中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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中 银 中证 100 指 数 增强 型 证券 投 资基 金
2019 年第 1 季度 报 告
2019 年 3 月 31 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一九 年四 月十八 日中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2019 年 4 月 17 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2019 年 1 月 1 日起 至 3 月 31 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银中 证 100 指 数增 强
场内简 称 中银 100
基金主 代码 163808
交易代 码 163808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 9 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 253,941,738.34 份
投资目 标 本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的基 础
上， 加 入增 强型 的积 极手 段， 力 求控 制本 基金 净值 增长率 与
业绩比 较基 准之 间的 日平 均跟踪 误差 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪
误差不 超 过 7.75% ， 以实 现对中 证 100 指 数的 有效 跟踪并 力
争实现 超越 ，谋 求基 金资 产的长 期增 值。
投资策 略 本基金 采用 指数 化投 资作 为主要 投资 策略 ， 在 此基 础上进 行
适度的 主动 调整 ， 在 数量 化投资 技术 与基 本面 深入 研究的 结
合中谋 求基 金投 资组 合在 严控偏 离风 险及 力争 适度 超额收
益间的 最佳 匹配 。 为 控制 基金偏 离业 绩比 较基 准的 风险， 本
基金力 求控 制基 金份 额净 值增长 率与 业绩 比 较 基准 间的日
跟踪误 差不 超 过 0.5% ，年 化跟踪 误差 不超 过 7.75% 。
业绩比 较基 准 中证 100 指 数收 益率× 90%+ 银 行同 业存 款利 率× 10%
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 风险与 收益 高于 混合 型基 金、 债 券
型基金 及货 币市 场基 金。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2019 年 1 月 1 日-2019 年 3 月 31 日)
1. 本期 已实 现收 益 2,670,988.55
2. 本期 利润 72,409,080.60
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2795
4. 期末 基金 资产 净值 356,107,974.72
5. 期末 基金 份额 净值 1.402
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收
益）扣 除相 关费 用后 的余 额，本 期利 润为 本期 已实 现收益 加上 本期 公允 价值 变动收 益。
2、所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平
要低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 24.62% 1.47% 23.61% 1.42% 1.01% 0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年 9 月 4 日至 2019 年 3 月 31 日） 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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注：按 基金 合同 规定 ，本 基金自 基金 合同 生效 起6 个 月内为 建仓 期， 截至 建仓 结束时 各项 资
产配置 比例 均符 合基 金合 同约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵建忠 基金经 理 2015-06-08 - 12
金融学 硕士 。2007 年加
入中银基金管理有限公
司，曾担任基金运营部
基金会计、研究部研究
员、 基金 经理 助理 。 2015
年 6 月至今 任中 银中 证
100 基 金基 金经 理 ， 2015
年 6 月至 今任 国企 ETF
基金基 金经 理，2015 年
6 月至今 任中银 300E 基
金基金 经理 ，2016 年 8
月至 2018 年 2 月 任中 银
宏 利 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 8 月至 2018 年 2
月任中银丰利基金基金
经理。 具有 12 年 证券 从
业年限。具备基金、期
货从业 资格 。
注：1 、首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日，非 首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ”为根中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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据公司 决定 确定 的聘 任日 期， 基金 经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据 公司 决定 确定 的 解聘日 期 ； 2、
证券从 业年 限的 计算 标准 及含义 遵从 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《中华 人民共 和国证券 投资基金 法》 、中 国证监 会
的有关 规则 和其 他有 关法 律法规 的规 定 ， 严 格遵 循 本基金 基金 合同 ， 本着 诚 实信用 、 勤勉 尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产 ， 在 严格 控制 风险 的基 础上 ， 为 基金 份 额 持有 人谋 求最大 利益 。
本报告 期内 ，本 基金 运作 合法合 规， 无损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中国 证监会颁 布的《 证券投资 基金管理 公司公 平交易制 度指导意 见》 ，公 司制定 了
《中银基 金管理有 限公司 公平交易 管理办法 》 ，建立 了《新股 询价申购 和参与 公开增发 管 理
办法》 、 《 债券 询价 申购 管 理办法 》 、 《集 中交 易管 理 办法 》 等 公平 交易 相关 制 度体系 ， 通过 制
度确保 不同 投资 组合 在投 资管理 活动 中得 到公 平对 待， 严 格防 范不 同投 资组 合 之间进 行利 益
输送 。 公 司建 立了 投资 决 策委员 会领 导下 的投 资 决 策及授 权制 度 ， 以 科学 规 范的投 资决 策体
系， 采用 集中 交易 管理 加 强交易 执行 环节 的内 部控 制， 通过 工作 制度 、 流 程 和技术 手段 保证
公平交 易原 则的 实现 ； 通 过建立 层级 完备 的公 司证 券池及 组合 风格 库 ， 完 善 各类具 体资 产管
理业务 组织 结构 ，规 范各 项业务 之间 的关 系， 在保 证各投 资组 合既 具有 相对 独立性 的同 时 ，
确保其 在获 得投 资信 息 、 投资建 议和 实施 投资 决策 方面享 有公 平的 机会 ； 通 过对异 常交 易行
为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息披 露确 保公平 交易 过程 和结 果的 有效监 督。
本报告 期内 ， 本公 司严 格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定 ， 确 保本 公 司管理 的不
同投资 组合 在授 权 、 研 究 分析 、 投 资决 策、 交易 执 行、 业绩 评估 等投 资管 理 活动和 环节 得到
公平对 待 。 各 投资 组合 均 严格按 照法 律 、 法 规和 公 司制度 执行 投资 交易 ， 本 报告期 内未 发生
异常交 易行 为。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未 发生所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交
较少的 单边 交易 量超 过该 证券当 日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金投资策 略和运作分析
1. 宏 观经 济分 析
国外经 济方 面 ， 全 球经 济 普遍存 在下 行压 力 ， 主 要 经济体 央行 均释 放宽 松信 号， 美国经中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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济韧性 一定 程度 超预 期， 欧洲经 济景 气度 加速 下滑 ，日本 经济 大幅 走弱 。从 领先指 标来 看 ，
美国经 济景 气度 小幅 回升 超出预 期， 一季 度美 国 ISM 制造业 PMI 指数从 2018 年底的 54.3
回升 至 55.3 ， 虽然 美国 2 月非农 就业 大幅 不及 预期 ， 但 失业 率仍 保持 低位 ， 核心通 胀整 体相
对疲弱 ， 给美 联储 进一 步 转向宽 松留 出了 空间 。 欧 元区经 济景 气度 大幅 下滑 ， 一 季度 制造 业
PMI 指数 从 2018 年底 的 51.4 大幅 下行 至 47.6，创 2013 年 4 月 以来 新低 ，欧 洲主要 经济 体
通胀仍 较疲 软 ， 欧 央行 前瞻 指引中 已排 除 2019 年加 息 可能 ， 并 将在 9 月 启动 新一 轮 TLTROs
释放流 动性 。日 本经 济继 续承压 ，一 季度 制造 业 PMI 指数从 2018 年 底的 52.6 显著 回落 至
49.2 ，2016 年 8 月 以来 首 次跌破 荣枯 线 ， 同 时通 胀 持续走 低 。 综 合来 看， 美 国经济 预计 缓慢
走弱 ， 美 联储 2019 年停 止 加息可 能性 仍高 ， 且可 能 提前结 束缩 表 ； 欧 洲经 济 未见企 稳迹 象，
德国经 济前 景不 确定 性增 加；日 本经 济在 通胀 低迷 、外需 不振 的影 响下 复苏 前景不 佳。
国内经 济方 面 ， 全 球经 济 下滑叠 加贸 易战 影响 下外 需趋弱 ， 但在 金融 条件 趋 松和政 策节
奏提前的影响下，经 济基 本面预期出现边际改 善。 具体来看，一季度领 先指 标中采制造业
PMI 反弹 1.1 个百 分点 至 50.5 ， 同步 指标 工业 增加值 1-2 月同比增长 5.3% ，较 2018 年 末回
落 0.9 个百 分点 。 从 经济 增长动 力来 看， 出口 受贸 易战冲 击明 显， 消费 低位 企稳， 投资 小幅
回升：2 月美元 计价 出口 增速 较 2018 年末 回落至-20.8% 左 右，1-2 月 消费 增 速较 2018 年末
持平 至 8.2% ； 制造 业投 资 高位回 落 ， 房 地产 投资 暂 时反弹 ， 基建 投资 延续 反 弹，1-2 月固定
资产投 资增 速较 2018 年 末 继续小 幅回 升至 6.1% 的 水 平。通 胀方 面，CPI 短期 见底，2 月同
比增速 下行 至 1.5% ，PPI 在工业 价格 走低 及基 数效 应下延 续回 落，2 月 同比 增速较 2018 年
末回落 至 0.1% 。
2. 市 场回 顾
2019 年 伊始，央 行全面 降 准以及小微 企业普 惠性减 税措施落地 ，中美 贸易摩 擦阶段性
缓和 ， 风 险偏 好逐 渐回 升 ， 股 指开 启春 季反 弹行 情 。 美 联储 会议 释放 暂停 加 息信号 ， 海外 货
币政策 仍延 续转 向宽 松的 基调 ， 叠 加外 资流 入的 助 推， 股市 赚钱 效应 带来 散 户入市 进一 步推
高市场 。3 月随 着减 税等 一系列 政策 预期 的落 地， 加上海 外市 场调 整， 市场 震荡整 固。 从各
行业来 看 ， 计 算机 （48.46% ） 、 农 林牧 渔 （48.42% ） 、 食 品饮 料 （43.58% ） 等 行业涨 幅居 前，
最终 ， 沪 深 300 等 权指 数 涨跌幅 度为+30.66% ； 中 证 100 涨跌 幅+26.43% ； 上证国 企指 数涨
跌幅+21.76% 。 展望 后市 ，3 月 PMI 数据超市 场预 期 ， 宏 观经 济数 据大 概率改 善， 短期 内宏
观层面 上的 预期 差对 股市 影响是 偏正 面的 ； 信用 方 面预期 社融 增速 略有 回升 ， 宽 信用 、 稳 增
长政策 效果 有望 实际 显现 ； 政 策方 面降 准预 期将 带 来经济 预期 的修 复和 改善 ； 美 联储 宽松 预中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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期增强,中 美谈 判相 对顺 利 。 5 月 MSCI 年内第 一次 纳 入窗口 临近 ， 外 资有 望再 度成为 核心 增
量，提 高大 蓝筹 估值 水平 ，配置 上建 议以 盈利 和成 长确定 的龙 头标 的为 主。
3. 投 资策 略和 运行 分析
本报告 期本 基金 为正 常运 作期 ， 在 操作 中， 我们 严 格遵守 基金 合同 ， 被动 投 资为主 ， 主
动投 资 为辅 ， 坚持 既定 的 指数化 投资 策略 ， 在指 数 权重调 整和 基金 申赎 变动 时， 应用 指数 复
制和数 量化 技术 降低 冲击 成本和 减少 跟踪 误差 。
4.5 报告期内基金的业绩表 现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为 24.62% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 23.61% 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金在报告期内未出现 连续二十个工作日基金份 额持有人数量不满二百人 或者基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 332,686,854.28 93.15
其中： 股票 332,686,854.28 93.15
2 固定收 益投 资 10,482,000.00 2.93
其中： 债券 10,482,000.00 2.93
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,146,357.87 3.40
7 其他各 项资 产 1,828,567.84 0.51
8 合计 357,143,779.99 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 积极投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - - 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
8
B 采矿业
-
-
C 制造业 1,479,423.63 0.42
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 32,902.94 0.01
J 金融业 134,343.00 0.04
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,646,669.57 0.46
5.2.2 指数投资按行业分类 的股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
11,452,184.51
3.22
C 制造业 109,256,284.38 30.68
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 7,785,675.47 2.19
E 建筑业 13,091,401.79 3.68
F 批发和 零售 业 3,213,530.20 0.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 9,272,668.44 2.60
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 5,877,209.34 1.65
J 金融业 149,113,669.45 41.87
K 房地产 业 16,915,684.38 4.75
L 租赁和 商务 服务 业 4,667,832.75 1.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 394,044.00 0.11
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 331,040,184.71 92.96
5.2.3 报告期末按行业分 类的港股通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的股票投资明细
5.3.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前十名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 437,424 33,725,390.40 9.47
2 600519 贵州茅 台 20,101 17,166,052.99 4.82
3 600036 招商银 行 437,718 14,847,394.56 4.17
4 601166 兴业银 行 510,610 9,277,783.70 2.61
5 000651 格力电 器 194,410 9,178,096.10 2.58
6 000333 美的集 团 187,541 9,138,872.93 2.57
7 600030 中信证 券 323,964 8,027,827.92 2.25
8 000858 五粮液 77,505 7,362,975.00 2.07
9 600276 恒瑞医 药 108,934 7,126,462.28 2.00
10 600887 伊利股 份 239,834 6,981,567.74 1.96
5.3.2 期末积极投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名股 票投 资明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600485 信威集 团 78,048.00 1,138,720.32 0.32
2 002958 青农商 行 17,700.00 134,343.00 0.04
3 300762 上海瀚 讯 1,233.00 82,475.37 0.02
4 300765 新诺威 1,412.00 74,821.88 0.02
5 603379 三美股 份 2,052.00 66,546.36 0.02
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,000,000.00 2.81
其中： 政策 性金 融债 10,000,000.00 2.81
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 482,000.00 0.14
8 同业存 单 - - 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
10
9 其他 - -
10 合计 10,482,000.00 2.94
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 190201 19 国开 01 100,000 10,000,000.00 2.81
2 127012 招路转债 2,100 210,000.00 0.06
3 123023 迪森转债 650 65,000.00 0.02
4 128059 视源转债 600 60,000.00 0.02
5 110056 亨通转债 540 54,000.00 0.02
5.6 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前十名资产支持 证券 投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报 告期 内， 招 商银 行 由于授 信不 审慎 造成 信用 风险暴 露、 资产 质量 反映 不真实 、 个 人
经营性 贷款 管理 不审 慎， 贷款资 金被 挪用 ，严 重违 反审慎 经营 规则 等原 因被 银保监 会大 连 、
赣州、 滨州 、天 津、 湖北 等银监 分局 处以 罚款 ，责 令改正 等行 政处 罚。 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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兴业银 行因 授信 不审 慎 、 信 贷资金 被挪 用等 违反 审慎 经营规 则等 原因 被银 保监 会大连 、 湖北 、
山东、 甘肃 、福 建银 监分 局处以 罚款 ，责 令改 正等 行政处 罚。
交通银 行因 授信 业务 严重 违反审 慎经 营规 则 、 金 融 许可证 管理 不到 位 、 信 贷 资金流 入期 货市
场等原 因被 银保 监会 广东 、晋城 、嘉 兴等 银监 分局 处以罚 款， 责令 改正 等行 政处罚 。
农业银 行因 贷后 管理 未尽 职、 对部 分客 户超 资金 需 求过度 授信 、 在代 理销 售 保险业 务过 程中
存在欺 骗投 保人 的行 为 、 违法违 规办 理信 用卡 业务 等原因 被银 保监 会大 连 、 陕西 、 洛 阳等 银
监分局 处以 罚款 ，责 令改 正等行 政处 罚。
工商银 行因 在代 理销 售保 险业务 过程 中存 在欺 骗投 保人的 行为 、 违规 下调 五 级分类 、 资产 处
置不合 规 、 授 信业 务严 重 违反审 慎经 营规 则等 原因 被银保 监会 陕西 、 贵州 、 广东等 银监 分局
处以罚 款， 责令 改正 等行 政处罚 。
浦发银 行因 信用 卡业 务授 信不审 慎 、 内 控管 理存 在 漏洞 、 信 贷管 理严 重不 审 慎形成 风险 等原
因被银 保监 会宁 波、 台州 、新疆 等银 监分 局处 以罚 款，责 令改 正等 行政 处罚 。
基金管 理人 通过 进行 进一 步了解 后， 认为 该处 罚不 会 对上述 证券 的投 资价 值构 成实质 性的 影
响。
报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的其 余的 发行 主体本 期没 有出 现被 监管 部门立 案调 查 ，
或在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 17,975.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,085.66
5 应收申 购款 1,750,506.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,828,567.84
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
5.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票不 存在 流通 受限情 况。
5.11.5.2 期末积极投资前 五名股票中存在流通 受限 情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况
说明
1 600485 信威集 团 1,138,720.32 0.32 重大事 项
2 603379 三美股 份 66,546.36 0.02 网下中 签
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 265,275,712.26
本报告 期基 金总 申购 份额 41,703,328.09
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 53,037,302.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 253,941,738.34
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基金管理人运用固有 资金投资本基金交易 明细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目录
8.1 备查文件目录
1、中 国证 监会 批准 中银 中 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 募集 的文 件；
2、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4、 《中 银中 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5、法 律意 见书 ；
6、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
8、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
9、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存放地点 中银中 证 100 指 数增 强型 证券投 资基 金 2019 年第 1 季度报 告
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基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投资者 可以 在开 放时 间内 至基金 管理 人或 基金 托管 人住所 免费 查阅 ， 也 可登 录 基金管 理人 网
站 www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 九年四 月十 八日
