建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 银 河证 券股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日
建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 2 页 共 12 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 银河证券 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 17 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的 过往业绩 并不代表 其未来表 现。投资 有风 险， 投资者 在作出投 资决策前 应仔细阅 读本
基金的招募 说明书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
建信创业板 ETF
场内简称
创业板 F
基金主代码
159956
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2018 年2 月6 日
报告期末基 金份额总 额
90,978,674.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数， 追求跟踪 偏离度和 跟踪误差 的最 小化。
投资策略
本基金为完 全被动式 指数基金 ， 采用 完全复 制 法， 即 按照成份股 在标
的指数中的 基准权重 来构建指 数化投资 组合 ， 并根据 标的指数成 份股
及其权重的 变化进行 相应调整 。
但因特殊情 况 （比 如流动性 不足等 ） 导致本 基金无法 有效复制和 跟踪
标的指数时 ，基金管 理人可使 用其他合 理方法进 行适 当的替代。
业绩比较基 准
本基金的业 绩比较基 准为标的 指数，即 创业板指 数收 益率。
风险收益特 征
本基金属于 股票型基 金，其预 期收益及 预期风险 水平 高于混合型 基
金、 债券 型基金与 货币市场 基金， 属于高风 险/高收益 的开放式基 金。
本基金为被 动式投资 的股票型 指数基金 ， 主要 采用完 全复制策略 ， 跟
踪创业 板指 数， 其风险收 益特征与 标的指数 所表征的 市场组合的 风险
收益特征相 似。
基金管理人
建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人
中国银河证 券股份有 限公司
§3 主 要 财务 指标 和基 金 净值 表现
建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 3 页 共 12 页
3.1 主要 财务指标
单位：人民 币元
主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
1,314,272.89
2.本期利润
26,698,740.01
3.加权平均 基金份额 本期
利润
0.2558
4.期末基金 资产净值
87,080,185.37
5.期末基金 份额 净值
0.9571
注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动损益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 损益。
2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报 告期基金份额 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 35.03% 1.94% 35.43%
1.98% -0.40% -0.04%
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金累计 净值增长率 变动及其 与同期业绩比 较基准收益
率变 动的比较
建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 4 页 共 12 页
注： 本报告 期，本基 金投资组 合比例符 合基金合 同要 求。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金 经理（或基金 经理小组） 简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从
业年限
说明
任职日期
离任日期
龚佳佳
本基金的基
金经理
2019 年 3
月7 日
- 6 年
龚佳佳先生 ，硕士。2012 年 7 月至 2014 年
10 月在诺安 基金管理 有限公司 数量投资 部
担任研究员 、基 金经 理助理；2014 年 10 月
至2015 年3 月 在工银瑞 信基金管 理有限公 司
指数投资部 担任量化 研究员 ；2015 年3 月至
2018 年5 月在 华夏基金 管理有限 公司数量 投
资部担任研 究员 、 投资经理 ；2018 年5 月至
今在建信基 金管理公 司金融工 程及指数 投资
部担任基金 经理助理 。2019 年2 月 22 日起
任建信港股 通恒生中 国企业交 易型开放 式指
数证券投资 基金的基 金经理；2019 年 3 月 7
日起任建信 创业板交 易型开放 式指数证 券投
资基金、建 信创业板 交易型开 放式指数 证券
投资基金发 起式联接 基金的基 金经理。
梁洪昀
金融工程及
指数投资部
总经理，本
基金的基金
经理
2018 年 2
月6 日
- 16 年
梁洪昀先生 ，金融工 程及指数 投资部总 经
理 。 特许金融分 析师 （CFA） ， 博士 。2003 年
1 月至2005 年8 月就职 于大成基 金管理有 限
公司，历任 金融工程 部研究员 、规划发 展部
产品设计师 、 机构 理财部高 级经理 。2005 年
8 月加入建信 基金管 理有限责 任公司， 历任
研究部研究 员、高级 研究员、 研究部总 监助
理、研究部 副总监、 投资管理 部副总监 、投
资管理部执 行总监、 金融工程 及指数投 资部
总监。2009 年 11 月5 日起任 建信沪深 300
指数证券投 资基金 （LOF ） 的基 金经理 ；2010
年5 月28 日至2012 年5 月28 日 任上证社 会
责任交易型 开放式指 数证 券投 资基金及 其联
接基金的基 金经理 ；2011 年9 月8 日至 2016
年 7 月 20 日 任深证基 本面 60 交易型开 放式
指数证券投 资基金 （ETF ） 及其联 接基金的 基
金经理 ；2012 年 3 月 16 日起任建 信深证 100
指数增强型 证券投资 基金的基 金经理；2015
年3 月25 日起 任建信双 利策略主 题分级股 票
型证券投资 基金的基 金经理 ；2015 年 7 月31
日至 2018 年7 月 31 日任建信 中证互联 网金
融指数分级 发起式证 券投资基 金的基金 经建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 5 页 共 12 页
理；2015 年8 月 6 日至 2016 年10 月 25 日
任建信中证 申万有色 金属指数 分级发起 式证
券投资基金 的基金经 理 ；2018 年2 月6 日起
任建信创业 板交易型 开放式指 数证券投 资基
金的基金经 理 ；2018 年2 月 7 日 起任建信 鑫
泽回报灵活 配置混合 型证券投 资基金的 基金
经理 ；2018 年4 月 19 日起任建 信 MSCI 中国
A 股国际通交 易型开 放式指数 证券投资 基金
的基金经理 ； 2018 年5 月16 日起 任建信MSCI
中国 A 股国 际通交易 型开放式 指数证券 投资
基金发起式 联接基金 的基金经 理；2018 年 6
月 13 日起任 建信创业 板交易型 开放式指 数
证券投资基 金发起式 联接基金 的基金经 理。
4.2 管理 人对报告期内 基金运作遵 规守信情况 的说明
本报告期内 ，本基金 管理人不 存在损害 基金份额 持有 人 利益的行 为。基金 管理人勤 勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 ， 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定
和《建信创 业板交易 型开放式 指数证券 投资基金 基金 合同》的规 定。
4.3 公平 交易专项说明
4.3.1 公平 交易制度的执 行情况
为了公平对 待投资人 ，保护投 资人利益 ，避免出 现不 正当关联交 易、利益 输送等违 法违规行
为，公司根 据《证券 投资基金 法》、《 证券投资 基金 管理公司内 部控制指 导意见》 、《证券 投资
基金公司公 平交易制 度指导意 见》、《 证券期货 经营 机构私募资 产管理业 务管理办 法 》等法 律法
规和公司内 部制度， 制定和修 订了《公 平交 易管 理办 法》、《异 常交易管 理办法》 、《公司 防范
内幕交易管 理办法》 、《利益 冲突管理 办法》等 风险 管控制度。 公司使用 的交易系 统中设置 了公
平交易模块 ，一旦出 现不同基 金同时买 卖同一证 券时 ，系统自动 切换至公 平交易模 块进行操 作，
确保在投资 管理活动 中公平对 待不同投 资组合， 严禁 直接或通过 第三方的 交易安排 在不同投 资组
合之间进行 利益输送 。
4.3.2 异常 交易行为的专 项说明
本报告期内 ，本基金 管理人所 有投资组 合参与的 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 1 次， 原因是投资 组合投资 策略需要， 未导致不 公
平交易和利 益输送。
4.4 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
在报告期内 ，本基金 保持高仓 位运作， 以满足运 作风 险控制及跟 踪误差控 制需要。 建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 6 页 共 12 页
由于一 些特定原 因，基 金 所持组合 的权重分 布与 标的指数的 权重分布 之间存在 一定差异 ，形
成了基金跟 踪误差的 主要来源 。这些原 因包括： 股票 数量的舍入 取整造成 的权重误 差；部分 股票
停牌导致无 法交易， 或复牌后 股票出现 较大波动 。
在报告 期内，管 理人积极 应对各种 不利因素 ，较 为有效地控 制了运作 风险和基 金跟踪误 差，
将两项指标 均控制在 合同约定 范围之内 。
4.5 报告 期内基金的业 绩表现
本报告期基 金净值 增 长率 35.03% ， 波 动率 1.94% ， 业绩 比较基准收 益率 35.43% ， 波 动率 1.98% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告 期末基金资产 组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
84,471,648.61 96.26
其中：股票
84,471,648.61 96.26
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投 资
- 0.00
其中：债券
- 0.00
资产 支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生 品 投资
- 0.00
6
买入返售金 融资产
- 0.00
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和 结算备付 金合计
3,147,637.07 3.59
8
其他资产
134,848.40 0.15
9
合计
87,754,134.08 100.00
5.2 报告 期末按行业分 类的股票投 资组合
5.2.1 报告 期末指数投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
10,511,177.60 12.07
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
38,760,621.72 44.51
D
电力、 热力、 燃气 及
水生产和供 应业
- 0.00
E
建筑业
374,970.00 0.43
F
批发和零售 业
- 0.00
G
交通运输、 仓储和 邮
政业
- 0.00 建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 7 页 共 12 页
H
住宿和餐饮 业
- 0.00
I
信息传输、 软件和 信
息技术服务 业
22,034,840.92 25.30
J
金融业
- 0.00
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务 服务业
505,804.00 0.58
M
科学研究和 技术服
务业
1,707,971.00 1.96
N
水利、 环境 和公共 设
施管理业
2,145,635.50 2.46
O
居民服务、 修理和 其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会 工作
3,840,460.00 4.41
R
文化、 体育 和娱乐 业
4,315,096.08 4.96
S
综合
- 0.00
合计
84,196,576.82 96.69
注: 以上行业 分类以 2019 年3 月31 日的 证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.2 报告 期末积极投资 按行业分类 的境内股票 投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
107,825.85 0.12
D
电力、 热 力、 燃气及
水生产和供 应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售 业
- 0.00
G
交通运输、 仓 储和邮
政业
- 0.00
H
住宿和餐饮 业
- 0.00
I
信息传输、 软 件和信
息技术服务业
32,902.94 0.04
J
金融业
134,343.00 0.15
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务 服务业
- 0.00
M
科学研究和 技术服
务业
- 0.00
N
水利、 环境和 公共设
施管理业
- 0.00
O
居民服务、 修 理和其
他服务业
- 0.00 建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 8 页 共 12 页
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会 工作
- 0.00
R
文化、 体育和 娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
275,071.79 0.32
注: 以上 行业 分类以 2019 年3 月31 日的 证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.3 报告 期末按行业分 类的港股通 投资股票投 资组合
无。
5.3 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名股票 投资明细
5.3.1 报告 期末指数投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 十名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 300498 温氏股份 258,896 10,511,177.60 12.07
2 300059 东方财富 266,140 5,157,793.20 5.92
3 300142 沃森生物 81,124 2,068,662.00 2.38
4 300124 汇川技术 74,874 1,963,945.02 2.26
5 300015 爱尔眼科 57,447 1,953,198.00 2.24
6 300003 乐普医疗 68,906 1,826,009.00 2.10
7 300136 信维通信 57,800 1,665,796.00 1.91
8 300024 机器人 83,400 1,592,940.00 1.83
9 300122 智飞生物 30,300 1,548,330.00 1.78
10 300408 三环集团 74,182 1,538,534.68 1.77
5.3.2 报告 期末积极投资 按公允价值 占基金资产 净值比例 大小排序的前 五名股票投
资明 细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.15
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.09
3 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.04
4 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.03
5.4 报告 期末按债券品 种分类的债 券投资组合
无。
5.5 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名债券 投资明细
建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 9 页 共 12 页
无。
5.6 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前十名资产 支持证券投 资
明细
无。
5.7 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名 贵金 属 投资明细
无。
5.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名权证 投资明细
无。
5.9 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
5.9.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
无。
5.9.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策
无。
5.10 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
5.10.1 本期 国债期货投资 政策
无。
5.10.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
无。
5.10.3 本期 国债期货投资 评价
无。
5.11 投资 组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十 名证券的发行主体 未披露 被监管部门立案调查和在报 告编制日前建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 10 页 共 12 页
一年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他 资产构成
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
1,216.54
2
应收证券清 算款
132,942.76
3
应收股利
-
4
应收利息
689.10
5
应收申购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
134,848.40
5.11.4 报告 期末持有的处 于转股期的 可转换债券 明细
无。
5.11.5 报告 期末前十名股 票中存在流 通受限情况 的说明
5.11.5.1 报告 期末指数投资 前十名股票 中存在流通 受限情况 的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部 分的公
允价值（元 ）
占基金资产 净
值比例（%）
流通受限情 况说
明
1 300124 汇川技术 1,963,945.02 2.26
重大事项
5.11.5.2 报告 期末积极投资 前五名股票 中存在流通 受限情况 的说明
无。
5.11.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 108,978,674.00 建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 11 页 共 12 页
报告期期间 基金总申 购份额
5,000,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
23,000,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
-
报告期期末 基金份额 总额
90,978,674.00
§7 基 金 管理 人 运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金 管理人持有本 基金份额变 动情况
无。
7.2 基金 管理人运用固 有资金投资 本基金交易 明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
单位：份
投资
者类
别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
（% ）
建信
创业
板交
易型
开放
式指
数证
券投
资基
金发
1
2019 年
01 月01
日
-2019
年03 月
31 日
41,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
40,000,000.00
43.97
建信 创业板ETF2019 年第1 季度 报告
第 12 页 共 12 页
起式
联接
基金
产品 特有 风险
本基 金由 于存 在单 一投 资者 份额 占比 达到 或超过20% 的情 况， 可能 会出 现因 集中 赎回 而引 发的 基金 流动 性风 险，
敬请 投资 者注 意。 本基 金管 理人 将不 断完 善流 动性 风险 管控 机 制， 持续 做好 基金 流动 性风 险的 管控 工作 ，审 慎评
估大 额申 赎对 基金 运作 的影 响， 采取 有效 措施 切实 保护 持有 人 合法 权益 。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准建 信创业板 交易型开 放式指 数证 券投资基金 设立的文 件；
2 、《建 信创业板 交易型开 放式指数 证券投 资基 金基金合同 》；
3 、《建 信创业板 交易型开 放式指数 证券投 资基 金招募说明 书》；
4 、《建 信创业板 交易型开 放式指数 证券投 资基 金托管协议 》；
5 、基金 管理人业 务资格批 件和营业 执照；
6 、基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照；
7 、报告 期内基金 管理人在 指定报刊 上披露 的各 项公告。
9.2 存放 地点
基金管理人 或基金托 管人处。
9.3 查阅 方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
建信 基金管理有限 责任公司
2019 年 4 月 19 日
