中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
中信保 诚新蓝筹灵活配置 混合型证券投资基 金 2019 年第一季度 报告
2019 年03 月31 日
基金管 理人： 中信保诚基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2019 年04 月18 日
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
§1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对 其内
容的真 实性 、准 确性 和完 整性承 担个 别及 连带 责任 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2019 年 4 月17 日 复核 了本 报告 中的
财务指 标、 净值 表现 和投 资组合 报告 等内 容, 保证 复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本基 金的 招
募说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至 3 月31 日止 。
§2 基金产品概况
基金简 称 中信保 诚新 蓝筹
场内简 称 -
基金主 代码 006209
交易代 码 - -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年09 月 04 日
报告期 末基 金份 额总 额 104,453,915.25 份
投资目 标
在严格控制风险的 前提下 ，通过积极把握各 类蓝筹 股投资机会，追求 资产
长期稳 定增 值。
投资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基金主要通过对 国内外 宏观经济运行状况 、财政 和货币政策、产业 政策
环境以及资本市场 资金环 境、证券市场走势 的分析 ，在评价未来一段 时间
各类资产相对收益 率的基 础上，动态优化调 整国内 依法发行上市的股 票、
港股、债券、现金 等大类 资产的配置。在严 格控制 风险的前提下，力 争获
得超越 业绩 比较 基准 的绝 对回报 。
本基金可根据投资 策略需 要或不同配置地市 场环境 的变化，选择将部 分基
金资产投资于港股 或选择 不将基金资产投资 于港股 ，基金资产并非必 然投
资港股 。
2 、股 票投 资策 略
本基金通过自上而 下及自 下而上相结合的方 法挖掘 优质的上市公司， 严选
其中 安 全边 际较 高的 个股 构建投 资组 合： 自上 而下 地分析 行业 的增 长前 景、
行业结构、商业模 式、竞 争要素等分析把握 其投资 机会；自下而上地 评判
企业的产品、核心 竞争力 、管理层、治理结 构等； 并结合企业基本面 和估
值水平 进行 综合 的研 判， 严选安 全边 际较 高的 个股 。
由于本基金可通过 内地与 香港股票市场交易 互联互 通机制投资于香港 股票
市场，因而本基金 将在前 述股票投资策略的 基础上 严选安全边际较高 的港
股进行 投资 。
3 、债 券投 资策 略
本基金将根据当前 宏观经 济形势、金融市场 环境， 运用基于债券研究 的各
种投资分析技术， 进行个 券精选。对于普通 债券， 本基金将在严格控 制目
标久期及保证基金 资产流 动性的前提下，采 用目标 久期控制、期限结 构配
置、信 用利 差策 略、 相对 价值配 置、 回购 放大 策略 等策略 进行 主动 投资 。
4 、证 券公 司短 期公 司债 券 投资策 略 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
本基金通过对证券 公司短 期公司债券发行人 基本面 的深入调研分析， 结合
发行人资产负债状 况、盈 利能力、现金流、 经营稳 定性以及债券流动 性、
信用利差、信用评 级、违 约风险等的综合评 估结果 ，选取具有价格优 势和
套利机 会的 优质 信用 债券 进行投 资。
5 、资 产支 持证 券投 资策 略
资产支持证券的定 价受市 场利率、发行条款 、标的 资产的构成及质量 、提
前偿还率等多种因 素影响 。本基金将在基本 面分析 和债券市场宏观分 析的
基础上，对资产支 持证券 的交易结构风险、 信用风 险、提前偿还风险 和利
率风险等进行分析 ，采取 包括收益率曲线策 略、信 用利差曲线策略、 预期
利率波 动率 策略 等积 极主 动的投 资策 略， 投资 于资 产支持 证券 。
6 、股 指期 货投 资策 略
基金管理人可运用 股指期 货，以提高投资效 率更好 地达到本基金的投 资目
标。本基金在股指 期货投 资中将根据风险管 理的原 则，在风险可控的 前提
下， 本 着谨 慎原 则， 参与 股指期 货的 投资 ， 以 管理 投资组 合的 系统 性风 险，
改善组合的风险收 益特性 。此外，本基金还 将运用 股指期货来对冲诸 如预
期大额申购赎回、 大量分 红等特殊情况下的 流动性 风险以进行有效的 现金
管理。
7 、国 债期 货投 资策 略
本基金将按照相关 法律法 规的规定，根据风 险管理 的原则，在风险可 控的
前提下，投资国债 期货。 本基金将充分考虑 国债期 货的流动性和风险 收益
特征，结合对宏观 经济形 势和政策趋 势 的 判断 、 对债 券 市 场 进 行 定 性和 定
量分析，对国债期 货和现 货的基差、国债期 货的流 动性、波动水平等 指标
进行跟踪监控，在 最大限 度保证基金资产安 全的基 础上，力求实现委 托财
产的长 期稳 定增 值。
8 、权 证投 资策 略
本基金将按照相关 法律法 规通过利用权证进 行套利 、避险交易，控制 基金
组合风险，获取超 额收益 。本基金进行权证 投资时 ，将在对权证标的 证券
进行基本面研究及 估值的 基础上，结合股价 波动率 等参数，运用数量 化定
价模型 ，确 定其 合理 内在 价值， 构建 交易 组合 。
如法律法规或监管 机构以 后允许基金投资其 他品种 ，基金管理人在履 行适
当程序后，可以 将其 纳 入投 资 范 围 ， 本 基 金可 以 相应 调 整 和 更 新 相 关投 资
策略， 并在 招募 说明 书更 新或相 关公 告中 公告 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率*40%+ 恒生指 数收 益率*20%+
中证综 合债 指数 收益 率*40% 。
风险收 益特 征
本基金为混合型基 金，其 预期风险、预期收 益高于 货币市场基金和债 券型
基金，低于股票型 基金。 本基金如果投资港 股通标 的股票，还将面临 汇率
风险、 香港 市场 风险 等境 外证券 市场 投资 所面 临的 特别投 资风 险。
基金管 理人 中信保 诚基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
（2019 年 01 月01 日-2019 年 03 月 31 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 2,368,865.87
2. 本期 利润 6,592,436.38
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0854
4. 期末 基金 资产 净值 114,728,683.52
5. 期末 基金 份额 净值 1.0984
注:1、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用,计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费
用后的 余额,本 期利 润为 本 期已实 现收 益加 上本 期公 允价值 变动 收益 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期 基金份额净 值增 长 率及其与同期业绩 比较 基准收益率的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②- ④
过去三 个月 8.55% 0.56% 14.02% 0.77% -5.47% -0.21%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 累计净值增长 率变动 及其 与同期业绩比较基准 收益 率变动的比较
注: 1 、基 金合 同生 效起 至 本报告 期末 不满 一年(本 基 金合同 生效 日 为 2018 年9 月 4 日)。
2、 本 基金 建仓 期自2018 年 9 月4 日至 2019 年 3 月 4 日,建 仓期 结束 时资 产 配置比 例符 合本 基金 基金
合同规 定。
§4 管理人报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
吴昊
本 基 金 基 金 经 理, 兼 任 信
诚 盛世蓝筹 混合基金 、信
诚新机 遇混 合基 金(LOF) 、
2018 年 09
月04 日
- 12
经济学 硕士,CFA 。 曾 任职 于上
海 申 银 万 国 证 券 研 究 所 有 限
公司, 担 任 助 理 研 究 员 。2010中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
信 诚新泽回 报灵活配 置混
合 基金、信 诚四季红 混合
基金基 金经 理。
年 11 月加 入中 信保 诚基 金管
理有限公司, 担 任 研 究 员 。 现
任信诚 盛世 蓝筹 混合 基金 、 信
诚 新 机 遇 混 合 基 金(LOF) 、信
诚 新 泽 回 报 灵 活 配 置 混 合 基
金、 中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配置
混合基 金、 信诚 四季 红混 合基
金基金 经理 。
注:1. 上述 任职 日期 、离 任 日期根 据本 基金 管理 人对 外披露 的任 免日 期填 写。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
在本报 告期 内, 本基 金管 理 人严格 按照 《证 券投 资基 金法》 和其 他相 关法 律法 规的规 定以 及《 中信 保
诚新蓝 筹灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金合 同》 、 《 中 信保诚 新蓝 筹灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书 》
的约定,本 着诚 实信 用、 勤 勉尽职 的原 则管 理和 运用 基金财 产。 本基 金管 理人 通过不 断完 善法 人治 理结 构
和内部 控制 制度,加 强内 部 管理, 规范 基金 运作 。 本 报 告期内, 基 金运 作合 法合 规,没有 发生 损害 基金 份额 持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监会 颁布 的《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》, 以 及公司 拟定 的《 信诚 基
金公平 交易 管理 制度 》, 公 司采取 了一 系列 的行 动实 际落实 公平 交易 管理 的各 项要求 。各 部门 在公 平交 易
执行中 各司 其职,投 资研 究 前端不 断完 善研 究方 法和 投资决 策流 程, 确保 各投 资 组合享 有公 平的 投资 决策
机会,建立 公平交易 的制度环境;交易 环节加强 交易执行的 内部控制,利用 恒生交易系 统公平交 易相关程 序,
及其它 的流 程控 制, 确保 不 同基金 在一 、 二级 市场 对 同一证 券交 易时 的公 平; 公 司同时 不断 完善 和改 进公 平
交易分 析系 统, 在事 后加 以 了严格 的行 为监 控, 分析 评 估 以及 报告 与信 息披 露 。 当期公 司整 体公 平交 易制 度
执行情 况良 好, 未发 现有 违 背公平 交易 的相 关情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内,未 发现 本基 金 与其它 投资 组合 之间 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。报 告
期内, 未出 现参 与交 易所 公 开竞价 同日 反向 交易 成交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交 量 5% 的交 易
(完全 复制 的指 数基 金除 外)。
4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和 运 作分析
2019 年1 季度，A 股 市场 在年初 创出 新低 后出 现普 涨， 期 间上 证综 指、 沪深300 指 数、 中小 板指、 创
业板指 分别 上 涨 23.9% 、28.6% 、35.7% 和35.4%， 单 季度涨 幅均 好于 投资 者预 期，取 得了 在历 史上 排名 非
常靠前 的单 季度 回报 率。 分 行业来 看， 券商、 计算 机、 农 林牧渔 、 食 品饮 料和 电子 涨 幅靠前 ， 分 别上 涨 50.3% 、
48.5% 、 48.4% 、 43.6% 和41.1% ； 银行 、 公用 事业 、 建筑 装饰 、 汽 车和 钢铁 涨幅 落后 ， 分 别上 涨 16.8% 、 17.8% 、
18.3% 、19.6% 和21.0% 。
一季度 ，本 基金 较年 初提 升了股 票资 产仓 位， 主要 增持了 消费 电子 、生 物制 药、5G 和云 计算 、风 电 、
新材料 等方 向的 投资 品种 ，由于 平均 仓位 仍低 于基 准，基 金净 值表 现跑 输了 业绩基 准。
展望2019 年， 中国 经济 仍 面临较 大的 经济 下行 压力 ，一方 面信 用扩 张的 持续 性及对 实体 经济 的传 导
机制仍 存在 不确 定性 ，另 一方面 全球 经济 同步 放缓 的风险 仍在 持续 释放 。
2019 年初 以来 ， 我 们也 观 察到信 用扩 张的 边际 改善 、3 月 PMI 重回 荣枯 线以 上， 财政 支出 增加以 及减
税降费 的举 措都 将产 生效 果，国 内 宏观 环境 正在 发生 积 极变 化； 但同时 1-2 月 工 业企 业利 润的 大幅 下滑 ，
出口增 速的 下行 、PMI 新 出口订 单新 低、 美债 利率 倒挂等 信号 仍反 映国 内外 经济面 临巨 大压 力。
因此我 们仍 对2019 年上 半 年的基 本面 持谨 慎态 度， 同时积 极跟 踪企 业季 度间 的盈利 变化 趋势 ，及 时
修正我 们的 判断 。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
2019 年以 来， 无论 是海 外 资金的 大幅 流入 ， 还是 市 场成交 额 在 2 月 底以 来的 迅速放 大 ， 都 反映 出国 内
A 股市 场的 流动 性显 著改 善。一 方面 国内 固收 资产 收益率 下行 空间 有限 ，需 要提高 风险 偏好 实现 预期 回报
率， 而 美联 储结 束加 息周 期， 全 球货 币政 策转 向宽 松， 均 利于 市场 流动 性的 改善； 另一 方面 ， 国 内对 于资
本市场 的改 革举 措频 出， 并积极 推进 科创 板， 也吸 引了国 内活 跃资 金进 入 A 股市场 。
在一季 度 ， 流 动性和 赚钱 效应形 成了 比较 好的 正循 环， 后续 我们 将关注 这种 正反馈 机制 能否 维持 ， 一
方面 ， 我 们会 关注市 场的 赚钱效 应和 投资 逻辑 主线 ； 另 一方 面， 我们 会关 注 支持 流 动性 充裕 的条 件是 否发
生变化 ，例 如全 球风 险资 产价格 的波 动、 国内 市场 监管政 策的 边际 变化 。
今年以 来 ， 市 场风 险偏 好 显著提 升 ， 并 和流 动性 共 振， 推升 市场 出现 普涨 ， 我们认 为支 撑风 险偏 好系
统性提 升的 因素 是， 资本 市场改 革预 期与 中国 经济 结构转 型预 期寻 找到 了结 合点， 即通 过科 创板 的推 出改
革资本 市场 ， 并通 过科 创 板支持 实体 经济 转型 升级 ， 这 使得 投资 者能 够提 升 对中国 新经 济未 来增 长的 预期，
在经济 下行 阶段 仍能 提高 对风险 资产 的风 险偏 好。
我们同 样对 于资 本市 场改 革以及 科创 板的 推出 持积 极乐观 的态 度 ， 也 希望 从 中捕捉 到符 合中 国转 型升
级趋势 、 同时 具备 长期 成 长性的 优秀 企业 ， 因此 我 们对于 成长 风格 的新 兴经 济领域 会保 持一 定幅 度的 超配，
并根据 科创 板的 具体 推进 和市场 实际 定价 ，优 化产 品结构 ，及 时调 整成 长风 格资产 的超 配比 重。
从估值 水平 来看 ， 由 于2018 年 企业 盈利 包含 巨额 的 一次性 商誉 减值 ， 并 导致2019 年企 业盈 利的 表观
增速失 真 ； 如 果我们 用市 净率指 标去 评估 ， 沪 深 300 的 PB 已 经在 历史 均值 以 上， 创业 板指 的 PB 也在 快 速
接近历 史均 值 ， 因 此市 场 的估值 水平 已经 得到 了显 著修复 ， 相较 于年 初 ， 对 于风险 的补 偿能 力下 降 ， 对于
未来风 险的 补偿 ，需 要充 裕的流 动性 和政 策预 期支 撑。
在接下 来的 一个 季 度 ， 上 市公司 将完 成年 报和 一季 报的披 露 ， 我 们将结 合行 业景气 度变 化 ， 公司 的 业
绩增长 和估 值水 平， 选取 优质标 的， 控制 组合 风险 ，为投 资人 赚取 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内,本 基金 份额 净 值增长 率 为 8.55%, 同期 业 绩比较 基准 收益 率 为14.02%, 基 金落 后业 绩比 较
基准 5.47% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续 20 个 工作 日基 金资 产 净值低 于五 千万 元( 基金 份 额持有 人数 量不 满两
百人) 的情 形。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元）
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 43,219,523.59 36.69
其中： 股票 43,219,523.59 36.69
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 66,477,141.77 56.43
8 其他资 产 8,106,637.50 6.88
9 合计 117,803,302.86 100.00
中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 38,609,105.59 33.65
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 538,890.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 3,679,080.00 3.21
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 392,448.00 0.34
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 43,219,523.59 37.67
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 的股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 股票投 资明 细
5.3.1 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300578 会畅通 讯 138,000 3,679,080.00 3.21
2 600486 扬农化 工 51,600 2,855,544.00 2.49
3 000938 紫光股 份 55,500 2,419,245.00 2.11
4 002236 大华股 份 146,700 2,408,814.00 2.10
5 600271 航天信 息 82,700 2,309,811.00 2.01
6 000063 中兴通 讯 78,800 2,300,960.00 2.01
7 300009 安科生 物 132,900 2,168,928.00 1.89
8 300601 康泰生 物 38,100 2,160,270.00 1.88
9 300357 我武生 物 44,660 2,129,388.80 1.86
10 600742 一汽富 维 129,100 1,781,580.00 1.55
5.4 报 告期 末按 债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 进行 债券投 资。 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 进行 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 内未 进行 权证投 资。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
基金管 理人 可运 用股 指期 货， 以 提高 投资 效率 更好 地达到 本基 金的 投资 目标 。 本基 金在 股指 期货 投资
中将根 据风 险管 理的 原则 ， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则 ， 参 与股 指 期货的 投资 ， 以管 理投 资 组合
的系统 性风 险 ， 改 善组 合的 风险收 益特 性 。 此 外， 本基 金还将 运用 股指 期货 来对 冲诸如 预期 大额 申购 赎 回 、
大量分 红等 特殊 情况 下的 流动性 风险 以进 行有 效的 现金管 理。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 将按 照相 关法 律法 规的规 定 ， 根 据风 险管 理 的原则 ， 在风 险可 控的 前 提下 ， 投 资国 债期 货 。 本
基金将 充分 考虑 国债 期货 的流动 性和 风险 收益 特征 ， 结合 对宏 观经 济形 势和 政策趋 势的 判断 、 对 债券 市场
进行定 性和 定量 分析 ， 对 国债期 货和 现货 的基 差 、 国债期 货的 流动 性 、 波 动 水平等 指标 进行 跟踪 监控 ， 在
最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 ，力 求实 现委 托财产 的长 期稳 定增 值。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投 资 范围 不包 括国 债期货 投资 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 基金投资前十名证券 的发 行主体被监管部门立 案调 查或编制日前一年内 受到 公开谴责、 处罚说明
中兴通 讯股 份有 限公 司和 全资子 公司 深圳 市中 兴康 讯电子 有限 公司 （ 以下 合 称 “ 中兴 通讯 ” ） 已 与 BIS
达成《 替代 的和 解协 议》 （ 以下简 称 “协 议” ）以 替代中 兴 通讯于 2017 年 3 月与 BIS 达 成的 《和 解协 议》 。
BIS 已于 2018 年6 月8 日 （美国 时间 ） 通 过 《关 于 中兴通 讯的 替代 命令 》 （ 以 下简称 “2018 年6 月8 日命
令” ） 批 准协 议立 即生 效。 根据协 议， 中兴 通讯 将支 付合 计 14 亿美 元民 事罚 款 ， 包括 在BIS 签发 2018 年6
月 8 日 命令 后 60 日 内一 次 性支 付 10 亿美 元， 以及 在BIS 签发 2018 年6 月8 日 命令 后90 日内 支付 至由 中
兴通讯 选择 、 经 BIS 批准 的美国 银行 托管 账户 并在 监察期 内暂 缓的 额外 的 4 亿美元 罚款 （监 察期 内若 中兴
通讯遵 守协 议约 定的 监察 条件 和 2018 年6 月8 日 命 令， 监 察期 届满 后 4 亿美 元罚款 将被 豁免 支付 ） 。 在 中
兴通讯 根据 协议 和2018 年6 月8 日 命令 及时 全额 支付10 亿 美元 及将 额外 的4 亿 美元 支付 至美 国银 行托管
账户后 ，BIS 将 终止 其于2018 年4 月15 日（ 美国 时 间）激 活的 拒绝 令并 将中 兴通讯 从《 禁止 出口 人员 清
单》中 移除 。如 果上 述条 件均满 足且 中兴 通讯 已从 《禁止 出口 人员 清单 》中 移除，BIS 将对 外公 布。 协议
还包括 更换 中兴 通信 全部 董事会 成员 、 现任 高级 副总 裁及以 上所 有的 高层 领导 等主要 条款 。 对 “ 中兴 通 讯 ”
投资决 策说 明: 公司 对中 兴通讯 有长 期的 跟踪 研究 ， 处 罚事 项也 不对 公司 的 企业经 营和 投资 价值 产生 实质
性影响 。我 们对 该投 资标 的的投 资严 格执 行内 部投 资决策 流程,符 合法 律法 规 和公司 制度 的规 定。
5.11.2 声明基金投资的前十 名股 票是否超出基金合同 规定 的备选股票库
本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同规 定 备选库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,385.32
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,902.64
5 应收申 购款 8,068,349.54
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 8,106,637.50
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末 股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
5.11.5.1 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
因四舍 五入 原因,投 资组 合 报告中 市值 占净 值比 例的 分项之 和与 合计 可能 存在 尾差。
§6 基 金中 基金
6.1 报告期 末 按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 基金投 资明 细
6.2
当期 交易 及持有基 金产 生的费 用
6.3 本报 告期 持 有的 基金 发生 的重大 影响 事件
§7 开 放式 基金份 额变 动
单位：份
项目 中信保 诚新 蓝筹
报告期 期初 基金 份额 总额 86,856,353.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 94,451,073.17
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 76,853,510.97
报告期期间基金拆分变动份额( 份额减 少
以 ”- ”填列)
-
报告期 期末 基金 份额 总额 104,453,915.25
§8 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 情况
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期, 基金 管理 人未 运 用固有 资金 投资 本基 金。
§9 报 告期 末 发起 式基 金发起 资金 持有份 额情 况
无 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第一季 度报告
§10 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
10.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
10.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无
§11 备 查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1、中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金相 关批准 文件
2、中 信保 诚基 金管 理公 司 营业执 照
3、中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同
4、中 信保 诚新 蓝筹 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书
5、本 报告 期内 按照 规定 披 露的各 项公 告
11.2 存 放地 点
中信保 诚基 金管 理有 限公 司办公 地-- 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 世纪 大 道8 号上 海国 金中 心汇 丰银
行大 楼 9 层。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 至公 司办公 地点 免费 查阅 ，也 可按工 本费 购买 复印 件。
亦可通 过公 司网 站查 阅， 公司网 址 为www.citicprufunds.com.cn 。
中信保 诚基 金管 理有 限公 司
2019 年04 月 18 日
