中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
中信保 诚稳利债券型证券 投资基金 2019 年第一季 度报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本报 告中 的财 务
指标、 净值 表现 和投 资组 合报告 等内 容, 保证 复核 内 容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 中信保 诚稳 利
场内简 称 -
基金主 代码 003121
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年08 月 04 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,497,877,579.63 份
投资目 标
在 严 格 控 制 风险 的 基 础 上,本 基 金 主 要 通过 投 资 于 精选 的 优 质 债 券, 力求 实
现基金 资产 的长 期稳 定增 值,为 投资 者实 现超 越业 绩 比较基 准的 收益 。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金 投资 组合 中债 券、 现金各 自的 长期 均衡 比重, 依照本 基金 的特 征和 风
险 偏 好 而 确 定。 本 基 金 定位 为 债 券 型 基金, 其 资 产 配置 以 债 券 为 主, 并不 因
市场的 中短 期变 化而 改变 。 在不 同的 市场 条件 下, 本 基金将 综合 考虑 宏观 环
境、 市场 估值 水平 、 风险 水平以 及市 场情 绪, 在一 定 的范围 内对 资产 配置 调
整,以 降低 系统 性风 险对 基 金收益 的影 响。
2 、固 定收 益类 资产 的投 资 策略
(1) 类 属资 产配 置策 略
在 整 体 资 产 配 置 的 基 础 上, 本 基 金 将 通 过 考 量 不 同 类 型 固 定 收 益 品 种 的 信
用风险 、 市 场风 险、 流动 性风险 、 税 收等 因素,研 究 各投资 品种 的利 差及 其
变化趋势, 制 定 债券 类 属 资 产配置策略, 以 获取 债 券 类属 之 间 利 差 变化 所 带
来的潜 在收 益。
(2) 普 通债 券投 资策 略
对 于 普 通 债 券, 本 基 金 将 在 严 格 控 制 目 标 久 期 及 保 证 基 金 资 产 流 动 性 的 前
提下, 采用 目标 久期 控制 、 期限结 构配 置、 信用 利差 策略、 相对 价值 配置 等
策略进 行主 动投 资。
3 、资 产支 持证 券的 投资 策 略
本基金 将综 合考 虑市 场利 率、 发行 条款 、 支持 资产 的构成 和质 量等 因素,研
究资产支持证券的 收益和 风险匹配情况。采 用数量 化的定价模型来跟 踪债
券 的 价 格 走 势, 在 严 格 控 制 投 资 风 险 的 基 础 上 选 择 合 适 的 投 资 对 象 以 获 得
稳定收 益。
业绩比 较基 准 中证综 合债 指数 收益 率
风险收 益特 征
本 基 金 为 债 券型 基 金, 预 期风 险 与 预 期 收益 低 于 股 票型 基 金 与 混 合型 基 金,
高于货 币市 场基 金, 属于 证 券投资 基金 中的 中等 偏低 风险收 益品 种。 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
下属分级 基 金的 基金 简称 中信保 诚稳 利 A 中信保 诚稳 利C
下属分级 基 金的 场内 简称 - -
下属分级 基 金的 交易 代码 003121 003130
报 告 期 末 下 属 分级 基 金 的 份
额总额
1,497,812,414.74 份 65,164.89 份
下属分级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
- -
注:本 基金 管理 人法 定名 称 于 2017 年12 月18 日起 变 更为“ 中信 保诚 基金 管理 有限公 司” 。
本基金 管理 人已 于2017 年 12 月20 日在 中国 证监 会指定 媒介 以及 公司 网站 上刊登 了公 司法 定名 称变
更的公 告。
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
中信保 诚稳 利A
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年03 月31 日）
中信保 诚稳 利 C
报告期 （2019 年 01 月 01 日-2019
年 03 月 31 日）
1. 本期 已实 现收 益 14,956,122.05 1,294.38
2. 本期 利润 20,852,434.61 1,663.44
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0139 0.0125
4. 期末 基金 资产 净值 1,555,490,702.41 68,135.47
5. 期末 基金 份额 净值 1.0385 1.0456
1、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列
数字。
2、 本期 已实 现 收益指 基金 本期 利息 收入 、投资 收益 、其 他收 入( 不 含公允 价值 变动 收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
中信保 诚稳 利A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.36% 0.05% 1.35% 0.05% 0.01% 0.00%
中信保 诚稳 利C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 1.36% 0.05% 1.35% 0.05% 0.01% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
中信保 诚稳 利A 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
中信保 诚稳 利C
注: 本 基金 建仓 期 自2016 年 8 月4 日至 2017 年 2 月 4 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金 基
金合同 规定 。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
宋海娟
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚 三得益债 券基金、 信诚
增强收 益债 券基 金(LOF) 、
信 诚稳健债 券基金、 信诚
2016 年 08
月04 日
- 14
工商管 理硕 士。 曾任 职于 长信
基金管理有限责任公司, 担任
债券交易员; 于 光 大 保 德 信 基
金管理有限公司, 担 任 固 定 收中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
惠 盈债券基 金、中信 保诚
稳 益债券基 金、信诚 稳瑞
债 券基金、 信诚景瑞 债券
基 金、中信 保诚稳丰 债券
基金 、 信 诚稳 悦债 券基 金、
信 诚稳泰债 券基金、 信诚
稳 鑫 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
益类投 资经 理。 2013 年7 月加
入 中 信 保 诚 基 金 管 理 有 限 公
司 。 现 任 信 诚 三 得 益 债 券 基
金 、 信 诚 增 强 收 益 债 券 基 金
(LOF) 、 中 信 保 诚 稳 利 债 券 基
金、 信 诚稳 健债 券基 金、 信诚
惠盈债 券基 金、 中信 保诚 稳益
债 券 基 金 、 信 诚 稳 瑞 债 券 基
金、 信 诚景 瑞债 券基 金、 中信
保诚稳 丰债 券基 金、 信诚 稳悦
债 券 基 金 、 信 诚 稳 泰 债 券 基
金、 信 诚稳 鑫债 券基 金的 基金
经理。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 中信 保
诚稳利 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》 、 《 中信 保诚 稳利债 券型 证券 投资 基金 招募说 明书 》的 约定,本着诚
实信用 、 勤勉 尽职 的原 则 管理和 运用 基金 财产 。 本 基金管 理人 通过 不断 完善 法人治 理结 构和 内部 控制 制度,
加强内 部管 理, 规范 基金 运 作。 本报 告期 内,基 金运 作 合法合 规, 没有 发生 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2019 年经 济开 局稳 中有 缓 ， 生产 增速 有所 回落， 降 幅略超 市场 预期 。 今 年以 来， 虽 然经 济仍 有下 行压
力，但 政策 托底 效果 渐显 ，基建 投资 增速 大幅 回升 。整体 来看 ，3 月生 产有 所回暖 。投 资方 面， 土地 成交
面积同 比增 速仍 保持 下滑 态势 ， 地 产销 售压 制仍 在 ， 即 便地 产施 工有 所回 升 ， 地 产增 速仍 将承 压回 落 ； 建
筑业投 资受 盈利 下行 影响 仍将回 落； 基建 投资 在地 方政府 专项 债发 行提 速与 小挖同 比增 速大 幅回 升下 ， 仍
将延续 上行 态势 。 消费 方 面， 汽车 零售 难见 改善 ， 电影票 房收 入回 落幅 度较 大，3 月 社零 增速 或将 小 幅回
落。
海外方 面 ， 经 济下行 和货 币政策 宽松 环境 得到 进一 步确认 。 一是 美联储 会议 声明超 预期 鸽派 ， 点 阵 图
显示年 内预 计不 再加 息， 同时九 月末 停止 缩表 。 二 是 3 月 美欧 地区 制造 业 PMI 初值 都表 现较 差， 海外 经济
下行方 向得 到进 一步 验证 ， 带 动海 外股 市纷 纷转 跌 ， 尤 其是 美债 、 德债 和日 债收益 率都 出现 显著 下行 。 三
是美 国 10 年期 与3 个月 期 限的美 债收 益率 已经 出现 倒挂， 从历 史经 验看 ，曲 线倒挂 领先 于经 济下 行。 总中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
体来看 ，美 国通 胀及 就业 数据出 现小 幅下 行， 货币 政策转 向宽 松利 好全 球流 动性及 风险 偏好 修复 。
对国内 债市 而言 ， 海外 压 力继续 释放 ， 国内 经济 下 行压力 仍存 预期 差 。 货 币 方面 ， 央 行 1 月开 展定 向
中期借 贷便 利 （TMLF ） 操 作。 考 虑未 来的 投放 需要 ，2019 年除 一季 度外 ， 其 余三个 季度 尚 有 3.7 万亿MLF
到期 ， 长 期流 动性 大概 率 仍会持 续投 放 。 未 来可 以 关注 TMLF 的持 续 投 放量 和 降成本 效果 。2 月 中国 人民 银
行公布 了 《2018 年第 四季 度中国 货币 政策 执行 报告 》 ， 将货 币政 策基 调定 为 “ 稳健” ， 强 调 “ 从数 量上 看，
M2 和 社会 融资 规模 增速 应 与名 义GDP 增速 大体 匹配 。 ”这意 味着 货币 政策 将 加大逆 周期 调节 力度， 保 证流
动性合 理充 裕。
我们预 计二 季度 经济 继续 维持平 稳 ， 经 济指标 如社 融、 固定 资产 投资以 及 PMI 等会 继续 改善 。 利 率债
自 2018 年 以来 长端 利率 下 行幅度 过大 ，与 短端 利差 已收缩 偏窄 ，继 续下 行空 间有限 ，但 大幅 上行 风险 也
较小， 预计 以震 荡为 主。 信用方面 ，随 着政 策调 整， 保 障融 资平 台合 理融 资， 对 民企 支持 力度 明 显 加大 ，
预计信 用风 险将 逐步 缓释 ，但分 化仍 然较 大。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金A、C 份额净 值增 长率 均 为 1.36%, 同期 业绩 比较 基准 收益 率为 1.35%,基金 A、C 份
额超越 业绩 比较 基准 均 为0.01% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满二
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 1,885,489,688.00 98.00
其中： 债券 1,885,489,688.00 98.00
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,110,499.69 0.58
8 其他资 产 27,432,807.91 1.43
9 合计 1,924,032,995.60 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 境内股 票投 资。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资。
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
序号 债券品 种 公允价 值 （ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 254,975,000.00 16.39
其中： 政策 性金 融债 101,660,000.00 6.54
4 企业债 券 595,544,188.00 38.28
5 企业短 期融 资券 560,966,000.00 36.06
6 中期票 据 474,004,500.00 30.47
7 可转债(可 交换 债) - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,885,489,688.00 121.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
(张)
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
1 1820037 18 宁 波银 行 03 1,000,000 102,310,000.00 6.58
2 180202 18 国开 02 1,000,000 101,660,000.00 6.54
3 011900536 19 首钢 SCP003 1,000,000 100,120,000.00 6.44
4 011900371 19 鲁 高速 SCP001 1,000,000 100,050,000.00 6.43
5 041900114 19 徐工 CP001 1,000,000 100,000,000.00 6.43
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 范围 不包 括股 指期货 投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 将按 照相 关法 律法 规的规 定 ， 根 据风 险管 理 的原则 ， 在风 险可 控的 前 提下 ， 投 资国 债期 货 。 本
基金将 充分 考虑 国债 期货 的流动 性和 风险 收益 特征 ， 结合 对宏 观经 济形 势和 政策趋 势的 判断 、 对 债券 市场
进行定 性和 定量 分析 ， 对 国债期 货和 现货 的基 差 、 国债期 货的 流动 性 、 波 动 水平等 指标 进行 跟踪 监控 ， 在
最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ，力 求实 现委 托财产 的长 期稳 定增 值。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 进行 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 均没 有被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开
谴责、 处罚 。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,419.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,428,388.62
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 27,432,807.91
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票投 资, 不存 在流 通受 限 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 中信保 诚稳 利 A 中信保 诚稳 利 C
报告期 期初 基金 份额 总额 1,497,781,434.26 117,956.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 38,433.27 204,827.51
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 7,452.79 257,619.46
报告期期间基金拆分变 动份额( 份额 减少
以 ”- ”填列)
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,497,812,414.74 65,164.89
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况 中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份额
占比
机
构
1
2019-01-01 至
2019-03-31
1,497,758,08
4.12
- -
1,497,758,08
4.12
99.99
%
个
人
- - - - - - -
产品特 有风 险
本基金 如果 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超过 基金 份额 总份 额 的 20%,则 面临 大额 赎回 的情 况,
可能导 致:
(1) 基 金 在 短 时 间 内 无 法 变 现 足 够 的 资 产 予 以 应 对, 可 能 会 产 生 基 金 仓 位 调 整 困 难, 导 致 流 动 性 风 险;如果
持 有基金份 额比例 达到或超 过基金份 额总额的 20% 的 单一投资 者大额 赎回引发 巨额赎回, 基 金管理人 可能
根据 《 基金 合同》 的约 定 决定部 分延 期赎 回, 如果 连 续2 个 开放 日以 上( 含本 数)发生 巨额 赎回, 基金 管理 人
可能根 据《 基金 合同 》的 约定暂 停接 受基 金的 赎回 申请, 对剩 余投 资者 的赎 回 办理造 成影 响;
(2) 基 金管理人 被迫抛 售证券 以应付基 金赎回的 现金需 要,则 可能使基 金资产 净值 受到不利 影响, 影响基 金
的投资 运作 和收 益水 平;
(3) 因 基金 净值 精度 计算 问 题,或 因赎 回费 收入 归基 金 资产, 导致 基金 净值 出现 较 大波动;
(4) 基 金资 产规 模过 小,可 能导致 部分 投资 受限 而不 能实现 基金 合同 约定 的投 资目的 及投 资策 略;
(5) 大 额 赎 回 导 致 基 金 资 产 规 模 过 小, 不 能 满 足 存 续 的 条 件, 基 金 将 根 据 基 金 合 同 的 约 定 面 临 合 同 终 止 清
算、转 型等 风险 。
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中 信保 诚稳 利债 券型 证 券投资 基金 相关 批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、中 信保 诚稳 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同
4、中 信保 诚稳 利债 券型 证 券投资 基金 招募 说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银中信保诚稳利债券型证券投资基金 2019 年第一季度报告
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年04 月 18 日
