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中银智能(001476)

中银智能:2019年第一季度报告查看PDF公告

中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 
1 
 
 
 
 
 
中 银 智能 制 造股 票 型证 券 投资 基 金 
2019 年第 1 季度 报 告 
2019 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 中银 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中信 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一九 年四 月十八 日中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 
 2 
§ 1


重 要 提示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗 漏,并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2019 年 4 月 17 日 复核了 本 报告中 的财 务指 标 、 净 值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保证 复核 内容 不存 在 虚假记 载 、 误 导 性陈述 或者 重大 遗漏 。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 , 但不 保 证基金 一定 盈利。


基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 , 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅 读本基 金的 招募 说明 书。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。 § 2


基 金 产品概 况 基金简 称 中银智 能制 造股 票 基金主 代码 001476 交易代 码 001476 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 6 月 19 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,423,873,909.15 份 投资目 标 本基金 通过 挖掘 中国 经济 结构转 型、 产业 升级 大背 景下, 智 能制造 主题 相关 行业 的投 资机会 ,在 严格 控制 风险 的前提 下,力 争实 现基 金资 产的 长期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 从宏 观经 济发 展趋 势、 相 关政 策研 究的 角度 出发, 把 握全球 经济 一体 化、 区域 经济协 调发 展以 及国 内经 济结构 调 整、 新型 城镇 化、 产业 优 化及升 级 、 消 费结 构升 级 等带来 的 投资机 遇, 重点 分析 国内 外财政 政策 、 货 币政 策和 资本市 场 政策 , 比 如国 家产 业政 策 、 信 贷政 策 、 利 率政 策 、 汇率政 策 以及与 资本 市场 相关 的发 行制度 、 股 权制 度、 交易 制度等 相 关政策 导向 , 自上 而下 地 实施股 票 、 债 券、 现金 等 大类资 产 之间的 配置 ,并 结合 自下 而上个 股精 选策 略和 债券 投资策 略,追 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 业绩比 较基 准 中证装 备产 业指 数收 益率× 80% + 中债 综合 指数 收 率× 20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 证券 投资 基金, 属于 高预 期风 险和 高预期 收 益的证 券投 资基 金品 种, 其预期 风险 和预 期收 益高 于混合 型 基金、 债券 型基 金和 货币 市场基 金。 基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 3 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 § 3


主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 3.1 主要财务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 (2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日) 1. 本期 已实 现收 益 -1,374,464.32 2. 本期 利润 321,382,514.46 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1311 4. 期末 基金 资产 净值 1,533,020,064.74 5. 期末 基金 份额 净值 0.632 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收 益)扣 除相 关费 用后 的余 额,本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。 2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平 要低于 所列 数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较 阶段 净值增 长 率① 净值增 长 率标准 差 ② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较 基准收 益 率标准 差 ④ ①- ③ ②- ④ 过去三 个月 26.15% 1.51% 23.44% 1.33% 2.71% 0.18% 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的 比较 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图 (2015 年 6 月 19 日至 2019 年 3 月 31 日) 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 4 注:按 基金 合同 规定 ,本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期, 截至 建仓 结束时 各项 资 产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。 § 4


管 理 人报告 4.1 基金经理( 或基金经理 小组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 王伟 基金经 理 2015-06-19 - 9 中 银 基 金 管 理 有 限 公 司 助 理 副 总 裁 (A VP ) , 工 学 硕 士。 2010 年 加入 中银 基金 管 理有限 公司 ,曾 任研 究员 、 基 金 经 理 助 理 。2015 年 2 月 至 今 任 中 银 美 丽 中 国 基 金基金 经理 , 2015 年 3 月至 今 任 中 银 中 小 盘 基 金 基 金 经理, 2015 年 5 月至 今任 中 银优选 基金 基金 经理 , 2015 年 6 月 至今 任中 银智 能制 造 基金基 金经 理。 具有 9 年证 券从业 年限 。 具 备基 金从 业 资格。


注:1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日,非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期, 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ; 2、 证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 5 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期 内,本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会 的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 , 严 格遵 循 本基金 基金 合同 , 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽 责的原 则管 理和 运用 基金 资产 , 在 严格 控制 风险 的基 础上 , 为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。 本报告 期内 ,本 基金 运作 合法合 规, 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况 根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ,公 司制定 了 《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ,建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理 办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 , 通过 制 度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待, 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益 输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资决 策及授 权制 度 , 以 科学 规 范的投 资决 策体 系, 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制, 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证 公平交 易原 则的 实现 ; 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 , 完 善 各类具 体资 产管 理业务 组织 结构 ,规 范各 项业务 之间 的关 系, 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 , 确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ; 通 过对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。 本报告 期内 , 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 , 确 保本 公 司管理 的 不 同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到 公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 , 本 报告期 内未 发生 异常交 易行 为。 4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。 本报告 期内 , 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交 较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析 1. 宏 观经 济分 析 国外经 济方 面 , 全 球经 济 普遍存 在下 行压 力 , 主 要 经济体 央行 均释 放宽 松信 号, 美国 经 济韧性 一定 程度 超预 期, 欧洲经 济景 气度 加速 下滑 ,日本 经济 大幅 走弱 。从 领先指 标来 看 , 美国经 济景 气度 小幅 回升 超出预 期, 一季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 6 回升 至 55.3 , 失 业率 仍保 持 低位, 核心 通胀 整体 相弱 , 给美联 储进 一步 转向 宽松 留出了 空间 。 欧元区 经济 景气 度大 幅下 滑,一 季度 制造 业 PMI 指数从 2018 年底 的 51.4 大 幅下行 至 47.6 , 创 2013 年 4 月 以来 新低 ,欧洲 主要 经济 体通 胀仍 较疲软 ,欧 央行 前瞻 指引 中已排 除 2019 年加息 可能 。日 本经 济继 续承压 ,一 季度 制造 业 PMI 指数从 2018 年 底的 52.6 显著 回落 至 49.2 ,2016 年 8 月 以来 首 次跌破 荣枯 线 , 同 时通 胀 持续走 低 。 综 合来 看, 美 国经济 预计 缓慢 走弱 , 美 联储 2019 年停 止 加息可 能性 仍高 , 且可 能 提前结 束缩 表 ; 欧 洲经 济 未见企 稳迹 象, 德国经 济前 景不 确定 性增 加;日 本经 济在 通胀 低迷 、外需 不振 的影 响下 复苏 前景不 佳。 国内经 济方 面 , 全 球经 济 下滑叠 加贸 易战 影响 下外 需趋弱 , 但在 金融 条件 趋 松和政 策节 奏提前的影响下,经 济基 本面预期出现边际改 善。 具体来看,一季度领 先指 标中采制造业 PMI 反弹 1.1 个百 分点 至 50.5 , 同步 指标 工业 增加值 1-2 月同比增长 5.3% ,较 2018 年 末回 落 0.9 个百 分点 。 从 经济 增长动 力来 看, 出口 受贸 易战冲 击明 显, 消费 低位 企稳, 投资 小幅 回升:2 月美元 计价 出口 增速 较 2018 年末 回落至-20.8% 左 右,1-2 月 消费 增 速较 2018 年末 持平 至 8.2% ; 制造 业投 资 高位回 落 , 房 地产 投资 暂 时反弹 , 基建 投资 延续 反 弹,1-2 月固定 资产投 资增 速较 2018 年 末 继续小 幅回 升至 6.1% 的 水 平。通 胀方 面,CPI 短期 见底,2 月同 比增速 下行 至 1.5% ,PPI 在工业 价格 走低 及基 数效 应下延 续回 落,2 月 同比 增速较 2018 年 末回落 至 0.1% 。 2. 市 场回 顾 股票市 场一 季度 全面 回暖 ,一季 度上 证综 指上 涨 23.93% , 代表 大盘 股表 现的 沪深 300 指数上 涨 28.62% ,中 小板 综合指 数上 涨 33.79% ,创 业板综 合指 数上 涨 33.43% 。 3. 运 行分 析 一季度 股票 市场 大幅 上涨 , 本 基金 保持 了较 高股 票 仓位运 行 , 继 续配 置智 能 制造相 关行 业的核 心公 司。 4.5 报告期内基金的业绩表 现 报告期 内本 基金 份额 净值 增长率 为 26.15% ,同 期业 绩比较 基准 收益 率 为 23.44% 。 4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明 本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金 资产净 值低 于五 千万 元的 情形。 § 5


投 资 组合报 告 5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 7 (%) 1 权益投 资 1,351,807,422.89 87.96 其中: 股票 1,351,807,422.89 87.96 2 固定收 益投 资 78,051,131.20 5.08 其中: 债券 78,051,131.20 5.08 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,975,432.25 6.77 7 其他各 项资 产 2,961,377.76 0.19 8 合计 1,536,795,364.10 100.00 5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 15,734,286.40 1.03 B 采矿业 24,347,551.54 1.59 C 制造业 1,010,857,582.88 65.94 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 6,128,379.70 0.40 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 47,353,714.72 3.09 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 18,984,721.26 1.24 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 102,548,470.59 6.69 J 金融业 29,420,873.11 1.92 K 房地产 业 39,664,832.00 2.59 L 租赁和 商务 服务 业 28,394,565.24 1.85 M 科学研 究和 技术 服务 业 56,149.25 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 7,165,761.00 0.47 R 文化、 体育 和娱 乐业 21,150,535.20 1.38 S 综合 - - 合计 1,351,807,422.89 88.18 5.2.2 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 8 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。 5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300450 先导智 能 2,057,526 76,519,391.94 4.99 2 600438 通威股 份 5,789,247 70,397,243.52 4.59 3 601012 隆基股 份 2,188,333 57,115,491.30 3.73 4 000338 潍柴动 力 4,070,542 48,235,922.70 3.15 5 600031 三一重 工 3,698,000 47,260,440.00 3.08 6 601766 中国中 车 5,113,610 46,533,851.00 3.04 7 600406 国电南 瑞 2,184,061 46,105,527.71 3.01 8 002129 中环股 份 4,591,079 45,543,503.68 2.97 9 601989 中国重 工 7,488,578 43,733,295.52 2.85 10 300124 汇川技 术 1,466,600 38,468,918.00 2.51 5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 70,139,000.00 4.58 其中: 政策 性金 融债 70,139,000.00 4.58 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 7,912,131.20 0.52 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 78,051,131.20 5.09 5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值比 例 ( %) 1 180407 18 农发 07 500,000 50,085,000.00 3.27 2 180209 18 国开 09 200,000 20,054,000.00 1.31 3 110054 通威转 债 74,510 7,451,000.00 0.49 4 110049 海尔转 债 3,720 461,131.20 0.03 5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 9 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细 本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。 5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 本基金 将根 据风 险管 理的 原则 , 以 套期 保值 为目 的 , 有 选择 地投 资于 股指 期 货。 套期 保值 将 主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。 本基金 在进 行股 指期 货投 资时 , 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究, 并结 合股 指 期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平 。 本 基金 管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性 、 流 动 性及风 险特 征, 通过 资产 配置、 品种 选择 ,谨 慎进 行投资 ,以 降低 投资 组合 的整体 风险 。 5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 5.10.1 本期国债期货投 资 政策 国债期 货作 为利 率衍 生品 的一种 , 有助 于管 理债 券 组合的 久期 、 流动 性和 风 险水平 。 基金 管 理人将 按照 相关 法律 法规 的规定 , 结合 对宏 观经 济 形势和 政策 趋势 的判 断 、 对债券 市场 进行 定性和 定量 分析 。 构建 量 化分析 体系 , 对国 债期 货 和现货 的基 差 、 国 债期 货 的流动 性 、 波 动 水平 、 套 期保 值的 有效 性 等指标 进行 跟踪 监控 , 在 最大限 度保 证基 金资 产安 全的基 础上 , 力 求实现 所资 产的 长期 稳定 增值。 5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。 5.10.3 本期国债期货投 资 评价 本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ,无 相关 投资 评价。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报 告期 内, 本基 金 投资的 前十 名证 券的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。 5.11.3 其他各项资产构 成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 423,997.38 中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 10 2 应收证 券清 算款 129,454.96 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,197,835.06 5 应收申 购款 210,090.36 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,961,377.76 5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况 说明 1 300124 汇川技 术 38,468,918.00 2.51 重大事 项 5.11.6 投资组合报告附注 的 其他文字描述部分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 § 6


开 放 式基金 份额 变动 单位:份 本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,467,089,447.40 本报告 期基 金总 申购 份额 45,909,182.80 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 89,124,721.05 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,423,873,909.15 § 7


基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况 7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况 本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。 7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细 本报告 期内 ,本 公司 未运 用固有 资金 申购 、赎 回或 买卖本 基金 。 § 8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 准予 中银 智 能制造 股票 型证 券投 资基 金募集 注册 的文 件;


2、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ;


3、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ;


中银智 能制 造股 票型 证券 投资基 金 2019 年第 1 季 度 报告 11 4、 《中 银智 能制 造股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ;


5、法 律意 见书 ; 6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 8、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。 8.2 存放地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ,部 分文 件同 时登载 于基 金管 理人 互联 网站。 8.3 查阅方式 投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅, 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的办 公 场所免 费查 阅。 中 银基 金管理 有限 公司 二 〇一 九年四 月十 八日