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鑫元双债增强债A(002632)

鑫元双债增强债:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
鑫 元 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基 金 
2019 年第1 季度报告 
 
2019 年3 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 鑫元基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2019 年 4 月18 日 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于2019 年 4 月 16 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存 在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2019 年1 月1 日起 至3 月 31 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 鑫元双 债增 强 交易代 码 002632 基金运 作方 式 契约型 、开 放式 基金合 同生 效日 2016 年 4 月 21 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,002,213,985.69 份 投资目 标 本基金 以信 用债 和可 转债 为主要 投资 对象 , 在 适 度承担 信用 风险 并保 证资 产流动 性的 条件 下, 通 过积极 主动 的投 资管 理, 力争取 得超 越基 金业 绩 比较基 准的 收益, 实现 基 金资产 长期、 稳定 的增 长。 投资策 略 本基金 为债 券型 基金 , 对 债券的 投资 比例 不低 于 基金资 产 的 80% 。 在 严格 把 控投资 风险 的基 础上 , 适度参 与权 益类 资产 的投 资从而 提高 投资 收益 。 本基金 紧密 跟踪 债券 市场 与股票 市场 的运 行情 况和风 险收 益特 征, 结 合 对宏观 经济 环境、 国家 政策趋 向及 利率 变化 趋势 等重点 分析 , 判 断债 券 市场和 股票 市场 的相 对投 资价值 , 在 债券 资产 与 股票资 产之 间进 行动 态调 整。 业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数收 益率 ×80%+ 沪深300 指数 收 益率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 , 属 于证券 投资 基金 中的 较 低风险 品种 , 其 预期 风险 与预期 收益 高于 货币 市 场基金 ,低 于混 合型 基金 和股票 型基 金。 基金管 理人 鑫元基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 3 页 共 17 页


下属分 级基 金的 交易 代码 002632 002633 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,002,135,004.76 份 78,980.93 份


§3 主要财 务指标和基 金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月 31 日 ) 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 1. 本 期已 实现 收益 3,519,706.46 242.99 2.本 期利 润 11,726,155.27 945.27 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0117 0.0111 4.期 末基 金资 产净 值 1,030,418,356.41 81,370.12 5.期 末基 金份 额净 值 1.0282 1.0303 注: (1 ) 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资 收益 、 其他 收入 (不 含 公允价 值变 动收 益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 (2) 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 鑫元双 债增 强 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.15% 0.04% 6.10% 0.30% -4.95% -0.26% 鑫元双 债增 强 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.06% 0.04% 6.10% 0.30% -5.04% -0.26%


鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 4 页 共 17 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益率 变动的 比较 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 5 页 共 17 页


注:本 基金 的合 同生 效日 为 2016 年4 月21 日 ,根 据基金 合同 约定 ,本 基金 建仓期 为 6 个月 ,建 仓期结 束时 本基 金各 项资 产配置 比例 符合 基金 合同 约定。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 赵慧 鑫 元 货 币 市 场 基金、 鑫 元 兴 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 2016 年 6 月3 日 - 8 年 学历: 经济 学专 业, 硕士 。 相关业 务资 格: 证 券投 资 基 金从业资格。从业经历: 2010 年7 月任 职于 北京 汇 致 资本管 理有 限公 司, 担 任 交 易员 。 2011 年 4 月 起在 南 京 银行金融市场部资产管理 部和南京银行金融市场部 投资交易中心担任债券交鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 6 页 共 17 页


金、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 瑞 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 元 添 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 广 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 易员, 有 丰富 的银 行间 市 场 交易经 验 。 2014 年 6 月加入 鑫元基 金, 担 任基 金经 理 助 理。2016 年 1 月 13 日起担 任鑫元兴利定期开放债券 型发起 式证 券投 资基 金 ( 原 鑫元兴利债券型证券投资 基金 ) 的 基金 经理 ,2016 年 3 月 2 日起担 任鑫 元货 币 市 场基金 的基 金经 理 , 2016 年 3 月 9 日起担 任鑫 元汇 利 债 券型证券投资基金的基金 经理 , 2016 年 6 月 3 日起担 任鑫元双债增强债券型证 券投资基金的基金经理, 2016 年 7 月 13 日 起担 任 鑫 元裕利债券型证券投资基 金的基 金经 理 , 2016 年 8 月 17 日 起 担 任 鑫 元 得 利 债 券 型证券投资基金的基金经 理, 2016 年 10 月27 日起担 任鑫元聚利债券型证券投 资基金 的基 金经 理 , 2016 年 12 月 22 日起 担任 鑫元 招 利 债券型证券投资基金的基 金经理 ,2017 年 3 月 13 日 起担任鑫元瑞利定期开放 债券型发起式证券投资基 金 (原鑫 元瑞 利债 券型 证 券 投资基金)的基金经理, 2017 年 3 月 17 日 起担 任 鑫 元添利债券型证券投资基 金的基 金经 理,2017 年 12 月 13 日 起担 任鑫 元广 利 定 期开放债券型发起式证券 投资基 金的 基金 经理,2018 年 3 月 22 日 起担 任鑫 元 常 利定期开放债券型发起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2018 年4 月19 日 起担 任 鑫 元合利定期开放债券型发 起式证券投 资 基 金 的 基 金 经理,2018 年 5 月 25 日起 担任鑫元增利定期开放债 券型发起式证券投资基金鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 7 页 共 17 页


元 常 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 合 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基金 、 鑫 元 增 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 元 淳 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基 金、 鑫 元 鑫 趋 势 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 行 业 轮 动 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 的基金 经理 ,2018 年 7 月 11 日 起 担 任 鑫 元 淳 利 定 期 开放债券型发起式证券投 资基金 的基 金经 理 , 2018 年 11 月 13 日起 担任 鑫元 鑫 趋 势灵活配置混合型证券投 资基金、 鑫元 价值 精选 灵 活 配置混合型证券投资基金 和鑫元行业轮 动 灵 活 配 置 混合型发起式证券投资基 金的基 金经 理 , 2019 年 1 月 24 日 起 担 任 鑫 元 荣 利 三 个 月定期开放债券型发起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2019 年 1 月 25 日 起担 任 鑫 元臻利债券型证券投资基 金的基 金经 理,2019 年 3 月 1 日起担 任鑫 元 承 利三 个 月 定期开放债券型发起式证 券投资 基金 的基 金经 理。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 8 页 共 17 页


资基金 、 鑫 元 荣 利 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 元 臻 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 承 利 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 颜昕 鑫 元 安 鑫 宝 货 币 市 场 基金、 鑫 元 货 币 市 场 基 金、 鑫 元 合 丰 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 兴 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基金 、 鑫 元 汇 利 债 券 型 证 券 投 资 基 2016 年 6 月3 日 - 9 年 学历: 工商 管理 , 硕 士。 相 关业务 资格: 证券 投资 基 金 从业资 格 。 从 业经 历:2009 年8 月, 任职 于南 京银 行 股 份有限 公司 ,担 任交 易员 。 2013 年9 月加 入鑫 元基 金 担 任交易 员,2014 年2 月至8 月担任鑫元基金交易室主 管, 2014 年 9 月担 任鑫 元 货 币市场基金的基金经理助 理,2015 年 6 月 26 日起担 任鑫元安鑫宝货币市场基 金的基 金经 理 , 2015 年 7 月 15 日 起 担 任 鑫 元 货 币 市 场 基金的 基金 经理,2016 年1 月 13 日 起担 任鑫 元兴 利 定 期开放债券型发起式证券 投资基 金 (原 鑫元 兴利 债 券 型证券 投资 基金) 的基 金 经 理, 2016 年3 月2 日至2019 年 1 月 21 日 担任 鑫元 合 享 纯债债券型证券投资基金鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 9 页 共 17 页


金、 鑫 元 双 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 裕 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 得 利 债 券 型 证 券 投 资基金 、 鑫 元 聚 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 招 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 瑞 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基金、 鑫 元 广 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 常 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 (原鑫元合享分级债券型 证券投资基金)的基金经 理, 2016 年 3 月 2 日起 担 任 鑫元合丰纯债债券型证券 投资基 金 (原 鑫元 合丰 分 级 债券型 证券 投资 基金) 的 基 金经理 , 2016 年 3 月 9 日起 担任鑫元汇利债券型证券 投资基 金的 基金 经理,2016 年6 月3 日起 担任 鑫元 双 债 增强债券型证券投资基金 的基金 经理 ,2016 年 7 月 13 日 起 担 任 鑫 元 裕 利 债 券 型证券投资基金的基金经 理,2016 年 8 月 17 日起担 任鑫元得利债券型证券投 资基金 的基 金经 理 , 2016 年 10 月 27 日起 担任 鑫元 聚 利 债券型证券投资基金的基 金经理 , 2016 年 12 月22 日 起担任鑫元招利债券型证 券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月 13 日 起担 任 鑫 元瑞利定期开放债券型发 起式证 券投 资基 金 (原 鑫 元 瑞利债 券型 证券 投资 基金 ) 的基金 经理 ,2017 年 3 月 17 日 起 担 任 鑫 元 添 利 债 券 型证券投资基金的基金经 理, 2017 年 12 月13 日起担 任鑫元广利定期开放债券 型发起式证券投资基金的 基金经 理,2018 年 3 月 22 日起担任鑫元常利定期开 放债券型发起式证券投资 基金的 基金 经理,2018 年4 月 19 日 起担 任鑫 元合 利 定 期开放债券型发起式证券 投资基 金的 基金 经理,2018 年 5 月 25 日 起担 任鑫元增 利定期开放债券型发起式 证券投 资基 金的 基金 经理 , 2018 年 7 月 11 日 起担 任 鑫 元淳利定期开放债券型发 起式证券投资基金的基金鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 10 页 共 17 页


证 券 投 资基金 、 鑫 元 合 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 元 增 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金、 鑫 元 淳 利 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资基金 、 鑫 元 荣 利 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基金、 鑫 元 承 利 三 个 月 定 期 开 放 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金经理 经理,2019 年 1 月 24 日起 担任鑫元荣利三个月定期 开放债券型发起式证券投 资基金 的基 金经 理,2019 年 3 月 1 日起担 任鑫 元承 利 三 个月定期开放债 券 型 发 起 式证券投资基金的基金经 理。 注:1. 基 金的 首任 基金 经 理, 任职 日期 为基 金合 同 生效日 , 离职 日期 为根 据 公司决 议确 定的 解聘 日期; 2. 非 首任 基金 经理 ,任 职 日期和 离任 日期 分别 指根 据公司 决议 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期; 3. 证 券从 业的 含义 遵从 《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 11 页 共 17 页


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报 告期 内, 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金 份额 持有人 谋求 利益 ,不 存在 损害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。本 基金 管理人 遵守 了《 证券 投资 基金法 》及 其他 有关 法律 法规、 本基 金基 金合 同的规 定, 基金 投资 比例 符合法 律法 规和 基金 合同 的要求 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本公 司继 续严 格执行 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度 指导 意见》 等法 律法 规和公 司内 部关 于公 平交 易流程 的各 项制 度规 范, 进一步 完善 境内 上市 股票 、债券 的一 级市 场申 购和二 级市 场交 易活 动。 本公司 通过 系统 控制 和人 工控制 等各 种方 式, 确保 本公司 管理 的不 同投 资组合 在授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执 行、 业绩评 估等 投资 管理 活动 的相关 环节 均得 到公 平对待 。 报告期 内, 公司 整体 公平 交易制 度执 行情 况良 好, 通过对 不同 投资 组合 之间 同向交 易和 反向 交易的 交易 价格 和交 易时 机进行 监控 分析 ,未 发现 有违公 平交 易要 求的 情况 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 公司依 据《 证券 投资 基金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》等 法律 法规 以及 《鑫元 基金 管理 有限公 司投 资管 理权 限及 授权管 理办 法》 、《 鑫元 基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 制度 》、 《鑫 元基金 管理 有限 公司 异常 交易监 控管 理办 法》 等公 司制度 ,对 本基 金的 异常 交易行 为进 行 监 督检 查。 报告期 内未 发现 本基 金存 在可能 导致 不公 平交 易和 利益输 送的 异常 交易 行为 ,未出 现涉 及本 基金的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交 量 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 报告期 内, 受逆 周期 调控 政策和 资金 面宽 松影 响, 长端利 率债 收益 率宽 幅震 荡中枢 上移 ,高 等级信 用债 收益 先下 后上 ,中低 等级 信用 债总 体下 行。 组合操 作方 面 , 管 理人 在 久期运 用上 相对 保守 , 合 理安排 流动 性和 组合 杠杆 , 增 厚组 合收 益。


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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 鑫元 双债 增强 A 基金 份额 净值 为 1.0282 元, 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为 1.15% ;截 至本 报告 期末 鑫 元双债 增 强 C 基 金份 额净 值为 1.0303 元 ,本 报告 期 基金份 额净 值增 长 率为1.06% ;同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 6.1% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 不存 在需 要对 基金持 有人 数或 基金 资产 净值进 行说 明的 情况 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票


- - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,123,292,000.00 97.15 其中: 债券


1,123,292,000.00 97.15 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


447,355.91 0.04 8 其他资 产


32,503,186.97 2.81 9 合计





1,156,242,542.88





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有境 内股 票。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 投资 股票 。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 13 页 共 17 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 435,010,000.00 42.21 其中: 政策 性金 融债 70,379,000.00 6.83 4 企业债 券 32,972,000.00 3.20 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 587,610,000.00 57.02 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 67,700,000.00 6.57 9 其他 - - 10 合计 1,123,292,000.00 109.00


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 1820081 18 海峡 银 行 01 1,000,000 101,140,000.00 9.81 2 101800948 18 粤 电发 MTN001 600,000 61,038,000.00 5.92 3 101654069 16 中粮 MTN001 600,000 60,216,000.00 5.84 4 180407 18 农发 07 600,000 60,102,000.00 5.83 5 1820064 18 九江 银行 绿色金 融02 500,000 50,830,000.00 4.93


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 14 页 共 17 页


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基 金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 的情 况的说 明 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券中 的发 行主 体包 括中国 民生 银行 股份 有限 公司。 中国 银行 保险监 督管 理委 员会 于2018 年 11 月9 日 对中 国民 生银行 股份 有限 公司 作出 了处罚 决定 。但 本基 金投资 相关 证券 的投 资决 策程序 符合 相关 法律 、法 规的规 定。 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券中 的发 行主 体包 括九江 银行 股份 有限 公司 。中国 人民 银行 南昌中 心支 行、 中国 银监 会九江 监管 分局 、 中 国银 监会江 西监 管局 分别 于2018 年9 月 21 日、 2018 年10 月23 日、2018 年 11 月14 日对 九江 银行 股份 有 限公司 作出 了处 罚决 定。 但本基 金投 资相 关 证券的 投资 决策 程序 符 合 相关法 律、 法规 的规 定。 本报告 期内 基金 投资 的前 十名证 券的 其余 发行 主体 没有被 监管 部门 立案 调查 或在报 告编 制日 前一年 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.10.2 基 金投 资的前 十名 股票超 出基 金合同 规定 的备选 股票 库情况 的说 明 本报告 期内 基金 投资 的前 十名股 票不 存在 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库的 情况。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 15 页 共 17 页


5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 10,448,000.00 3 应收股利 - 4 应收利 息 21,095,186.97 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 960,000.00 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 32,503,186.97


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 鑫元双 债增 强 A 鑫元双 债增 强 C 报告期 期初 基金 份额 总额 1,002,405,262.65 94,422.08 报告期 期间 基金 总申 购份 额 432,887.32 292.52 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 703,145.21 15,733.67 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额( 份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,002,135,004.76 78,980.93


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 鑫元双债增强 2019 年第 1 季度 报告 第 16 页 共 17 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 ,本 基金 管理人 未运 用固 有资 金投 资本基 金。 截止 本报 告期 末,本 基金 管理 人未 持有本 基金 。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 序 号 持有基 金份 额比 例 达到或 者超 过 20% 的时间 区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份 额 份额占 比 机 构 1 20190101-20190331 1,001,406,221.75 0.00 0.00 1,001,406,221.75 99.92% 个 人 - - - - - - -








产品特 有风 险 本基金 已有 单一 投资 者所 持基金 份额 达到 或超 过本 基金总 份额 的 20% , 中 小投 资者在 投资 本基 金时 可 能面临 以下 风险 : (一) 赎回 申请 延期 办理 或暂停 赎回 的风 险 单一投 资者 大额 赎回 时易 触发本 基金 巨额 赎回 的条 件, 因此 当发 生巨 额赎 回 时, 中小 投资 者可 能面 临 小额赎 回申 请也 需要 按同 比例部 分延 期办 理、 延缓 支付或 暂停 赎回 的风 险。 (二) 基金 净值 大幅 波动 的风险 单一投 资者 大额 赎回 时 , 基金管 理人 进行 基金 财产 大量变 现 , 会 对基 金资 产 净值产 生影 响 ; 且 如遇 大 额赎回 费用 归入 基金 资产 、 基 金份 额净 值保 留位 数 四舍五 入等 问题 , 都可 能 会造成 基金 资产 净值 的较 大波动 。 (三) 基金 投资 目标 偏离 的风险 单一投 资者 大额 赎回 后 , 很可能 导致 基金 规模 骤然 缩小 , 基 金将 面临 投资 银 行间债 券 、 交 易所 债券 时 交易困 难的 情形 ,从 而使 得实现 基金 投资 目标 存在 一定的 不确 定性 。 (四) 基金 合同 提前 终止 或其它 相关 风险 《基金 合同 》生 效后 ,连 续 20 个 工作 日出 现基 金份 额持有 人数 量不 满 200 人 或者基 金资 产净 值低 于 5000 万元 的, 基 金管 理人 应当在 定期 报告 中予 以披 露; 连 续 60 个 工作 日出 现 前述情 况的 , 基 金管 理 人应当 向中 国证 监会 报告 并提出 解决 方案 ,如 转换 运作方 式、 与其 他基 金合 并或者 终止 基金 合同 等 , 并召开 基金 份 额 持有 人大 会进行 表决 。 因 此, 在 极 端情况 下, 当单 一投 资者 大量赎 回本 基金 后, 可能 造成基 金资 产净 值大 幅缩 减,对 本基 金的 存续 情况 产生实 质性 影响 。


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8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 1.2019 年2 月 26 日 鑫元 双债增 强债 券型 证券 投资 基金以 通讯 方式 召开 了基 金份额 持有 人大 会,审 议通 过了 《关 于鑫 元双债 增强 债券 型证 券投 资基金 调整 基金 管理 费率 有关事 项的 议案 》, 审议内 容为 调整 基金 管理 费率。 大会 决议 自该 日起 生效, 调整 后的 基金 管理 费率自 基金 份额 持有 人大会 决议 生 效 后的 次日 即 2019 年2 月27 日 起正 式实施 。详 情请 见基 金管 理人于 指定 媒介 上披 露的相 关公 告。 2. 中国 华阳 经贸 集团 有限 公司为 “15 华 阳经 贸MTN001 ” 发行 人。 由于 发行 人 未能按 照约 定筹 措足额 偿付 资金 , “15 华 阳经 贸 MTN001 ” 不能 按期 足额偿 付, 发行 人构 成违 约。 北 京市 朝阳 区人 民法院 近日 已受 理基 金管 理人代 表鑫 元双 债增 强债 券型证 券投 资基 金起 诉“15 华阳 经贸MTN001 ” 发行人 公司 债券 纠纷 一案 。详情 请见 基金 管理 人于 指定媒 介上 披露 的相 关公 告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 鑫元 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、《 鑫元 双债 增强 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 复、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 复、营 业执 照。 9.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 9.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 鑫 元基 金管理 有限 公司 2019 年 4 月 18 日