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兴业安弘3个月定开债券发起式(005388)

兴业安弘3个月定开债券发起式:2019年第一季度报告查看PDF公告

 
 
 
兴 业安弘3 个月 定期开 放债券型发 起式证券 投资基 金 
2019 年第1 季度报 告 
2019 年03 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金 管理人:兴 业基金管理有 限公司 
基金 托管人:中 国银行股份有 限公司 
报告 送出日期:2019年04 月18日 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告 




































页,共 12 页 2 §1


重要提 示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年4月16日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合 报告等内容, 保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。


§2


基金产 品概况 基金简称 兴业安弘3个月定开债券 基金主代码 005388 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年12月29日 报告期末基金份额总额 1,507,004,990.02份 投资目标 在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提 下, 通过积极主动的投资管理,追求基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 封闭期内,本基金将在基金合同约定的投资范 围内,通过对宏观经济运行状况、国家货币政 策和财政政策及资金供需情况的研究,把握大 类资产的预期收益率、利差水平、风险水平, 在有效控制风险的基础上,动态调整基金大类 资产的投资比例,力争为基金资产获取稳健回 报。 开放期内,本基金为保持较高的组合流动性, 方 便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限 制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动 性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期 流动性的需求。 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 3 业绩比较基准 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债 总全价指数收益率×20% 风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较 低风险的基金品种,其预期风险与预期收益高 于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基 金。 基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 §3


主要财 务指标和基金 净值表现 3.1 主要财 务指标 单位:人民币元 主要 财务指标 报告期(2019年01月01日 - 2019年03月31日) 1.本期已实现收益 11,720,190.20 2.本期利润 5,782,966.21 3.加权平均基金份额本期利润 0.0058 4.期末基金资产净值 1,513,191,369.51 5.期末基金份额净值 1.0041 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 3.2 基金净 值表现 3.2.1 本 报告期基金份 额净值增长 率及其与同期业 绩比较基准收 益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.62% 0.04% 0.57% 0.05% 0.05% -0.01% 注: 本基金的业绩比较基准为: 中债企业债总全价指数收益率×80%+中债国债总全价指 数收益率×20%。 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 4 3.2.2 自 基金合同生效 以来基金累 计净值增长率变 动及其与同期 业绩比较基 准收益率 变动 的比较 注:根据本基金基金合同规定,基金管理人自基金合同生效之日起6个月内已使基金的 投资组合比例符合基金合同的有关约定。 §4


管理人 报告 4.1 基金经 理(或基金经 理小组)简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 莫华寅 基金经理 2017-12- 29 - 11年 中国籍,硕士学位,特许金融 分析师 (CFA) , 具有证券投资 基金从业资格。2008年7月至2 011年8月在中银基金管理有限 公司从事渠道销售相关工作; 2 011年8月至2012年8月在东吴 证券股份有限公司固定收益总 部担任高级交易员,从事债券 交易工作;2012年9月至2015 年8月在浙商基金管理有限公 司固定收益部先后担任债券研兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 5 究员、专户投资经理、基金经 理,其中2014年9月至2015年8 月担任浙商聚盈信用债债券型 证券投资基金基金经理,2015 年4月至2015年8月担任浙商聚 潮新思维混合型证券投资基金 基金经理,2015年5月至2015 年8月担任浙商聚潮策略配置 混合型证券投资基金基金经 理。 2015年8月加入兴业基金管 理有限公司,现任基金经理。 1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据 公司决定确定的解聘日期, 除首任基金经理外, “任职日期” 和 “离任日期” 分别指根 据公司决定确定的聘任日期和解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人 对报告期内本 基金运作遵 规守信情况的 说明 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套 法律法规、 基金合同的约定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在 严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。 报告期内, 本基金运作整体 合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交 易专 项说明 4.3.1 公 平交易制度的 执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》,完善相应制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的基金和投资组合。 4.3.2 异 常交易行为的 专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期 内基金的投资 策略和运作 分析 1.宏观经济分析 一季度, 宏观经济指标及风险偏好逐步回暖, 权益市场出现较大涨幅, 而债券市场 整体呈现出高位震荡的态势。 国内经济随着供给侧改革的深入, 同时叠加猪价和工业品 价格的上涨, 单纯的 “大水漫灌” 不足以解决 当前经济结构性问题。 而今年央行的政策 目标从单纯的降低无风险收益率,更多转向结构性降低实体经济企业负担和信用利差。 利用好 “指挥棒” 效果将狭义货币市场的资金引导进入实体经济, 尤其是引导进入具有兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 6 战略意义的新兴制造业。 在这个过程中, 一方面, 信用利差的收窄使得风险偏好提升得 到延续; 另一方面, 一系列减税降负政策落地之后, 实体经济企业的利润情况和新开工 意愿也将得到明显改善。 展望上半年, 在逆周期调节政策的引导下, 市场风格更加偏向 于风险资产, 而不是无风险资产。 与此同时, 海外市场带来的外部金融风险依然值得警 惕, 英国脱欧、 欧洲发达国家经济数据以及主要经济体的贸易数据的恶化会催生海外风 险资产高位运行的不确定性。 同时, 地缘政治风险的上升也将导致大宗商品的价格易上 难下, 全球主要货币当局进一步放松货币的空间有限。 本管理人预计未来债券市场依然 将呈现高位宽幅震荡的态势。 2.市场回顾 2019年以来, 国内货币政策维持中性, 资金面 持续宽松, 一方面伴随海外经济减速、 美国加息预期下降、全球国债利率集体下行,另一方面受3月经济数据提振、猪价上调 推高CPI的通胀担忧以及股市大涨跷跷板效应影响,国内债券市场维持震荡走势。当前 社融和M2等广义流动性指标未必真正意义上触底, 而融资需求的收缩开始带动广谱利率 下行, 风险溢价相应压缩, 实体融资成本的下行刚刚开始, 债市从去年的无风险利率大 幅下行延伸到了风险利率开始下行,各种利差逐渐压缩。 3.运行分析 本报告期内,组合以短久期信用债和利率债为底仓,保持好组合资产的变现能力。 同时利用货币市场较低的回购利率, 使用杠杆套息等策略增厚组合投资收益。 力争获取 风险调整后的较好收益。 4.5 报告期 内基金的业绩 表现 截至报告期末兴业安弘3个月定开债券基金份额净值为1.0041元,本报告期内,基 金份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准收益率为0.57%。 4.6 报告期 内基金持有人 数或基金资 产净值预警说 明 本基金为发起式基金,且截至本报告期末,本基金基金合同生效未满3年,暂不适 用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 基金合同生效三年后继续存续的, 自基金合同生效满三年后的基金存续期内, 连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形 的, 基金管理人应当在定期报告中予以披露; 连续60个工作日出现前述情形的, 在履行 适当程序后, 本基金合同应当终止并进入基金财产清算程序, 无需召开基金份额持有人 大会审议。 §5


投资组 合报告 5.1 报告期 末基金资产组 合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 7 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,806,994,000.00 97.74 其中:债券 1,725,954,000.00 93.35 资产支持证券 81,040,000.00 4.38 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 6,611,326.20 0.36 8 其他资产 35,202,152.86 1.90 9 合计 1,848,807,479.06 100.00 5.2 报告期 末按行业分类 的股票投资 组合 5.2.1 报 告期末按行业 分类的境内 股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。


5.3 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期 末按债券品种 分类的债券 投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 697,056,000.00 46.07 其中:政策性金融债 676,794,000.00 44.73 4 企业债券 414,920,000.00 27.42 5 企业短期融资券 402,065,000.00 26.57 6 中期票据 211,913,000.00 14.00 7 可转债(可交换债) - - 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 8 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,725,954,000.00 114.06 5.5 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 债券投资明 细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 170205 17国开05 2,100,000 212,604,000.00 14.05 2 1080105 10铁道01 1,400,000 141,666,000.00 9.36 3 143085 17光明01 1,000,000 102,450,000.00 6.77 4 041800153 18平安租赁 CP001 1,000,000 100,890,000.00 6.67 5 150220 15国开20 1,000,000 100,860,000.00 6.67 5.6 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前十名 资产支持证 券投资明 细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 1889099 18融腾2A2_b c 1,600,000 81,040,000.00 5.36 5.7 报告期 末按公允价值 占基金资 产 净值比例大小 排序的前五名 贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期 末按公允价值 占基金资产 净值比例大小 排序的前五名 权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期 末本基金投资 的股指期货 交易情况说明 5.9.1 报 告期末本基金 投资的股指 期货持仓和损益 明细 本基金投资范围不包含股指期货。 5.9.2 本 基金投资股指 期货的投资 政策 本基金投资范围不包含股指期货。 5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况说 明 5.10.1 本期国债期货 投资政策 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 9 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.2 报告期末本基 金投资的国 债期货持仓和损 益明细 本基金投资范围不包含国债期货。 5.10.3 本期国债期货 投资评价 本基金投资范围不包含国债期货。 5.11 投资 组合报告附注


5.11.1 报告期内,本 基金投资决 策程序符合相关 法律法规的要 求,未发现 本基金投资 的前 十名证券的发 行主体本期 出现被监管 部门立案 调查, 或 在报告编制日 前一年内受 到 公开 谴责、处罚的 情形。 5.11.2 本基金为债券 型基金,未 涉及股票相关投 资。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 148,544.54 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 35,053,608.32 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 35,202,152.86 5.11.4 报告期末持有 的处于转股 期的可转换债券 明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十 名股票中存 在流通受限情况 的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6


开放式 基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,009,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 1,497,004,990.02 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 10 减:报告期期间基金总赎回份额 999,999,000.00 报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以 “-”填列) - 报告期期末基金份额总额 1,507,004,990.02 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §7


基金管 理人运用固有 资金投资本 基金情况 7.1 基金管 理人持有本基 金份额变动 情况 单位:份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%) 0.99 7.2 基金管 理人运用固有 资金投资本 基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8


报告期 末发起式基金 发起资金持 有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份 额承诺 持有期 限 基金管理人固有资 金 10,000,00 0.00 0.66% 10,000,00 0.00 0.66% 3年 基金管理人高级管 理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,00 0.00 0.66% 10,000,00 0.00 0.66% - §9


影响投 资者决策的其 他重要信息 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 11 9.1 报告期 内单一投资者 持有基金份 额比例达到或 超过20% 的情况 投 资 者 类 别 报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况 报告 期末 持有 基金 情况 序 号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过20% 的时 间区 间 期初 份额 申购份额 赎回 份额 持有 份额 份额 占比 机 构 1 20190123 -2019021 9 10,000,000.00 0.00 0.00 10,000,000.00 0.66% 2 20190101 -2019012 2 999,999,000.00 0.00 999,999,000.00 0.00 0.00% 3 20190220 -2019033 1 0.00 1,497,004,990.02 0.00 1,497,004,990. 02 99.34% 产品 特有 风险 本基 金本 报告 期出 现单 一投 资者 持有 基金 份 额比例 达到 或超 过20%的情况 。如 果该 类投 资者 集中 赎回 ,可 能会 对本 基金 造 成流 动性 压力 ;同 时,该 等集 中赎 回将 可能 产生 (1 )份 额净 值尾 差风 险; (2 )基 金净 值波 动的 风险 ;(3 )因引 发基 金本 身的 巨额 赎回 而导 致中 小投 资者 无法 及时 赎回 的风 险; (4 )因基金资 产净 值低 于5000万元从 而影 响投 资目 标实 现或 造成 基金 终止等 风险 。管理人 将在 基金 运作 中保 持合 适的 流动 性水 平,并对 申购赎 回进 行合 理的 应对 ,加强防 范流 动性 风险 ,保护持 有人 利益。 上述份额占比为四舍五入,保留两位小数后的结果。 9.2 影响投 资者决策的其 他重要信息 无。 §10


备查 文件目录 10.1 备查 文件目录 (一)中国证监会准予兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金募集注 册的文件


(二)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》


(三)《兴业安弘3个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》


(四)法律意见书


(五)基金管理人业务资格批件和营业执照


(六)基金托管人业务资格批件和营业执照


(七)中国证监会要求的其他文件 10.2 存放 地点 基金管理人、基金托管人的住所 10.3 查阅 方式 兴业 安弘 3 个月定 期开 放债 券型 发起 式证 券投 资基 金 2019 年第 1 季度 报告



































页,共 12 页 12 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。


网站:http://www.cib-fund.com.cn


投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人兴业基金管理有限公司。


客户服务中心电话 4000095561 兴业 基金管理有限 公司 2019年04 月18日