信 达 澳银 转 型创 新 股票 型 证券 投 资基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 03 月 31 日
基 金管 理人: 信达 澳银基 金管 理有限 公司
基 金托 管人: 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期:2019 年04 月 18 日
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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§1
重要 提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019 年4月17日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合 报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年01月01日起至2019年03月31日止。
§2
基金 产品 概况
基金简称 信达澳银转型创新股票
基金主代码 001105
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年04 月15日
报告期 末基金份额总额 759,585,036.38 份
投资目标
在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型
创新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长
期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
本基金采取自上而下和自下而上相结合的积极
主动的投资策略， 并对投资组合进行动态调整。
由于本基金为股票型基金，核心投资策略为股
票精选策略，同时辅以资产配置策略优化投资
组合的风险收益，提升投资组合回报。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益
率×15%
风险收益特征
本基金是股票型基金，长期风险 与预期收益高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金，
属于风险及预期收益较高的证券投资基金产
品。 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要 财务 指标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务 指标
单位：人民币元
主 要财 务指标 报告期（2019 年01月01日 - 2019年03 月31日）
1.本期已实现收益 17,524,463.98
2.本期利润 115,216,697.80
3.加权平均基金份额本期利润 0.1489
4.期末基金资产净值 555,111,790.86
5.期末基金份额净值 0.731
注：1 、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 本报 告期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准收益
率标准差④
①-
③
②-
④
过去三
个月
25.60% 1.43% 24.21% 1.32%
1.3
9%
0.1
1%
3.2.2 自基 金合同 生效以 来基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
变 动的 比较 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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注：1、 本基金基金合 同于 2015 年4 月15 日生效，2015 年5 月18 日开始办理申购、 赎
回业务。
2、 本基金的投资组合 比例为： 股票资产占基 金资产的比例为 80%-95%， 其中投资于本基
金定义的转型创新主题相关的股票资产占非现金基金资产的比例不低于 80% ；债券（含
中小企业私 募债、 可转 换债券等） 资产、 现金 、 货币市场工具、 股指期货及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为 5%-20%； 每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 基金保留的现金或投资于到期日在一年以
内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%； 权证的投资比例 不超过基金资产净
值的3% ； 资产支持证券的投资比例不超过基金资产净值的 20%。 本基金按规定在合同生
效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4
管理 人报 告
4.1 基金 经理 （或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
冯士
祯
本基金的基金经理、中小
盘混合基金的基金经理、
新目标混合基金的基金经
理、新财富混合基金的基
2016-
09-14
-
8
年
北京大学金融学硕士。20
11年7月加入信达澳银基
金公司，历任研究咨询部
研究员、信达澳银精华灵信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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金经理 活配置混合基金基金经理
助理、信达澳银消费优选
混合基金基金经理助理，
现任领先增长混合基金基
金经理（2015 年5月9日起
至2017年7月7日）、信达
澳银中小盘混合基金基金
经理（2015年7月1日起至
今）、信达澳银消费优选
混合基金基金经理（2015
年8月19日起至2017年7月
7日） 、 信达澳银转型创新
股票基金基金经理（2016
年9月14日起至今） 、 信达
澳银新目标混合基金基金
经理（2016年10月19日起
至今）、信达澳银新财富
混合基金基金经理（2016
年11月10日起至今）。
注：1 、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。
4.2 管理 人对 报告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投 资 基金销售管
理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、
监管部门的相关规定， 依照诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运用基金资产，
在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人谋求最大利益， 没有发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 公平 交易 专项说 明
4.3.1 公平 交易制 度的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度， 确保在投资管理活动中公平对
待不同投资组合， 维护投资者的利益。 本基金管理人建立了严谨的公平交易机制， 确保
不同基金在买卖同一证券时， 按照比例分配的原则在 各基金间公平分配交易量。 公司对
报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、 分投资类别 （股票、 债券） 的
收益率差异进行了分析； 利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法， 对连续四个
季度内、 不同时间窗口 （日内、3日内、5日内 ） 公司管理的不同投资组合同向交易价差信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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进行了分析； 对部分债券一级市场申购、 非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易
进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。
4.3.2 异常 交易行 为的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内本公司所管理的投资 组合未发
生交易所公开竞价的同日反向交易。
4.4 报告 期内 基金的 投资 策略 和运作 分析
受到经济超预期、 政策不断放松、 贸易战缓和等因素影响，2019年一季度权益市场
上涨幅度较大， 结构方面来看， 消费、 科技、 周期中均有表现较好的子行业， 整体行业
中食品饮料、农业、电子、计算机和非银表现较好。
本 基金在2019年一季度维持中低仓位，均衡配置在金融、地产、食品饮料、医药、
电子、新能源汽车等行业，仓位较低且银行、新能源汽车等表现稍弱。
展望2019年二季度，考虑到地产、周期、出口等基本面超预期，基金管理人认为A
股市场仍 有一定的上行空间。 本基金将维持中性仓位和自下而上的风格， 提高高景气度
消费、科技股配置比例，争取以更好的业绩回报投资者。
4.5 报告 期内 基金的 业绩 表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.731元， 份额累计净值为0.731元； 本报告期内，
基金份额净值增长率为25.60% ，同期业绩比较基准收益率为24.21%。
4.6 报告 期内 基金持 有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
无。
§5
投资 组合 报告
5.1 报告 期末 基金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 489,809,446.73 86.36
其中：股票 489,809,446.73 86.36
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 292,000.00 0.05
其中：债券 292,000.00 0.05
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
76,775,581.01 13.54
8 其他资产 269,056.43 0.05
9 合计 567,146,084.17 100.00
5.2 报告 期末 按行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告 期末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
A 农、林、牧、渔业 19,481,910.00 3.51
B 采矿业 - -
C 制造业 303,138,001.00 54.61
D
电力、 热力、 燃气及水 生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 8,855,000.00 1.60
G 交通运输、 仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、 软件和信息技
术服务业
46,193,002.94 8.32
J 金融业 39,151,934.94 7.05
K 房地产业 33,059,248.50 5.96
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、 环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、 修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 16,730,349.35 3.01
R 文化、体育和娱乐业 23,200,000.00 4.18 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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S 综合 - -
合计 489,809,446.73 88.24
5.2.2 报告 期末按 行业分 类的 港股通 投资 股票投 资组 合
注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号
股票代
码
股票名
称
数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 000661
长春高
新
104,900 33,252,251.00 5.99
2 600872
中炬高
新
700,000 25,606,000.00 4.61
3 300144
宋城演
艺
1,000,00
0
23,200,000.00 4.18
4 000002 万 科Ａ 750,000 23,040,000.00 4.15
5 300498
温氏股
份
479,850 19,481,910.00 3.51
6 300601
康泰生
物
340,000 19,278,000.00 3.47
7 002583 海能达
1,650,00
0
18,084,000.00 3.26
8 002916
深南电
路
140,000 17,417,400.00 3.14
9 000858
五 粮
液
179,747 17,075,965.00 3.08
10 002044
美年健
康
899,965 16,730,349.35 3.01
5.4 报告 期末 按债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - - 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 292,000.00 0.05
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 292,000.00 0.05
5.5 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号
债券代
码
债券名
称
数量 （张） 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113529
绝味转
债
2,920 292,000.00 0.05
注：本基金本报告期末 仅 持有以上债券。
5.6 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小 排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告 期末 按公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告 期末 本基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告 期末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2 本基 金投资 股指期 货的 投资政 策
注：本基金未参与投资股指期货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
5.10.1 本 期国债 期货投 资政 策
注：本基金未参与投资国债 期货。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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5.10.2 报 告期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10.3 本 期国债 期货投 资评 价
注：本基金未参与投资国债期货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本 基金投 资的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内 没有 被监 管部门 立案 调查， 也没
有 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 及相关 投资 决策程 序说 明。
5.11.2 本 基金投 资的前 十名 股票中 ，没 有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形
5.11.3 其 他资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 226,359.33
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 36,638.68
5 应收申购款 6,058.42
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 269,056.43
5.11.4 报 告期末 持有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报 告期末 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
5.11.6 投 资组合 报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍 五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6
开放 式基 金份额变 动
单位：份
报告期期初基金份额总额 783,109,501.96
报告期期间基金总申购份额 2,546,977.86 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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减：报告期期间基金总赎回份额 26,071,443.44
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以
“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 759,585,036.38
§7
基金 管理 人运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基金 管理 人持有 本基 金份 额变动 情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 14,162,889.52
报告期期间买入/申购总份额 -
报告期期间卖出/赎回总份额 -
报告期期末管理人持有的本基金份额 14,162,889.52
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.86
7.2 基金 管理 人运用 固有 资金 投资本 基金 交易明 细
注：基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
§8
影响 投资 者决策的 其他 重要信 息
8.1 报告 期内 单一投 资者 持有 基金份 额比 例达到 或超 过20% 的 情况
注：本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。
8.2 影响 投 资 者决策 的其 他重 要信息
无。
§9
备查 文件 目录
9.1 备查 文件 目录
1 、中国证监会核准基金募集的文件；
2 、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金基金合同》；
3 、《信达澳银转型创新股票型证券投资基金托管协议》；
4 、法律意见书；
5 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7 、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 2019 年第 1 季度报告
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9.2 存放 地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅 方式
投资者可到 基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备
查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
信 达澳 银基金 管理 有限公 司
2019 年04 月18 日
