中科沃土沃 安中短期利 率债债券型 证券投
资基金
2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管 理人： 中科沃土基 金管理有限公司
基金托 管人： 广州农村商 业银行股份有限公 司
报告送 出日期：2019 年 4 月18 日
中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 广州 农村 商业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于2019 年 4 月 16 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
自2019 年3 月18 日 起中 科沃土 沃安 债券 型证 券投 资基金 正式 变更 为中 科沃 土沃安 中短 期利
率债证 券投 资基 金， 原中 科沃土 沃安 债券 型证 券投 资基金 报告 期 自2019 年1 月 1 日至 2019 年 3
月17 日止， 中科 沃土 沃安 中短期 利率 债证 券投 资基 金报告 期 自 2019 年3 月18 日至3 月31 日 止。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 中科沃 土沃 安中 短利 率债 券
交易代 码 004596
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2019 年 3 月 18 日
报告期 末基 金份 额总 额 623,297,152.46 份
投资目 标
本基金 通过 重点 投资 中短 期利率 债券 ， 在 严格 控制
风险和 保持 较高 流动 性的 基础上 ， 力 求获 得超 越业
绩比较 基准 的投 资回 报。
投资策 略
本基金 主要 投资 中短 期利 率债， 通过 对国 内外 宏观
经 济 状况、 货币 政策、 市场资 金 供求 情况 进行 综合
分 析， 主要 在剩 余期 限不超 过 三年 的国 债、 央 行票
据、政 策性 金融 债中 进行 配置和 选择 。
业绩比 较基 准 中债 1-3 年 政策 性金 融债 指数收 益率
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 其长期 平 均风 险和 预期 收益
率 低 于股 票型 基金、 混合型 基 金， 高 于货 币市 场基中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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金。
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称
中科沃 土沃 安中 短利 率债
券 A
中科沃 土沃 安中 短利
率 债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004596 007034
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 64,325,639.40 份 558,971,513.06 份
转型前 ：
基金简 称 中科沃 土沃 安债 券
交易代 码 004596
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2018 年 8 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 47,337,780.96 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ，采取 稳健 的投 资策 略，
追求资 产的 长期 平稳 盈利 ， 尽力满 足投 资者 的稳 健
理财需 求。
投资策 略
本基金 是以 债券 资产 的投 资为主 的债 券型 投资 基
金 ， 通 过债 券资 产的 投资获 取 平稳 收益， 并适 度参
与股票 资产 的投 资以 增强 回报， 投资 策略 主要 包括
大 类 资产 配置 策略、 债券投 资 策略、 资产 支持 证券
投资策 略、 股票 投资 策略 等。
业绩比 较基 准
10%× 沪深300 指 数收 益率+90%×中债 综合 指数
收益率
风险收 益特 征
本 基 金为 债券 型基 金， 其预期 风 险与 收益 高于 货币
市场基 金， 低于 混合 型基 金和股 票型 基金
基金管 理人 中科沃 土基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 广州农 村商 业银 行股 份有 限公司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 3 月 18 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
中科沃 土沃 安中 短利 率债 券
A
中科沃 土沃 安中 短利 率债 券C
1.本期 已实 现收 益 2,209,799.32 108,970.43
2.本期 利润 2,315,541.57 208,432.31 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0428 0.0013
4.期末 基金 资产 净值 69,396,860.14 603,025,332.57
5.期末 基金 份额 净值 1.0788 1.0788
注 ：（ 1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 本 报告 所述 业绩 指标不 包 括持 有人 认购 或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后的 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 17 日 ）
1.本 期已 实现 收益 674,988.03
2.本期 利润
640,614.19
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0157
4.期末 基金 资产 净值 51,008,337.13
5.期末 基金 份额 净值 1.0775
注 ：（ 1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（2） 本报 告所 述业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计 入费 用后的 实际 收益 水平
要低于 所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
中科沃土沃安中短利率债券A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.11% 0.02% 0.06% 0.12% 0.05% -0.10%
中科沃土沃安中短利率债券C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.11% 0.01% 0.06% 0.12% 0.05% -0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 中科 沃土 沃安 债券 型证券 投资 基金 自2019 年 3 月 18 日起 转型 为中 科 沃土沃 安中 短期 利率
债债券 型证 券投 资基 金， 截至报 告期 末本 基金 合同 生效未 满一 年。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金的 建仓 期为六 个月 ，自 基金 合同 生效之 日起 六个 月内
使基金 的投 资组 合比 例符 合本基 金合 同的 有关 约定 。本报 告期 本基 金处于 建仓 期 内。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 7.04% 0.30% 3.11% 0.15% 3.93% 0.15%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1. 本 基金 合同于 2018 年8 月22 日生 效， 截至 报 告期末 本基 金合 同生 效未 满一年 。
2.按基 金合 同和 招募 说明 书的约 定， 本基 金的 建仓 期为六 个月 ，建 仓期 结束 时各项 资产 配置 比例
符合本 基金 合同 的有 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限 证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日
期
马洪娟
固定收益部
副总经理、
基金经 理
2018 年 8 月
22 日
- 8 年
金融学博 士。 曾任金 鹰基 金
管理有限 公司 研究员 、基 金
经理，现 任中 科沃土 基金 管中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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理有限公 司固 定收益 部副 总
经理、中 科沃 土货币 市场 基
金、中科 沃土 沃祥债 券型 发
起式证券 投资 基金和 中科 沃
土沃安中 短期 利率债 债券 型
证券投资 基金 基金经 理。 中
国国籍 ， 具有 基金 从业 资 格。
李昱
副总经理兼
任权益投资
部总经理、
基金经 理
2018 年8 月
22 日
- 22 年
管理学硕 士。 曾任广 发证 券
股份有限 公司 环市东 营业 部
业务经理 、投 资理财 部投 资
经 理、 资产 管理 部投 资经理 ，
新华基金 管理 有限公 司专 户
管理部副 总监 、专户 管理 部
负责人、 基金 管理部 基金 经
理、基金管 理部 副 总监 ，现
任中科沃 土基 金管理 有限 公
司副总经 理兼 任权益 投资 部
总经理、 中科 沃土沃 鑫成 长
精选灵活 配置 混合型 发起 式
证券投资 基金 、中科 沃土 转
型升级灵 活配 置混合 型证 券
投资基金 和中 科沃土 沃安 债
券型证券投资基金基金经
理。中国 国籍 ，具有 基金 从
业资格 。
注：1. 此 处的“ 离任 日期”为公 告确 定的 解聘 日期 ，马洪 娟、 李昱 的“ 任职 日期” 为基 金合 同生
效之日 。
2.2019 年3 月18 日 ，中 科沃土 沃安 债券 型证 券投 资基金 转型 为中 科沃 土沃 安中短 期利 率债 债券
型证券 投资 基金 ，由 马洪 娟担任 基金 经理 。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
马洪娟
固定收益部
副总经理、
基金经 理
2019 年 3 月
18 日
- 8 年
金融学博士。 曾任金
鹰基金管理有 限公司
研究员、基金 经理，
现任中科沃土 基金管
理有限公司固 定收益
部副总经理、 中科沃
土货币市场基 金、中中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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科沃土沃祥债 券型发
起式证券投资 基金和
中科沃土沃安 中短期
利率债债券型 证券投
资基金基金经 理。中
国国籍，具有 基金从
业资格 。
乐瑞祺
总经理助
理、基金经
理
2019 年3 月
29 日
- 14 年
数量经济学硕 士，曾
任衡泰软件定 量分析
师、产品经理 ，博时
基金基金经理 助理，
民生加银基金 基金经
理、投资部总 监、投
委会委员，方圆 360
资产管理有限 公司执
行总经 理、 投资 经理，
第一创业证券 资产管
理部投资总监 ，现任
中科沃土基金 管理有
限公司总经理 助理、
中科沃土沃祥 债券型
发起式证券投 资基金
和中科沃土沃 安中短
期利率债债券 型证券
投资基金基金 经理。
中国国籍，具 有基金
从业资 格。
注：1.2019 年3 月18 日 ，中科 沃土 沃安 债券 型证 券投资 基金 转型 为中 科沃 土沃安 中短 期利 率债
债券型 证券 投资 基金 。
2.此处的“ 离任 日期”为 公告确 定的 解聘 日期 ，马 洪娟的“任职 日期” 为基 金合同 生效 之日 ，乐
瑞祺的“任职 日期” 为公 告确定 的聘 任日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规及
基金合 同、 基金 招募 说明 书等有 关基 金法 律文 件的 规定， 以取 信于 市场 、取 信于社 会投 资公 众为
宗旨， 本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在控 制风 险的 前提下 ，为 基金 份额
持有人 谋求 最大 利益 。在 本报告 期内 ，基 金运 作合 法合规 ，无 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人主 要通 过建 立有纪 律、 规范 化的 投资 研究和 决策 流程 、交 易流 程，以 及强 化事
后监控 分析 来确 保公 平对 待不同 投资 组合 ，切 实防 范利益 输送 。本 基金 管理 人规定 了严 格的 投资
权限管 理制 度、 投资 备选 库管理 制度 和集 中交 易制 度等， 并重 视交 易执 行环 节的公 平交 易措 施，
以“时 间优 先、 价格 优先 ”作为 执行 指令 的基 本原 则，通 过投 资交 易系 统中 的公平 交易 模块 ，以
尽可能 确保 公平 对待 各投 资组合 。本 报告 期内 ，公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本季度 债券 市场 收益 率震 荡小幅 下行 。 经 济基 本面 方面， 宏观 经济 初步 企稳 的信号 较为 明显 ，
1 月信 贷创 出天 量， 基建 投资低 位反 弹， 房地 产投 资维持 较高 位置 ，同 时3 月 PMI 大幅 反弹 ，投
资者对 基本 面的 过度 悲观 预期大 幅修 正。 通胀 方面 ，短期 受猪 价大 幅上 涨影 响，CPI 年或 将小 幅
上行， 而PPI 仍 处于 很低 水平， 国内 通胀 压力 不大 。资金 面方 面， 货币 政策 呈现持 续宽 松状 态，
央 行 通过 全面 降准和 TMLF 等 操 作释 放流 动性， 资金价 格 持续 走低。 海外 方面， 贸易 战或 将阶 段性
缓和， 美联 储暂 停加 息并 将于下 半年 停止 缩表 。整 体而言 ，利 率债 方面 ，10 年国债 和 10 年国 开
债 分 别下行 16bp 和6bp。 信用债 表现 强于 利率 债， 下行幅 度明 显大 于利 率债 ， 信用 利差 整体收 窄 。
本基金 转型 前权 益方 面， 投资中 根据 市场 灵活 调整 仓位， 操作 中注 重绝 对收 益。
报告期 内本 基金 进行 了转 型，目 前债 券持 仓以 中短 久期的 利率 债为 主， 未来 将根据 债券 市场
变化灵 活调 整久 期， 为投 资者获 取稳 健的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2019 年3 月17 日， 中 科沃土 沃安 债券 型证 券投 资基金 报告 期内 （2019 年1 月 1 日-2019
年3 月 17 日 ）份 额净 值为 1.0755 元 ，本 报告 期份额 净 值增 长率为 7.04%， 同期业 绩比 较基 准增
长 率为 3.11%。
截至2019 年3 月31 日， 本基金 （中 科沃 土沃 安中 短期利 率债 债券 型证 券投 资基金 ）报 告期
内（2019 年3 月18 日-2019 年3 月31 日）A 类 基金份 额 净值为 1.0788 元， 本 报告期 基金 份额 净中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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值 增 长率为 0.11%，C 类基金 份 额净 值为 1.0788 元，本 报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 0.11%，同
期 业 绩比 较基 准收 益率为0.06% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期， 本基 金自2019 年1 月2 日至 2019 年 3 月 14 日出 现基 金资 产净 值 低于五 千万 元的
情形。
§5 投资组 合报告
转型 后：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
270,389,446.00 40.17
其中： 债券
270,389,446.00 40.17
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
84,975,527.46 12.62
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,762,884.61 0.41
8 其他资 产
314,991,704.20 46.80
9 合计
673,119,562.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排 序的 前十名 股票 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,127,200.00 0.61
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 266,262,246.00 39.60
其中： 政策 性金 融债 266,262,246.00 39.60
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 270,389,446.00 40.21
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 120221 12 国开 21 500,000 50,060,000.00 7.44
2 150415 15 农发 15 400,000 40,444,000.00 6.01
3 180412 18 农发 12 400,000 40,120,000.00 5.97
4 150208 15 国开 08 300,000 30,450,000.00 4.53
5 160306 16 进出 06 300,000 30,051,000.00 4.47
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期 货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.10.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 47,369.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,074,594.61
5 应收申 购款 306,869,740.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 314,991,704.20
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
转型 前：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - - 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
40,857,655.90 76.87
其中： 债券
40,857,655.90 76.87
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
6,200,000.00 11.67
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,185,103.68 4.11
8 其他资 产
3,906,067.76 7.35
9 合计
53,148,827.34
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 - -
注：本 报告 期末 本基 金未 持有股 票。 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 4,122,000.00 8.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 36,735,655.90 72.02
其中： 政策 性金 融债 36,735,655.90 72.02
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 40,857,655.90 80.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 018007 国开1801 125,810 12,705,551.90 24.91
2 180212 18 国开 12 100,000 10,123,000.00 19.85
3 180412 18 农发 12 100,000 10,024,000.00 19.65
4 010107 21 国债(7) 40,000 4,122,000.00 8.08
5 018005 国开1701 38,800 3,883,104.00 7.61
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资
明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本报告 期本 基金 未投 资股指 期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
本基金 投资 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定备 选股 票库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 47,369.13
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 742,061.08
5 应收申 购款 3,116,637.55
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,906,067.76
中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本报告 期末 本基 金未 持有 股票。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型后）
单位： 份
项目 中科沃 土沃 安中 短利 率债 券A
中科沃 土沃 安中 短利
率 债券 C
基金合 同生 效日 （ 2019 年3 月18 日 ）
基金份 额总 额
47,337,780.96 0.00
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 总
申购份 额
21,136,400.57 558,971,513.06
减: 基金合同生效日起至报告期期末基
金总赎 回份 额
4,148,432.11 -
基金合同生 效日起 至报告 期期末基金 拆
分变动 份额 （份 额减 少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 64,325,639.40 558,971,513.06
§6 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 40,426,886.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 7,063,134.10
减:报告 期期 间基 金总 赎回份 额 152,239.81
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 47,337,780.96
中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型后）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 管理 人持 有的本 基金 份额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 买入/申
购总份 额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 卖出/赎
回总份 额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 后）
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。 中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况（ 转型前）
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型前）
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期间 买入/申购 总份额 -
报告期 期间 卖出/赎回 总份额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 -
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
-
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 （认 ）申购 、赎 回或 买卖 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细（ 转型 前）
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况
序号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20%的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机构 1
2019 年 1 月
1 日至 2019
年3 月26 日
40,003,602.74 - - 40,003,602.74 6.42%
个人
1
2019 年 3 月
20 日至2019
年3 月26 日
- 37,119,524.87 - 37,119,524.87 5.96%
产品特 有风 险
本基金 本报 告期 内有 一名 机构投 资者 和一 名个 人投 资者出 现持 有份 额比 例超 过20% 的 情况 。 其中 机构
投资者 在上 一年 度直 至本 报告 期3 月中 旬之 前， 由于 本 基金 基金 规模 缩减， 导 致 其持 有份 额比 例被 动
超过20%，本 报 告期 内最 后半个 月内 本基 金基 金规 模呈增 加态 势， 截至 本报 告期末 ， 其 持有 份额 比例
降至 6.42%；个 人投 资者由 于 申购 行为 导致 其持 有份 额 比例 超过 20% ，本 报 告期内 最后 半个 月内 本基
金基金规模呈增加态 势， 截至本报告期末，其 持有 份额比例降至 14.96% 。本 报告期，未发现本基 金中科沃土沃安中短利率债券 2019 年第 1 季度报告
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产品实 质上 存在 特有 风险 。
§9 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1. 中 国证 监会 准予 中科 沃 土沃安 债券 型证 券投 资基 金募集 的文 件；
2. 《中 科沃 土沃 安债 券型证 券 投资 基金 基金 合同》 《中 科 沃土 沃安 中短 期利 率债 债 券型 证券
投资基 金基 金合 同》 ；
3. 《中 科沃 土沃 安债 券型证 券 投资 基金 托管 协议》 《中 科 沃土 沃安 中短 期利 率债 债 券型 证券
投资基 金托 管协 议》 ；
4. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
5. 基金 托管 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ；
6. 关 于申 请募 集注 册中 科 沃土沃 安债 券型 证券 投资 基金之 法律 意见 书；
7. 中国 证监 会要 求的 其他文 件 。
10.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
10.3 查阅 方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
中 科沃 土基金 管理 有限公 司
2019 年 4 月 18 日
