平安鼎 弘混合型证券投 资基金(LOF)
2019 年第 1 季度报 告
2019 年3 月 31 日
基金 管理 人 ： 平安 基 金管 理有 限公 司
基金 托管 人 ： 中国 工 商银 行股 份有 限公 司
报告送出 日 期：2019 年4 月19 日 平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年1 月1 日起至3 月 31 日止。
§2 基金 产品 概 况
基金简称 平安鼎弘混合（LOF）
场内简称 平安鼎弘
交易代码 167003
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 93,831,987.04 份
投资目标
本基 金转 为 上市 开 放式 基金 （LOF ）后 ，通 过 合理 配
置大类资产和精选投资标的， 在严格控制下行风险和
保持资产流动性的基础上， 力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略
本基 金转 为 上市 开 放式 基金 （LOF ）后 ，在 积 极把 握
宏观 经济 周期 、 证券 市场 变化 以及 证券 市场 参与 各方
行为逻辑的基础上， 深入挖掘可能对行业或公司的当
前或未来价值产生重大影响的事件， 将事件性因素作
为投资的主线，形成以事件驱动为核心的投资策略。
业绩比较基准
沪深 300 指 数收 益 率*20%+ 中 证 综合 债 指数 收 益 率
*80%
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金， 预期风险和预期收益
高 于 债券 型 基金 和 货币 市场 基 金， 但低 于 股票 型 基
金。
基金管理人 平安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
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§3 主要 财务 指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 1 月 1 日 － 2019 年3 月 31 日 ）
1. 本期已实现收益 7,082,681.38
2. 本期利润 7,942,801.89
3. 加权平均基金份额本期利润 0.0766
4. 期末基金资产净 值 102,609,633.15
5. 期末基金份额净值 1.0935
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报 告期 基金 份 额净 值增 长率 及其 与同 期业 绩比 较基 准收 益率 的比 较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.36% 0.53% 6.43% 0.30% 0.93% 0.23%
业绩比较基准：中证综合债指数收益率*80%+ 沪深 300 指数收益率*20%
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3.2.2 自基 金合 同生 效 以来 基金 累计 净值 增长 率变 动及 其与 同期 业绩 比较 基准 收益 率
变动的比较
1、本基金基金合同于 2017 年4 月 26 日正式生效，截至报告期末已满一年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定 ， 基金 管理 人应 当自 基金 合同 生效 之日 起六 个月 内使 基金 的投 资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结 束时各项资产配置比例
符合基金合同约定。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
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§4 管理人报告
4.1 基金 经理 （或 基 金经 理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
高勇标
平安鼎弘
混合型证
券投资基
金（LOF ）
的基金经
理
2017 年 6 月
27 日
- 8
高勇标 先 生， 西 南 财
经 大 学 硕 士。 曾 先 后
任 职 于 国 海证 券 股 份
有 限 公 司 自营 分 公 司
投 资 经 理 助理 、 深 圳
市 尧 山 财 富管 理 有 限
公 司 投 资 管理 部 副 总
经 理 、 恒 大人 寿 保 险
有 限 公 司 固定 收 益 部
投资经理。2017 年 4
月 加 入 平 安基 金 管 理
有 限 公 司 ，任 投 资 研
究 部 固 定 收益 组 投 资
经 理 ， 现 任平 安 鼎 弘
混 合 型 证 券投 资 基 金
(LOF) 、 平安 惠悦 纯债
债券型证券投资基
金 、 平 安 安盈 保 本 混
合 型 证 券 投资 基 金 、
平 安 安 享 灵活 配 置 混
合 型 证 券 投资 基 金 、
平 安 鑫 安 混合 型 证 券
投 资 基 金 、平 安 惠 融
纯 债 债 券 型证 券 投 资
基 金 、 平 安惠 泽 纯 债
债券型证券投资基
金 、 平 安 合锦 定 期 开
放 债 券 型 发起 式 证 券
投资基金 、平 安 中 短
债 债 券 型 证券 投 资 基
金 、 平 安 惠鸿 纯 债 债
券 型 证 券 投资 基 金 、
平 安 合 意 定期 开 放 债
券 型 发 起 式证 券 投 资
基金基金经理。
黄维
平安鼎弘
混合型证
2017 年 5 月
5 日
2019 年1 月
18 日
8
黄 维 先 生 ，北 京 大 学
微 电 子 学 硕士 。 曾 先平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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券投资基
金（LOF ）
的基金经
理
后 任 广 发 证券 股 份 有
限 公 司 研 究员 、 广 发
证券 资产 管理 （广 东）
有 限 公 司 投资 经 理 。
2016 年 5 月加入平安
基 金 管 理 有限 公 司 ，
现 任 平 安 睿享 文 娱 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投
资 基 金 、 平安 优 势 产
业 灵 活 配 置混 合 型 证
券投资基金基金经
理。
刘俊廷
平安鼎弘
混合型证
券投资基
金（LOF ）
的基金经
理
2017 年 4 月
26 日
- 7
刘 俊 廷 先 生， 中 国 科
学 院 研 究 生院 硕 士 。
曾 任 国 泰 君安 证 券 股
份 有 限 公 司分 析 师 。
2014 年12 月加入平安
基 金 管 理 有限 公 司 ，
现 任 平 安 鼎泰 灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基
金（LOF ） 、平 安 鼎 越
灵 活 配 置 混合 型 证 券
投 资 基 金 、平 安 鼎 弘
混 合 型 证 券投 资 基 金
(LOF) 、 平安 安盈 保本
混合型证券投资基
金 、 平 安 安心 灵 活 配
置 混 合 型 证券 投 资 基
金 、 平 安 估值 优 势 灵
活 配 置 混 合型 证 券 投
资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其 “任职日期 ” 为基金合同生效日， “离任日期 ” 为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基 金经理， “ 任职日期 ”和 “离任日期 ” 分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理 人对 报告 期 内本 基金 运作 遵规 守信 情况 的说 明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施
细则 、 《平 安鼎 弘混 合型 证券 投资 基金 （LOF ） 基金 合同 》 （原 《平 安鼎 弘混 合型 证券 投资 基金 基
金合同》）和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会
的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报 告期内，基金投资管理符合有关平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平 交易 专项 说 明
4.3.1 公平 交易 制度 的 执行 情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公
司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常 交易 行为 的 专项 说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的 5%。
4.4 报告 期内 基金 投 资策 略和 运作 分析
一季度宏观经济继续下滑，不过幅度有所放缓。三大需求中，基建投资已 经企稳回升，并推
动固定资产投资逐步回升；消费震荡回落，但下行放缓；前期抢出口因素消退、中美贸易关系影
响显现，出口开始平稳回落；但贸易谈判向好，对未来的预期有所改善。货币政策强调“不搞大
水漫灌”、防止“流动性幻觉”，整体宽松，但进一步宽松的可能性不大；社融企稳回升，融资
需求改善。受上述因素影响，利率债收益率先下后上，总体呈区间震荡走势。信用债在一系列宽
信用政策的推动下，整体表现较强，中高等级信用利差继续压缩。
权益 市场 方面 ， 一季 度市 场在 中美 贸易 取得 阶段 性进 展、MSCI 扩容 、 大规 模减 税降 费的 引导
下，估值水平出现 明显修复。在市场系统性上行过程中，本基金采取绝对收益策略，重点配置可
转债品种，同时在净值上升过程中，逐步提高股票仓位。在市场处于相对高位时再小幅降仓。本
基金保持了投资组合的流动性，同时在债券和权益两类资产中灵活切换，基金净值表现也逐步上
升。
4.5 报告 期内 基金 的 业绩 表现
截至本报告期末本基金份额净值为 1.0935 元； 本报 告期 基金 份额 净值 增长 率为 7.36% ， 业绩
比较基准收益率为 6.43% 。
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4.6 报告 期内 基金 持 有人 数或 基金 资产 净值 预警 说明
本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、 基金 资 产净值低
于 5000 万元的情形。
§5 投资 组合 报 告
5.1 报告 期末 基金 资 产组 合情 况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票
- -
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
130,153,530.01 95.97
其中：债券
130,153,530.01 95.97
资产支持证券
- -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
7 银行存款和 结算备付金合计
3,337,919.32 2.46
8 其他资产
2,132,136.98 1.57
9 合计
135,623,586.31
100.00
5.2 报告 期末 按行 业 分类 的股 票投 资组 合
5.2.1 报告 期末 按行 业 分类 的境 内股 票投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2 报告 期末 按行 业 分类 的 港股 通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前十 名股 票投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票 。
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5.4 报告 期末 按债 券 品种 分类 的债 券投 资组 合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 45,597,000.00 44.44
其中：政策性金融债 40,411,000.00 39.38
4 企业债券 19,797,000.00 19.29
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,011,000.00 9.76
7 可转债 （可交换债） 41,167,430.01 40.12
8 同业存单 13,581,100.00 13.24
9 其他 - -
10 合计 130,153,530.01 126.84
5.5 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元）
占基金资产净值比
例（％）
1 111990194
19 宁波银
行 CD008
110,000 10,674,400.00 10.40
2 018006 国开 1702 100,000 10,234,000.00 9.97
3 108604 国开 1805 100,000 10,113,000.00 9.86
4 108902 农发 1802 100,000 10,063,000.00 9.81
5 018005 国开 1701 100,000 10,001,000.00 9.75
5.6 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前十名资产支持证券投资 明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 前五 名贵 金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8 报告 期末 按公 允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排序 的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未 持有权证。
5.9 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货交 易情 况说 明
5.9.1 报告 期末 本基 金 投资 的股 指期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货投资。 平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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5.9.2 本基 金投 资股 指 期货 的投 资政 策
本基金本报告期末无股指期货投资。
5.10 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货交 易情 况说 明
5.10.1 本期 国债 期货 投 资政 策
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.10.2 报告 期末 本基 金 投资 的国 债期 货持 仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货投资。
5.10.3 本期 国债 期货 投 资评 价
本基金本报告期末无国债期货投资。
5.11 投资 组合 报告 附 注
5.11.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体 没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 89,730.73
2 应收证券清算款 500,000.00
3 应收股利 -
4 应收利息 1,542,406.25
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,132,136.98 平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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5.11.4 报告 期末 持有 的 处于 转股 期的 可转 换债 券明 细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产净值比例
（％）
1 113014 林洋转债 2,643,250.00 2.58
2 132007 16 凤凰 EB 1,973,000.00 1.92
3 127007 湖广转债 1,563,370.25 1.52
4 132011 17 浙报 EB 1,560,400.00 1.52
5 132013 17 宝武 EB 1,313,640.90 1.28
6 132010 17 桐昆 EB 1,231,500.00 1.20
7 128010 顺昌转债 1,041,761.57 1.02
8 113012 骆驼转债 887,670.50 0.87
9 128041 盛路转债 681,750.00 0.66
10 123014 凯发转债 662,673.62 0.65
11 113506 鼎信转债 660,911.40 0.64
12 113512 景旺转债 645,850.00 0.63
13 123015 蓝盾转债 625,250.00 0.61
14 110042 航电转债 615,250.00 0.60
15 128024 宁行转债 597,690.78 0.58
16 123004 铁汉转债 587,950.00 0.57
17 128036 金农转债 576,350.00 0.56
18 127005 长证转债 574,950.00 0.56
19 110038 济川转债 573,379.60 0.56
20 123002 国祯转债 572,527.60 0.56
21 113019 玲珑转债 564,850.00 0.55
22 128044 岭南转债 563,200.00 0.55
23 113515 高能转债 561,627.00 0.55
24 128029 太阳转债 548,730.70 0.53
25 123010 博世转债 547,150.00 0.53
26 113505 杭电转债 539,350.00 0.53
27 123003 蓝思转债 536,100.00 0.52
28 128040 华通转债 533,887.27 0.52
29 113508 新凤转债 533,150.00 0.52
30 132009 17 中油 EB 509,500.00 0.50 平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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31 128037 岩土转债 405,320.00 0.40
32 113517 曙光转 债 298,047.40 0.29
33 128014 永东转债 247,830.90 0.24
34 128039 三力转债 234,980.00 0.23
35 113016 小康转债 98,283.60 0.10
36 128035 大族转债 1,869.15 0.00
5.11.5 报告 期末 前十 名 股票 中存 在流 通受 限情 况的 说明
本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资 组合 报告 附 注的 其他 文字 描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放 式基 金 份额 变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 109,488,536.29
报告期期间基金总申购份额 83,247.81
减: 报告期期间基金总赎回份额 15,739,797.06
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"
填列）
-
报告期期末基金份额总额 93,831,987.04
§7 基金 管理 人 运用 固有 资金 投资 本基 金情 况
7.1 基金 管理 人持 有 本基 金份 额变 动情 况
无
7.2 基金 管理 人运 用 固有 资金 投资 本基 金交 易明 细
无
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§8 影响 投资 者 决策 的其 他重 要信 息
8.1 报告 期内 单一 投 资者 持有 基金 份额 比例 达到 或超 过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达到或
者超过 20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 2019/01/01--2019/03/31 34,003,590.00 0.00 0.00 34,003,590.00 36.24%
2 2019/01/01--2019/03/31 40,004,400.00 0.00 0.00 40,004,400.00 42.63%
产品特有风险
本报 告期 内， 本基 金出 现单 一份 额持 有人 持有 基金 份额 占比 超过 20% 的情况 。 当该 基金 份额 持有 人选
择大比例赎回时， 可能引发巨额赎回。 若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时， 存在一定的流动性
风险 ； 为应 对巨 额赎 回而 进行 投资 标的 变现 时， 可能 存在 仓位 调整 困难 ， 甚至 对基 金份 额净 值造 成不
利影 响。 基金 经理 会对 可能 出现 的巨 额赎 回情 况进 行充 分准 备并 做好 流动 性管 理， 但当 基金 出现 巨额
赎回并被全部确认时， 申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险， 未赎回的
基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生 的不利影响。
在极 端情 况下 ， 当持 有基 金份 额占 比较 高的 基金 份额 持有 人大 量 赎回 本基 金时 ， 可能 导致 在其 赎回 后
本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元 ， 基金 还可 能面 临转 换运 作方 式、 与其 他基 金合 并
或者终止基金合同等情形。
§9 备查 文件 目 录
9.1 备查文件目录
（1 ）中国证监会批准平安大华鼎弘混合型证券投资基金设立的文件
（2 ）平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF ）基金合同
（3 ）平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF ）托管协议
（4 ）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
（5 ）平安鼎弘混合型证券投资基金（LOF ）2019 年第 1 季度报告原文
9.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所 平安鼎弘混合(LOF)2019 年第 1 季度报告
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9.3 查 阅方式
（1 ）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
（2 ） 投资 者对 本报 告书 如有 疑问 ， 可咨 询本 基金 管理 人平 安基 金管 理有 限公 司， 客户 服务 电
话：4008004800 （免长途话费）
平安 基金 管理 有 限公 司
2019 年 4 月 19 日
