深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资
基金 2019 年第 1 季度报告
2019 年 3 月 31 日
基 金 管理 人： 建信 基 金管 理有 限责 任公司
基 金 托管 人： 中国 民 生银 行股 份有 限公司
报 告 送出 日期 ：2019 年 4 月 19 日
深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 2 页 共 13 页
§1 重 要 提示
基金管理人 的董事会 及董事保 证本报告 所载资料 不存 在虚假记载 、误导性 陈述或重 大遗漏，
并对其内容 的真实性 、准确性 和完整性 承担个别 及连 带责任。
基金托 管人中国 民生银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ，于 2019 年4 月 17 日复核 了本
报告中的财 务指标、 净值表现 和投资组 合报告等 内容 ，保证复核 内容不存 在虚假记 载、误导 性陈
述或者重大 遗漏。
基金管 理人承诺 以诚实信 用、 勤 勉尽责的 原则管 理和运用基 金资产 ， 但不保 证基金一 定盈利。
基金的过往 业绩并不 代表其未 来表现。 投资有风 险， 投 资者在作 出投资决 策前应仔 细阅读本 基金
的招募说明 书。
本报告 中财务资 料未经审 计。
本报告 期自 2019 年1 月 1 日起至 3 月 31 日 止。
§2 基 金 产品 概况
基金简称
深 F60ETF
场内简称
深 60
基金主代码
159916
基金运作方 式
交易型开放 式
基金合同生 效日
2011 年9 月8 日
报告期末基 金份额总 额
110,566,039.00 份
投资目标
紧密跟踪标 的指数 ， 追求跟 踪偏离度 和跟踪误 差最小 化， 实现 与标的
指数表现相 一致的长 期投资收 益。
投资策略
本基 金主要 采取完全 复制策略 ， 跟踪 标的指数 的表现 ， 即按照 标的指
数的成份股 票的构成 及其权重 构建基金 股票投资 组合 ， 并根据 标的指
数成份股票 及其权重 的变动进 行相应调 整。
业绩比较基 准
深证基本面 60 指数收 益率
风险收益特 征
本基金属于 股票基金 ， 其风 险和预期 收益高于 货币市 场基金、 债券基
金、 混合基 金。 本 基金为指 数型基金 ， 具有 和标的指 数所代表的 股票
市场相似的 风险收益 特征， 属于证券 投资基金 中较高 风险、 较 高预期
收益的品种 。
基金管理人
建信基金管 理有限责 任公司
基金托管人
中国民生银 行股份有 限公司
§3 主要财 务 指标 和基 金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民 币元
深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 3 页 共 13 页
主要财务指 标
报告期(2019 年 1 月1 日 - 2019 年 3 月 31 日)
1.本期已实 现收益
1,000,632.17
2.本期利润
115,170,030.14
3.加权平均 基金份额 本期
利润
1.0864
4.期末基金 资产净值
443,366,717.34
5.期末基金 份额净值
4.0100
注:1、本期已实现收益指 基金本期利息收入 、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动损益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期 公允 价值变动 损益。
2 、 所述基 金业绩 指标不包 括持有人 认购或交 易基金的 各项费用 ， 计入费 用后实际 收益水平 要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收
益率的比较
阶段
净值增长
率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③
②－④
过去三个月 37.28% 1.64% 37.09%
1.64% 0.19% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值 增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较
深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 4 页 共 13 页
注： 本报告 期，本基 金投资组 合比例符 合基金合 同要 求。
§4 管 理 人报 告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名
职务
任本基金的 基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期
离任日期
薛玲
本基金的
基金经理
2017 年 9
月28 日
- 5 年
薛玲女士， 金融工程 及指数投 资部总经 理助
理 ， 博士 。2009 年 5 月至 2009 年12 月在 国
家电网公司 研究院农 电配电研 究所工作 ，任
项目经理；2010 年1 月至 2013 年4 月 在路
通世纪公司 亚洲数据 收集部门 工作，任 高级
软件工程师 ；2013 年4 月至 2015 年 8 月在
中国中投证 券公 司工 作，历任 研究员、 投资
经理 ；2015 年9 月加入 我公司金 融工程及 指
数投资部， 历任基金 经理助理 、基金经 理，
2018 年5 月 起兼任部 门总经理 助理，2016
年 7 月 4 日 起任上证 社会责任 交易型开 放式
指数证券投 资基金及 其联接基 金的基金 经
理；2017 年5 月 27 日至 2018 年4 月 25 日
任建信鑫盛 回报灵活 配置混合 型证券投 资基
金的基金经 理；2017 年 9 月 13 日起任 建信
量化事件驱 动股票型 证券投资 基金的基 金经
理；2017 年 9 月 28 日 起任深证 基本面 60 交
易型开放式 指数证券 投资基金 （ETF） 及其 联
接基金的基 金经理 ；2017 年 12 月20 日起任深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 5 页 共 13 页
建信鑫稳回 报灵活配 置混合型 证券投资 基金
的基金经理 ；2017 年 12 月 22 日 起任建信 上
证 50 交易型 开放式指 数证券投 资基金的 基
金经理 ；2018 年 3 月 5 日起任建 信智享添 鑫
定期开放混 合型证券 投资基金 的基金经 理；
2018 年10 月 25 日起 任建信上 证 50 交 易型
开放式指数 证券投资 基金发起 式联接基 金的
基金经理 ；2018 年 12 月 13 日起 任建信港 股
通恒生中国 企业交易 型开放式 指数证券 投资
基金的基金 经理。
4.2 管理人对报告期内基金运作遵规守 信情况的说明
本报告期内 ，本基金 管理人不 存在损害 基金份额 持有 人利益的行 为。基金 管理人勤 勉尽责地
为基金份额 持有人谋 求利益 ， 严格遵 守 《证券 法》 、 《 证券投资基 金法》 、 其他有关 法律法规 的规定
和《深证基 本面 60 交 易型开放 式指数证 券投资 基金 基金合同》 的规定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对 待投资人 ，保护投 资人利益 ，避免出 现不 正当关联交 易、利益 输送等违 法违规行
为，公司根 据《证券 投资基金 法》、《 证券投资 基金 管理公司内 部控制指 导意见》 、《证券 投资
基金公司公 平交易制 度指导意 见》、《 证券期货 经营 机构私募资 产管理业 务管理办法 》等法 律法
规和公司内 部制度， 制定和修 订了《公 平交易管 理办 法》、《异 常交易管 理办法》 、《公司 防范
内幕交易管 理办法》 、《利益 冲突管理 办法》等 风险 管控制度。 公司使用 的交易系 统中设置 了公
平交易模块 ，一旦出 现不同基 金同时买 卖同一证 券时 ，系统自动 切换至公 平交易模 块进行操 作，
确保在投资 管理活动 中公平对 待不同投 资组合， 严禁 直接或通过 第三方的 交易安排 在不同投 资组
合之间进行 利益输送 。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内 ，本基金 管理人所 有投资组 合参与的 交易 所公开竞价 同日反向 交易成交 较少的单
边交易量超 过该证券 当日成交 量的 5%的 情况有 1 次， 原因是投资 组合投资 策略需要， 未导致不 公
平交易和利 益输送。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
在报告期内 ，本基金 根据基金 合同规定 ，采取了 对指 数的被动复 制策略， 将年化跟 踪误差和深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 6 页 共 13 页
日均跟踪偏 离度控制 在了基金 合同约定 的范围之 内。
报告期 内， 本基金跟 踪误差 主要来自 于所持股 票 组合与所跟 踪标的指 数在权重 结构上的 差异。
权重结构上 的差异主 要源自以 下四个部 分：第一 ，股 票数量的舍 入取整； 第二，适 当提高小 权重
股票便于提 高基金可 供申赎的 篮子个数 ；第三， 参与 新股申购； 第四，部 分股票的 停牌导致 无法
交易。本基 金管理人 在量 化分 析基础上 ，采取了 适当 的组合调整 策略，尽 可能地控 制了基金 的跟
踪误差与偏 离度。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期基 金净值增 长率 37.28% ， 波 动率 1.64% ， 业绩 比较基准收 益率 37.09% ， 波 动率 1.64% 。
§5 投 资 组合 报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号
项目
金额（元）
占基金总资 产的比例 （%）
1
权益投资
442,351,945.18 99.63
其中：股票
442,351,945.18 99.63
2 基金投资
- 0.00
3
固定收益投 资
59,998.40 0.01
其中：债券
59,998.40 0.01
资产 支持证券
- 0.00
4
贵金属投资
- 0.00
5
金融衍生品 投资
- 0.00
6
买入返售金 融资产
- 0.00
其中：买断式回购的 买入返售金融资
产
- 0.00
7
银行存款和 结算备付 金合计
1,460,134.57 0.33
8
其他资产
136,590.74 0.03
9
合计
444,008,668.89 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组 合
5.2.1 报告期末指 数投资按行业分类的境 内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
21,570,049.20 4.87
B
采矿业
3,692,261.44 0.83
C
制造业
252,317,861.83 56.91
D
电力、 热力、 燃气 及
水生产和供 应业
7,146,452.12 1.61 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 7 页 共 13 页
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售 业
9,751,671.78 2.20
G
交通运输、 仓储和 邮
政业
1,212,830.00 0.27
H
住宿和餐饮 业
- 0.00
I
信息传输、 软件和 信
息技术服务 业
- 0.00
J
金融业
73,817,748.69 16.65
K
房地产业
68,477,674.13 15.44
L
租赁和商务 服务业
4,090,324.20 0.92
M
科学研究和 技术服
务业
- 0.00
N
水利、 环境 和公共 设
施管理业
- 0.00
O
居民服务、 修理和 其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会 工作
- 0.00
R
文化、 体育 和娱乐 业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
442,076,873.39 99.71
注: 以上行业 分类以 2019 年3 月31 日的 证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境 内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例(%)
A
农、林、牧 、渔业
- 0.00
B
采矿业
- 0.00
C
制造业
107,825.85 0.02
D
电力、 热 力、 燃气及
水生产和供 应业
- 0.00
E
建筑业
- 0.00
F
批发和零售 业
- 0.00
G
交通运输、 仓 储和邮
政业
- 0.00
H
住宿和餐饮 业
- 0.00
I
信息传输、 软 件和信
息技术服务 业
32,902.94 0.01
J
金融业
134,343.00 0.03
K
房地产业
- 0.00
L
租赁和商务 服务业
- 0.00
M
科学研究和 技术服
务业
- 0.00 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 8 页 共 13 页
N
水利、 环境和 公共设
施管理业
- 0.00
O
居民服务、 修 理和其
他服务业
- 0.00
P
教育
- 0.00
Q
卫生和社会 工作
- 0.00
R
文化、 体育和 娱乐业
- 0.00
S
综合
- 0.00
合计
275,071.79 0.06
注: 以上行业 分类以 2019 年3 月31 日的 证监会 行业 分类标准为 依据。
5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资 股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十
名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排
序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（％）
1 000651 格力电器 955,962 45,130,966.02 10.18
2 000002 万 科Ａ 1,148,403 35,278,940.16 7.96
3 000001 平安银行 2,346,549 30,082,758.18 6.79
4 000333 美的集团 577,906 28,161,359.38 6.35
5 300498 温氏股份 531,282 21,570,049.20 4.87
6 000100 TCL 集团 4,267,040 17,324,182.40 3.91
7 000338 潍柴动力 1,326,172 15,715,138.20 3.54
8 000858 五 粮 液 152,091 14,448,645.00 3.26
9 000725 京东方Ａ 3,125,499 12,189,446.10 2.75
10 000876 新 希 望 889,870 11,835,271.00 2.67
5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基 金资产净值比例大小排
序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.03 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 9 页 共 13 页
2 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
3 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
4 002952 亚世光电 514 25,350.48 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投 资组合
序号
债券品种
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例 （％）
1
国家债券
- 0.00
2
央行票据
- 0.00
3
金融债券
- 0.00
其中：政策 性金融债
- 0.00
4
企业债券
- 0.00
5
企业短期融 资券
- 0.00
6
中期票据
- 0.00
7
可转债（可 交换债）
59,998.40 0.01
8
同业存单
- 0.00
9
其他
- 0.00
10
合计
59,998.40 0.01
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五
名债券投资明细
序号
债券代码
债券名称
数量（张）
公允价值（ 元）
占基金资产 净值比例
（%）
1 128061 启明转债 590 58,998.45 0.01
2 128058 拓邦转债 10 999.95 0.00
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五
名 贵金属 投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 10 页 共 13 页
名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交 易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持 仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交 易情 况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持 仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金该报告期内投资前十 名证券的发行主体 未披露 被监管部门立案调查和在报 告编制日前
一年内受到 公开谴责 、处罚。
5.11.2
基金投资的 前十名股 票未超出 基金合同 规定的投 资范 围。
5.11.3 其他资产构成 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 11 页 共 13 页
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
3,267.00
2
应收证券清 算款
132,866.71
3
应收股利
-
4
应收利息
457.03
5
应收申 购款
-
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
136,590.74
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转 换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受 限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存 在流通受限情况的说
明
无。
5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存 在流通受限情况的说
明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述 部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§6 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
报告期期初 基金份额 总额 102,066,039.00
报告期 期间 基金总申 购份额
11,000,000.00
减: 报告期期 间基金总 赎回份额
2,500,000.00
报告期期间 基金拆分 变动份额 （ 份额减少 以
"-" 填列）
- 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 12 页 共 13 页
报告期期末 基金份额 总额
110,566,039.00
§7 基 金 管理 人运 用固 有 资金 投资 本基 金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情 况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基 金交易明细
无。
§8 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额 比例达到或超过20% 的情
况
单位：份
投资 者
类别
报告 期内 持有 基金 份额 变化 情况
报告 期末 持有 基金 情况
序号
持有
基金
份额
比例
达到
或者
超过
20%
的时
间区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有 份额
份额
占比
（% ）
建信 深
证基 本
面60 交
易型 开
放式 指
数证 券
投资 基
金联 接
基金
1
2019 年
01 月01
日
-2019
年03 月
31 日
88,000,000.00
11,000,000.00
1,500,000.00
97,500,000.00
88.18
产品 特有 风险 深F60ETF2019 年第1 季 度报 告
第 13 页 共 13 页
本基 金由 于存 在单 一投 资者 份额 占比 达到 或超过20% 的情 况， 可能 会出 现因 集中 赎回 而引 发的 基 金 流动 性风 险， 敬请
投资 者注 意。 本基 金管 理人 将不 断完 善流 动性 风险 管控 机制 ， 持续 做好 基金 流动 性风 险的 管控 工作 ， 审 慎评 估大 额申
赎对 基金 运作 的影 响， 采取 有效 措施 切实 保护 持有 人合 法权 益 。
§9 备 查 文件 目录
9.1 备查文件目录
1 、中国证监 会批准深 证基本 面 60 交易 型开放式 指数 证券投资基 金设立的 文件；
2 、《深 证基本 面 60 交易 型开放式 指数证券 投资 基金合同》 ；
3 、《深 证基本 面 60 交易 型开放式 指数证券 投资 基金招募说 明书》；
4 、《深 证基本 面 60 交易 型开放式 指数证券 投资 基金托管协 议》；
5 、基金 管理人业 务资格批 件和营业 执照；
6 、基金 托管人业 务资格批 件和营业 执照；
7 、报告 期内基金 管理人在 指定报刊 上披露 的各 项公告。
9.2 存放地点
基金管理人 或基金托 管人处。
9.3 查阅方式
投资者可在 营业时间 免费查阅 。 也可 在支付工 本费后 ， 在合理 时间内取 得上述文 件的复印 件。
建信 基金管理有限 责任公司
2019 年 4 月 19 日
