信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚三 得益债券型证券投 资基金 2019 年第一 季度报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 4 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 信诚三 得益 债券
场内简 称 -
基金主 代码 550004
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年09 月 27 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,657,159,723.13 份
投资目 标
本 基 金 在 保 证基 金 资 产 的较 高 流 动 性 和稳 定 性 基 础上, 严格控制风险,同时
通过主 动管 理, 追求 超越 业 绩比较 基准 的投 资收 益率 。
投资策 略
1. 债券 类资 产的 投资 策略
本基金 将采 取自 上而 下、 积极投 资和 控制 风险 的债 券投资 策略,在 战略 配置
上, 主 要 通 过对 收 益 率的 预期, 进 行 有 效的 久 期 管理,实 现 债 券 的整 体 配 置;
在战术配置上采取 跨市场 套利、收益率曲线 策略和 信用利差策略等对 个券
进行选择, 在 严 格控 制 固 定收 益 品 种 的 流动 性 和 信 用等 风 险 的 基 础上, 获取
超额收 益。 对于 可转 债的 投资采 用公 司分 析法 和价 值分析 。
2. 新股 申购 策略
本 基 金 将 结 合市 场 的 资 金状 况 预 测 拟 发行 上 市 的 新股( 或增发新股) 的申 购
中签率, 考 察 它 们 的 内 在 价 值 以 及 上 市 溢 价 可 能, 判 断 新 股 申 购 收 益 率, 制
定申购 策略 和卖 出策 略。
3. 二级 市场 股票 投资 策略
本基金 股票 投资 将注 重基 本面研 究, 选择 流动 性好 、 估值水 平较 低 、 具 有中
长 期 投 资 价 值的 个 股 进 行投 资 。 同 时 分散 个 股, 构 建组 合, 以 避 免 单 一股 票
的特定 风险 。
4. 衍生 金融 工具 投资 策略
本基金对衍生金融 工具的 投资主要以对冲投 资风险 或无风险套利为主 要目
的 。 基 金 将 在有 效 进 行 风险 管 理 的 前 提下, 通 过 对 标的 证 券 的 研 究, 结合 衍
生工具 定价 模型 预估 衍生 工具价 值或 风险 对冲 比例, 谨慎投 资。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率*80%+ 一年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后)*20%
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券型 基 金, 属 于证 券 投 资 基 金中 的 低 风 险品 种, 其 预 期 风 险与 收
益高于 货币 市场 基金,低 于 混合型 基金 和股 票型 基金 。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券B 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 550004 550005
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
262,503,814.20 份 1,394,655,908.93 份
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
信诚三 得益 债 券A
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年03 月31 日）
信诚三 得益 债 券 B
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年 03 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 3,164,142.21 17,589,585.99
2. 本期 利润 6,561,630.41 42,941,289.95
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0308 0.0305
4. 期末 基金 资产 净值 300,046,365.89 1,554,100,373.81
5. 期末 基金 份额 净值 1.143 1.114
1、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
信诚三 得益 债 券A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 2.88% 0.18% 1.16% 0.04% 1.72% 0.14%
信诚三 得益 债 券B
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 2.77% 0.17% 1.16% 0.04% 1.61% 0.13%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
信诚三 得益 债 券A 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
信诚三 得益 债 券B
注:1、 本基 金建 仓期 自2008 年9 月 27 日至 2009 年3 月 26 日, 建仓 期结 束时 资产配 置比 例符 合本 基
金基金 合同 规定 。
2、自2015 年 10 月1 日起, 本基 金的 业绩 比较 基准 由 “中信 标普 全债 指数 收益 率*80%+ 一 年期 银行 定
期存款 收益 率( 税后)*20% ” 变 更为 “ 中证 综合 债指 数 收益率*80%+ 一 年期 银行 定 期存款 收益 率( 税后)*20%”。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚 增 强 收 益 债 券 基 金
2014 年 02
月11 日
- 14
工商管 理硕 士。 曾任 职于 长信
基金管理有限责任公司, 担任信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
(LOF) 、 中 信保 诚稳 利债 券
基金 、 信 诚稳 健债 券基 金、
信 诚惠盈债 券基金、 中信
保 诚稳益债 券基金、 信诚
稳 瑞债券基 金、信诚 景瑞
债 券基金、 中信保诚 稳丰
债 券基金、 信诚稳悦 债券
基金 、 信 诚稳 泰债 券基 金、
信 诚稳鑫债 券基金的 基金
经理。
债券交易员; 于 光 大 保 德 信 基
金管理有限公司, 担 任 固 定 收
益类投 资经 理。 2013 年7 月加
入 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 。 现 任 信 诚 三 得 益 债 券 基
金 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 基 金
(LOF) 、 中 信 保 诚 稳 利 债 券 基
金、 信 诚稳 健债 券基 金、 信诚
惠盈债 券基 金、 中信 保诚 稳益
债 券 基 金 、 信 诚 稳 瑞 债 券 基
金、 信 诚景 瑞债 券基 金、 中信
保诚稳 丰债 券基 金、 信诚 稳悦
债 券 基 金 、 信 诚 稳 泰 债 券 基
金、 信 诚稳 鑫债 券基 金的 基金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 信诚 三
得益债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 、 《信 诚三 得益 债券型 证券 投资 基金 招募 说明书 》的 约定,本 着诚 实 信
用、勤 勉尽 职的 原则 管理 和运用 基金 财产 。本 基金 管理人 通过 不断 完善 法人 治理结 构和 内部 控制 制度, 加
强内部 管理,规 范基 金运 作 。本报 告期 内, 基金 运作 合 法合规, 没 有发 生损 害基 金 份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2019 年经 济开 局稳 中有 缓 ， 生产 增速 有所 回落， 降 幅略超 市场 预期 。 今 年以 来， 虽 然经 济仍 有下 行压
力，但 政策 托底 效果 渐显 ，基建 投资 增速 大幅 回升 。整体 来看 ，3 月生 产有 所回暖 。投 资方 面， 土地 成交
面积同 比增 速仍 保持 下滑 态势 ， 地 产销 售压 制仍 在 ， 即 便地 产施 工有 所回 升 ， 地 产增 速仍 将承 压回 落 ； 建
筑业投 资受 盈利 下行 影响 仍将回 落； 基建 投资 在地 方政府 专项 债发 行提 速与 小挖同 比增 速大 幅回 升下 ， 仍
将延续 上行 态势 。 消费 方 面， 汽车 零售 难见 改善 ， 电影票 房收 入回 落幅 度较 大，3 月 社零 增速 或将 小 幅回
落。
海外方 面 ， 经 济下行 和货 币政策 宽松 环境 得到 进一 步确认 。 一是 美联储 会议 声明超 预期 鸽派 ， 点 阵 图
显示年 内预 计不 再加 息， 同时九 月末 停止 缩表 。 二 是 3 月 美欧 地区 制造 业 PMI 初值 都表 现较 差， 海外 经济信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
下行方 向得 到进 一步 验证 ， 带 动海 外股 市纷 纷转 跌 ， 尤 其是 美债 、 德债 和日 债收益 率都 出现 显著 下行 。 三
是美 国 10 年期 与3 个月 期 限的美 债收 益率 已经 出现 倒挂， 从历 史经 验看 ，曲 线倒挂 领先 于经 济下 行。 总
体来看 ，美 国通 胀及 就业 数据出 现小 幅下 行， 货币 政策转 向宽 松利 好全 球流 动性及 风险 偏好 修复 。
对国内 债市 而言 ， 海外 压 力继续 释放 ， 国内 经济 下 行压力 仍存 预期 差 。 货 币 方面 ， 央 行 1 月开 展定 向
中期借 贷便 利 （TMLF ） 操 作。 考 虑未 来的 投放 需要 ，2019 年除 一季 度外 ， 其 余三个 季度 尚 有 3.7 万亿MLF
到期 ， 长 期流 动性 大概 率 仍会持 续投 放 。 未 来可 以 关注 TMLF 的持 续投 放量 和 降成本 效果 。2 月 中国 人民 银
行公布 了 《2018 年第 四季 度中国 货币 政策 执行 报告 》 ， 将货 币政 策基 调定 为 “ 稳健” ， 强 调 “ 从数 量上 看，
M2 和 社会 融资 规模 增速 应 与名 义GDP 增速 大体 匹配 。 ”这意 味着 货币 政策 将 加大逆 周期 调节 力度， 保 证流
动性合 理充 裕。
我们预 计二 季度 经济 继续 维持平 稳 ， 经 济指标 如社 融、 固定 资产 投资以 及 PMI 等会 继续 改善 。 利 率债
自 2018 年 以来 长端 利率 下 行幅度 过大 ，与 短端 利差 已收缩 偏窄 ，继 续下 行空 间有限 ，但 大幅 上行 风险 也
较小， 预计 以震 荡为 主。 信用方面 ，随 着政 策调 整， 保 障融 资平 台合 理融 资， 对 民企 支持 力度 明显 加大 ，
预计信 用风 险将 逐步 缓释 ，但分 化仍 然较 大。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、B 份额净 值增 长率 分别 为 2.88% 和2.77%, 同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.16%,
基金 A 、B 份额 超越 业绩 比 较基准 分别 为 1.72% 和 1.61%.
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持 有 人数 量不 满二
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 146,342,591.39 6.72
其中： 股票 146,342,591.39 6.72
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,936,045,354.56 88.84
其中： 债券 1,936,045,354.56 88.84
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 6,000,000.00 0.28
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 31,743,422.20 1.46
8 其他资 产 59,039,329.31 2.71
9 合计 2,179,170,697.46 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,410,800.00 0.13
C 制造业 77,521,181.03 4.18 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 7,214,468.00 0.39
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,266,012.00 0.07
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 40,273,822.36 2.17
J 金融业 17,656,308.00 0.95
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 146,342,591.39 7.89
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300578 会畅通 讯 1,510,646 40,273,822.36 2.17
2 000651 格力电 器 386,442 18,243,926.82 0.98
3 002475 立讯精 密 508,504 12,610,899.20 0.68
4 000661 长春高 新 32,400 10,270,476.00 0.55
5 600742 一汽富 维 698,622 9,640,983.60 0.52
6 601288 农业银 行 2,362,800 8,813,244.00 0.48
7 002001 新 和 成 458,100 8,465,688.00 0.46
8 601166 兴业银 行 424,800 7,718,616.00 0.42
9 601186 中国铁 建 626,800 7,214,468.00 0.39
10 000938 紫光股 份 161,860 7,055,477.40 0.38
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 44,593,000.00 2.41
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 631,544,148.80 34.06
其中： 政策 性金 融债 197,140,648.80 10.63
4 企业债 券 441,057,780.20 23.79
5 企业短 期融 资券 281,870,000.00 15.20
6 中期票 据 409,895,000.00 22.11 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
7 可转债(可 交换 债) 127,085,425.56 6.85
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,936,045,354.56 104.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 101800383 18 铜 陵有 色 MTN002 1,000,000 103,790,000.00 5.60
2 011801293 18 湘 高速 SCP005 1,000,000 100,670,000.00 5.43
3 143632 18 海通 03 950,000 97,422,500.00 5.25
4 180312 18 进出 12 900,000 90,252,000.00 4.87
5 143155 17 光证 G2 800,000 82,696,000.00 4.46
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开
谴责、 处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 99,909.90
2 应收证 券清 算款 15,245,818.69
3 应收股 利 - 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
4 应收利 息 43,647,873.18
5 应收申 购款 45,727.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,039,329.31
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113011 光大转 债 16,079,502.60 0.87
2 113013 国君转 债 11,841,000.00 0.64
3 128024 宁行转 债 10,583,278.46 0.57
4 123006 东财转 债 8,493,500.00 0.46
5 132013 17 宝武 EB 5,518,924.90 0.30
6 132009 17 中油 EB 5,509,733.00 0.30
7 113008 电气转 债 4,864,800.00 0.26
8 127005 长证转 债 3,012,738.00 0.16
9 128035 大族转 债 2,199,000.00 0.12
10 132011 17 浙报 EB 1,558,520.00 0.08
11 132007 16 凤凰 EB 1,126,583.00 0.06
12 132006 16 皖新 EB 939,960.00 0.05
13 128042 凯中转 债 799,059.80 0.04
14 113516 吴银转 债 618,700.00 0.03
15 128020 水晶转 债 559,750.00 0.03
16 132010 17 桐昆 EB 314,032.50 0.02
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 信诚三 得益 债 券 A 信诚三 得益 债 券 B 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
报告期 期初 基金 份额 总额 110,884,252.28 1,443,895,605.19
报告期 期间 基金 总申 购份 额 152,051,092.92 1,293,684.87
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 431,531.00 50,533,381.13
报告期期间基金拆分变 动份额( 份额 减少
以 ”- ”填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 262,503,814.20 1,394,655,908.93
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2019-01-01 至
2019-03-31
595,681,310.
50
- -
595,681,310.
50
35.95
%
2
2019-01-01 至
2019-03-31
521,221,146.
69
- -
521,221,146.
69
31.45
%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险;如果
持 有基金份 额比例 达到或超 过基金份 额总额的 20% 的 单一投资 者大额 赎回引发 巨额赎回, 基 金管理人 可能
根据 《 基金 合同》 的约 定 决定部 分延 期赎 回, 如果 连 续2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请, 对剩 余投 资者 的赎 回 办理造 成影 响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付 基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 信诚三得益 债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金相 关批 准文 件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金基 金合 同
4、信 诚三 得益 债券 型证 券 投资基 金招 募说 明书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年04 月 18 日
