中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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中 银 转债 增 强债 券 型证 券 投资 基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月十八 日中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2019 年 4 月 17 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述 或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银转 债增 强债 券
基金主 代码 163816
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 61,009,001.07 份
投资目 标 本基金 主要 利用 可转 换公 司债券 品种 兼具 债券 和股 票的特
性，通 过 “ 自上 而下 ” 宏观 分析和 “ 自 下而 上 ” 个 券选 择的有
效结合 来实 施大 类资 产配 置和精 选可 转换 公司 债券 ，在控
制风险 和保 持资 产流 动性 的前提 下， 追求 超越 业绩 比较基
准的超 额收 益。
投资策 略 本基金 将通 过 “ 自上 而下 ” 的方法 进行 资产 配置 、 类 属配置 ，
结合“ 自下 而上 ” 的明 细资 产配置 ，个 券、 个股 选择 ，积极
运用多 种投 资策 略充 分挖 掘各类 品种 的投 资价 值， 努力实
现投资 目标 。
业绩比 较基 准 天相转 债指 数收 益率× 80%+ 中 债综 合指 数收 益率× 20%
风险收 益特 征 本基金 属于 债券 型基 金， 其预期 风险 收益 低于 股票 型基金
和混合 型基 金， 高于 货币 市场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
下属两 级基 金的 交易 代码 163816 163817
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
32,414,230.42 份 28,594,770.65 份 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
中银转 债增 强债 券 A 中银转 债增 强债 券 B
1. 本期 已实 现收 益 2,300,047.10 1,923,235.62
2. 本期 利润 8,734,965.86 7,405,653.26
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2711 0.2618
4. 期末 基金 资产 净值 64,423,484.03 55,180,244.49
5. 期末 基金 份额 净值 1.988 1.930
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银转债增强债 券 A ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 15.85% 1.06% 10.75% 0.60% 5.10% 0.46%
2、中银转债增强债 券 B ：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 15.78% 1.06% 10.75% 0.60% 5.03% 0.46%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2011 年 6 月 29 日至 2019 年 3 月 31 日)
1．中 银转 债增 强债 券 A ： 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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2．中 银转 债增 强债 券 B ：
注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时各 项资 产配 置
比例均 符合 基金 合同 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 说明 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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任职日 期 离任日 期
年限
李建
权益投 资部 总经
理，基 金经 理
2011-06-29 - 21
中银基金管理有限公
司权益 投资 部总 经理 ，
执行董 事(ED) ， 经济 学
硕士。 曾任 联合 证券 有
限责任公司固定收益
研究员 ， 恒 泰证 券有 限
责任公司固定收益研
究员， 上海 远东 证券 有
限公司 投资 经理 。 2005
年加入中银基金管理
有限公司，2007 年 8
月至 2011 年 3 月任 中
银货币 基金 基金 经理 ，
2008 年 11 月至 2014
年 3 月 任中 银增 利基 金
基金经 理，2010 年 11
月至 2012 年 6 月任 中
银双利 基金 基金 经理 ，
2011 年 6 月至 今任 中
银转债 基金 基金 经理 ，
2012 年 9 月至 今任 中
银稳健 策略 （原 中银 保
本）基金基金经理，
2013 年 9 月至 今任 中
银新回 报基 金 （ 原中 银
保本二 号） 基金 经理 ，
2014 年 3 月至 今任 中
银多策略混合基金基
金经理 ， 2014 年 6 月至
2015 年 6 月任 中银 聚
利分级债券基金基金
经理， 2015 年 1 月至 今
任中银恒利基金基金
经理， 2018 年 9 月至 今
任中银双息回报基金
基金经 理。 具 有 21 年
证券从 业年 限。 具备 基
金、 证 券、 期货 和银 行
间债券交易员从业资
格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ， 基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期 ；2 、 证 券从 业年中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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限的计 算标 准及 含义 遵从 《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 、 中 国证监 会的 有关
规则和 其他 有关 法律 法规 的规定 ，严 格遵 循本 基金 基金合 同， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则 管
理和运 用基 金资 产， 在严 格控制 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋 求 最大 利益。 本报 告期 内 ，
本基金 运作 合法 合规 ，无 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理 加 强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级 完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告 期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策略 和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面， 全球 经济 普遍存 在下 行压 力， 主要 经济体 央行 均释 放宽 松信 号，美 国经 济 韧
性一定 程度 超预 期， 欧洲 经济景 气度 加速 下滑 ，日 本经济 大幅 走弱 。从 领先 指标来 看， 美国 经 济
景气度 小幅 回升 超出 预期 ， 一 季度 美国 ISM 制造 业 PMI 指数从 2018 年底 的 54.3 回 升至 55.3，虽中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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然美 国 2 月 非农 就业 大幅 不及预 期， 但失 业率 仍保 持低位 ，核 心通 胀整 体相 对疲弱 ，给 美联 储 进
一步转 向宽 松留 出了 空间 。欧元 区经 济景 气度 大幅 下滑， 一季 度制 造 业 PMI 指数 从 2018 年底 的
51.4 大 幅下 行 至 47.6，创 2013 年 4 月 以来 新低， 欧洲 主要经 济体 通胀 仍较 疲软 ， 欧央 行前 瞻指 引
中已排 除 2019 年加 息可 能 ，并将 在 9 月启 动新 一 轮 TLTROs 释放 流动 性。 日 本经济 继续 承压 ，
一季度 制造 业 PMI 指数从 2018 年底 的 52.6 显 著回 落 至 49.2 ，2016 年 8 月以 来 首次跌 破荣 枯线 ，
同时通 胀持 续走 低 。 综合 来看， 美国 经济 预计 缓慢 走弱， 美联 储 2019 年停 止 加息可 能性 仍高 ， 且
可能提 前结 束缩 表； 欧洲 经济未 见企 稳迹 象， 德国 经济前 景不 确定 性增 加； 日本经 济在 通胀 低迷 、
外需不 振的 影响 下复 苏前 景不佳 。
国内经 济方 面， 全球 经济 下滑叠 加贸 易战 影响 下外 需趋弱 ，但 在金 融条 件趋 松和政 策节 奏 提
前的影响下，经济基本面预期出现边际改善。具体来看，一季度领先指标中采制造业 PMI 反弹
1.1 个 百分 点至 50.5 ， 同 步 指标工 业增 加 值 1-2 月同 比增 长 5.3%，较 2018 年 末 回落 0.9 个 百分 点。
从经济 增长 动力 来看 ，出 口受贸 易战 冲击 明显 ，消 费低位 企稳 ，投 资小 幅回 升：2 月美 元计 价 出
口增速 较 2018 年末 回落 至-20.8% 左右，1-2 月消费增 速较 2018 年末 持平至 8.2% ；制 造业 投资 高
位回落 ， 房地 产投 资暂 时 反弹 ， 基 建投 资延 续反 弹 ，1-2 月固 定资 产投 资增 速 较 2018 年 末继 续小
幅回升 至 6.1% 的水 平。 通 胀方面 ，CPI 短期见底 ，2 月同比 增速 下行 至 1.5% ，PPI 在工 业价 格走
低及基 数效 应下 延续 回落 ，2 月 同比 增速 较 2018 年 末回落 至 0.1% 。
2. 市 场回 顾
债券市 场方 面， 一季 度债 市各品 种均 出现 上涨 。其 中，一 季度 中债 总全 价指 数上涨 0.15% ，
中债银 行间 国债 全价 指数 上涨 0.55% ，中 债企 业债 总全价 指数 上涨 0.57% 。 在收益 率曲 线上 ， 一
季度收 益率 曲线 走势 小幅 陡峭化 。 其 中， 一 季度 10 年期国 债收 益率 从 3.23% 的水平 下 行 16 个 bp
至 3.07% ，10 年期 金融 债 （国 开 ） 收 益率 从 3.64% 下行 6 个 bp 至 3.58% 。 货 币市场 方面 ， 一季 度
央行货 币政 策整 体中 性偏 宽松， 资金 面延 续总 体宽 松偶尔 时点 紧张 的格 局。 其中， 一季 度银 行 间
1 天回 购加 权平 均利 率均 值在 2.22% 左右 ，较 上季 度均值 下 行 17bp ， 银行 间 7 天回 购利 率均 值在
2.66% 左 右， 较上 季度 均值 下行 18bp 。
可转债 方面 ， 一 季度 中证 转债指 数上 涨 17.48% ， 主 要受益 于权 益市 场在 一季 度大幅 反弹 ， 同
时转债 估值 较前 期低 位小 幅提升 。个 券方 面， 特发 转债、 广电 转债 、天 马转 债等中 小品 种整 体 表
现相对 较好 ， 分别 上涨 72.51% 、64.27% 、49.78% 。 从市场 波动 情况 看 ， 供 给 端虽然 放量 ， 但权 益
市场的 上行 几乎 完全 主导 了转债 市场 的波 动。 展望 后市， 股市 整体 尚处 在低 估值区 间、 债市 机 会
成本低 、配 置资 金流 入等 积极因 素仍 无实 质性 的变 化，在 权益 市场 整体 走强 、个股 活跃 度已 经 提
升的背 景下 ，继 续积 极参 与仍是 最优 策略 ，同 时随 着品种 的持 续丰 富， 市场 结构性 机会 带来 的 择中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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券空间 将继 续增 加。
股票市 场方 面 ， 一 季度 上 证综指 上 涨 23.93% ， 代 表 大盘股 表现 的沪 深 300 指 数上 涨 28.62% ，
中小板 综合 指数 上 涨 33.79% ，创 业板 综合 指数 上涨 33.43% 。
3. 运 行分 析
一季度 股票 市场 大幅 上涨 ，债券 市场 各品 种小 幅上 涨。本 基金 一季 度转 债及 股票持 仓维 持 于
较高水 平， 配置 相对 更加 均衡， 兼顾 蓝筹 个券 及优 质小券 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
报告期 内，A 类基 金份 额 净值增 长率 为 15.85% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 10.75% 。
报告期 内，C 类基 金份 额 净值增 长率 为 15.78% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为 10.75% 。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 23,673,712.88 15.88
其中： 股票 23,673,712.88 15.88
2 固定收 益投 资 115,683,270.24 77.59
其中： 债券 115,683,270.24 77.59
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,709,046.41 5.84
7 其他各 项资 产 1,033,664.53 0.69
8 合计 149,099,694.06 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 17,632,869.88 14.74
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,305,480.00 1.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 2,753,893.00 2.30
J 金融业 1,981,470.00 1.66
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,673,712.88 19.79
5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300316 晶盛机 电 172,400 2,472,216.00 2.07
2 603019 中科曙 光 40,300 2,429,284.00 2.03
3 601318 中国平 安 25,700 1,981,470.00 1.66
4 603605 珀莱雅 24,524 1,701,229.88 1.42
5 002727 一心堂 51,600 1,305,480.00 1.09
6 002230 科大讯 飞 35,900 1,302,811.00 1.09
7 600801 华新水 泥 53,700 1,229,730.00 1.03
8 600529 山东药 玻 43,800 1,116,900.00 0.93
9 300684 中石科 技 27,400 1,058,462.00 0.88
10 603517 绝味食 品 20,700 1,018,854.00 0.85
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
10
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 6,301,500.00 5.27
其中： 政策 性金 融债 6,301,500.00 5.27
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 109,381,770.24 91.45
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 115,683,270.24 96.72
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 113011 光大转 债 127,090 14,598,828.30 12.21
2 113015 隆基转 债 67,100 8,218,408.00 6.87
3 128016 雨虹转 债 69,655 8,086,945.50 6.76
4 113022 浙商转 债 55,170 6,060,424.50 5.07
5 113021 中信转 债 55,880 6,019,952.40 5.03
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货投 资。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
11
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体没 有被 监管 部门 立案 调查或 在本 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 35,828.74
2 应收证 券清 算款 509,927.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 190,044.39
5 应收申 购款 297,863.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,033,664.53
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 113011 光大转 债 14,598,828.30 12.21
2 113015 隆基转 债 8,218,408.00 6.87
3 128016 雨虹转 债 8,086,945.50 6.76
4 132005 15 国资 EB 5,745,399.00 4.80
5 128035 大族转 债 5,509,154.70 4.61
6 113013 国君转 债 5,459,885.10 4.57
7 128024 宁行转 债 5,244,226.85 4.38
8 110031 航信转 债 4,417,342.90 3.69
9 128045 机电转 债 4,322,112.78 3.61
10 113014 林洋转 债 4,271,492.00 3.57
11 113517 曙光转 债 3,731,854.00 3.12
12 113513 安井转 债 3,001,150.90 2.51
13 128027 崇达转 债 1,979,574.52 1.66
14 128019 久立 转 2 1,818,626.88 1.52
15 128022 众信转 债 931,988.37 0.78
16 110045 海澜转 债 593,402.00 0.50
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明 中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
12
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6 开 放式 基金 份额变动
单位： 份
项目 中银转 债增 强债 券A 中银转 债增 强债 券B
本报告 期期 初基 金份 额总 额 31,977,644.93 27,730,001.24
本报告 期基 金总 申购 份额 3,422,347.95 7,644,287.49
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 2,985,762.46 6,779,518.08
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,414,230.42 28,594,770.65
§7 基 金管 理人运 用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 转 债增强 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4、 《中 银转 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站中银转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告
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www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月十 八日
