信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
信诚智 惠金货币市场基 金2019 年第一季度报 告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚智 惠金
场内简 称 -
基金主 代码 005020
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年08 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 51,010,113.58 份
投资目 标
本 基 金在 严 格控 制风 险 和保 持 资产 流 动性 的基 础 上,力 争 获得 超 越业 绩比
较基准 的投 资收 益率 。
投资策 略
本 基 金将 综 合考 虑各 类 投资 品 种的 收 益性 、流 动 性和 风 险特 征,在 保 证基
金 资 产的 安 全性 和流 动 性的 基 础上 力 争为 投资 人 创造 稳 定的 收 益。 同时,
通 过 对国 内 外宏 观经 济 走势 、 货币 政 策和 财政 政 策的 研 究,结 合对 市 场利
率变动 的预 期, 进行 积极 的 投资组 合管 理。
1、整 体资 产配 置策 略
整 体 资 产配 置策 略 主要 体现 在:1)根 据 宏观 经济 形 势、 央 行 货币 政策 、 短
期 资 金 市场 状况 等 因素 对短 期 利 率走 势进 行 综合 判断;2) 根据 前 述判 断形
成的利 率预 期动 态调 整基 金投资 组合 的平 均剩 余期 限。
2、类 属配 置策 略
类属配 置指 组合 在各 类短 期金融 工具 如央 行票 据 、 国债 、 金 融债 、 企业 短
期 融 资券 以 及现 金等 投 资品 种 之间 的 配置 比例 。 作为 现 金管 理 工具, 货币
市 场 基金 类 属配 置策 略 主要 实 现两 个 目标: 一是 通过类 属 配置 满 足基 金流
动性需 求, 二是 通过 类属 配 置获得 投资 收益 。 从 流动 性的角 度来 说, 基金 管
理 人 需对 市 场资 金面 、 基金 申 购赎 回 金额 的变 化 进行 动 态分 析,以 确 定本
基 金 的流 动 性目 标。 在 此基 础 上,基 金管 理 人在 高流动 性 资产 和 相对 流动
性较低资产之间寻找平衡, 以满足组合的日常流动性需求; 从收益性角度
来说, 基金 管理 人将 通过 分 析各类 属的 相对 收益 、 利 差变化 、 流 动性 风险 、
信用风险等因素来确定类属配置比例, 寻找具有投资价值的投资品种, 增
持相对 低估 、 价 格将 上升 的, 能 给组 合带 来相 对较 高 回报的 类属;减 持相 对
高估、 价格 将下 降的,给 组 合带来 相对 较低 回报 的类 属,借 以取 得较 高的 总
回报。
3、个 券选 择策 略
在个券 选择 层面,本 基金 将 首先从 安全 性角 度出 发, 优 先选择 央票 、 短 期国
债等高 信用 等级 的债 券品 种以回 避信 用违 约风 险。 对于外 部信 用评 级等 级
较高(符 合 法规 规定 的级 别) 的 企业 债 、短 期融 资券 等信 用 类债 券,本 基金信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
也可以 进行 配置 。 除 考虑 安全性 因素 外, 在具 体的 券 种选择 上, 基金 管理 人
将在正确拟合收益率曲线的基础上, 找出收益率出现明显偏高的券种, 并
客观分 析收 益率 出现 偏离 的原因 。 若 出现 因市 场原 因所导 致的 收益 率高 于
公允水平, 则该券种价格出现低估, 本基金将对此类低估品种进行重点关
注。 此 外, 鉴于 收益 率曲 线 可以判 断出 定价 偏高 或偏 低的期 限段,从 而指 导
相 对 价值 投 资, 这 也可 以帮助 基 金管 理 人选 择投 资 于定 价 低估 的 短期 债券
品种。
4、现 金流 管理 策略
本 基 金作 为 现金 管理 工 具,必 须 具备 较 高的 流动 性 。基 金 管理 人 将密 切关
注 基 金的 申 购赎 回情 况 、季 节 性资 金 流动 情况 和 日历 效 应等 因 素, 对 投资
组合的 现金 比例 进行 结构 化管理 。 基 金管 理人 将在 遵循流 动性 优先 的原 则
下, 综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例, 通过
现金留 存 、 持 有高 流动 性 券种 、 正 向回 购 、 降 低组 合久期 等方 式提 高基 金
资产整体的流动性, 也可采用持续滚动投资方法, 将 回 购 或 债 券 的 到 期 日
进行均 衡等 量配 置, 以满 足 日常的 基金 资产 变现 需求 。
5、套 利策 略
由 于 市场 环 境差 异、 交 易市 场 分割 、 市场 参与 者 差异, 以 及资 金供 求 失衡
导 致 的中 短 期利 率异 常 差异, 使 得债 券现 券 市场 上存在 着 套利 机 会。 本基
金 通 过分 析 货币 市场 变 动趋 势 、各 市 场和 品种 之 间的 风 险收 益 差异, 把握
无 风 险套 利 机会, 包括 银行间 和 交易 所 市场 出现 的 跨市 场 套利 机 会、 在充
分论证 套利 可行 性的 基础 上的跨 期限 套利 等。 无风 险套利 主 要 包括 银行 间
市 场 、 交 易 所 市 场 的 跨 市 场 套 利 和 同 一 交 易 市 场 中 不 同 品 种 的 跨 品 种 套
利 。 基金 管 理人 将在 保 证基 金 的安 全 性和 流动 性 的前 提 下,适 当参 与 市场
的套利, 捕 捉和 把握 无风 险套 利 机会, 进行 跨市 场、 跨品 种 操作, 以期 获得
安全的 超额 收益 。
6、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本 基 金将 综 合考 虑市 场 利率 、 发行 条 款、 支持 资 产的 构 成和 质 量等 因素,
研究资 产支 持证 券的 收益 和风险 匹配 情况 。 采 用数 量化的 定价 模型 来跟 踪
债 券 的价 格 走势, 在严 格控制 投 资风 险 的基 础上 选 择合 适 的投 资 对象 以获
得稳定 收益 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准: 人 民币活 期存 款利 率( 税后)
风险收 益特 征
本 基 金为 货 币市 场基 金,是证 券 投资 基 金中 的低 风 险品 种 。本 基 金的 预期
风险和 预期 收益 低于 股票 型基金 、混 合型 基金 、债 券型基 金。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民币元
主要财 务指 标 信诚智 惠金 报告 期（2019 年 01 月 01 日-2019 年 03 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益
274,186.31 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
2. 本期 利润
274,186.31
3. 期末 基金 资产 净值
51,010,113.58
本期已 实现 收益 指基 金本 期利息 收入 、 投 资收 益、 其他收 入( 不含 公允 价值 变 动收益) 扣 除相 关费 用后
的余额,本 期利 润为 本期 已 实现收 益加 上本 期公 允价 值变动 收益,由 于货 币市 场 基金采 用摊 余成 本法 核算,
因此, 公允 价值 变动 收益 为 零,本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值收 益率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 0.5404% 0.0009% 0.0863% - 0.4541% 0.0009%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值收益率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 本 基金 建仓 期 自2017 年 8 月14 日至2018 年 2 月 14 日,建 仓期 结束 时资 产配置 比例 符合 本基 金
基金合 同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小 组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴胤希
本基金 基金 经理,现 任中
信保诚 嘉鑫 定期 开放 债券
型发起 式基 金、 信诚 理财
28 日 盈债 券基 金、 中信 保
诚稳达 债券 基金 、中 信保
诚景丰 债券 基金 的基 金经
理。
2017 年 08
月 14 日
2019 年 01
月10 日
3
理学硕 士。 曾任 职于 远东 国
际租赁 有限 公司,担 任投 资
分析员;于Excel Markets 担
任外汇 交易 员; 于重 庆农 村
商业银 行股 份有 限公 司, 担
任债券 交易 员。2016 年7 月
加入中 信保 诚基 金管 理有 限
公司。 现任 中信 保诚 嘉鑫 定信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
期开放 债券 型发 起式 基金 、
信诚理 财 28 日 盈债 券基 金 、
中信保 诚稳 达债 券基 金、 中
信保诚 景丰 债券 基金 的基 金
经理。
席行懿
本基金 基金 经理,信 诚货
币市场 证券 投资 基金 、信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、
信诚理 财7 日盈 债券 型证
券投资 基金 的基 金经 理。
2019 年 01
月 10 日
- 9
文学学 士。 曾任 职于 德勤 华
永会计 师事 务所,担 任高 级
审计师 。 2009 年 11 月 加入 中
信保诚 基金 管理 有限 公司,
历任基 金会 计经 理、 交易 员、
固定收 益研 究员 。现 任信 诚
货币市 场证 券投 资基 金、 信
诚薪金 宝货 币市 场基 金、 信
诚理 财7 日 盈债 券型 证券 投
资基金 、信 诚智 惠金 货币 市
场基金 的基 金经 理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报告期内本基金运作 遵规 守信情况说明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 智
惠金货 币市 场基 金基 金合 同》 、 《 信诚 智惠 金货 币市 场基金 招募 说明 书》 的约 定,本 着诚 实信 用、 勤勉 尽 职
的原则 管理 和运 用基 金财 产。 本基 金管 理人 通过 不 断完善 法人 治理 结构 和内 部控制 制度,加 强内 部管 理, 规
范基金 运作 。本 报告 期内, 基金运 作合 法合 规, 没有 发 生损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说 明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报告期内基金的投资 策略 和运作分析
2019 年一 季度 债券 市场 短 端收益 率保 持平 稳 ， 长 端 收益率 震荡 上行 ， 期限 利 差走阔 ， 收益 率曲 线陡 峭
化， 其 中，10 年 期国 开活 跃券收 益率 从最 低 3.52% 震荡上 行 至 3.71% 附 近， 上行 约20BP 。 信 用债 方面 ， 资
金多青 睐高 等级 短久 期品 种， 利差 有所 分化 ， 其 中城 投类品 种信 用利 差快 速 收 窄， 但民 企利 差仍 维持 高 位 。
具体来 看 ， 一 季度长 端利 率债收 益率 震荡 上行 主要 受如下 几个 方面 影响 ： 首 先， 一季 度宏 观数据 均 好
于年初 市场 普遍 预期 。在 政策面的 呵护 下， 包括 信贷 条 件改 善、 民企 纾困 政策 发 力、 中美 谈判 进展 积极 、
减税降 费政 策落 地等 ， 各 项经济 和金 融指 标均 企稳 向好 ， 经 济预 期最 差的 时 候正慢 慢过 去 。 其 次 ， 货 币政
策边际 发生 变化 。2 月 21 日央行 发布 的 2018 年四 季 度货币 政策 执行 报告 中， 对货币 政策 的描 述从 “稳健信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
中性 ” 调整 为 “ 稳健 ”后 ，市场 对流 动性 预期 较为 乐观， 而随 后央 行金 融稳 定局局 长发 声警 惕市 场产 生
“ 流动 性幻 觉 ” 后 ， 资 金 面 一度 较为 紧张 ， 资金 利 率明显 抬升 ， 加上 常规 的 季度降 准也 未落 地 。 货 币 政策
的边际 变化 加剧 了市 场的 谨慎情 绪 ， 长 端收 益率 波 动加大 。 再次 ， 对二 季度 供给的 担忧 。 二季 度国 债 扩容
叠加地 方债 发行 加速 将会 大大提 高供 给规 模， 对收 益率压 制明 显。
组合管 理上 ，由 于产 品规 模较小 ，智 惠 金40% 仓位 配置1-3M 存单 ，60% 仓位 主要做 流动 性管 理。
展望2019 年二 季度 ，受 美 联储进 一步 释放 鸽派 信号 以及全 球主 要经 济体 经济 增速放 缓的 影响 ，人 民
币汇率 压力 进一 步释 放， 国内政 策调 控空 间更 大， 政策可 继续 专注 于稳 定国 内基本 面 。 但 必须关 注以 下 风
险：1 、CPI 上行 压力 对货 币政策 的掣 肘 。 受 猪价 持 续上行 和基 数影 响 ， 二 季 度CPI 中枢 恐回 到 2.5% 上 方，
虽然目 前央 行对 于 CPI 的 容忍度 较高 ， 但 CPI 的上 行仍然 对降 息操 作形 成压 力；2 、宽 信用 政策 效果 持 续
显现。 从 1-2 月 金融 数据 上来， 社融 增速 底部 已现 ， 直接 融资 持续 放量 ， 非 标拖累 减少 ， 前 期宽 信用 政策
已初显 成效 ，须 防止 后续 宽信用 政策 的进 一步 影响 对无风 险利 率的 压力 ；3 、 风险偏 好回 升使 无风 险收 益
持续承 压。 一季 度以 来， 受风险 偏好 持续 回升 影响 ， 利率 债在 高位 维持 震荡 行情， 交易 情绪 较弱 ， 须 警惕
后续风 险偏 好进 一步 回升 对债市 的挤 压；4、 地方 债 发行加 速对 利率 债配 置盘 的挤压 。
4.5 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值收益 率为0.5404%, 同期 业绩比 较基 准收 益率 为0.0863%, 基金 超越 业绩 比
较基 准 0.4541% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或 基金资产净值预警说 明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例(%)
1 固定收 益投资 29,942,425.04 58.44
其中： 债券 29,942,425.04 58.44
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 39.04
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 947,630.07 1.85
4 其他资 产 345,002.08 0.67
5 合计 51,235,057.19 100.00
5.2 报告期债券回购融资 情况
报告期 内债 券回 购融 资余 额占基 金资 产净 值的 比例 为报告 期内 每日 融资 余额 占资产 净值 比例 的简 单
平均值 。
5.2.1 债券正回购的资金 余额超过基金资产净 值的20%的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金投资组合平均剩 余期 限
5.3.1 投资组合平均剩余期 限基 本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 30
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 54
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 18
本基金 合同 约定,本 基金 管 理人将 动态 确定 并控 制投 资组合 平均 剩余 期限 在120 天以内,以 规避 较长 期
限债券 的利 率风 险。 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
5.3.2 报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 120 天情况说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 120 天 的情 况.
5.3.3 报告期末投资组合平 均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例(%)
各期限 负债 占基 金资 产
净值的 比例(%)
1 30 天 以内 60.63 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
2 30 天( 含) —60 天 19.64 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
3 60 天( 含) —90 天 19.50 -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
4 90 天( 含) —120 天 - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） - -
其中： 剩余 存续 期超 过397 天的浮 动利 率债 - -
合计 99.77 -
5.4 报告期内投资组合平 均剩 余存续期超过 240 天情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 投资组 合平 均剩 余存 续期 违规超 过 240 天 的情 况.
5.5 报告期末按债券品种 分类 的债券投资组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,016,653.90 19.64
其中： 政策 性金 融债 10,016,653.90 19.64
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 19,925,771.14 39.06
8 其他 - -
9 合计 29,942,425.04 58.70
10
剩余存 续期超 过 397 天 的浮动 利
率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名债券投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本（ 元）
占基金 资产 净
值比例(%)
1 180407 18 农发 07 100,000 10,016,653.90 19.64
2 111916079 19 上 海银 行 CD079 100,000 9,980,368.57 19.57
3 111915093 19 民 生银 行 CD093 100,000 9,945,402.57 19.50
本基金 本报 告期 末仅 持有 上述债 券。
5.7 “影子定价”与“摊 余成 本法”确定的基金资 产净 值的偏离 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0549%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0023%
报告期 内每 个交易 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0321%
5.7.1 报告期内负偏离度的 绝对 值达到 0.25%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况.
5.7.2 报告期内正偏离度的 绝对 值达到 0.5%情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况.
5.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排名 的前十名资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金 估值 采用 “摊 余成 本法”, 即 估值 对象 以买 入 成本列 示, 按照 票面 利率 或 协议利 率并 考虑 其买
入时的 溢价 与折 价, 在剩 余 存续期 内平 均摊 销, 每日 计 提损益 。
5.9.2 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、处罚 的说明
中国民 生银 行股 份有 限公 司于 2018 年11 月 9 日收 到中国 银行 保险 监督 管理 委员会 行政 处罚 （ 银保 监 银罚
决字 〔2018 〕8 号和 银保 监银罚 决字 〔2018〕5 号 ） ， 民生 银行因 内控 管理 严 重违反 审慎 经营 规则、 贷 款业
务严重 违反 审慎 经营 规则 等违法 违规 事实 被银 保监 会罚款3160 万 元和200 万 元。 对 “19 民 生银行CD093( 总
价)” 的投 资决 策程 序的 说 明: 民 生银 行是 国有 股份 制银行,18 年末 资产 规模 超过5.99 万亿, 存款 规模 超过
3.1 万亿, 属于 系统 重要 性 金融机 构。 本基 金投 资于 民生银 行的 存款 和存 单符 合法规 规定 的投 资比 例要 求,
且占比 民生 银行 的资 产和 存款规 模比 例极 小, 风险 可 控。
除此之 外, 其余 本基 金投 资 的前十 名证 券的 发行 主体 均没有 被监 管部 门立 案调 查, 或 在报 告编 制日 前一 年
内受到 公开 谴责 、处 罚。
5.9.3 其他资产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 345,002.08
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 345,002.08
5.9.4 投资组合报告附注的 其他 文字描述部分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 开放式基金份额变动
项目 信诚智 惠金
报告期 期初 基金 份额 总额 50,739,763.68
报告期 期间 基金 总申 购份 额 274,186.31
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,836.41 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
报告期 期末 基金 份额 总额 51,010,113.58
§7 基金管理人运用固有 资金 投资本 基金交易明细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额( 元) 适用费 率
1 红利再 投
2019 年 01 月 02
日
28,466.22 28,466.22 -
2 红利再 投
2019 年 01 月 03
日
5,759.98 5,759.98 -
3 红利再 投
2019 年 01 月 04
日
3,215.86 3,215.86 -
4 红利再 投
2019 年 01 月 07
日
9,647.02 9,647.02 -
5 红利再 投
2019 年 01 月 08
日
3,215.90 3,215.90 -
6 红利再 投
2019 年 01 月 09
日
3,216.09 3,216.09 -
7 红利再 投
2019 年 01 月 10
日
3,215.58 3,215.58 -
8 红利再 投
2019 年 01 月 11
日
2,724.74 2,724.74 -
9 红利再 投
2019 年 01 月 14
日
8,174.88 8,174.88 -
10 红利再 投
2019 年 01 月 15
日
2,725.17 2,725.17 -
11 红利再 投
2019 年 01 月 16
日
2,725.28 2,725.28 -
12 红利再 投
2019 年 01 月 17
日
2,725.38 2,725.38 -
13 红利再 投
2019 年 01 月 18
日
2,540.64 2,540.64 -
14 红利再 投
2019 年 01 月 21
日
8,522.19 8,522.19 -
15 红利再 投
2019 年 01 月 22
日
2,840.95 2,840.95 -
16 红利再 投
2019 年 01 月 23
日
2,841.06 2,841.06 -
17 红利再 投
2019 年 01 月 24
日
2,841.14 2,841.14 -
18 红利再 投
2019 年 01 月 25
日
3,022.21 3,022.21 -
19 红利再 投
2019 年 01 月 28
日
9,067.26 9,067.26 -
20 红利再 投 2019 年 01 月 29 3,022.64 3,022.64 - 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
日
21 红利再 投
2019 年 01 月 30
日
3,022.73 3,022.73 -
22 红利再 投
2019 年 01 月 31
日
3,022.84 3,022.84 -
23 红利再 投
2019 年 02 月 01
日
3,346.40 3,346.40 -
24 红利再 投
2019 年 02 月 11
日
33,525.02 33,525.02 -
25 红利再 投
2019 年 02 月 12
日
3,354.39 3,354.39 -
26 红利再 投
2019 年 02 月 13
日
2,943.82 2,943.82 -
27 红利再 投
2019 年 02 月 14
日
2,943.91 2,943.91 -
28 红利再 投
2019 年 02 月 15
日
2,944.08 2,944.08 -
29 红利再 投
2019 年 02 月 18
日
8,832.96 8,832.96 -
30 红利再 投
2019 年 02 月 19
日
2,944.51 2,944.51 -
31 红利再 投
2019 年 02 月 20
日
2,796.97 2,796.97 -
32 红利再 投
2019 年 02 月 21
日
2,828.80 2,828.80 -
33 红利再 投
2019 年 02 月 22
日
2,828.92 2,828.92 -
34 红利再 投
2019 年 02 月 25
日
8,487.38 8,487.38 -
35 红利再 投
2019 年 02 月 26
日
2,829.36 2,829.36 -
36 红利再 投
2019 年 02 月 27
日
3,062.43 3,062.43 -
37 红利再 投
2019 年 02 月 28
日
3,062.55 3,062.55 -
38 红利再 投
2019 年 03 月 01
日
3,062.69 3,062.69 -
39 红利再 投
2019 年 03 月 04
日
9,174.23 9,174.23 -
40 红利再 投
2019 年 03 月 05
日
3,056.93 3,056.93 -
41 红利再 投
2019 年 03 月 06
日
2,835.08 2,835.08 - 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
42 红利再 投
2019 年 03 月 07
日
2,835.19 2,835.19 -
43 红利再 投
2019 年 03 月 08
日
2,835.30 2,835.30 -
44 红利再 投
2019 年 03 月 11
日
8,506.54 8,506.54 -
45 红利再 投
2019 年 03 月 12
日
2,835.75 2,835.75 -
46 红利再 投
2019 年 03 月 13
日
2,792.22 2,792.22 -
47 红利再 投
2019 年 03 月 14
日
2,663.95 2,663.95 -
48 红利再 投
2019 年 03 月 15
日
2,664.04 2,664.04 -
49 红利再 投
2019 年 03 月 18
日
7,992.62 7,992.62 -
50 红利再 投
2019 年 03 月 19
日
2,664.37 2,664.37 -
51 红利再 投
2019 年 03 月 20
日
3,080.93 3,080.93 -
52 红利再 投
2019 年 03 月 21
日
3,081.02 3,081.02 -
53 红利再 投
2019 年 03 月 22
日
3,081.50 3,081.50 -
54 红利再 投
2019 年 03 月 25
日
9,243.98 9,243.98 -
55 红利再 投
2019 年 03 月 26
日
2,944.03 2,944.03 -
56 红利再 投
2019 年 03 月 27
日
2,922.40 2,922.40 -
57 红利再 投
2019 年 03 月 28
日
2,922.46 2,922.46 -
58 红利再 投
2019 年 03 月 29
日
2,922.52 2,922.52 -
合计
287,405.01 287,405.01
§8 报告期末 发起式基金 发起 资金持有份额情况
无
§9 影响投资者决策的其 他重 要信息
9.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20% 的情况
投 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
资
者
类
别
序号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2019-01-01
至
2019-03-31
50,691,890.58 287,405.01 - 50,979,295.59 99.94%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险;如果
持 有基金份 额比例 达到或超 过基金份 额总额的 20% 的 单一投资 者大额 赎回引发 巨额赎回, 基 金管理人 可能
根据 《 基金 合同》 的约 定 决定部 分延 期赎 回, 如果 连 续2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请, 对剩 余投 资者 的赎 回 办理造 成影 响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付 基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
9.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
无
§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
1、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金基金 合同
4、信 诚智 惠金 货币 市场 基 金招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
10.2 存放地点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
10.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
信诚智惠金货币市场基金 2019 年第一季度报告
中信保诚基金管理有限公司
2019 年04 月18 日
