制造 业 PMI 在连 续3 个月 低于 临界点 后重 返扩 张区 间 ， 升至50.5% ， 表明 对后 续经 济
更加乐 观； 新订 单指 数 为51.6% ，高 于上 月1.0 个 百 分点， 连续 两个 月扩 张加 快。表 明随 着国 家支 持实 体
经济发 展的 减税 降费 政策 逐步落 地， 供需 两端 有所 回暖。 外部 经济 ， 一 方面 ， 贸易 战有 所缓 和， 外部 经济
环境将 有所 改善 ； 另一 方 面高 ， 美 联储 加息 概率 下 降， 同时 欧洲 和日 本 PMI 数据低 于预 期 ， 市 场预 期 外部
经济政 策也 将趋 于宽 松，
股票市 场 ， 一 季度A 股呈 活跃上 涨特 征 。 一方 面 ， 市场政 策转 暖和 科创 板的 超预期 推进 让市 场预 期有
明显改 善； 另一 方面 ， 宏 观上宽 松的 流动 性和 以及 资本市 场改 革、 经济 基本 面等的 超预 期， 让成 长、 周期
以及消 费等 板块 都有 所表 现。 金融 市场 ， 一 季度 金 融市场 继续 保持 稳定 。 央 行继续 保持 适度 宽松 的货 币政
策， 市 场流 动性 充足 。 债 券市场 ， 短 期拆 借利 率维 持较低 水平 ； 国 债收 益率 曲线整 体呈 下移 趋势 ； 信 用债
收益率 曲线 也有 所下 降。
一季度 ， 本基 金采 用量 化 与主动 结合 的方 法。 从 盈 利能力 、 偿债 能力、 盈利 增长、 估值、 动量反 转等
多维度 考 察 选择 个股 ， 同 时注意 上市 公司 的长 期盈 利能力 ， 并注 意分散 投资 控制个 股风 险 。 债券 投资 采 用
“ 短久 期、 高评 级 ” 策略 ，以获 得稳 定收 益。
展望2019 年二 季度 ，在 全 球经济 预期 下行 的大 背景 下，预 计货 币政 策和 财政 政策料 仍将 大概 率维 持
宽松 。 对 于股 票市场 ， 在 发展直 接融 资渠 道支 持实 体经济 以及 进一 步减 税降 费的大 背景 下 ， 风险 偏好 预计
仍将维 持中 性偏 乐观 。 虽 然自年 初以 来市 场已 经有 比较明 显的 增长 ， 预 计后 续符合 制造 业转 型以 及盈 利稳
定增长 低估 值等 行业 仍将 有所表 现 。 从 债券市 场看 ， 预 计在 经济 基本面 出现 明显的 拐点 之前 ， 债 市预 计 仍信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
将维持 震荡 。 本 基金 后 续 将继续 采用 量化 与主 动结 合的方 法， 在预 期长 期盈 利增长 稳定 的公 司中 选择 投资
标的， 同时 注意 分散 投资 控制个 股风 险。 债券 投资 采用 “ 短久 期、 高评 级 ” 策略， 以获 得稳 定收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 分别 为 9.42% 和9.40%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 9.03% 基
金 A、C 份 额超 越业 绩比 较 基准分 别 为0.39% 和0.37% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 14,057,924.28 25.82
其中： 股票 14,057,924.28 25.82
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 38,646,122.40 70.97
其中： 债券 38,646,122.40 70.97
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 683,468.38 1.26
8 其他资 产 1,067,364.52 1.96
9 合计 54,454,879.58 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 290,679.00 0.56
C 制造业 5,064,079.28 9.84
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 298,599.00 0.58
E 建筑业 289,356.00 0.56
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 500,248.00 0.97
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 6,987,497.00 13.58
K 房地产 业 627,466.00 1.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 14,057,924.28 27.32
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600519 贵州茅 台 2,000 1,707,980.00 3.32
2 601166 兴业银 行 58,500 1,062,945.00 2.07
3 600036 招商银 行 31,000 1,051,520.00 2.04
4 601318 中国平 安 13,600 1,048,560.00 2.04
5 600887 伊利股 份 27,000 785,970.00 1.53
6 601211 国泰君 安 33,500 675,025.00 1.31
7 601398 工商银 行 108,300 603,231.00 1.17
8 601939 建设银 行 80,100 556,695.00 1.08
9 601688 华泰证 券 22,800 510,948.00 0.99
10 600837 海通证 券 29,400 412,482.00 0.80
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,384,152.80 10.46
其中： 政策 性金 融债 5,384,152.80 10.46
4 企业债 券 23,504,820.00 45.68
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债(可 交换 债) 1,149.60 0.00
8 同业存 单 9,756,000.00 18.96
9 其他 - -
10 合计 38,646,122.40 75.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 111812185 18 北 京银 行 CD185 100,000 9,756,000.00 18.96
2 018005 国开 1701 53,820 5,384,152.80 10.46 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
3 136865 16 新燃 01 50,000 5,010,500.00 9.74
4 112419 16 河钢 01 49,000 4,925,480.00 9.57
5 122157 12 广控 01 49,000 4,919,600.00 9.56
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基金管 理人 可运 用股 指期 货,以 提高 投资 效率 更好 地 达到本 基金 的投 资目 标。 本基金 在股 指期 货投 资
中将根 据风 险管 理的 原则, 以套期 保值 为目 的, 在风 险 可控的 前提 下, 本着 谨慎 原 则,参 与股 指期 货的 投资,
以管理 投资 组合 的系 统性 风险, 改善 组合 的风 险收 益 特性 。 此 外,本 基金 还将 运 用股指 期货 来对 冲诸 如预 期
大额申 购赎 回、 大量 分红 等特殊 情况 下的 流动 性风 险以进 行有 效的 现金 管理 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进 行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
兴业银 行股 份有 限公 司 于2018 年4 月19 日收 到中 国银行 保险 监督 管理 委员 会行政 处罚 （ 银保 监银 罚
决字〔2018 〕1 号） ，兴 业 银行因 （一 ）重 大关 联交 易未按 规定 审查 审批 且未 向监管 部门 报告 ； （ 二） 非 真
实转让 信贷 资产 ； （ 三） 无 授 信 额度 或超 授信 额度 办理 同 业业 务； （四 ）内 控管理 严 重违 反审 慎经 营规 则，
多家分 支机 构买 入返 售业 务项下 基础 资产 不合 规 等12 项 违法 违规 事实 被银 保 监会罚 款5870 万元 。 对 兴 业
银行的 投资 决策 程序 说明: 公司 对兴 业银 行有 长期 的 跟踪研 究 ， 处 罚事 项也 不 对公司 的企 业经 营和 投资 价
值产生 实质 性影 响。 另外, 基金经 理在 筛选 标的 时参 考量化 指标 ，控 制其 在基 金中占 比， 也考 虑了 意外 风
险。我 们对 该投 资标 的的 投资严 格执 行内 部投 资决 策流程,符 合法 律法 规和 公 司制度 的规 定。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 11,103.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 - 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
4 应收利 息 1,056,260.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,067,364.52
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚至 瑞 A 信诚至 瑞 C
报告期 期初 基金 份额 总额 53,804,050.49 15,493,615.46
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,920.67 34,687.71
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 15,142,440.74 8,777,507.14
报告期期间基金拆分变 动份额( 份额 减少
以 ”- ”填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 38,667,530.42 6,750,796.03
-
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季度报告
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
4、信 诚至 瑞灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年04 月 18 日
